Форум трейдеров: Бинарные опционы & Форекс & CFD & Крипта
Вы не вошли.
Страницы 1
Среднее распределение роста/падения...
Это не вопрос, это анализ...
И так: берем теоретическую стратегию по поиску не совпадений, и сделаем анализ на выборке скажем... за почти 2 года, с таймфрэйм M5...
И что-же мы получим....:
[6] => 3
[5] => 7
[4] => 38
[3] => 148
[2] => 601
[1] => 2277
при условии что я ищу хотя-бы одно совпадение в 3-х минутах получается что распределение примерно 50% на 50% (тут каждый из нужно делить по полом, т.к. сравниваются 1-2-3 минуты и поиск хотя-бы одного совпадения)
[13] => 1
[12] => 1
[11] => 1
[10] => 4
[9] => 9
[8] => 21
[7] => 36
[6] => 73
[5] => 113
[4] => 269
[3] => 510
[2] => 966
[1] => 1994
а эти результаты при сравнении 2-х минут - практически та-же картина
исходя из полученных результатов можно сделать только один вывод - математически просчитать вероятность что следующая минута идет в том-же направлении что и предыдущая - невозможно, ибо шансы 50 на 50 )))
жду комментов и идей как еще можно обработать выборку :)
да, история взята из MT4 - там есть экспорт и трейдеры ее не скрывают в отличии от бинарных.
Редактировался joub (19.04.2017 09:12:37)
Offline
Ты не представляешь на какую сложную задачу замахнулся :) В реальности, грубо говоря, там есть очень маленькие отклонения от вероятности "50 на 50" и их пытаются поймать сложные алгоритмы анализа временных рядов, которые применяются в алгоритмических квант хедж-фондах. А после нахождения этого крошечного отклонения от случайности - использовать его.
Из предложений, попробуй сделать так. Посчитать средний диапазон high - low для минутной свечи (или любого тф) за большой промежуток времени. И потом чтобы сделать прогноз цены в следующий момент времени (на 1 свечу вперед) - отложи от цены закрытия последней свечи половину среднего диапазона вверх, половину вниз.
Следующий шаг, если хочешь посложнее и чуть точнее - попробуй гуглить модели ARIMA и GARCH.
Редактировался VitalyErmilov (19.04.2017 14:29:17)
Offline
Страницы 1