Форум Бингуру

itsLek

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2016

Сообщений: 4

Дневник itsLek

Привет, Меня зовут Александр.

Я занимаюсь полностью автоматической торговлей на Бинарных Опционах.

В БО уже 2 года, сейчас трейдинг для меня - это основная работа.
Дневник буду вести не в "принятом" тут формате, т.к. в алготрейдинге сделок много и рассматривать тут каждую нет смысла.
Лучше поделюсь тут информацией и своими мыслями.
Так-что если интересна тема Алгоритмического Трейдинга на БО - то добро пожаловать.

Буду затрагивать темы:

• Поиска Торговых Стратегий

• Тестирования и Оптимизации на истории

• Автоматизации процесса торговли

• Софта для трейдинга

• Брокеры

• и многое другое

Как бонус, буду выкладывать свои ТС, как примеры к статьям.

Ну и картинка в тему:

itsLek

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2016

Сообщений: 4

Re: Дневник itsLek

О поиске ТС на истории:

Среди трейдеров существует 2 мнения, которые при первом взгляде кажутся противоположными:

1. Истории свойственно повторяться и это можно использовать.

2. Успех на Истории не гарантирует успеха в будущем.

Но истина где-то посередине.

Как можно подтвердить прибыльность стратегии не используя историю?
Не ждать же год, а потом сказать "ну черт, она всетки сливает". (Нет, неделя и даже месяц это не показатель для работоспособности, поверьте моему горькому опыту, но об этом чуть позже.)

Но с другой стороны, сильная заточка системы под историю (вплоть до 100% выигрышных сделок на истории, а это вполне можно сделать) не приводит ни к чему хорошему. Почему? - разбираемся дальше!

Чтоб понять что такое трейдинг представьте себе море, да именно море. А Вы рыбак. Вы хотите поймать рыбу, но вот незадача, море постоянно меняется и рыба тоже не стоит на месте, я уж не говорю про переменчивую погоду.
Как понять будет ли шторм или какую приманку для рыбы использовать сегодня?
Ответ - Опыт.

Опытный рыбак, одним легким взглядом сможет сказать стоит ли сегодня выходить в море или нет. Так и опытный трейдер, основываясь на своем опыте может принимать торговые решения.
Как и рыбаки они не всегда бывают правы, а некоторые даже "тонут". Но именно опыт и смекалка позволяет быть им в прибыли.

А Можем ли мы используя машинное обучение на истории выработать и формализовать этот опыт?
Прям научить робота торговать как человека мы не сможем (увы ИИ пока нет, и может хорошо что его нету).
Но мы можем найти закономерности и выработать на основе них определенные правила.
От простых: если выйти в шторм то можно утонуть. (прибыли нам не даст но жизнь сохранит :) )
До более сложных: ловиться лучше всего утром и с такой-то приманкой.

Главное не уходить в крайности.
Например: “Когда луна в стрельце а птицы летают низко, первого число месяца в 14:25 выйди в море и будет улов.“
На истории мы нашли что при совпадении этих факторов улов был всегда (винрейт 100%). Но по факту, что думаете получится? - если будет 50-60% считайте, что вам повезло.

Из-за это я перестал уже верить в граали с винрейтом 90%, кои частенько появляются на форумах по БО и вызывают только улыбку. Зная как бывает сложно получить даже 60-65% реального торгового винрейта.

Важно научиться находить баланс и отличать действительную закономерность от “перетренированных” совпадений подогнанных под историю.

Да, находить прибыльные ТС на исторических данных вполне возможно, но нужно понимать что ты ищешь.

itsLek

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2016

Сообщений: 4

Re: Дневник itsLek

В следующей статье планирую поднять вопрос автоматического Тестирования и Оптимизации Торговой стратегии.
Если хотите чтоб я протестировал конкретную тс (с форума или лично вашу), пишите в лс.

itsLek

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2016

Сообщений: 4

Re: Дневник itsLek

Пока готовлю статью по тестированию расскажу:

Как не прыгать от одной стратегии к другой.

Часто замечаю такую картину, человек скачал/купил ТС, поторговал по ней, может даже в плюс, но как только стратегия перестала приносить прибыль сразу бросает ее и идет искать другую. И далее процесс повторяется вплоть до бесконечности.

Но на самом деле Все дело в уверенности в самой стратегии.
Если вы знаете как стратегия вела себя на истории, вы понимаете какие возможны просадки по ней и какие допустимые периоды ее “не работы”.
Когда вы знаете это, у вас не возникает желание выкинуть ТС при первом крупном минусе, вы понимаете что это нормально для нее, ведь стратегий работающих всегда и везде не существует. И только если она начинает выходить за рамки своих исторических уровней, только тогда можно задумываться о ее замене или пере-оптимизации.

А теперь примеры:
Вот одна из моих тс по EUR/USD

http://prntscr.com/c7irz6

вот уже как 6 месяцев она не приносит прибыли.

http://prntscr.com/c7ishm

Но я не спешу ее выкидывать т.к. на истории уже были периоды когда она работала в 0 на большом сроке.

http://prntscr.com/c7iu4g

Да и уровень просадки далек даже от среднего значения.

http://prntscr.com/c7iuoq

Другие дело, что это сложнее психологически, особенно если ты торгуешь руками.

Тут на помощь приходит такая вещь как диверсификация (к теме диверсификации мы еще вернемся). Когда много ТС, просадка одной из них не сильно влияет на общий доход. Для примера, вот скрин доходности с наложением всех моих торгующих тс:

http://prntscr.com/c7j1a8

Согласитесь, смотрится куда приятней ;)

Вывод:
Прыгать от ТС к ТС не рационально, лучше потратить это время на более подробное изучение тс, чтоб быть уверенным в системе и понимать её "границы". Ну и создать портфель различных тс для диверсификации.

И в конце Случай из жизни:
Целая группа на протяжении 3-ех месяцев делала ТС. и после запуска в торговлю, ТС начала лить. через 3 недели все плюнули на нее и забыли. Спустя полгода как-то решил ее проверить. оказалось что буквально через неделю ТС пошла резко в прибыль и за эти 5 месяцев сделал 800%!!! Вот мы то локти кусали!

Редактировался itsLek (19.08.2016 22:20:34)

AlexF

Статистический параноик

Из Хабаровск.. Ну почти...

Зарегистрирован: 13.01.2015

Сообщений: 3,826

Re: Дневник itsLek

https://youtu.be/MGYAcUeB2Bs