Форум Бингуру

Felix the cat

Участник

Зарегистрирован: 23.09.2019

Сообщений: 6

Почему необходимо торговать как робот.

Всем привет.

▼

В чате телеграм меня знают под ником Felix (аватар тоже, думаю, можно узнать). Решил здесь поделиться своего рода открытием.

В книге Даниэля Канемана "Думай медленно, решай быстро" в главе 21 идёт речь о вещах, с точки зрения простого человека, как минимум странных. Он описывает результаты исследований психолога Пола Мила, который пытался найти ответ на вопрос (цитата) "что точнее: клинические прогнозы, основанные на субъективных представлениях врачей-профессионалов, или статистические прогнозы, полученные по строгой формуле, объединяющей оценки и данные".

Давайте для начала я приведу основные, самые важные на мой взгляд, цитаты из этой главы, а потом вывод который я для себя из всего этого сделал.

В типичном эксперименте социальные педагоги после сорокапятиминутного опроса каждого студента предсказывали оценки первокурсников к концу учебного года. Интервьюерам также предоставлялся доступ к результатам обучения в старшей школе и итогам тестов на интеллект и способности, а также к четырехстраничному эссе абитуриента, необходимому для поступления в университет. Статистическая формула использовала только часть всей этой информации, а именно отметки старшей школы и результаты одного теста на выявление способностей. Тем не менее формула оказалась точнее в прогнозах, чем 11 из 14 педагогов.”

Принстонский экономист и знаток вин Орли Ашенфельтер подготовил убедительную демонстрацию превосходства простой статистики над мнением всемирно известных экспертов. Ашенфельтер хотел предсказать изменение цен на бордо по информации, доступной в год урожая. Это — важный момент, поскольку вину требуется несколько лет, чтобы созреть. К тому же цены сильно варьируют в зависимости от выдержки — цены на вина из одного и того же виноградника, разлитые с интервалом 12 месяцев, могут отличаться в десятки раз, а то и больше. Способность предсказывать эти изменения очень важна, поскольку инвесторы вкладывают средства в марочные вина как в произведения искусства, в
надежде, что с годами они будут дорожать.
Общеизвестно, что на вкус марочного вина влияют только изменения погоды в период созревания винограда. Лучшие вина получают в те годы, когда лето сухое и теплое(виноделам Бордо следует воздать дань парниковому эффекту). Дождливая весна — еще один благоприятный фактор, поскольку повышает урожайность винограда, не влияя на качество. Ашенфельтер преобразовал все эти сведения в статистическую формулу, которая позволяет спрогнозировать изменение цен (на вино конкретного производителя и конкретного разлива) по трем метеорологическим показателям: средней температуре за лето, объему осадков в период сбора урожая и за предшествующую зиму. Его формула дает точный прогноз цен на ближайшие годы и даже десятилетия.

Так почему же эксперты проигрывают формулам? Одна причина, как предположил Мил, состоит в том, что они пытаются быть умнее, мыслить независимо и принимать во внимание сложные комбинации факторов. В иных случаях сложность помогает, но чаще всего она снижает достоверность предсказаний. Лучше исходить из простых комбинаций факторов. Исследования продемонстрировали, что люди, принимающие решения, уступают в точности формуле, даже когда им показывают результат, вычисленный посредством формулы! Им кажется, что они могут отвергнуть этот результат, поскольку обладают дополнительной информацией, но чаще всего ошибаются. 

Другая причина того, что эксперты проигрывают формулам, — непростительное непостоянство человеческих обобщений при обработке сложной информации. Если предоставить экспертам один и тот же набор данных дважды, они часто дают разные ответы. 

Возможно, непостоянство суждений столь широко распространено из-за крайней зависимости Системы 1 от контекста. Исследования в области прайминга показывают, что незамеченные воздействия окружающей среды сильно влияют на наши мысли и действия. Эти влияния поминутно меняются. Приятная прохлада ветерка в жаркий день может настроить вас на оптимистичный лад и сказаться на вашем мнении в данный момент. Шансы преступника на досрочное освобождение сильно колеблются в соответствии с графиком работы судей (между перерывами на еду). Люди редко осознают напрямую, что происходит у них в головах, а потому
не догадываются, что даже самые незначительные обстоятельства способны радикально изменить их решение. Формулы, напротив, не подвержены влиянию обстоятельств. При одних и тех же данных они всегда выдают один и тот же ответ.

Небольшое отступление:
"Трейдинг — одна из самых индивидуальных, интуитивных сфер деятельности из всех, что известны человеку. Подобно тому, как художник пишет картину, трейдер пропускает через свое сознание реалии рынка, формирует личное, тонкое восприятие и зарабатывает с него. И это весьма хрупкое строение. Напряжение при этом невероятно. Влияет все. Известны случаи, когда трейдер менял шторы в кабинете, а процент успешных сделок повышался на 20%. Почему? Шторы более плотные, лучше защищали от солнца и формировали более уютную атмосферу. Нервотрепка, отношения в семье, дети, домашние животные, обстановка дома и на работе, еда, хобби, мнение друзей и родственников — все это влияет и зачастую в негативную сторону."
Источник: https://binguru.net/psixologicheskij-li … ozita-3161

Данные исследования подводят нас к неожиданному выводу: для максимального повышения прогностической точности конечные решения следует доверить формулам, особенно в «малодостоверных» областях. Например, при поступлении в медицинские вузы последнее решение оставляется
за преподавателями, проводящими собеседование с абитуриентами. Немногочисленные свидетельства позволяют предположить, что проведение собеседования, скорее всего, снижает точность процедуры отбора, поскольку интервьюеры обычно излишне уверены в собственной интуиции и слишком часто полагаются на собственные наблюдения, не обращая внимания на другие источники информации. Аналогичным образом эксперты по оценке качества незрелого вина
получают данные, которые скорее ухудшают, чем улучшают точность прогноза по поводу его будущей стоимости, — им позволяют дегустировать вино. Даже отдавая себе отчет, что качество вин прежде всего зависит от погоды, эксперты не могут соперничать с формулой в постоянстве выводов. 

Дискуссии по поводу достоинств и недостатков клинического и статистического методов прогнозирования всегда имели моральную подоплеку. Статистический метод, как пишет Мил, подвергался критике со стороны опытных клиницистов как «механический, сухой, атомистичный, отрывочный, искусственный, не связанный с реальностью, ущербный, произвольный, мертвый, педантичный, бессистемный, надуманный, банальный, косный, поверхностный, выхолощенный, псевдонаучный, ограниченный и слепой». С другой стороны, клинический метод восхвалялся его сторонниками как «динамичный, всеобъемлющий, глубокий, целостный,
тонкий, гибкий, системный, чувствительный, сложный, продуманный, практический, истинный, живой, толковый, естественный и близкий к жизни».
Нам всем понятно такое отношение. Когда человек соперничает с машиной, будь то Джон Генри, долбящий гору быстрее парового молота, или Гарри Каспаров, играющий шахматную партию против компьютера, мы неизменно сочувствуем человеку. Антипатия к алгоритмам, которые принимают решения, касающиеся людей, коренится в стойком убеждении, что многие предпочтут естественное синтетическому или искусственному.

Упорное сопротивление демистификации профессиональных умений ярко проявилось в реакции европейских виноделов на формулу Ашенфельтера. Формула, казалось бы, стала ответом на молитвы гурманов; можно было ожидать, что те
будут благодарны за шанс с точностью определять, какие вина будут хорошими, а какие нет. Однако все вышло иначе. Отзывы французских виноделов, по словам обозревателей New York Times, были «либо агрессивными, либо истерическими».
Ашенфельтер отмечает, что один ценитель бордо назвал его открытие «смехотворным и нелепым», а другой проворчал: «Это как судить о фильмах, не посмотрев их». Предубеждения против алгоритма усиливаются, когда
решения имеют важные последствия. «Я не знаю, как побороть тот ужас, — пишет Мил, — который испытывают некоторые клиницисты, когда излечимому, по их мнению, больному отказывают в терапии потому, что „сухая, искусственная" формула причисляет его к другой группе». Отвечая оппонентам, Мил и его сторонники воззвали к этике — заявили, что неэтично полагаться на интуитивные суждения в важных решениях, если имеющийся алгоритм сделает меньше ошибок. Аргумент веский, но против него вырастает стена психологической реальности: для многих людей важна причина ошибки. Рассказ о ребенке, погибшем из-за ошибки алгоритма, вызывает большее негодование, чем если бы виноват был человек; разница в эмоциональном накале быстро формирует моральное предпочтение. 

Итак, какой вывод в контексте трейдинга можно сделать, получив данную информацию, оснований не верить которой лично я не вижу.
Прогнозы, основанные на статистике и/или формулах, имеют бОльший перевес вероятности, нежели прогнозы, основанные на опыте и интуиции.

Так что теперь - всем всё бросить и торговать по индикаторам, которые представляют из себя не что иное как математическую формулу? Вовсе нет. Речь немного о другом.

Все серьёзные трейдеры и школы трейдинга говорят в один голос "Необходимо торговать механически, как робот. Трейдинг должен быть скучным". То есть необходимо разработать торговую стратегию, подтвердить её эффективность и положительное математическое ожидание на истории с помощью тестера, буквально выработать в себе привычку, навык торговать ТОЛЬКО свой паттерн при соблюдении КОНКРЕТНЫХ условий и только тогда приступать к реальной торговле. В этом случае будете торговать не вы, не ваши эмоции, не ваши какие-то домыслы, а ваша система. Система, результативность которой подтверждена статистикой, холодная и бездушная. Ваша задача в этом процессе - лишь нажимать кнопки в терминале. Успешность этого подхода - научно доказанный в среде психологов факт.

Если вам трудно смириться с участью нажимальщика кнопок, то есть более творческие профессии - написание музыки, прозы, живопись. Пожалуйста.

Нужно понять и принять тот факт, что трейдинг это - бизнес. Это - ваши деньги, ваше финансовое благосостояние, финансовая независимость. Доверили бы вы свои деньги ветреной девчонке? Нет, конечно. А именно таковой и является пресловутая "Система 1" по Канеману, которая крутит и вертит нами как хочет и которая подвержена малейшему влиянию извне. Поэтому если мы хотим торговать успешно, то нужно осознать несовершенство своего мышления, смириться с этим и торговать повышенные вероятности, предоставляемые статистикой.

За более подробной информацией по этой теме всех отсылаю к первоисточнику, указанному в первых строках этого поста. Книгу крайне рекомендую. Маст рид для каждого трейдера.

Редактировался Felix the cat (23.09.2019 09:48:38)

Margel

Участник

Зарегистрирован: 11.10.2017

Сообщений: 1,200

Re: Почему необходимо торговать как робот.

Когда человек соперничает с машиной, будь то Джон Генри, долбящий гору быстрее парового молота, или Гарри Каспаров, играющий шахматную партию против компьютера, мы неизменно сочувствуем человеку. Антипатия к алгоритмам, которые принимают решения, касающиеся людей, коренится в стойком убеждении, что многие предпочтут естественное синтетическому или искусственному.

валяюсь под столом от прочитанного - сравнения шахмат (игра с ПОЛНОЙ информацией) и Каспарова с рынком (неполная информация, черный ящик) и трейдером...

Все серьёзные трейдеры и школы трейдинга говорят в один голос "Необходимо торговать механически, как робот. Трейдинг должен быть скучным".

кто "все"?
что значит "должен"?
напоминает культивируемую чушь про то, что каждый парень "должен" отслужить в армии, каждый "должен" создать семью и детей, каждый "должен" в жизни что-то произвести (даже трейдер?).
интересно, почему я не торгую в состоянии скуки, а торгую, когда у меня подходящее состояние, я готов к торгам и мне не скучно, при этом как делал 3/4 сделок в плюс, так и продолжаю делать? может секрет в этом, а не в "статистически проверенном паттерне", которого не существует потому же, почему не встречаются две одинаковые снежинки.

Если вам трудно смириться с участью нажимальщика кнопок, то есть более творческие профессии - написание музыки, прозы, живопись. Пожалуйста.

если тебе трудно смириться с участью системщика, который торгует свою систему, перекладывая на нее всю ответственность и не беря на себя анализ, есть подходящие нетворческие профессии - сварщик, шахтер, фрезеровщик Дулин. пожалуйста.
(если же всё устраивает - нет проблем!)

ATIS

Участник

Зарегистрирован: 17.10.2017

Сообщений: 419

Re: Почему необходимо торговать как робот.

Ждал когда придет самый ярый дискреционщик :D

Daisy

ученик начинающий

Зарегистрирован: 08.04.2015

Сообщений: 601

Re: Почему необходимо торговать как робот.

Margel

▼

не надо так сильно нагружать, человек делиться своими наблюдениями, может не очень точно   , и это что он понимает  , с насмешками ему это не поможет, а пообсуждать почему бы и нет, расскажите почему здесь и здесь вы не согласны и как вы поступаете,

Felix the cat написал ранее:
Если вам трудно смириться с участью нажимальщика кнопок, то есть более творческие профессии - написание музыки, прозы, живопись. Пожалуйста.

говорится о психологии , некоторые за 2-6 лет так и не могут нажимать по системе , ну и тдл..................

sm197560traider

Участник

Из Россия

Зарегистрирован: 06.01.2016

Сообщений: 4,951

Re: Почему необходимо торговать как робот.

Мне,например, слабО прочитать первый пост :)

БОгатейка

Участник

Зарегистрирован: 24.10.2018

Сообщений: 7

Re: Почему необходимо торговать как робот.

Куртис Фейс «трейдинг основанный на интуиции»

Daisy

ученик начинающий

Зарегистрирован: 08.04.2015

Сообщений: 601

Re: Почему необходимо торговать как робот.

Мне,например, слабО прочитать первый пост :)

у человека у которого есть своя система  и которая приносить деньги  , и интереса не будет , не важно 

почему не посмотреть на "себя " со стороны,

в некоторых книгах я тоже находила "открытия" ,
из этих открытий и составилась система , не вижу ни чего такого что бы с насмешками отзыватся

fox33

Участник

Зарегистрирован: 31.08.2017

Сообщений: 40

Re: Почему необходимо торговать как робот.

У Джо Росса прочел одну поговорку: Keep it simple, stupid. Что в вольном переводе - Не усложняй придурок. Я ее часто вспоминаю, когда пытаюсь заниматься прогнозом, т. е. предсказанием, а не отстраненным анализом. Я думаю пространное цитирование и размышления Felix the cat как раз об этом. Просто дядюшка Джо сократил это до четырех слов :) .