Форум трейдеров: Бинарные опционы & Форекс & CFD & Крипта
Вы не вошли.
Всем привет. Меня зовут Сергей. Кратко о том, кто я такой, что приперся и что хочу (многа букав).
Offline
Вот и первая сделка подъехала. И отъехала тут же. AUDSEK -
Редактировался Сергей Полухин (19.02.2020 01:27:39)
Offline
Еще две подкатили.
CADCHF-
CHFJPY+
Offline
EURAUD+
AUDCHF+
Offline
Так как сигнал сохранил актуальность, вошел повторно
AUDSEK+
Offline
Аккурат под закрытие
USDDKK+
Offline
Привет.
Риск на сделку какой?
Offline
Привет. Риск на сделку какой?
Привет. 0,1 лота на 10000 центодолларов. Я помню про твой РМ, поэтому со стопами эту ТС щупаю.
Offline
Удачи.
Редактировался sm197560traider (22.02.2020 13:58:56)
Offline
Ухх, что происходит...
EURNOK+
Offline
Пока спал, заехал в плюс и CADCHF со второго раза, т.к. актуальность и условия для входа сохранились после первого раза
CADCHF+
Offline
Еще одно ночное исполнение. Свопы сожрали почти 25%. Интересненько...
USDCHF+
Offline
Интересненько...подумал я только тогда, когда ордер закрылся по стопу, захватив с собой профиты предыдущих 5 сделок. Вот кто будет думать, прежде чем открываться не глядя - почти 23000 пунктов за один присест.
У меня вопрос к читающим мой дневник и (или) торгующим по данной системе - у вас есть ранжировка по активам в зависимости от размера ATR?
XPTUSD-
Offline
Помнишь мой вопрос?
Привет.
Риск на сделку какой?
Offline
Помнишь мой вопрос?
Помню, только по наивности не придал ему значения. Яж еще нуб в форексе, о чем сразу и предупредил :) В примере с платиной риск вышел 2% (что для усреднения думаю очень много... 4 захода и в работе 20%), а в предыдущих сделках от 0,2 до 0,5%. И я помню про 0,1 лота для 2000 у.е., но ведь еще получается, что необходимо не просто лотами плясать от размеров депо, а и к ATR его привязывать. До сегодняшнего утра я его воспринимал только как уровень стопа/тейка. А тут все новые приколы выползают на свет :| Серег, у тебя изначально перед постановкой ордера есть план по прибыли % с одной сделки, вне зависимости от размера ATR?
Offline
0,1 лота для 2000 у.е-это для торговли без стопа,т.е. стоп равен депозиту :)
Когда со стопами,то нужно риски брать по другому:
-от стопа,то есть рассчитывать рабочий лот каждый раз для каждой сделки,например 1% от депо.В этом случае разные активы смогут перекрывать потери друг друга.
-берётся фиксированный рабочий лот,как у тебя,но тогда каждый актив отвечает сам за себя.Для слишком волатильных можно лот поменьше.
А вообще ты пока на верном пути.Если осилишь 500+ сделок,то на таких вот нюансах,всплывающих по ходу игры сможешь очень многое понять.
Серег, у тебя изначально перед постановкой ордера есть план по прибыли % с одной сделки, вне зависимости от размера ATR?
В моём случае план не менее 5% в месяц в среднем по году.Исходя из этого постепенно происходит корректировка и оптимизация системы для максимально стабильного результата в каждом месяце.
Редактировался sm197560traider (28.02.2020 07:06:50)
Offline
-от стопа,то есть рассчитывать рабочий лот каждый раз для каждой сделки,например 1% от депо.В этом случае разные активы смогут перекрывать потери друг друга.
Это понятно, но я стараюсь набрать статистику сразу с прицелом на безстоп. Поэтому я так "удивился" такой стоимости ATR платины равный 5 ATR какой-нибудь валютной пары. Почему у меня и возник вопрос про расчет перед выставлением ордера.
0,1 лота для 2000 у.е-это для торговли без стопа
К этому и стремлюсь. Деп готов, осталось научиться грамотно им управлять. Для этого и эта затея с центовиком.
А вообще ты пока на верном пути.
Пожуем - увидим :rolleyes:
Offline
Продолжаем ощупывание граблей.
Общая ошибка для обоих ордеров - нет подтверждения от Force
Тем лучше для меня - они не вылезут на реальном (надеюсь).
EURSGD-
EURHKD-
Ну и как промежуточный итог:
Offline
Вчера случилось интересное (мысли о ТС и промежуточные итоги).
Помимо центовика ТС тестировалась на Форекс-тестере, но уже с усреднением (без стопов). Хотелось понять принцип работы и выявит некоторые нюансы. Особенно меня интересовало максимально задействованное число ордеров в одной сделке и максимальная просадка. Исходя из этих данные я бы уже рассчитывал параметры ТС под себя.
20-ти летняя история котировок USDJPY и GPBCHF убеждали меня, что максимальное число одновременно открытых ордеров на паре было 14-16 (и такое происходит раз в 10-20 лет)
что соответствовало 30-40% просадке депозита в 2000 у.е. Я с этим был согласен и продолжал тесты.
Обе пары были успешно оттестированы и я взялся за третью (EURUSD)
Обычный вход по ТС (MACD ниже 0, оба стоха в пере, тейк=ATR(21) с дневки. С увеличением значения ATR увеличивается расстояние между ордерами в сетке) Прошу обратить внимание на дату открытия первого ордера и закрытие последнего.
И понеслась... :| Далее хронология:
Думаю, что в этом моменте ко мне в гости бы пришел Моржев Коля. Далее просто спортивный интерес :D Доливка 2000
Доливка еще 6000
Рекорд за рекордом...
Доливка еще 10000
Доливка еще 10000
Доливка еще 30000 (чтобы наверняка уже :mad: )
И наконец-то спустя каких-то 4651 день и 72 ордера и 30000 депозита
А теперь итоги и выводы:
Да, я допускаю, что можно было закрыться в 2010 и съэкономить 5 лет, когда линия эквити обогнала баланс, но это все равно не отменяет 30000 и 72 ордера на поддержание системы (допустим, что внеторговые риски отсутствуют и брокер спокойно существует это время, не потерял лицензии и репутации, а свопы положительные или нулевые).
Но держать сделку 12,5 (или 7,5) лет Я не согласен. Если 1 пункт = 0,01 у.е.(как у меня было в тестере), то при просадке в 30000 цена прошла против моего прогноза около 3.000.000 (три миллиона) пунктов в совокупности.
Я не заикаюсь про размер депозита и работоспособность системы. Депо у каждого разный, и данная ТС в 99% требует относительно небольшого. Что касается работоспособности... Система рабочая - но я не считаю такой подход эффективным, потому что одна "тянучка" выключает тебя из работы и блокирует весь депозит без возможности снятия хотя бы его части (потому что счет в минусе). Очень не люблю отдаваться на волю случая, и считаю, что риск должен быть контролируемым, а вознаграждение быть пропорционально риску.
Можно возразить по поводу этой сделки - мол, зачем открывать 11-й ордер, если у тебя депо на 10 ордеров. Оставь их болтаться в надежде, что цена упадет (мы же в каждой сделке должны получать прибыль). Можно, только вот в зону 50% отката между 1-м ордером и 10-м цена не вернулась до сих пор. Это первое. А второе - расстояние между точкой открытия и максимальным значением было около 72500 п. по 5 знаку. И так 10 раз, потому что открыто 10 ордеров. А если бы она туда вернулась, я бы сейчас продолжал набирать статистику для изучения, а не занимался этим постом.
По причине вышеизложенного заниматься продолжением тестирования данной ТС считаю бессмысленным и пока беру паузу. Желаю огромной удачи тем людям, что по ней работают и спасибо Вам за помощь в ее освоении.
Вопросам и замечаниям буду рад. Очень даже не исключено, что я ошибся в самом начале, и от этого у меня пошли неверные выводы, а вся эта писанина не стоит и туалетной бумаги)
Offline
Хороший пост.Резво начал-быстро кончил. :)
Комментариев лично от меня не будет.Только вот это
Редактировался sm197560traider (03.03.2020 06:33:58)
Offline
Хороший пост.Резво начал-быстро кончил. :)
Комментариев лично от меня не будет.Только вот это▼
Никто же меня не тянул насильно торговать по этой ТС - это мое решение, вот и решил проверить. Не понравились некоторые моменты в ней. Поэтому и отказался от такого подхода.
Очень круто ты подменил оценивание риска ожиданием отсроченного вознаграждения :| Мне бы по делу хотелось что-то прочитать, а не натягивание ежа на глобус...
Offline
▼
Хотя опять же, как говорили в детстве - каждый д....т как хочет. Поэтому я не претендую на истину и вполне возможно, что ты будешь прав, сидя на попе ровно, когда счет вот-вот по маржину закроется. А я так и буду продолжать бегать в поисках "быстрого вознаграждения" годами...
Offline
Через алгоритмическое тестирование я пришел примерно к таким же выводам, как и ты в ручном тестировании форекстестером. Система хорошо отрабатывает в обычной форексной болтанке туда-сюда, но когда приходят сильные тренды, начинает чувствует себя очень плохо. Не знаю видел ли ты мой пост?
Мне бы по делу хотелось что-то прочитать, а не натягивание ежа на глобус...
По делу не будет. Сергей (sm197560traider) очень болезненно воспринимает даже не критику, а уже саму попытку обсудить проблемные места в практикуемой им системе. Можешь почитать комментарии к моему посту, что я тестировал что-то не то и не так и т.д. Там же Сергей писал, что ничего не мешает открывать встречные сделки по системе, которые будут компенсировать просадку по первоначальной. Можно, конечно. Только есть один нюанс. По этой системе сделки не откроешь, так как в сильном тренде стохастик залипает в перепроданности или перекупленности и практически не выходит из нее.
Далее опять же цитата.
P.s.Скажу больше.Я очень хочу пройти такую ситуацию на практике.Но пока всё спокойно.
В итоге, когда через пару месяцев после моего теста фунтовые пары выдали сильные тренды те, кто торговал по этой системе увязли на несколько месяцев в усредненных позициях. Начальный энтузиазм к системе у многих угас, а сам Сергей, который хотел "пройти ситуацию на рынке", пришел к необходимости того, что систему нужно видоизменять, чтобы она обеспечивала желаемый уровень ежемесячной прибыли.
По типу личности я чистейший Администратор, поэтому наибольший отклик в душе у меня вызвала система sm197560traider как максимально не интуитивная, работающая по принципу «да или нет». Никаких вольностей, как у меня было с другими системами. Ничего не имею против них, просто в силу своего типа личности они не для меня.
Никаких вольностей - это точно не про рынок. Ни одна система со строгими правилами не будет давать стабильный результат на достаточно долгом временном промежутке.
Редактировался cossack (03.03.2020 10:21:09)
Offline
То что Сергей (sm197560traider) может по ней зарабатывать, и зарабатывает не говорит о том что и остальные смогут просто почитав его дневник.
Неизвестно, что у него в голове происходит, перед открытием сделки и ее сопровождение, какой анализ он проводит в уме.
Редактировался AVK Trading (03.03.2020 10:19:29)
Offline
То что Сергей (sm197560traider) может по ней зарабатывать, и зарабатывает не говорит о том что и остальные смогут просто почитав его дневник.
Неизвестно, что у него в голове происходит, перед открытием сделки и ее сопровождение, какой анализ он проводит в уме.
С этим я не буду спорить никогда. Дьявол всегда кроется в деталях. Зарабатывает sm197560traider - ну и дай бог ему здоровья, а рынок профита.
Offline