Дневник Appuxif, часть 2

Margel · 26.06.2018 22:06:24

Appuxif пишет:

Сидел, думал по поводу случайной природы рынков. Действительно ли на движение цены влияют эмоции, или это всего-лишь скупая случайность и никаких закономерностей нет?

я думаю что никаких закономерностей - это про где-то 80% участков графика))
про эмоции, ахахах, да сейчас же где-то 3/4 сделок на рынке роботами совершается.

sm197560traider · 27.06.2018 04:32:14

Константин,очень интересный эксперимент.
Именно так я и вижу рынок-абсолютная случайность с некоторыми закономерностями,которые и улавливает торговая система.
Вспомнился давний спор о том,работают индексы волатильности или нет по сравнению с реальными активами.Всё работает или всё не работает-зависит от подхода к трейдингу,а не от актива.

Редактировался sm197560traider (27.06.2018 04:33:48)

Mracobes, Multimilioner, Sank, Appuxif, 0KirillTrade0

Margel · 27.06.2018 11:29:31

0KirillTrade0 пишет:

На краткосрочных ТФ случайность имеет большее значение, нежели на дневных, недельных и месячных графиках.

открой в метатрейдере 1-минутный ТФ и отдели чертой последние 1440 свечек (это 24 часа), потом следующие 1440 свечек, еще и т.д.
получится синтетический 1-дневной график на основе минутного... это я к тому, что не может быть такого, что старший ТФ неслучаен (лол), но при этом складывается из случайностей.

"таких красивых трендов" на минутках столько же, просто глаз за ралли обычно и цепляется, нежели за не самые понятные периоды боковиков, консолидаций, которых на дневках не меньше. Форекс это рынок флета, в глобальном смысле.

0KirillTrade0

Appuxif · 27.06.2018 17:44:15

0KirillTrade0 пишет:

На краткосрочных ТФ случайность имеет большее значение, нежели на дневных, недельных и месячных графиках. Там скорее макроэкономические факторы, естественно это все про валютные пары. Иначе откуда берутся такие красивые недельные/месячные тренды?

В данном случае работает принцип фракталов: случайные факторы на мелких ТФ порождают случайные факторы на старших ТФ. Поэтому, случайный принцип присутствует на всех ТФ. А вот про красивые тренды я как раз и описывал: тренд - это добавочная функция, которая суммируется со случайной функцией и уносит теоретическое матожидание случайного значения в сторону тренда. :)
Опять же, немного порассуждаем исходя из принципов случайных закономерностей. Рынок находится в боковике 70% всего времени (точнее 68,2%) - эта цифра взята не с потолка, а на основании стандартного отклонения нормального распределения - да-да, то самое отклонение, которое используется в лентах Боллинджера, только множитель не 2, а 1. Получается, что с вероятностью 30% может произойти флуктуация, которая направит на некоторое время локальное матожидание цены на другой уровень. После такого случайного тренда образуется снова боковик. Макроэкономические факторы - это, так сказать, искусственная добавка к этим 30%, которая случается тоже не так часто, но закономерно. Просто на фоне толпы встречается некий регулятор - например, целое государство, которое пытается удержать некоторый уровень и повлиять на случайное распределение цены.

Среда. Итак, работаем.

▼Первый прогноз +

▼Второй прогноз +

Вот так, только сел за графики, начертил линии п/с и увидел два хороших входа вперемешку с везением. В идеале, двух успешных входов подряд в день мне должно хватить, если бы я работал не на демо. Но ради накопления статистики идем дальше!

▼Третий прогноз +

▼Четвертый прогноз -

▼Пятый прогноз -

▼Шестой прогноз +

Последний вход был совершен на желании отыграться - а это идет в разрез с риск-менеджментом. По этому на сегодня все. Дисциплина превыше всего.
В итоге: 4+, 2-. Слабенький плюс. Могло быть лучше. Небольшая жертва ради поиска ситуаций, которые должны полностью игнорироваться на реале.

0KirillTrade0

Appuxif · 28.06.2018 15:36:48

Четверг.

▼Первый прогноз +

▼Второй и третий прогнозы -+

▼Четвертый прогноз + Перед новостями

▼Пятый прогноз -

▼Шестой прогноз -

▼Седьмой прогноз +

▼Восьмой прогноз +

Довольно насыщенный день в плане опыта. Целая эмоциональная история. Теперь надо как-то весь этот опыт усвоить.
В итоге: 5+, 3-. Безубыток для 60% выплаты у брокера. Можно сказать, что пока топчусь на месте.

0KirillTrade0

Appuxif · 29.06.2018 15:34:32

Пятница.

Забавно, конечно, на двух коррелирующих парах входить в разные позиции. Но два первых входа были сделаны именно так: на одном увидел одно, на другом противоположное.

▼Первый прогноз -

▼Второй прогноз +

▼Третий прогноз -

▼Четвертый прогноз + Перед новостями

▼Пятый прогноз -

▼Шестой прогноз +

▼Седьмой прогноз + Перед новостями

В итоге: 4+, 3-.
Как-то неуверенно идет сегодня работа. Мысли не могут структурироваться. Движение рынка крайне непонятно. Поиграл в рулетку, короче. На этом прекращу глазеть на графики и займусь анализом недели.
В итоге за неделю: 27+, 15-. Винрейт: 64,3%. Слабовато, но в плюс вышел.
На прошлой неделе, начитавшись школы PA, я строго придерживался определенной стратегии. При этом я замечал такие места движения цены, которые, как мне казалось, я понимаю. В итоге, все это превратилось в такую кашу, которая подпортила общий итог. Мне нужно было строго ждать структурного элемента своей тестируемой стратегии, а я видите ли решил входить еще и "по ощущениям движения цены". Где-то это работало, где-то нет. При этом каждый день я натыкался на красивенький вход СТРОГО ПО СТРАТЕГИИ и корил себя за свою нетерпеливость. Предстоит еще огромная работа по тренировке эмоций и разбору своих неудач, как прошлых, так и будущих. Но вектор вроде бы нарисовался.

0KirillTrade0

Appuxif · 29.06.2018 18:05:15

0KirillTrade0 пишет:

Приветствую, Appixif (извини, не знаю твоего настоящего имени :D )! Я по таким ощущениями пару месяцев торговал, поэтому для меня это теперь больная тема ]:D , уверяю ни к чему хорошему в перспективе пары месяцев такой подход не приведет. В меня эта цифра въелась - 47%, именно такой результат я получил за бессистемную торговлю, так что давай избегай таких ситуаций, не хочу чтобы у тебя похожая штука в виде 50% получилась.
Желаю удачи! :)

Похоже, мне хватило двух недель, чтобы понять все минусы бессистемной торговли. Можно считать прошлую неделю более системной, чем эту. Конечно, на двух неделях статистики не построишь, но отличия винрейта налицо :)
P.S. Имя можно посмотреть в моем профиле :)

Appuxif · 01.07.2018 13:29:04

Воскресенье. Хотел сегодня отдохнуть от работы с историческими данными на симуляторе рынка и почитать запланированную литературу, но что-то заставило меня обратить взор на дневник Игоря и наткнуться на пост в котором были следующие слова:

Совуха пишет:

Трейдерская интуиция
...
Стоит больше времени проводить с графиками, чем с учебной литературой. В книгах много полезного, спорить на стану, но вся эта информация оседает мертвым грузом, если нет ее обработки на графиках
...

Это смотивировало меня. Так как я сейчас определил конкретную цель по отработке своей стратегии, то нет никакого смысла засорять свою голову лишней информацией. Поэтому, работаем.

Отработка стратегии на исторических данных на симуляторе рынка TV.
Пара: GBP/JPY
Период: с 01.05.18 по 09.05.18, с 18:00 до 23:00 (UTC +7)
ТФ: 5 минут
Винрейт: 23/30 = 76,67%
Результат.

Примечания: по тренду очень хорошо получается работать. Основные ошибки всплывают когда цена консолидируется или движется в боковике.

▼Общая картина

***

На Wforex пришли бонусные 10 долларов, а это целых 627,57 рублей. Поэтому, со следующей недели начинаю разгонять сливать первый свой реальный (хоть и бонусный) депозит :) Хотел докинуть туда еще 400 рублей, чтоб начать с тысячи, но понял, что торопиться некуда. Если бы оставил бонус в долларах, то минимальная ставка была бы 0.5$ = 5% от депозита. Минимальная ставка у WF в рублях - 10 рублей. А это 1,67% от депозита в 600 рублей. В ММ укладывается и ладно. Предстоит еще долгая работа и куча потраченных нейронов...

Редактировался Appuxif (01.07.2018 13:29:24)

0KirillTrade0

Appuxif · 02.07.2018 15:45:09

Понедельник. Вот и настала пора сливать бонусные средства на реальном счете.

Реал:

▼Первый прогноз +

▼Второй прогноз -

▼Третий прогноз +

▼Четвертый прогноз -

▼Пятый прогноз +

▼История счета

В итоге на реале: 3+, 2-. Плюс 4 рубля к депозиту (0,4% если считать от тысячи).
Как-то в понедельник не заладилось. Вывел в небольшой плюс - дальше не рискую. Перехожу на демо-счет.

Демо:

▼Первый прогноз -

▼Второй прогноз +

▼Третий прогноз -

▼Четвертый прогноз - По новостям

▼Пятый прогноз +

В итоге на демо: 2+, 3-. Ситуация только ухудшилась после перехода на демо. Какой-то сегодня довольно сложный день. Цена все время гуляла в боковике, а это мое слабое место. На сегодня лучше закончить.

Редактировался Appuxif (03.07.2018 17:18:04)

0KirillTrade0

Appuxif · 03.07.2018 17:16:39

Вторник. День-анекдот.

Самый первый прогноз - идеальнейший в моем понимании вход с использованием стратегии от Нила Фуллера в связке с мультифреймовым анализом. Разберу его поподробнее:

▼Первый прогноз +

▼Второй прогноз +

Тут начался треш :D

▼Третий прогноз -

▼Четвертый прогноз --

▼Пятый прогноз +

▼Шестой прогноз +

▼Седьмой прогноз -

▼Восьмой прогноз +

▼История счета

В итоге: 5+, 4-. -0,4%, сильное желание отыграться и невероятное эмоциональное перевозбуждение. Валим с рынка! :D
Отличный пример эмоциональной торговли. Страх, жадность, паника - полный набор для работы против своего депозита.

Trend4Ever, 0KirillTrade0

Appuxif · 04.07.2018 13:32:46

Среда. Продолжаем сливать бонусный депозит.

▼Первый прогноз -

▼Второй прогноз +

Первые два входа были произведены намного раньше рабочего периода. Просто появилось свободное время. Решил поработать с графиками. Быстро об этом пожалел. После отдыха и морального настроя, сел в нужное время. Перечитал свой торговый план, налюбовался на идеальные входы, всеми силами пытаюсь не торопиться.

▼Третий прогноз -

После второй попытки работать цена целый час не могла раскачаться. Движение проснулось только с открытием американской сессии.

▼Четвертый прогноз +

▼Пятый прогноз +

▼История счета

На этом все. Поставил для себя ограничение в 5 входов в день. Иначе начинает кипеть голова - а это не есть хорошо в учебном процессе. К тому же последние два чисто случайные плюсы отбросили мою уверенность в сегодняшней работе. Опять вывел депозит на начальную точку и очень этому рад. Ожидал просадку в -3%. Но...

В итоге: 3+, 2-. Профит: 0,16%
Неделя выдалась жутковатой :D Даже не думал, что буду так волноваться за какие-то бонусные 10 долларов на счете. А что же будет с реальными деньгами? Слабо верится, что я смогу натренировать безразличие к депозиту. Следующие два дня по техническим причинам не смогу работать. Думаю, это пойдет только на пользу. А то каша в голове уже киснуть начала.

В итоге за неделю на реале: 11+, 8-. Винрейт: 57,9%. Профит: 1,7 рубля (0,17% от тысячи). Работа на этой неделе больше была похожа на стрельбу в слепую.

А вот график моего "депозита" в виде дневных свечей :)

▼Депо

Редактировался Appuxif (04.07.2018 13:44:21)

0KirillTrade0

Appuxif · 10.07.2018 07:18:14

Понедельник. Со свежей головой по старым граблям.

▼Первый прогноз -

▼Второй прогноз +

▼Третий прогноз + Перед новостями

На этом я должен был работу закончить, так как появились дела. Все бы ничего, если бы я не решил через какое-то время глянуть снова на графики...

▼Четвертый прогноз -

▼История счета

В итоге: 2+, 2-. -0,39%. Продолжаем топтаться на месте.

Редактировался Appuxif (10.07.2018 14:01:17)

0KirillTrade0

Appuxif · 10.07.2018 14:00:58

Вторник. День - набекрень.

Первые три прогноза сделал сутра, не в свое рабочее время. И тут же накосячил.

▼Первый и второй прогнозы +-

▼Третий прогноз +

В рабочее время сел с плохим настроением и усталостью. В итоге еще больше ухудшил результат...

▼Четвертый прогноз -

▼Пятый прогноз +

▼Шестой прогноз -

На последних двух психанул, понял, что эмоционально не вывожу сегодняшнюю работу, и закрыл вручную с убытком.

▼Седьмой прогноз -

▼Восьмой прогноз -

▼История счета

В итоге: 3+, 5-. -3,1%. Максимально провальный день. Побил все рекорды. Хотя просадка соответствует торговому плану. Может быть все не так уж и плохо и мне просто нужно было так напортачить, чтобы пнуть себя как следует взяться за литературу :D. Зато можно полюбоваться на эту красивую медвежью свечу на графике моего депозита:

▼Депо

0KirillTrade0, Выдра, ГенГеныч

Appuxif · 11.07.2018 13:21:34

Среда. Провальная попытка исправить плохое поведение.
Ограничил количество рабочих валютных пар до одной: только USD/JPY.
Первые два прогноза - это целый эмоциональный взрыв.

▼Первый прогноз -

▼Второй прогноз +

▼История счета

В итоге: 1+, 1-. +0,55%
Мда. С таким настроением на рынке делать нечего.

Редактировался Appuxif (12.07.2018 08:47:06)

ГенГеныч, 0KirillTrade0

Appuxif · 12.07.2018 14:47:19

Четверг.
Перед началом работы проанализировал исторические данные аж на два месяца назад на работоспособность своей торговой системы. Результат неутешительный: из 44 рассмотренных дней всего 16 благоприятных для удачной торговли. Пора что-то менять.
Немного похимичил сегодня со временем экспирации - пытался ставить сделку на закрытие 15мТФ свечей. Лучше не стало :D

▼Первый прогноз +

▼Второй прогноз +

И опять наломал дров своими нервишками:

▼Третий прогноз -

▼Четвертый прогноз -

Как-то сегодня менее напряженно идет отношение к просадкам. Пока что профит -1,53%. Согласно ТП, еще можно сливать, так что продолжаем :D. В итоге нашмалял сразу три входа... В минус... Из-за того, что нарвался на консолидацию - а это главный враг моей стратегии.

▼Пятый прогноз -

▼Шестой прогноз -

▼Седьмой прогноз -

▼История счета

В итоге: 2+, 5-. -4,82% Опять побил рекорд по дневному профиту. Жаль только в минус.

В общем, главная моя проблема в том, что я засел на скомканной непонятно как работающей стратегии, которая дала очень результативную неделю в прошлом месяце. И теперь я даже мысли не могу допустить, что это была всего-лишь небольшая удача. Просто повезло. 5 дней подряд везло. А, ну еще и на отработке на исторических данных тоже везло. Теперь вот не везет. И это логично и закономерно. Июль намечается полностью провальным. Грядут серьезные перемены :D
А на завтра отдых.

▼Депозит

Редактировался Appuxif (12.07.2018 14:52:48)

0KirillTrade0, ГенГеныч

Appuxif · 20.07.2018 14:22:53

0KirillTrade0 пишет:

Поздравляю, что ты тоже осознал

Осознать одно. А вот решить проблему - совсем другое. :/

Прошла наверное самая долгая неделя от начала моей трейдерской карьеры. Решил не нагружать себя ведением дневника, так как не было настроения. Как оказалось, похвастаться нечем. Свой бонусный счет я слил быстрее, чем ожидал. Гребаные эмоции. Просто невероятный опыт. Вроде и деньги не мои, а как-то жалко. Не вижу пока смысла тратить реальные деньги. Буду натаскивать себя на работе с графиком.

Мой индикаторный эксперимент завершился провалом, поэтому я полностью очистил график и буду учиться работать только с линиями п/с и элементами прайс экшен. Можно сказать, начинаю все заново.
И под конец, обновление моего графика "успешности" за 250 прогнозов:

▼График

0KirillTrade0

Mracobes · 21.07.2018 07:40:03

Костя, Салют! Скажи, а как/где ты сделал/нашел такой красивый свечной индикатор "успеха"? Поделись ссылкой или описанием алгоритма.. :)

Appuxif пишет:

буду учиться работать только с линиями п/с

Если интересно, есть такая страта. П/С с часового, а ловить отскоки на м1.

Appuxif · 21.07.2018 19:15:44

Mracobes пишет:

Скажи, а как/где ты сделал/нашел такой красивый свечной индикатор "успеха"? Поделись ссылкой или описанием алгоритма.. :)

Привет! Все довольно просто делается в экселе. Расскажу немного с картинками :)

Как известно, у свечей есть четыре параметра: Открытие, Максимум, Минимум, Закрытие. Соответственно, нам нужно знать эти 4 значения своего депозита за определенный промежуток времени (день, неделя, месяц и т.д.). Поэтому, создаем 4 столбца с необходимыми значениями:

▼Значения свечей

Верхняя строчка обязательна, чтоб эксель сам определил от куда брать значения для каждой свечи. Далее, выделяем всю таблицу, заходим "Вставка - Диаграммы - Все диаграммы - Биржевая - Свечи". Нажимаем "Ок" и свечи готовы:

▼Выбор диаграммы

▼Диаграмма

Чтобы знать свой теоретический профит, достаточно вести дневник прогнозов в экселе. Думаю, многие это делают. Если помимо удачных/неудачных сделок ведется еще и профит с учетом даты - то совсем хорошо, по этим данным можно легко построить свечи. Если информации о профите в дневнике нет, а есть только входы, то можно построить теоретические данные профита: указываем начальный депозит, отнимаем 1 условную единицу если минус, прибавляем 0,7 (или сколько угодно) если плюс. Так я и сделал, только каждый плюс прибавляет 0,6. Мой дневник в эксель выглядит так:

▼Мой эксель

Конечно, если накоплена куча входов, то вручную подготавливать данные для свечей очень муторно и долго. Я это реализовал в автоматическом режиме с помощью формул. И что-то мне лень объяснять, как это сделать :D. Просто выложу шаблон дневника, где все свечи рассчитываются автоматически.

Mracobes пишет:

П/С с часового, а ловить отскоки на м1.

Да, примерно к такой тактике я сейчас и склоняюсь. Особенно, начитавшись Беггса. Только вот никак не могу дождаться, пока цена дойдет до часовых п/с, вечно вхожу "там, где кажется" :)

0KirillTrade0, Mracobes, D.N.I., ГенГеныч

Appuxif · 28.07.2018 16:47:40

Начинаю новую страницу своего дневника с такого вот длиннопоста.

Три месяца я пытаюсь покорить трейдинг. Пока получается на твердую двойку. Этот месяц был самым долгим, неудачным и эмоционально наполненным. Я реально чувствую себя сейчас разбитым и лишь небольшая надежда заставляет меня идти дальше. В начале месяца я дико разочаровался в выбранной стратегии, основанной на RSI, лентах Боллинджера и 10/20МА - она перестала работать настолько резко, что я две недели не мог от этого оправиться и тупо ловил минусы. Просто потому, что рынок не подходил под данную стратегию во время работы. Просто потому, что не могу дождаться идеальных условий для данной стратегии. После чего психанул, выкинул все индюки и попытался работать с чистым графиком, только по линиям п/с на диком эмоциональном потрясении. Ну уж линии п/с то не подведут, думал я - наивный :D. И тут меня бомбануло еще сильнее. Работа стала настолько несистемной, входы настолько случайные и нелогичные, что я понял, что завел себя и свое понимание рынка в огромный тупик, из которого, думал, не смогу выбраться. В результате чего бросил и эту затею, как обычный мечущийся из системы в систему трейдер-нуб.

Меня сверлил вопрос: почему моя первая торговая система так хорошо показывает себя на симуляции рынка, но так отвратительно работает в реальном времени? Может быть дело не в системе? Может быть дело во мне, в неумении ждать подходящего момента, в боязни пропустить вход здесь и сейчас? Конечно же проблема во мне и только во мне! Вся проблема только в моем отношении к работе, в моих эмоциях и нервах. В моей дисциплине. К тому же система совсем не настроена на работу в боковиках, где рынок так часто любит гулять. Где рынок так часто заманивает меня в самые глупые ловушки. В итоге я так и не вылечился от индикаторной зависимости. С индикаторами как-то намного проще в эмоциональном плане. Намного легче воспринимаются неудачи. Я подумал, зачем мучиться, если мне так комфортно? Важно лишь правильно этим воспользоваться. Поэтому я продолжил работу и усовершенствование стратегии.

А усовершенствование заключается в поиске вариантов для работы в боковике.
Согласно стратегии, я ищу сетапы в зоне МА, рассматривая её как динамическую линию п/с. В тренде все замечательно, но в боковике от МА никакого толку. С краткосрочными линиями п/с я тоже не сильно подружился. Да и в последнее время они кажутся для меня бессмысленными - слишком уж случайно взаимодействует с ними цена. Зато вот ленты Боллинджера могут хорошо так себя показать в боковиках. А именно те моменты, когда свеча закрывается за лентой Боллинджера, после чего откатывает к своему среднему значению - к МА20. Я попытался пронаблюдать некоторые закономерности в таких случаях и породил пока еще непроверенную временем теорию. Возможно где-то она уже описывалась. Возможно даже на этом форуме. Я даже не пытался искать. Я просто попытался сам понять как в таких случаях работать. В итоге получилось нечто, которое я назвал "Выход за ленты". Вся суть и примеры описаны в этом файле. К сожалению, отработать на реале эту теорию еще не получилось. И я постараюсь посвятить этому следующий месяц. На истории, точнее на симуляции рынка, чтобы не видеть будущие свечи, было рассмотрено всего 100 случаев, когда цена выходит за ленту Боллинджера, в первой половине июня этого года на пятиминутках. Результат понравился. Статистики еще маловато, но можно сказать получилось что-то похожее на настоящую стратегия со своими правилами и нехитрыми нюансами. При этом нет необходимости в использовании линий п/с. Да и не только в боковиках годится такая стратегия. Мне это понравилось, и я буду очень огорчен, если она не будет работать в будущем. А вероятность плачевного исхода очень велика :D. Приветствуется любое обсуждение опубликованной мной стратегии, если кто-то вообще снизойдет до просмотра этого файла.

В итоге. Весь месяц я боролся со своими демонами. Не раз принимал поражение, но пока не сдаюсь, хотя энтузиазм на нуле. Испортил свою статистику хуже некуда. Испытал наихудшие эмоции, которые не хочу испытывать вновь. Можно сказать, новая извилина в мозгу выросла. Прям как после засовывания пальцев в розетку. :D Надеюсь, это хоть как-то меня дисциплинирует в будущем.
И в конце обновленный график "Успешности" уже за 300 входов. Представляете масштаб, да? За неделю нашмалял 50 наиглупеших входов...

▼Статистика

▼График

Редактировался Appuxif (31.07.2018 06:49:04)

Avenger, Нетерпеливый

Dex · 28.07.2018 17:29:13

ТС - класс. Но больше всего мне нравится то, как ты мыслишь и анализируешь. С каким упорством, настойчивостью и верой в успех. Меня это впечатляет. Респектусечки тебе за это!

Но дело в том, что рынок - это игра вероятностей (ты и сам это знаешь), поэтому то, что работает сегодня, может не работать завтра, а послезавтра опять будет работать. Я тоже без малого 3 года разрабатывал ТС, искал закономерности, думал над критериями входов и проч. Раз за разом, соблюдая все условия и критерии, а ведь я довольно дисциплинированный (или мне так кажется), меня постигала неудача.

А потом я просто плюнул на это дело и стал работать, опираясь только на минимальные параметры и первый взгляд на график. В итоге, на прошлой неделе я умудрился работать так, как не работал до этого никогда. Совершая в день более 10-ка входов, количество лосей достигало 5. И меня это ни капли не смущало.

Но вот в чем фишечка), я перестал обрашать внимание на результат, размер депо и итоги сделок. Меня интересовали только цена и график. Я был похож на путника в пустыне, наконец добравшегося до Учкудука. Я испытал огромное удовлетворение от торговли. И причиной этому - игнор результата.

Может и тебе попробовать сделать также...

Appuxif, Avenger, Mracobes, 0KirillTrade0, Выдра

Appuxif · 28.07.2018 18:14:46

Dex пишет:

Раз за разом, соблюдая все условия и критерии, а ведь я довольно дисциплинированный (или мне так кажется), меня постигала неудача.
А потом я просто плюнул на это дело и стал работать, опираясь только на минимальные параметры и первый взгляд на график.

Веря в вероятностные факторы образования цены, мне хочется надеяться, что ленты Боллинджера как раз и дают информацию только о текущем состоянии рынка, не учитывая никакой истории. Цена закрылась за лентой Боллинджера - значит есть всего два варианта развития событий: либо наблюдается сильное отклонение от среднего значения цены - тогда произойдет возврат к среднему, либо наблюдается сдвиг среднего значения - и тогда цена еще некоторое время будет двигаться вдоль края ленты, а потом все же вернется к уже сдвинутому среднему значению. Других вариантов я еще не выделил из своих наблюдений. При работе с п/с может быть куча вариантов: откат, ретест, пробой, ложный пробой, консолидация... Попробуй угадай, что же произойдет на самом деле, когда все они почти равновероятны. Гораздо проще работать с двумя событиями. :)

Dex пишет:

И причиной этому - игнор результата.
Может и тебе попробовать сделать также...

Опыт. Только опыт поможет мне с легкостью принимать неудачи. И не только трейдерский опыт, но и жизненный. Мне всего 23 годика :D Что у меня за спиной? Школа и Универ. Всегда теория четко работала на практике. Я просто не был готов к тому, что что-то может пойти не так :) Я вижу минус и такой: "Как это не туда? Пинбар же, ну!". Мне нужно сломать себя, чтобы не воспринимать неудачи настолько эмоционально, как было в этом месяце.

0KirillTrade0, Пупон

Margel · 28.07.2018 23:18:30

почитал я, ну и увидел знакомую ситуацию, причем единомышленника, старающегося сознательно создать свои стратегии. я до сих пор что-то создаю, экспериментирую и т.д., уже чисто ради удовольствия т.к. все равно мой фокус так или иначе падает на одно направление. И, вот на что я однажды обратил взор. и считаю это важным, поэтому пишу тебе.

дело в том что мы ну если не все, то большинство из нас, розничников, учились по простым статьям о теханализе, что тренд наш друг, что есть скользящие, что есть разные модели свечей, что флет это якобы зло и враг трейдера, в общем вся классика.
я долгое время ходил по граблям трендследящих стратегий, полагая, что ну какая вероятность продолжения тренда - наверное больше чем 50%! и НЕ принимал во внимание законы спроса и предложения и действия игроков рынка.
т.е. старался ухватиться за некие простые догмы о рынке, теханализе и т.д.

и, значит, в свое время впитал я и материал про сведение ордеров - есть рыночные, они двигают цену; есть лимитные ордера, стоп-лосс это рыночный, тейк это лимитный и вроде как забыл, думая, что это "для доп. чтения", "все и так понятно, где же практика" и т.д., не обращая на эту теорию внимания.
мы в форексе-то забываем, что тейк-профит или стоп-лось это тоже сделка, такая же абсолютно, просто имеет свое название. а уж про тех, кто на БО сидит, и говорить нечего.

так вот.
однажды я понял, что "тренд идет, ну как же он развернется-то" - дилетантская концепция. А знаешь почему? очень просто: когда цена слишком велика - дело уже не в спекулянтах, которые хотят поймать вершину, а просто в том что НИКТО не хочет покупать дорого, ни инвесторы, ни банки, ни заводы, ни спекулянты тоже.

Поэтому:
не случайно говорят - хочешь развернуть рынок - сбей стоп-лоссы "толпы". хотя это верно очень и очень отчасти, весь смысл в том, что тренды образуются в основном не от входов в рынок на их продолжение - а от ВЫХОДОВ из него. сам рынок не создан ради того чтобы на нем были именно тренды - наоборот, он стремится найти равновесную цену.
про уровни даже говорить не стоит - там и входы, и выходы, целый микс в общем, это концентрирует трейдеров.

а, например, почему в обучающих материалах говорят, что чем серьезнее рынок сжался во флете, тем сильнее он потом выстрелит трендом? А потому что в консолидации идет накопление позиций и объемов, люди заходят в рынок, кто в одну сторону, кто во вторую, но как только кто-то побеждает, случается что? ооо, правильно, и это видно очень часто в реалтайме, когда сидишь на минутном графике и прямо на глазах цена "проваливается" огромными свечами за границы боковика и не думает останавливаться - а почему это происходит, да потому что сработала одна группа стоп-лоссов, потом вторая за ними, третья, и так по принципу домино, именно это и есть основа трендов.

ну а что такое пинбар - обычно это срабатывание лимитного ордера, в частности тейк-профитов.

и так далее. короче, понимание, что делают на самом деле на рынке люди. по сути я первые полтора года подходил к рынку как к "мертвому", не учитывая все эти нюансы.
а когда ты вооружен этим знанием это реально здорово.

seversantana, Trevor Jobs, Agamir

Appuxif · 31.07.2018 07:52:20

Вчерашний день показал мне как кривые руки могут загубить хорошую стратегию :D
Результатов показывать не буду, гордиться нечем. Буду молча, долго и кропотливо вырабатывать в себе дисциплину.

Кстати, сегодня ровно 3 года с создания моего первого дневника.
________________________________________

Навеяло провести еще один опыт по изучению статистических факторов цены. Есть в матанализе такая операция - свертка функций. Чаще это называют корреляцией двух функций. Кстати, практически такой же операцией определяют коэффициент корреляции между двумя валютными парами. Если провести операцию свертки функции самой с собой, то есть корреляция самой с собой, то это будет называться автокорреляцией.

У автокорреляции есть интересное свойство: автокорреляция случайного распределения равна дельта-функции. То есть, если взять ряд случайных чисел в определенном диапазоне и провести операцию свертки этой функции с самой собой, то получится вот такая функция:

▼Дельта-функция

Ок. Сделаю это своими ручками. С помощью математического пакета Matlab R2014a. Вот автокорреляция ряда из 5000 случайных чисел от -5 до 5:

▼Случайные числа

Ну вроде похоже на дельта функцию, с некоторыми погрешностями. В прошлый раз я показывал сгенерированные 5000 свечей. Проделаю для них автокорреляцию по значениям "закрытия".

▼Случайные свечи

Ой. Что-то это не очень похоже на дельта-функцию. Как же это так? Случайно сгенерированные свечи. А свойство автокорреляции не выполняется... Точно! Случайно-то сгенерированы лишь изменения свечей! Берем разность двух соседних значений закрытия свечей и получаем следующее:

▼Разность закрытия случайных свечей

Вот теперь то, что нужно! А попробуем повторить опыт для реальных котировок? Загуглил и скачал котировки пары GBPJPY 5мТФ за период с 01.06.2018 по 27.06.2018. Получилось чуть больше 5000.

▼Реальные котировки

БАМ! И мы получаем наикрасивейшую дельта-функцию от реальных котировок! Не может быть! Или может... Какая-то прям математическая магия.
И теперь чтобы наконец окончить войну между теми, кто считает, что цена - чисто случайное явление, и теми, кто считает, что цена - это объяснимое и закономерное явление, я просто скажу: случайности не существует! Человек везде хочет проследить причинно-следственную связь. Если человек не может объяснить причину, он начинает выдумывать. Так родились мифы, легенды, изотерика и прочая ерунда, которую по сей день нельзя проверить современным оборудованием в лабораториях. Так вот. Когда человек не может объяснить причину, он понимает, что причина не так важна, если рассмотреть большое количество однотипных событий и подсчитать на листочке сколько произошло случаев и с каким исходом. Нам не надо знать, почему фотон светового излучения отразится, поглотится или пройдет беспрепятственно через стекло. Зато полезно знать статистику данных событий. Таким образом, случайность была придумана человеком только для того, чтобы построить простую математическую модель многократно повторяющего события, без углубления в причины возникновения каждого отдельного события.

Следовательно, для рассмотрения движения цены можно использовать и статистику, и логические принципы. У кого-то получается одно, у кого-то другое. Важно найти свой метод.
Ленты Боллинджера, RSI да и вообще все индикаторы - это детище математики, поэтому их следует использовать со статистической точки зрения. Прайс Экшен, линии п/с - несут в себе логику, пытаются объяснить причину движения и учитывают эмоции толпы. Комбинирование двух методов, возможно, должно быть эффективным. Но у меня пока не получается :D

Редактировался Appuxif (06.08.2018 16:15:38)

Выдра, 0KirillTrade0, Trevor Jobs, Нетерпеливый, fostex, Медвед, ToJIcT94oK, XTrader, Agamir

Appuxif · 03.08.2018 13:26:52

Appuxif пишет:

Вчерашний день показал мне как кривые руки могут загубить хорошую стратегию :D
Результатов показывать не буду, гордиться нечем. Буду молча, долго и кропотливо вырабатывать в себе дисциплину.

Эмоции и нервы меня просто убивают. Вроде по моей стратегии все просто: дождался сигнала, проанализировал и сделал вход. Но что делать, пока ждешь сигнал? Ожидание невыносимо. Руки так и чешутся портить статистику бессмысленными входами. А последующие минусы только накаляют обстановку. Прям мешаются знания, что я получил до создания своей стратегии.
Короче, случайность или нет, но проблеск есть. Это немного воодушевляет.

▼График

Редактировался Appuxif (03.08.2018 13:47:37)

0KirillTrade0, Avenger, Пупон

Андрей1978 · 03.08.2018 17:04:33

Умение ждать - это большое искусство,и не так просто этому научится,как кажется со стороны.Но именно это определяет львиную долю успеха в этом деле,поэтому нужно запастись терпением и вырабатывать в себе это качество.Я в армии снайпером был,и не понаслышке знаю,что это такое.Нужно научиться ждать,"пока почти все пазлы не сложатся вместе" ...и сделать выстрел.Удачи!

Appuxif

Форум Бингуру

Объявление

#76 26.06.2018 22:06:24

Re: Дневник Appuxif, часть 2

#77 27.06.2018 04:32:14

Re: Дневник Appuxif, часть 2

#78 27.06.2018 11:29:31

Re: Дневник Appuxif, часть 2

#79 27.06.2018 17:44:15

Re: Дневник Appuxif, часть 2

#80 28.06.2018 15:36:48

Re: Дневник Appuxif, часть 2

#81 29.06.2018 15:34:32

Re: Дневник Appuxif, часть 2

#82 29.06.2018 18:05:15

Re: Дневник Appuxif, часть 2

#83 01.07.2018 13:29:04

Re: Дневник Appuxif, часть 2

#84 02.07.2018 15:45:09

Re: Дневник Appuxif, часть 2

#85 03.07.2018 17:16:39

Re: Дневник Appuxif, часть 2

#86 04.07.2018 13:32:46

Re: Дневник Appuxif, часть 2

#87 10.07.2018 07:18:14

Re: Дневник Appuxif, часть 2

#88 10.07.2018 14:00:58

Re: Дневник Appuxif, часть 2

#89 11.07.2018 13:21:34

Re: Дневник Appuxif, часть 2

#90 12.07.2018 14:47:19

Re: Дневник Appuxif, часть 2

#91 20.07.2018 14:22:53

Re: Дневник Appuxif, часть 2

#92 21.07.2018 07:40:03

Re: Дневник Appuxif, часть 2

#93 21.07.2018 19:15:44

Re: Дневник Appuxif, часть 2

#94 28.07.2018 16:47:40

Re: Дневник Appuxif, часть 2

#95 28.07.2018 17:29:13

Re: Дневник Appuxif, часть 2

#96 28.07.2018 18:14:46

Re: Дневник Appuxif, часть 2

#97 28.07.2018 23:18:30

Re: Дневник Appuxif, часть 2

#98 31.07.2018 07:52:20

Re: Дневник Appuxif, часть 2

#99 03.08.2018 13:26:52

Re: Дневник Appuxif, часть 2

#100 03.08.2018 17:04:33

Re: Дневник Appuxif, часть 2

Подвал доски