Форум трейдеров: Бинарные опционы & Форекс & CFD & Крипта
Вы не вошли.
Больше сделок не было. Сегодня нечего ловить, праздник же в США. EURUSD практически мертвый.
На Альпари мог торговать бинарками, но тоже решил, что на нулевой ликвидности ловить нечего.
Offline
Увы, я на такой стадии, когда еще искренне не в состоянии понять разницу между ходом EURUSD, GBPJPY или золотом(
Везде график, на котором можно найти точку входа (для БО). Может быть если смотреть под углом форекса, то разница более заметна.Почему нельзя торговать например 3-4 пары, которые меньше всего коррелируют, (ну и на которые спред меньше) AUDUSD EURUSD GBPJPY USDJPY например. Выборка то больше, сигналов больше = качественный вход найти легче. Рассуждаю наверное как ультра новичок, но все же.
Да можно и больше пар, если получается столько мониторить, почему нет. Зависит ещё от того, сколько ты уровней, трендовых чертишь самостоятельно, сколько факторов учитываешь и т.д. Ну и от ТФ, та самая скорость реакции
На американском рынке акций люди выбирают среди ТЫСЯЧ активов те, где рисуется определённая красивая ситуация. Скажем, поглощение на D1. Или треугольник на D1, или цена у средней на дневках и много ещё каких вариантов.
Там они сперва фильтруют через сайты вроде того же Финвиза, потом среди активов делают ещё один отбор благоприятных сетапов, плюс отбор по цене и ликвидности, ну и дробят риск на разные активы.
Редактировался грыз (16.01.2023 20:25:34)
Offline
Кстати почему именно EURUSD? Всегда задавался этим вопросом, почему кто то торгует только один инструмент. Здесь всегда предполагал два варианта.
1) либо это сделано для того что бы сконцентрироваться на одном, но вроде это не самолет истребитель где решают секунды (всегда можно подумать, расчертить все спокойно)
2) либо в совершенстве понять этот инструмент.Увы, я на такой стадии, когда еще искренне не в состоянии понять разницу между ходом EURUSD, GBPJPY или золотом(
Везде график, на котором можно найти точку входа (для БО). Может быть если смотреть под углом форекса, то разница более заметна.Почему нельзя торговать например 3-4 пары, которые меньше всего коррелируют, (ну и на которые спред меньше) AUDUSD EURUSD GBPJPY USDJPY например. Выборка то больше, сигналов больше = качественный вход найти легче. Рассуждаю наверное как ультра новичок, но все же.
Не знаю, так вышло, что я с осени торговал только эту пару и мне понравился результат. Все мажорные пары, как мне видится, коррелируют, а кроссы уже с большим спредом. Как бы да, все графики движутся по одним и тем же принципам, но все же каждый, думаю, имеет свою особенность, привыкая к которой можно улучшить результат торговли.
Offline
Да можно и больше пар, если получается столько мониторить, почему нет.
Может быть если куча мониторов, и на каждом свой актив и кнопки терминала. И если ТФ повыше, тогда ок. А если мне необходимо принимать решение на низких ТФ, то переключать графики неудобно, отнимает время и концентрацию, есть вероятность ошибки.
А так у меня 2 монитора. Сверху открыты 2 ТФ в Трейдингвью, а снизу на экране терминал МТ.
Offline
Все-таки вторая сделка была сделана. Вяленький, но верный тейк.
Offline
Ого, интересно! Поделишься потом, если не жалко? Очень уж интересно, хотя и понимаю, что халявы не может быть, надо торговать вручную.
Я бы и самому Феликсу показал :)
Так вот что хотел по поводу этого написать. Стратегия Феликса недостаточно конкретная, чтобы ее просто взять и алгоритмизировать, если сравнивать с той же BB+PA, где все конкретно и просто.
В чем сложности? Да, не хватает конкретики. Особенно в ангуляции. Как ее рассчитывать? Угол между векторами импульса и МА? Тогда надо иметь четкие указания для того что такое импульс для робота, а тут много нюансов. Насчет мысли, что чем больше ангуляция, тем выше вероятность разворота, то тут неточная формулировка, наверное. Так как мы могли бы брать только самые сильные ангуляции, и наш винрейт был бы нереально высоким? Нет, конечно.
По поводу статьи Феликса, а ее я читал много раз, то там есть несколько нестыковок, но это ладно.
Далее, стохастик чисто для определения перекупленности и перепроданности выглядит лишним там, так как в условиях ангуляции и выхода за ББ, стохастик практически всегда будет на крайних своих значениях. Ок, пусть стохастик будет использоваться для нахождения дивергенции. Это можно алгоритмизировать, делал похожие вещи раньше. Но опять же необходимо больше формализации.
Еще пару ошибок нашел, например, в статье не совсем верный скрипт круглых уровней, который работает относительно цен закрытия свечей. А в тех случаях, когда цена выходит лишь хвостом за пределы ББ и прошивает круглый уровень - такие случаи этот скрипт не покажет.
Но с круглыми уровнями я этот недостаток исправил. Но там еще другой важный нюанс. Дело в том, что в ТВ скрипт отрабатывает на истории лишь по OHLC ценам свечей, а все тики внутри свечи не учитываются. А стратегия завязана не на цены закрытия, а на плавающие цены, это важный момент. В МТ5 тестере я смогу проделать бэктесты на тиковой истории.
Короче, еще очень много чего хотел написать по этому поводу, но нет времени сейчас. Поэтому выкладываю скрипт из ТВ. Здесь желтые линии - это смердженные ББ(20) и ББ(100). Ангуляцию я просто сделал на основе изменения МА100 на периоде 20 (по дефолту, но можно изменить в настройке).
Скрипт базовый, его можно допиливать до бесконечности. Алерты там есть. Ниже скрины, которые вчера сделал на AUDUSD 1 min. Красные точки - это круглые уровни. Синие стрелки рисует срипт - якобы входы.
Редактировался Risky (28.01.2023 19:05:07)
Offline
Offline
Есть небольшая задачка по ММ.
Например, у нас есть ТС, где точка входа, стоп-лосс и тейк-профит находятся на определенных местах.
Пусть эта система будет профитной при RR=1:
Но что произойдет, если точку входа мы сместим вниз, а ТП и СЛ оставим на прежних местах?
Правильно, наш RR станет уже 3 к 1, так как стоп станет в 2 раза меньше.
То есть стоп делаем в 2 раза меньше, а RR становится уже в 3 раза больше?
Вот как на рисунке:
Да, понятное дело, что во втором случае лимитки будут активизироваться реже. Но нам то что? У нас же RR уже стал 3 к 1, неужели и винрейт останется прежним?
В чем подвох? Раньше давно над этим задумывался, а потом нашел объяснение простое.
Offline
Нет, не останется прежним. А вероятность исхода этой сдеки будет прежней, если не трогать тейк или стоп.
Редактировался Горелый (18.01.2023 08:16:36)
Offline
Я вообще эти лимитки готовить не умею. Как ни поставлю – цена идёт в сторону прогноза сразу без меня. Вот и «подвох». Откат аж на 50% это ещё откатить должно.
Offline
Короче, еще очень много чего хотел написать по этому поводу, но нет времени сейчас. Поэтому выкладываю скрипт из ТВ. Здесь желтые линии - это смерженные ББ(20) и ББ(100). Ангуляцию я просто сделал на основе изменения МА100 на периоде 20 (по дефолту, но можно изменить в настройке).
Спасибо, что поделился. Очень интересно будет поковырять.
Так вот что хотел по поводу этого написать. Стратегия Феликса недостаточно конкретная, чтобы ее просто взять и алгоритмизировать, если сравнивать с той же BB+PA, где все конкретно и просто.
По поводу статьи Феликса, а ее я читал много раз, то там есть несколько нестыковок, но это ладно.
Уже на скринах вижу в чем трудность для алгоритма. Скрипт не учитывает трейдерский опыт (если бы учитывал, вот где был бы грааль, а?)).
Например, свечи начинают дико просаживаться (медвежий пробой), ленты резко и сильно расширяются (МА20 скоро развернется вниз) и в этот момент скрипт говорит заходи вверх. А ТС не работает в таких условиях, в сильном тренде. В идеале это должна быть консолидация и МА20, идущая ровно.
Offline
Открыл график, чтобы поставить твой скрипт и сразу же заметил лакомую точку входа по ТС.
Но после установки нового скрипта удивился, что он не распознал идеальный вход.
А здесь, например, новый индюк показал вход, где бы я ни за что не вошел. Явно начался бычий тренд, сильные свечи, ангуляции нет, ленты расширяются. А вход то оказался профитным..
Редактировался Lucious (18.01.2023 08:54:26)
Offline
Похоже, встроенного языка недостаточно, что-бы описать функции и их взаимодействие?
Offline
▼Скрины
"Джон Уик - человек целеустремленный, обязательный, волевой." ©
Offline
Вот сегодня пример реальный. Я отработал сделку 1 к 1.
Но если бы взял точку входа ниже, примерно на середине текущего стопа, тогда соотношение было бы 3 к 1 в этой сделке.
Редактировался Risky (18.01.2023 19:36:45)
Offline
Ты забыл, что вероятность = винрейт, поэтому они не могут отличаться)
Если входы рандомные, то да, винрейт будет обратнопропорциональным RR.
Но давай рассуждать так, что, допустим, когда я торгую сделки с RR=1, то разворот происходит с одинаковой вероятностью на любой цене в пределах моего стопа. Тогда если я уменьшу свой стоп в 2 раза, то RR станет уже 3 к 1, а винрейт должен остаться тем же? Нет, это было бы слишком сказочно. Винрейт станет ниже, но вдруг он станет не в 2 раза ниже, а в раза полтора всего лишь? Тогда будет преимущество на дистанции. Вчера начинал такое тестировать, продолжу в эти дни...
Редактировался Risky (18.01.2023 19:54:55)
Offline
Ну, смотря какая ТС. Я раньше тоже не мог найти применение таким входам. А теперь только так.
Лимитками я назвал не только лимитные ордера, а также ордера, открывающиеся по рынку, просто без всякого свечного подтверждения сетапом.
Попробуй, например, ради интереса, добавить к своей ТС сетку Фибо. И ставить лимитный вход на уровне этой сетки, тогда может быть ситуация изменится. Ну или вместо сетки использовать свои опорные уровни. Хотя чего это я тут советую, торгуй как тебе удобнее, конечно)
Offline
Я даже могу сказать, почему так произошло.
Там круглый уровень был внутри ББ, поэтому скрипт игнорировал там возможность входа.
Offline
Языка программирования может быть и достаточно, но проблема прописывать непосредственно сами алгоритмы.
Редактировался Risky (19.01.2023 00:30:43)
Offline
Ты забыл, что вероятность = винрейт, поэтому они не могут отличаться)
Я вот никак не могу понять почему ты так считаешь?) Винрейт, который ты считаешь с процентом выплат,
по формуле из твоего первого поста, показывает лишь какая часть денег от положительной сделки перекрывает сделку отрицательную. При этом процент выплаты и размер ставки для последовательности - + должны быть постоянными - это если для БО. Событие для БО это изменение цены в следующий момент времени. Исходы: -, +, =. Вероятность: 1/3. Добавив экспу - вероятности исходов изменятся. Чтобы их сделать приемлимыми нужно фильтровать входы, то есть нужна ТС.
Если входы рандомные, то да, винрейт будет обратнопропорциональным RR.
RR - это R×R или RISK/REWARD, или REWARD/RISK? И почему он будет обратнопропорциональным?
Но давай рассуждать так, что, допустим, когда я торгую сделки с RR=1, то разворот происходит с одинаковой вероятностью на любой цене в пределах моего стопа.
В качестве события у тебя разворот?
Тогда если я уменьшу свой стоп в 2 раза, то RR станет уже 3 к 1, а винрейт должен остаться тем же? Нет, это было бы слишком сказочно. Винрейт станет ниже, но вдруг он станет не в 2 раза ниже, а в раза полтора всего лишь?
Так посчитай)
Редактировался Горелый (19.01.2023 10:05:50)
Offline
Я вот никак не могу понять почему ты так считаешь?) Винрейт, который ты считаешь с процентом выплат,
по формуле из твоего первого поста, показывает лишь какая часть денег от положительной сделки перекрывает сделку отрицательную. При этом процент выплаты и размер ставки для последовательности - + должны быть постоянными - это если для БО. Событие для БО это изменение цены в следующий момент времени. Исходы: -, +, =. Вероятность: 1/3. Добавив экспу - вероятности исходов изменятся. Чтобы их сделать приемлимыми нужно фильтровать входы, то есть нужна ТС.
В качестве события у тебя разворот?
Попозже перечитаю и попробую понять)
Так посчитай)
Это не посчитаешь, но вот хорошими тестами можно прийти к каким-то выводам.
Редактировался Risky (19.01.2023 12:01:01)
Offline
RR - это R×R или RISK/REWARD, или REWARD/RISK?
RR - это REWARD / RISK
или же
RISK / REWARD RATIO, как это указыввается в ТВ,
где REWARD RATIO = 1 / REWARD ,
или же
просто RISK * REWARD, ведь RISK всегда равен 1,
И почему он будет обратнопропорциональным?
W = 1 / (RR + 1) - из этой формулы мы же видим, что W обратнопропорционален RR.
Редактировался Risky (19.01.2023 12:10:24)
Offline
Проскальзнуло на пункта 3 на стопу, что очень редко бывает. Понял в чем была ошибка входа, что уже радует.
2 тейк-профита ночью:
Вчера вечером открывал сделку. Всю ночь была болтанка в районе БУ, а утром мне приснился сон, как большой самолет падает и разбивается в моем городе. Я проснулся, подумал, что, наверное, у меня выбило стоп. Открыл график, а там на моих глазах цена достигла тейк-профита. А на бинарках там мог запросто быть минус.
Редактировался Risky (19.01.2023 13:01:58)
Offline
RR - это REWARD / RISK
REWARD / RISK или RISK / REWARD они обратнопропорциональны, как сопротивление и проводимость, давление и разряжение, трение и скольжение. Это два коэффициента и их два лишь для удобства восприятия. Что удобнее, целые числа или дроби? А везде по разному.
Оба эти отношения в рамках одной сделки показывают лишь потенциал этой сделки в деньгах, без каких-либо вероятностей. 3/1 значит что рискуя одним (100%), можно получить 3 (300%) или по другому погнавшись за 300% можно лишиться 100% :) Этот способ удобнее если ожидаемая прибыль кратна планируемому риску.
Далее уже навешиваем это на график. Но лучше наоборот, как я думаю, вначале оцениваем возможные движения, а потом навешиваем это соотношение, если вывозит наш ММ. В таком формате удобно рассматривать RR если тралить стопы. Больше, я пока не вижу применения этого способа.
А если 1/3 то получаем 0,3(3). А это значит, что рискуя 33,3(3)% сверху мы получим 67,7(7)%. Что это значит? Аналогия с бизнесом (не люблю это слово)) - 33,3(3)% это оборотные средства. 67,7(7)% это прибыль с оборота (со сделки в нашем случае). Далее следуют все удобства работы с процентами, но большинству они не понятны, так как привычнее считать в деньгах. И заметь, сейчас я уже не пишу про равные ставки и т.д)))
RISK / REWARD RATIO, как это указыввается в ТВ,
где REWARD RATIO = 1 / REWARD ,
Где это написано? RATIO относится к RISK / REWARD, а не к REWARD, как к показателю прибыли, и обозначает показатель отношения риск/прибыль.
просто RISK * REWARD, ведь RISK всегда равен 1
А зачем это перемножать?
W = 1 / (RR + 1) - из этой формулы мы же видим, что W обратнопропорционален RR.
А здесь RR как считается?)
Offline
А здесь RR как считается?)
Да везде RR считается как Reward / Risk, что тут еще можно уточнять.
Редактировался Risky (19.01.2023 16:37:26)
Offline