#1 11.12.2017 14:24:37

Elektro Yar
Участник
Зарегистрирован: 11.12.2017
Сообщений: 87

Дневник Elektro Yar

Всем привет! Меня зовут Ярослав.

Стратегия
Использую программу собственной разработки, которая дает сигналы

Брокер
Олимп трейд

Первые Результаты(конец 2017 года)
Пока торговал лишь неделю. Сделок немного больше 170, процент верных сделок пока 49%, но за счет отмены сделок остался в плюсе, и с 50 тысяч рублей смог поднять сверху 18 тысяч. Посмотрим что будет дальше. По идее такая ситуация со сделками, где лишь 49% удачных должна выйти дальше за 50%, так как неделя это не показатель, и такая просадка вполне укладываются в статистику.

Итоговые результаты(май 2018)
В среднем теперь делаю 22% в день, после улучшения программы. Решил перейти на бинари, чтобы автоматизировать процесс.

Редактировался Elektro Yar (17.05.2018 12:06:14)

Offline

Понравилось:

#2 11.12.2017 14:44:49

MGed
Участник
Зарегистрирован: 10.11.2017
Сообщений: 382

Re: Дневник Elektro Yar

Немного бабки ванги

не удивлюсь если скоро будет анонс продаж

Offline

#3 11.12.2017 15:12:04

MGed
Участник
Зарегистрирован: 10.11.2017
Сообщений: 382

Re: Дневник Elektro Yar

Elektro Yar пишет:
MGed пишет:

Немного бабки ванги

не удивлюсь если скоро будет анонс продаж

Если не солью депозит, через пару месяцев могу выложить программу как open sours, хотя по идее ее написать самому за это время будет проще, так как ничего суперсложного в ней нет.

Оооот мужик)  А вообще, как бы нам с тобой обсудить кое чего )   Какой ник в ТВ?

Редактировался MGed (11.12.2017 15:12:58)

Offline

#4 11.12.2017 15:30:49

MGed
Участник
Зарегистрирован: 10.11.2017
Сообщений: 382

Re: Дневник Elektro Yar

я tradingview имел ввиду, давай в телеге )

Offline

#5 20.12.2017 01:16:56

Elektro Yar
Участник
Зарегистрирован: 11.12.2017
Сообщений: 87

Re: Дневник Elektro Yar

Итак, результаты за 19.12.2017. Поднял депозит с 62 к до 67700 рублей.
До торгов исследовал нейросеть, обученную торговле по сигналам от боллиджера со стандартными настройками. Из 250 000 свечей я брал 35% начала истории и с нескольких валютных пар собрал 1000 000 примеров обучения. Результат - на оставшихся 65% истории нейросеть показала 54 - 56% эффективности. Это не грааль, но лучше чем обычный боллиджер (который сам по себе едва больше 50% выдаст на истории), так как нейросеть сама решает, куда пойдет цена после выхода за линию - дальше пойдет или поменяет направление. Но, даже 56% это не то чем стоит гордиться. Впрочем для такой не адаптивной конструкции наверно это очень хороший результат. Улучшение показателей в принципе очевидно - надо использовать всегда более свежие данные и для каждой валютной пары обучать отдельно. Также можно менять параметры нейросети, как например размер окна данных, которое она анализирует.

Редактировался Elektro Yar (20.12.2017 01:23:24)

Offline

#6 21.12.2017 15:17:01

Elektro Yar
Участник
Зарегистрирован: 11.12.2017
Сообщений: 87

Re: Дневник Elektro Yar

20.12.17
Торги были не очень. Опустился до 61990 руб с 67700
Продолжаю работу над нейросетью

Offline

#7 22.12.2017 02:50:35

Elektro Yar
Участник
Зарегистрирован: 11.12.2017
Сообщений: 87

Re: Дневник Elektro Yar

21.12.17.
Решил в этот день не торговать. Переключился на доработку стратегии. Учу нейросеть определять по рынку оптимальный период и множитель стандартного отклонения для полос боллинджера, посмотрим что выйдет. Вместо самого боллинджера тоже будет нейросеть, которая от полос боллинджера будет отличаться лишь фильтрацией ложных сигналов. "Грааль" надо успеть сделать к новому году, а то с января придется выходить на работу.

Offline

#8 09.01.2018 04:50:20

Elektro Yar
Участник
Зарегистрирован: 11.12.2017
Сообщений: 87

Re: Дневник Elektro Yar

До нового года нашел деньги. Решил уделить внимание своей психике. За декабрь в общем 20% от депозита вышло лишь заработать.
Научил нейросеть определять оптимальные параметры боллинджера, но результаты получились примерно такие же, как при walk forward оптимизации. Разве что с нейросетью не нужен RSI и расчеты происходят быстрее, чем при оптимизации. Делаю опыты дальше.

Решил некоторую часть кода высунуть в отдельный открытый репозиторий

Редактировался Elektro Yar (09.01.2018 04:54:35)

Offline

#9 31.01.2018 23:57:24

Elektro Yar
Участник
Зарегистрирован: 11.12.2017
Сообщений: 87

Re: Дневник Elektro Yar

Провел исследования связки Боллинджера и уровней поддержки и сопротивления. Если в качестве уровней взять психологически важные уровни (кратные 100 например), и проверять цену закрытия на принадлежность к уровню (отличается на незначительное число пунктов) то толку это особо не дает. Зато принадлежность цены закрытия к предыдущему максимуму или и минимуму дает небольшой прирост эффективности.

Offline

Понравилось:

#10 06.04.2018 20:06:06

wMEL
Участник
Зарегистрирован: 18.08.2016
Сообщений: 752

Re: Дневник Elektro Yar

время 23:00 — 23:05 эффективность 71.5% сделок 7.608

Статистика собиралась на 25 валютных парах одновременно, от 08.06.2015 до 02.07.2018

сделок 7.608 - это среднее кол-во сделок в день/неделю/месяц или за весь период? по 25 парам? Немного уточни если не трудно.

Спасибо за статистику

Offline

#11 06.04.2018 20:28:26

Elektro Yar
Участник
Зарегистрирован: 11.12.2017
Сообщений: 87

Re: Дневник Elektro Yar

wMEL пишет:

время 23:00 — 23:05 эффективность 71.5% сделок 7.608

Статистика собиралась на 25 валютных парах одновременно, от 08.06.2015 до 02.07.2018

сделок 7.608 - это среднее кол-во сделок в день/неделю/месяц или за весь период? по 25 парам? Немного уточни если не трудно.

Спасибо за статистику

Еще не забудь 2 часа прибавить к приведенным часам, если живешь по Московскому времени.

Offline

#12 06.04.2018 20:31:54

Олег_К
Участник
Из Москва
Зарегистрирован: 30.11.2016
Сообщений: 447

Re: Дневник Elektro Yar

Ярослав, а ты не сохранял статистику по отдельным парам? Было бы интересно взглянуть.

Я правильно понял, что условия входа следующие:
Если свеча при закрытии касается телом или закрывается выше верхней линии BB и одновременно RSI в перекупе, ставим на понижение? (Аналогично для входа лонг)  ?

Спасибо.

Редактировался Олег_К (06.04.2018 20:32:23)

Offline

#13 06.04.2018 20:55:57

Олег_К
Участник
Из Москва
Зарегистрирован: 30.11.2016
Сообщений: 447

Re: Дневник Elektro Yar

а на сколько это трудозатратно? Было бы интересно взглянуть на статистику по мажорам и кроссу gbpjpy. Но если занимает много времени, то ладно.

Offline

#14 17.05.2018 12:40:55

Elektro Yar
Участник
Зарегистрирован: 11.12.2017
Сообщений: 87

Re: Дневник Elektro Yar

За прошлую неделю увеличил депозит на 104%. Было бы больше, если бы вводил деньги на депозит сразу, а не постепенно. На этой неделе скорее всего тоже будет в 2 раза, в общем неплохо. В связи с успехом дневник вести больше не буду. Распишу основные свои выводы касательно алготрейдинга, бинарок и т.д.

Бинарные опционы: Торговля на минутном графике
Вопреки распространенному мнению торговля на М1 самая предсказуемая, если вы конечно торгуете, опираясь на технический анализ. Увеличивая таймфрейм мы просто уменьшаем число сделок в 5, 10, 15, 30 раз и т.д. Для алгоритмической торговли винрейт, например, по боллинджеру будет одинаковый, что на м1, что на м15. Поэтому нет смысла ставить сделки даже на м5, если брокер позволяет открывать сделки длиной в 3 минуты. Минутный график дает самую большую статистику и позволяет точнее всего подогнать параметры индикаторов под текущее состояние рынка. На минутном графике больше закономерностей.

Что лучше? Бинарные опционы vs Форекс
Стратегия, которая например дает 64% винтрейта на бинарках на минутном графике, на форексе из-за спреда может быть вообще не прибыльной. В целом бинарки могут дать гораздо больше % в месяц к депозиту, чем форекс. Поэтому бинарки в умелых руках нищеброда принесут гораздо больше денег.  Однако, бинарки это не бездонные колодцы с деньгами, так что явно существует потолок, дойдя до которого про бешеные % в месяц можно будет забыть.

Что лучше? Ручной трейдинг vs алготрейдинг
У человека в торговле есть преимущество перед алгоритмами. По сути преимущество сводится к тому, что человек распознает  образы лучше машины, и потому способен видеть уровни, тренды, фигуры, лучше, чем это делает машина. (даже нейросети пока что плохо справляются с данными задачами).
У машины есть свои преимущества. Машина может взять, например, последние 5 дней, и узнать диапазон канала, в котором двигалась цена, обработав все валютные пары меньше, чем за секунду. Короче, со статистикой, с историческими данными комп работает лучше, чем человек, и способен использовать те закономерности, которые человек использовать не может ввиду ограничения своего восприятия. К этому стоит добавить еще "банальные" плюсы, как "машина не устает", "не болеет", "круглосуточная торговля" и т.д.

Существуют ли роботы или советники для бинарных опционов, которые реально работают?
Да, они есть, я такой разработал) Делиться не намерен, хотя по началу хотел продать из-за тяжелой денежной ситуации. Сейчас понимаю, что чуть было глупость не сделал. В интернете нет реально прибыльного советника, или какой нибудь программы-робота. Интернет завален лохотронами, которые предлагают бота, торгующего по мартингейлу, который ОДНОЗНАЧНО сольет депозит. Или обещают 80% прибыльных сделок - тогда отпадает смысл продавать, и продают его лишь по причине того что он на самом деле НЕ РАБОТАЕТ.

Мартингейл работает?
Мартингейл однозначно, неизбежно сливает, если математическое ожидание прибыль меньше 0. Проверял на рандоме, и на симуляции реальных сделок на валютах. Один фиг - слив. Может повезти продержаться пару месяцев, но потом слив. Мартингей не сольет, если вы и без него можете торговать в +. Но тогда смысл в нем пропадает. Используйте критерий Келли, и умейте торговать.

Сколько времени или сделок нужно для того, чтобы убедиться в работе стратегии?
Я делал тестирование своих стратегий за 3 года например, и иногда кривая баланса рисовала "купол", т.е. стратегия в начале теста увеличивала винрейт, потом начала снова снижать, и в среднем выходило 54 - 56% например. Если бы я протестировал стратегию в середине данного участка истории за пару месяцев, я бы получил винрейт за 60%. Выводы делайте сами. Стратегия должна обладать стабильностью на большом периоде времени. В то же время даже стабильная стратегия может 2-3 месяца не приносить прибыль.

Чем больше индикаторов, тем лучше?
Чем меньше индикаторов, тем лучше. Достаточно одного боллинджера и статистики, чтобы сделать что-то рабочее. И в то же время жесткая не адаптивная конструкция из 100 индикаторов вам даст такой же винрейт, как обычный RSI. При этом 100 индикаторов не получиться оптимизировать - рынок меняется быстрее, чем копится статистика сделок на конкретной "фазе" рынка, данных будет не хватать. Поэтому и в алготрейдинге чем меньше индюков - тем лучше. Лучше исследовать закономерности, исследовать статистику, а не пытаться сделать алгоритмическое чудо юдо.

Потом еще допишу, в том числе про психологию.

Offline

Понравилось:

#15 17.05.2018 13:09:49

Margel
Участник
Зарегистрирован: 11.10.2017
Сообщений: 1,200

Re: Дневник Elektro Yar

подписываюсь под каждым словом.
знаю, конечно, что читать многословные рассуждения мало кто читает. зато читаю я)
еще немного от себя добавлю.
1. про таймфреймы. все верно. и еще один недостаток всех ТФ выше 1-минутного, кроме D1. дело в том, что когда открываешь график, скажем, H1, видно, что часто встречаются огроменные свечи, а до и после них - свечи небольшие и цена часто стоит на месте. смотришь и думаешь "новости, импульс, бежать от них надо", на самом деле свеча-гигант на H1 - это всего лишь тренд на M1, и совсем необязательно, что это что-то истерическое на рынке. но, когда торгуешь по закрытию свечи, все эти движения пропускаются.
т.е. свечной анализ не работает на M5-H4 из-за крайней неравномерности движений, в том числе - потому что торговые сессии разные, а форекс работает 24/7.
но, на дневках ситуация иная - поскольку в дневную свечу входит всегда и азиатская "улитка", и европейская "горная река" и американские горки, дневные свечи мало отличаются между собой по объему торгов, в том числе и по количеству тиков. на них свечной анализ хорошо отрабатывает. однако главный недостаток дневок нам известен, это понятно.
почитай кстати про бары, которые формируются не по времени, а по количеству тиков - могу скинуть соответствующую вещь для MT4 кстати.
2. фора и БО по доходности... то что ты написал про БО и быстрый заработок верно, но это просто потенциал, реализация которого очень трудна. в форекс я занимался и занимаюсь скальпингом (в его правильном понимании - т.е. пипсовка), на ECN спред более-менее приемлем, если брать самые ликвидные мажоры. и заработок на форе таким образом не хуже чем на бинарках. здесь в принципе надо понимать где войти и выйти, правильно подходить к каждой сделке, тогда проблема спреда победима, как победима проблема процента выплат на БО. математика и теория вероятности конечно здесь играет первостепенную роль.
3. мартин на дистанции сольет при любом матожидании, поскольку тут тупо расчет на везение, чтобы не было n неудачных сделок подряд, которое не просчитывается, т.к. оно на то и везение. но. с мартышками трейдеры (с головой) работают в плюс, просто по-другому: торгуют такими роботами на счете, на который выделяют, скажем, 10% от депозита. допустим общий депо на торги 1000$. если мартышка, скажем, утроила счет в 100$ - трейдер забирает 300$ (и это +200$ чистыми), а если слила - трейдер теряет 100$, таким образом получается риск к прибыли 1:2. и утроение счета может происходить в том числе и меньше, чем за сутки.

Offline

Понравилось:

#16 14.02.2019 01:32:25

AlexF
Статистический параноик
Из Хабаровск
Зарегистрирован: 13.01.2015
Сообщений: 3,825

Re: Дневник Elektro Yar

Offline

Подвал доски

Форум BINGURU.NET