Форум трейдеров БО & Forex & CFD
Вы не вошли.
Воскресенье. Прочитав книгу "Боллинджер о лентах Боллинджера" решил углубиться в изучение этого индикатора. Погоняв их на истории, заметил для себя такую ситуацию, что виденье движения цены довольно сильно меняется из-за воздействия этих полос. По видимому, я сам еще не полностью понимаю механизмы этих движений глядя на прошлые результаты, а Болли помогает акцентировать внимание на происходящее в определенные моменты. Тоесть, я не планирую входить в сделку сразу, как только ленты начали расширяться. Но это расширение укажет мне, что надо более тщательно проанализировать текущую картину для принятия окончательного решения и улучшения восприятия. Субботний опыт мне понравился - поэтому на графике пока будут красоваться сразу два индикатора полос Боллинджера с различными значениями скользящих.
Проанализировав некоторые особенности в расчетах осцилляторов, решил для себя остановиться на RSI, да еще и нормализованном полосами Боллинджера. Этот осциллятор показывает моменты, которые я не всегда вижу на глаз исходя из движения цены. Нормализация позволяет адекватно относиться к значениям осциллятора при движении цены в тренде, на мой взгляд.
В течение недели буду тестировать работу двух полос Боллинджера в совокупности с нормализованным RSI, подкрепленных свечными моделями и линиями п/с.
На данный момент график выглядит как-то так:
Нарисовывается уже какая-никакая стратегия:
Редактировался Appuxif (27.05.2018 15:30:46)
Offline
привет
не хочу тебе как-то мешать, отговаривать, путать и т.д.,
просто понимаешь, я тоже когда-то увлекался подбором комбинаций индикаторов, чтобы они эффективно фильтровали друг друга и помогали стратегии адаптироваться под рынок. В том числе и для бинарок: я не просто глазел на истории, я с помощью специального индикатора для анализа, который сам и писал, смотрел, где была бы отработка в плюс, а где в минус. так вот на дистанции если не к 50% сводилось, то к 54-55%, что при выплатах ниже 80% ниже точки безубыточности, но и при более высоких - вряд ли кому понравится.
когда один индикатор не помогает и накидываются дополнительные, поверь мне, это не увеличивает винрейт - проверено не раз, на десятках стратегий.
на индикаторах торговлю можно выстроить, но это должно делаться иначе.
почему иначе? потому что, в моем понимании, надо делать так: индюки дали сигнал (а лучше только один индюк), а ты просто смотришь, надо входить или нет.
но если у тебя обилие индюков, будет трудно (глазки ломать то) читать цену и оценивать целесообразность открытия сделки.
а без чтения цены и не получится.
заметь, я не говорю, что нужно торговать бессистемно. вовсе необязательно. просто критерии эти должны быть просты и понятны. а если ты "прописываешь чтобы не забыть" (искренне надеюсь что это не так, но выглядит это так), значит ты запутался.
профитов.
Редактировался Margel (27.05.2018 11:40:13)
Offline
значит ты запутался.
Привет! На самом деле ты прав, я немного запутался. Но я выкарабкаюсь из этой путаницы. Уверен, в будущем я уберу все эти индикаторы, оставлю один полюбившийся, так, чтобы изредка на него поглядывать. Но пока я вижу смысл в этих инструментах, так как понимаю (или думаю, что понимаю) на чем они основаны с математической точки зрения. В принципе, многие факторы движения цены можно разглядеть на пустом графике. Но пока это не будет освоено на уровне интуиции, индикаторы будут показывать мне места, где стоит обратить пристальное внимание. Думаю, такой подход тоже уместен для новичка.
Редактировался Appuxif (27.05.2018 15:40:22)
Offline
Отработал на симуляции рынка с 29.01.18 до 12.02.18 на 15-минутном ТФ на паре GBP/JPY.
Скрины каждого прогноза разместил в документе на гуглодиске.
По результатам теста было проведено 19 прогнозов, 15 из которых оказались успешными (винрейт = 0,79). Понимаю, для статистики еще маловато, но это же не последний мой тест. Так же указал 5 потенциальных входов, которые пропустил из-за страха или сомнений. На симуляции рынка очень легко работать по стратегии - отпадает эмоциональное напряжение, нет необходимости подолгу выжидать свечи, пропадает спешка и страх перед упущенными возможностями. В реальном времени все гораздо сложнее.
Решил пока оставить еще и простой RSI. Не для того, чтобы искать на нем сигналы, но чтобы проследить насколько он отличается от нормализованного по Боллинджеру индикатора RSI. Пока что я того мнения, что дивергенция по нормализованному RSI работает лучше в моем понимании. Но статистических данных еще недостаточно, чтобы утверждать это точно.
Редактировался Appuxif (27.05.2018 15:43:10)
Offline
Понедельник. Три прогноза. Первый в минус, остальные в плюс - даже понравились.
Заметил интересную для себя ситуацию на AUD/NZD 4чТФ, которую хочу оставить в памяти:
Редактировался Appuxif (29.05.2018 10:59:51)
Offline
Вторник. Появилось немного свободного времени днем. Решил уделить внимание форексу - просто побаловаться в метатрейдере, понять механизмы и привыкнуть к интерфейсу. И оказалось, что уже как два часа на EURUSD сильный нисходящий тренд по полюбившейся мне стратегии - пробой сужения лент Боллинджера! На БО такой вход тоже был бы кстати.
Еще не знаю как правильно торговать при данной схеме, но на ум приходит сдвигать s/l на каждом колене:
Редактировался Appuxif (29.05.2018 10:44:23)
Offline
Включи фракталы Вильямса и траль стоп по ним. Самый простой способ.
Offline
Включи фракталы Вильямса и траль стоп по ним. Самый простой способ.
Спасибо за совет! Видимо, надо в ближайшее время изучить этого Вильямса.
Итак, вечерние прогнозы. Три прогноза. Только один в плюс, и тот случайный. Довольно неблагоприятный день, так как не мог толком проанализировать поведение цены на моих выбранных парах, да еще и в незнакомые полез.
Несколько замеченных, но упущенных из-за неуверенности входов:
Редактировался Appuxif (29.05.2018 17:27:38)
Offline
Спасибо за совет! Видимо, надо в ближайшее время изучить этого Вильямса.
да там для этого и изучать-то нечего. фрактал Вильямса - это простой сетап прайс экшн, где
1) либо среди последовательных пяти баров у среднего, третьего бара максимум выше, чем у остальных четырех;
2) либо среди последовательных пяти баров у среднего, третьего бара минимум ниже, чем у остальных четырех;
3) изредка пункты 1 и 2 встречаются даже на одном и том же баре (интересное к слову явление, в основном на M30-H4 встречается, на минутках и дневках - нечасто)
с ними часто ассоциируются пять пальцев руки, так как средний палец длиннее других. включи в общем этот индикатор (он и в TV, и в MT автоматически встроенный) и сам увидишь. короче, этот сетап обозначает локальный минимум или максимум.
странно кстати что про этот паттерн ни слова на портале (я удивился но это так), без учета форума.
Offline
да там для этого и изучать-то нечего. фрактал Вильямса - это простой сетап прайс экшн, где
▼
Спасибо за объяснение. Примерно так на уровне интуиции и понял его функционал.
Среда. Довольно неудачный день. Не смог сесть за графики в запланированное время. Появилось ощущение, что опаздываю, что надо быстренько пробежаться по рабочим парам и найти хорошенький вход. Думаю, все догадываются, какой с этого итог.
Очередное пополнение копилки "Так делать не надо"
Редактировался Appuxif (30.05.2018 16:44:05)
Offline
Четверг. Выкинул из рассмотрения всю эту ненужную кучу валютных пар, на которых я пытался искать входы всю эту неделю. На самом деле они только сбивали меня. Оставил лишь 4 (в порядке уменьшения приоритета): GBP/JPY, AUD/CAD, EUR/USD и NZD/CHF. Активно мониторю первые две пары. Остальные реже. Собственно, так я и хотел поступать в начале мая, когда вновь взялся за изучение трейдинга. Но потом что-то пошло не так. Исправляемся...
Выдался какой-то странноватый день в учебной торговле. В том плане, что я каждую свечу не был уверен куда пойдет цена на двух из приоритетных валютных пар, и все время боялся сделать ставку у брокера. Еще понял, что нужно уделить больше практики линиям п/с. Я их так начертил, что в итоге сам в них же запутался. Думаю, это нормально. В общем, днем остался доволен, хоть он прошел с помарками. Ведь, кто не ошибается, тот не учится...
Еще один ключ к успешному трейдингу - воображение. Не нужно себя тупо натаскивать на паттерны, модели прайс экшен и сигналы индикаторов. Всем известно как эта система работает в школах и университетах. Но если подойти к делу виртуозно и оригинально, то можно построить реально рабочую интересную и увлекательную торговую систему. Поправьте, если это не так.
Редактировался Appuxif (31.05.2018 17:32:40)
Offline
Ключ к успешному трейдингу найти свое я в рынке. Ибо мы торгуем не модели прайс экшн, а себя :)
удачной торговли Константин Игоревич :)
Offline
удачной торговли Константин Игоревич :)
Пятницу пропустил, поэтому отработка на истории в симуляторе рынка в рабочий период с 19:00 до 23:00 (UTC +7) на 15мТФ.
Подозрительно много положительных результатов при работе на истории. В реальном времени я скорей всего не решился бы пойти на сделку у брокера в большинстве из этих точкек. Я уже отмечал, что на симуляции рынка нет необходимости так долго дожидаться свечей. Из-за чего нет такого эмоционального напряжения и ощущения, что сделка вот-вот будет упущена. Так же замечено, что быстрое изменение свечей позволяет лучше чувствовать цену для принятия решения, что может использоваться в реальном времени при обнаружении потенциальной точки входа. Особенно полезно, когда работаешь с несколькими валютными парами. Но лучше работать с одной валютной парой и не гнаться за количеством ставок, потому что как минимум один раз в неделю возникнет ситуация, которую ты будешь чувствовать и понимать на все 100%. Ведь пропущенные неудачные прогнозы - это уже удачные прогнозы.
Offline
Воскресенье. Очередная отработка истории на симуляции рынка в TV в период с 01.03.18 до 07.03.18 - всего неделя исторических данных. В этот раз уделил больше внимания линиям п/с и разворотным моделям. Результаты схожи с предыдущими: винрейт = 14/20 = 70%. Пропущенных по неуверенности больше: 10 потенциальных входов. Примерно 4 входа закрылись бы в плюс по чистой случайности - цена вяло двигалась во время экспирации в 4 свечи. Результаты все там же - на гуглодиске.
Если рассмотреть потенциальные входы, которые были совершены в мое рабочее время с 19:00 до 23:00 (UTC +7), то статистика следующая:
Положительных прогнозов = 3
Отрицательных прогнозов = 1
Пропущенных прогнозов = 3
Думаю, если бы я всю неделю целыми днями сидел перед графиками, то винрейт был бы хуже по очевидным причинам.
Заметил интересное поведение цены перед новостями 07.03.18:
Offline
Понедельник провалился с треском.
Offline
Небольшая реабилитация. Знаю, советуют после трех неудач не продолжать и все такое. Но у меня открылось второе дыхание и трезвый взгляд на движение цены. А может просто так повезло :D
Offline
Вторник. Так получилось, что изначально заметил годный вход на пятиминутках. Так и остался до конца, поэтому столько входов.
Итог: 5+, 3-. Восклицательным знаком отмечены прогнозы, закрытые удачно по большей степени в результате случайности.
Редактировался Appuxif (07.06.2018 17:28:39)
Offline
Четверг. Решил сразу работать на пятиминутках.
Итог: 5+, 2-. Отмеченные восклицательным знаком три прогноза закрылись удачно в результате случайности, на мой взгляд.
Среду, к сожалению, пропустил из-за занятости. Пятница, вероятно, тоже будет пропущена. Надо будет отработать рабочие пары на истории.
Offline
А чем не нравится первый вход?
И пятый по-моему вообще в порядке.
Offline
А чем не нравится первый вход ... И пятый ... ?
По времени экспирации и по испытываемым эмоциям :) Чем меньше выбираю экспирацию, тем больше хочу смотреть за состоянием цены. А когда цена больше 80% времени находится не по прогнозу, начинаю нервничать. Говорят, это пройдет со временем. А вообще, сами прогнозы более-менее удовлетворительны.
Редактировался Appuxif (07.06.2018 17:46:01)
Offline
Приветствую!) Хотел бы спросить, а тебе комфортно работать, когда такой хаос на графиках?
Здравствуй! Это моя собственная теория хаоса на графиках! :D Раньше замечал некоторые трудности, но сейчас вроде бы удается игнорировать лишнюю мишуру. А может и не удается, нужно время чтоб сказать точно :)
Конкретно на вопрос отвечу такой мыслью.
Вот есть молоток. Им можно забивать гвозди. Есть люди, которые забивают гвозди молотком, держа его за самый конец рукояти, потому что рычаг больше, а следовательно надо затратить меньше сил для забивания одного гвоздя. Есть люди, которые забивают гвозди молотком, держа его гораздо ближе к головке, потому что так более аккуратно, практически невозможно промахнуться и попасть по пальцам. Оба типа людей - опытные гвоздезабиватели, которые благодаря своему опыту выстроили собственную уникальную стратегию гвоздезабивания.
А еще есть люди, которые в первый раз взялись за молоток. Они и гвозди все помяли, и пальцы понабили, и пока до своей собственной стратегии забивания гвоздей дойдут, еще кучу досок понапортят.
В моем случае, молоток - это конкретные инструменты на графике, гнутые гвозди и битые пальцы - это качество прогнозов. И как таковой стратегии еще нет. Но понаделав кучу ошибок, обязательно родится что-то стоящее. Мне торопиться некуда :)
И так, отработка пропущенных дней недели: среда и пятница.
Работаю на 5мТФ на полюбившейся паре GBP/JPY в период с 19:00 до 23:00 (UTC +7). Экспирация ровно 4 свечи. Без учета новостей - тут как повезет.
Offline
:)
Offline
Воскресенье. Отработка на истории. В этот раз отрабатываю пятиминутки в период с 14.03.2018 по 23.03.2018 только в мои рабочие часы с 19:00 до 23:00 (UTC +7).
Результаты похуже, чем на 15мТФ. Винрейт = 10/17 = 58,8%. Пропущенных по неуверенности: 10. Результаты на гуглодиске.
Довольно сумбурная отработка получилась, так как очень неудобно при симуляции рынка на TV каждый раз заново рисовать линии п/с, а также неудобно (практически невозможно) проводить мультифреймовый анализ. К тому же подключается желание, что хотя бы один прогноз то совершить в рабочий период необходимо, из-за чего притупляется сосредоточенность на стратегии и замечаются входы там, где их быть не должно.
Надо провести еще больше тестов для того, чтобы ответить на вопрос подходят ли мне пятиминутки, или же полностью переходить на 15мТФ, а может и выше.
В целом, прошлая неделя показала, что пятиминутки годятся, если проводить анализ максимально качественно. Но одной недели для статистики маловато.
Offline
К тому же подключается желание, что хотя бы один прогноз то совершить в рабочий период необходимо, из-за чего притупляется сосредоточенность на стратегии и замечаются входы там, где их быть не должно.
привет. плохое желание, потому что в трейдинге делать прогнозы не имеет смысла. может для тебя это звучит первый раз, но это так.
все что нужно в спекуляциях - это оказываться в нужное время в нужном месте.
выбери себе какой-нибудь один сетап который тебе нравится (индикаторный, не индикаторный - пофиг, главное понимать как устроено) и торгуй/исследуй его! да хотя б тот же пинбар - вот здесь он от уровня, а вот этот актив на следующий день - здесь пин в середине боковика, а вот здесь по тренду, а вот здесь после мощного движения, а вот тут... и делай выводы.
а на сетап навесь алерт, который будет тебе сигнализировать тогда, когда надо... и не сиди выискивая сделки остальное время, а приходи в рынок когда сработает оповещалка!
Надо провести еще больше тестов для того, чтобы ответить на вопрос подходят ли мне пятиминутки, или же полностью переходить на 15мТФ, а может и выше.
В целом, прошлая неделя показала, что пятиминутки годятся, если проводить анализ максимально качественно. Но одной недели для статистики маловато.
ты тоже веришь, что предсказуемость графика увеличивается с повышением ТФ? да? ну, как говорила знакомая моя - мир зиждется на предрассудках и стереотипах, увы права она.
у всех таймфреймов закономерности одинаковые, если что.
Offline
"у всех таймфреймов закономерности одинаковые, если что"
Рили? Вот прям так у дневок предсказуемость такая же как на минутках?
Offline