Дневник Шохрух

Шохрух · 07.08.2017 14:22:21

Привет всем
Сегодня удалось поймать одну сделку

▼5м

▼1м

▼binary

Редактировался Шохрух (07.08.2017 14:22:57)

Binafor, Выдра, forumun, Lustig

Шохрух · 14.08.2017 20:58:18

Привет всем. Прошлая неделя так и закончилась одной сделкой. Подзаработал чуток денег для депо
Ну и сегодня пока одна сделка

▼5м

▼1м

▼binary

Шохрух · 15.08.2017 13:56:13

Привет всем. Сегодня две сделки и наконец то 1 минус. Не думал, что я скажу такое, но рад этому минусу. Когда идет серия плюсовых сделок, что то внутри боится прервать эту серию и каждая следующая сделка дается все труднее и труднее

▼1

▼2

Binafor

Шохрух · 21.08.2017 18:22:22

Привет всем. Прошлая неделя закончилась результатом 4/4, 2-минуса из которых были импульсивными сделками, которые даже не стоить публиковать. А показывать только плюсовые тоже не честно. Так что просто прими это
На сегодня две плюсовые сделки

▼№1

▼№2

Deadpool, Выдра, Ekaterina

Шохрух · 05.09.2017 19:12:54

Привет всем. У меня началась учеба. И я 2ая смена, эту неделю торгую минимальными ставками, чтоб привыкнуть к учебе и проверить работоспособность моей ТС на американской сессии.

Ну а пока одна сделочка

▼5м

▼1м

▼бинари

Ekaterina, forumun, Binafor, Выдра

Шохрух · 06.09.2017 18:59:52

Плюсик

▼5м

▼1м

▼binary

Binafor

Шохрух · 01.10.2017 11:03:08

Привет всем. В середине сентября упала скорость инета, так что что-то выкладывать было не совсем удобно. Вот уже прошло 3 месяца с начала моей полной перезагрузки как трейдера. Я полностью изменил свой подход и ТС, уменьшил объективность и точные правила ТС и это дало свои плоды. За 3 месяца только 1 неделя закрылась в бу, остальные 8%+. Сейчас у меня на депо такой счет, о котором я полгода назад просто мечтал, все думал "смогу ли я прийти к этому, получится ли у меня? без мартингейла, без неоправданного риска, торгуя по ТС." Каждый раз читая чей то пост с дневника трейдера, о том что он вышел в плюс, я верил, что когда-то и у меня будет подобный пост. И у меня получилось. Я понял что это такое, я прочувствовал хоть и мимолетно, что такое успех. Я уже реально понимаю, что я очень близок к тому, чтобы начать жить с трейдинга. Я уже не отступлю, слишком много пройдено, чтобы вот так вот потерять все. И тем больше я закрываю сделки в плюс, тем больше понимаю, смысл фразы "смотреть на трейдинг, как бизнес" Только перестав торговать, что попало, перестав смотреть на все это, как на игру, перестав искать сделки, здесь можно делать деньги. Еще многое нужно изучить, многое мною не разобрано, список книг запланированных для чтения только увеличивается. Все только начинается ;)

Дальше буду публиковать только интересные сделки с полным разбором. Пока мне комфортно прекращать торговлю после увеличения депо на 8% в неделю.

Кстать, прошел полную верификацию на бинари. Вместо банковской выписки хватило и скан печати прописки с паспорта.

ilni, FantaZ, Binafor, AlinaR**, Выдра, sm197560traider, donchi, Trevor Jobs, no name, AnnaSher, Juli, Avalanche

Шохрух · 02.10.2017 18:08:53

Привет всем. Как и писал выше, только интересные сделки заслуживающие внимание

Итак, начнем. Мой ТП состоит 80% из методов Беггса, так что во время описание сделок я буду опираться на его принципы

▼1Н

▼5м

▼1м

Binafor, Lustig, thraetaona

Шохрух · 07.01.2018 13:36:16

Привет всем. Всех с прошедшим новым годом (хоть и поздно, хехе) Думал, что дневник забрел в "не шмогла" спасибо Леше, что дневник мой живой)

После изучение Беггса мое обучение ушло в боковик. Нужно было расти. Хотелось почитать автора, который развернуто описывал трейдинг, выворачивая его наизнанку. Им оказался Брукс. Барный анализ в тренде, в ренже, в каналах. В общем было чему учиться. Была проблема, книжка на английском. Ну я эт, как бы хочу стать крутым трейдером, а как им стать, если меня остановит, книжка на английском? Я начал его перевод. По 3-4 страницы в день, зато стабильно. Ну и походу хотелось бы и с вами делиться с тем, что я перевел, что нашел и тд. Так как, на своем опыте знаю, как это фигово, когда есть желание прочитать и изучить книгу, но языковой барьер не дает тебе этого сделать.

Вообще, кто я такой, как я перевожу, зачем мне это и можно ли мне доверять?

Ну я в трейдинге уже почти полтора года, так что сформировалась какая то база, чтобы свободно читать книжки о трейдинге. Перевод происходит очень банально, вся страница скидывается в переводчик, потом уже перевод превращается в предложения со смыслом. Уровень английского аппер интермидиат (для тех, кто не шарит, это предпоследний левел), так что для перевода есть и база трейдинга и английского, так что осмелюсь взять на себя такое задание. Зачем мне это? во-первых, для себя, излагая анализ книги на бумагу, поможет лучше разобраться в прочитанном, во-вторых, для тех, кто хотел бы изучить побарный анализ от авторитетного трейдера, но не владеет английском. Можно ли доверять переводу? Я понимаю, что одно некорректно переведенное предложение, может поменять весь смысл и строить свой трейдинг на почве ошибочного перевода, может дорогого стоить, так что отношение к переводу очень аккуратное. Так же, не перевожу все подряд(его истории или банальные вещи типа, что торговать в реальном времени сложнее, чем на демо). Перевод будет публиковаться каждые выходные, раз в неделю. Читать и изучать все это написанное зависит от вас самих, я никому не навязываю переведенный смысл:) В общем, поехали. P.S. книга - Al Brooks-Trading Price Action Trends (позже будет ссылка на оригинал)

Lustig, Trevor Jobs, Santos, arslan1090, thraetaona

Шохрух · 07.01.2018 13:50:10

Trading Price Action Trends

БЛАГОДАРНОСТЬ
Я хотел бы посвятить эту книгу моей чудесной и доброй дочери, Тесс Брукс, которая видит бесконечное количество возможностей в этом мире и ищет их без колебаний.
Она смелый, оригинальный мыслитель и деятель, и заполняет свою жизнь мечтами, которые есть у всех нас, но которых слишком боимся преследовать.

ВВЕДЕНИЕ Часть 1.
Есть причина тому, почему нету объемной книги по прайс экшену на подобие этой. Это требует много времени. Но мои дочки ушли в универ так что у меня есть время чтобы написать подобную книгу. Изначально я хотел обновить свою старую книгу, но потом решил подробно описать как я торгую на рынке. Все, что вам нужно чтобы выжить в трейдинге описано в этих книгах, но вы сами решаете будете тратить бесчисленные часы обучению торговли. После года ответов на разные вопросы на моем сайте, я считаю, что нашел способ выразить мои идеи яснее и эти книги должны легче читаться. В предыдущей книге основное внимание уделялось чтению прайс экшена.
Цель написания этих книг – описать мое понимание почему избирательность(имеется ввиду торговать только качественные сигналы) в трейдинге представляет отличные коэффициенты риска/вознаграждения и дают возможность получение прибыли с сетапов.
Все смотрят на графики, но обычно просто кратко и с определенной целью. Однако в каждом графике присутствует огромное количество информации, которую можно использовать для прибыльных сделок.
90% или более всех сделок на крупных рынках осуществляется институционалами, что говорит о том, что рынок представляет собой просто набор институтов. Ни одна сделка не может быть осуществлена, пока два института не решат принять разные стороны. Сделки розничных трейдеров имеют смысл только тогда, когда фонды(институты, учреждения) желают принять ту же сделку. Если ты купил по определенно цене, рынок не достигнет твоего уровня, если не будет фондов которые также решили купить по этой цене. Например, E-mini торгуется на уровне 1.264, вы поставили sell stop на уровне 1.262, ваше сделке не будет активирована, пока не найдется фонд который также захочет продать по вашей цене. Это справедливо практически для всех сделок.
На каждом тике есть фонды, которые покупают и фонды которые продают. И у всех проверенные системы, которые будут делать деньги, размещая эти сделки. Вы должны всегда торговать в направлении большинства институциональных долларов, так как именно они контролируют, куда пойдет рынок. В конце дня, просматривая распечатку графика, как вы можете понять, что делали фонды? Ответ прост: когда рынок рос, основная часть институциональных денег покупалась, и всякий раз, когда рынок падал, большинство денег пришлось на продажу. Просто посмотрите на любой график, на котором рынок шел вверх или вниз и изучите каждый бар, вы скоро заметите много повторяющихся паттернов. Со временем вы начнете видеть эти паттерны в реальных торгах и, это даст вам уверенность при открытии сделки.
Фонды, считаются умными деньгами, а это означает, что они достаточно умны, чтобы зарабатывать деньги путем трейдинга. Их сделки контролируют направление рынка на ежедневных и недельных графиках. До десятилетия или около того, большинство сделок были осуществлены очень умными трейдерами, на сейчас все чаще это делается на компьютерах. Есть программы, которые могут мгновенно анализировать экономические данные и немедленно открывать сделки, основанные на этом анализе, без участия человека в торговле.
Есть несколько больших паттернов, которые повторяются снова и снова на всех графиках, это тренды, боковики, кульминации и каналы. Это книга представляет собой всестороннее руководство, которое поможет трейдерам понять все, что они видят на графике, представляя им больше возможностей для совершения выгодных сделок и избегать рисковых.
Самый ценный совет который я могу вам дать – это сосредоточиться на лучших сделках. Ваш риск не должен быть выше прибыли.
Чтение прайс экшена – эффективный способ торговли. Я очень много думаю, почему случившиеся случается именно так. Мне удобно с моими объяснениями, доверяю им когда я торгую.
Так же, я могу поменять свое мнение о направлении рынка в одно мгновение, я также могу решить, почему не сработает конкретный паттерн, если я вижу определенные причины или обнаруживаю недостаток в своей логике.
Я считаю, что есть чему учиться от каждого тика, который происходит в течение дня, для этого вы должны научится читать прайс экшен, вы не можете отклонить любые бары как незначительные. Я понял после совершения тысяч сделок через микроскоп(имеется ввиду младший тф), что некоторые самые важные вещи могут быть очень маленькими.
Я читаю график по барам и ищу любую информацию, которую каждый бар может сказать мне. Каждый бар важен. После закрытия каждого бара большинство трейдеров спрашивают себя «что только что произошло?» для большинства баров она делают вывод, что ничего значительно не произошло, поэтому они просто не пытаются понять. Вместо этого они будут ждать четкого и заметного паттерна. Они игнорируют этот бар, отвергают его как активную институциональную программу.
Цель большинства трейдеров – максимизировать прибыль от торговли через стиль, которые соответствует его личностным качествам. Без совместимости я считаю, что это практически невозможно выгодно торговать в долгосрочной перспективе. Многие трейдеры задаются вопросом, сколько времени потребуется для того, чтобы стать успешным. Мне потребовалось более 10 лет, чтобы начать торговать успешно.
Прайс экшен – это проявление человеческой натуры. Пока мы не эволюционируем, все останется так же, как и для 80-летних графиков, что я рассмотрел. Программная торговля могла немного изменить внешний вид, хотя я не могу найти доказательств для этой теории. Теперь, когда большая часть сделок происходит через компьютеры, иррациональное и эмоциональное поведение – это незначительная составляющая рынков, а графики – более чистое выражение человеческой натуры. Поскольку прайс экшен происходит от нашей ДНК, он не изменится, пока мы сами не эволюционируем.
Посмотрите на два графике ниже, вы можете подумать, что это просто пара обычных графиков. Но посмотрите на даты снизу. Это недельный график Индекса Dow Jonew Industrial Average с эпохи Великой Депрессии и 2ой Мировой Войны, они имеют те же паттерны, которые мы видим сегодня во всех графиках, несмотря на то что, большинство сделок совершаются компьютерами.

▼рис. 1.1.

▼мой пример

От меня: Пока это все. Как писал выше, буду выкладывать частями, походу перевода, что нахожу и для вас удобным, будет целая неделя для изучение и рассмотрение примеров :)

На следующей неделе: ВВЕДЕНИЕ. ЧАСТЬ 2(последняя)

Trevor Jobs, Santos, ГенГеныч, arslan1090, thraetaona, Ринат

Шохрух · 14.01.2018 20:08:43

ВВЕДЕНИЕ. ЧАСТЬ 2
Посмотрите на идеи Эдварса и Маги. Лучшие трейдеры в мире используют их идеи на протяжении десятилетий, и они все еще продолжают работать, опять же по простой причине – графики, выглядят так, как они есть (имеется ввиду остаются неизменными). Например, Тайгер Вудс не скрывает причины своего успеха в гольфе и любой может скопировать его действия. Однако очень мало людей играют в гольф достаточно хорошо, чтобы этим зарабатывать на жизнь. То же самое касается и торговли. Трейдер может знать абсолютно все, что необходимо и все еще продолжать терять деньги, потому что очень трудно применять все эти знания таким образом, чтобы делать на рынке деньги. Почему так много бизнес-школ продолжают рекомендовать книгу Эдварса и Маги, когда их книга очень проста, в основном, там говорится о линиях тренда, прорывах и откатах в качестве основ для торговли? Потому что, это работает, оно всегда есть и всегда будет. Я использую эти же методы, но уделяю гораздо больше внимания каждому бару на графике. Мне показалось, что с умением хорошо читать графики, можно будет открывать сделки в самое нужное время, когда движение пойдет в вашу сторону без откатов. Трейдер будет иметь высокий процент выигрышей и незначительные потери. Я решил для себя, что это будет моей отправной точкой и я обнаружил, что этого достаточно. Любые дополнения уже были отвлекающими факторами, которые приводили к снижению прибыльности.
Я считаю, что умение читать графики – это бесценный навык для всех трейдеров. Начинающие вместо этого, уверенны в том, что не может быть так просто, что требуется что-то больше, может быть какая-то сложная математическая формула.
Многие трейдеры, особенно новички, начинают доверять индикаторам, гуру, экспертам и т.д. Они надеются, что индикатор покажет им, когда нужно войти в сделку. Они не понимают, что большинство индикаторов основано на простом прайс экшене.
Трейдеру не нужен осциллятор, чтобы увидеть разворот тренда. Кроме того, многие индикаторы основаны на то, чтобы искать разворот. Они могут быть эффективными инструментами для большинства дней, но будут приносить убыток в долгосрочной перспективе. Вместо этого, если бы вы просто смотрели на бары, то увидели бы, что рынок имеет явный тренд и вы бы не соблазнялись индикаторам для поиска разворота тренда. Наиболее распространенный разворот – это когда, ломается линия тренда с сильным импульсом, а затем возвращается для ретеста. И если трейдеры будут сильно сосредотачиваться на дивергенциях, они часто будут игнорировать это фундаментальное правило. Открывать сделку только из-за дивергенции без пробоя линии тренда с сильным импульсом, является стратегией проигрыша.
Хаос возникает в тот момент, когда трейдер понимает, что на рынке все субъективно. Трейдер хочет набор четких правил, гарантирующих прибыль, и он ненавидит, когда паттерн работает в один день, но дает убыток в другом. Чтобы трейдер зарабатывал деньги, он должен быть лучше, примерно половину других трейдеров. Так как, большинство конкуренты – это институты, трейдер должен быть очень хорош. Привлекательность трейдинга заключается в том, что он представляет собой игру, которая может вас удовлетворить и интеллектуально и финансово. Это можно получить, но это очень тяжелая работа и она требует постоянной дисциплины. Дисциплины – это делать то, что вы не хотите делать. Все мы с рождения любопытны и у нас есть желания попробовать новые вещи, но самое лучшее, что может сделать трейдер – это сопротивляется искушению. Вы должны придерживаться тех правил, которые вы сами для себя обозначили и избегать эмоции. Вам придется терпеливо ждать, чтобы взять лучшие сделки. Все это выглядит довольно легко когда вы смотрите на распечатанный график в конце дня, но это очень сложно в режиме реального времени. Но если вы можете развить в себе терпение и дисциплину, то потенциал для прибыли огромен.
Я заметил, что зарабатываю гораздо больше денег, если свожу к минимуму все детали при открытии сделки. Все, что мне нужно, это график на моем ноутбуке, который не требует большого анализа и показывает мне хороших сетапов каждый день.
Самые полезные инструменты для понимания прайс экшена – линии тренда, каналы, мак/минимумы, пробои и ложные пробои, размеры тел и хвостов свечей, сравнение текущего бара с предыдущими барами. График дает больше информации, о том, кто контролирует рынок, чем большинство трейдеров ожидают. Почти каждый бар дает важные подсказки, о том, куда пойдет рынок.
Я буду использовать 5-ти минутные графики, чтобы показать основные принципы моей торговли, также рассмотрим ежедневные и недельные графики.
Трейдинг – это искусство и чтобы стать хорошим трейдеров вам потребуется время. Все хотят конкретные, четкие правила или индикаторы, но ни одна из них не работает в долгосрочной перспективе.
Рекомендации очень полезны, но надежные правила не могут существовать, и это беспокоит трейдера, который хочет поверить, что торговля – это игра, которая может быть очень прибыльной, если только вы сможете придумать правильный набор правил. Вы не сможете зарабатывать деньги, если не будете гибкими, потому что вам нужно идти туда, куда идет рынок, а рынок очень гибкий.
Никогда не смотрите новости в течение торгового дня. Если хотите узнать, что означает новость, то график перед вам расскажет вам. Репортеры считают, что новость – эта самая важная вещь в мире, и все, что происходит, было вызвано новостью дня. Когда фондовый рынок был перепродан в середине марта 2011 года, они объяснили это землетрясением в Японии. Они не взяли в расчет, что рынок начал падать тремя неделями ранее, после достижения кульминации. Я сказал участникам моего чата в конце февраля, что есть большая вероятность, того что произойдет откат. Это был сильный кульминационный момент и рынок кричал об этом. Я понятия не имел, что землетрясение произойдёт через несколько недель, и в любом случае не нужно было этого знать. График мне рассказал, что делают трейдеры, они собирались выйти из длинных позиции и активировать шорты.

Прайс экшен – единственный инструмент, с которым я хочу иметь дело, и я верю, что заработаю больше денег, освоив его, чем буду слушать идеи других успешных трейдеров.
[Не переведен: немного о том, что мартингейл хорошо работает только в теории, но не на практике]

Ниже приведены некоторые характеристики сильного тренда:
- открывается большим гепом
- есть макс/мин (свинги)
- большинство бары – трендовые
- бары без хвостов или с маленькими хвостами
- иногда бары могут открыться гепом выше(для бычьего) по отношению к предыдущему бару
- нет кульминации
- нету больших баров. Часто большие бары являются контр-трендовыми. Контр-трендовые сетапы всегда выглядят привлекательнее, чем сделки по тренду
- неудачные развороты
- 20 или более баров которые не касаются МА 20
- тренд идет долго и пробивает несколько сопротивлений
- попытки развернуть тренд неудачны, в последствии становятся флагами в направлении тренда

Чем больше будет условий из нижнего списка, тем успешнее будет бычий пробой(для медвежьего все наоборот)
Чем больше характеристик, которые имеет прорыв быков, тем больше
вероятно, прорыв будет сильным:
- прорывающий бар имеет сильное трендовое тело, маленькая тень или вообще без нее.
- свинг идет очень далеко, длится несколько баров и пробивает несколько уровней сопротивления (MA, свинг)
- после закрытия пробивного бара, цена некоторое время проводит возле его хая и следует маленький откат (меньше четверти пробившегося бара)
- следующие два или три бара также бычьи
- после пробоя бары открываются микрогепами
- до пробоя было несколько сильных бычьих трендов
- первый откат после 3 или более баров
- первый откат длится только один или два бара
- первый откат не достигает точку прорыва

Характеристики сильные бычьих баров (для медвежьих наоборот) на развороте:
- открытие вблизи или ниже закрытия предыдущего бара и закрытие выше чем открытие предыдущего бара
- нижняя тень, составляет от 1/3 до половины высоты бара и небольшой или вообще без верхней тени
- бар, который следует после разворотного бара не является внутренним баром или доджи, а наоборот сильный трендовым баром

Характеристики сильных бычьих( для медведей наоборот) разворотов:
- сильный разворотный бар с большим телом и с маленькими тенями или вообще без них
- следующие два или три бара также имеют бычьи тела
- волна растет до 5-10, без откатов
- открытие баров выше, чем предыдущие бары с микрогепами
- первый откат длится 1-2 бара
- волна пробивает несколько уровней сопротивления (линии тренда, свинги, скользящие средние)
- после закрытия первого бара на развороте, цена проводит большую часть вблизи хая этого бара и откат приходится не ниже четверти данного бара
- пробивается линия тренда старого тренда
- были попытки пробоя линии тренда
- первый откат тестирует пробитую линию тренда или скользящую среднюю

На следующей неделе: ЧАСТЬ 1. PRICE ACTION

Репей, ГенГеныч, ilni, Выдра, Santos, thraetaona, Юрій, Ринат

Шохрух · 21.01.2018 17:41:29

Привэт всем:) на прошедшей неделе было очень много праздников и еще мое день рождение(18го) можете поздравить :) так что, не было переведено запланированное количество страниц
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. PRICE ACTION

Самое удачное и простое определение для прайс экшена – это, любое изменение цены на любом типе графика и таймфрейма. Самая маленькая единица изменения – это тик, который имеет различное значение для каждого рынка.
Основной вопрос, который задают себе трейдеры – это находится ли рынок в тренде или нет. Даже когда они видят только один бар, они задают себе вопрос, находится этот бар в тренде или нет, где он открылся, что означает тень?
Важно понимать, что большую часть времени существует 50% шанс, что след. тик пойдет вверх, либо вниз. В течении торгового дня у рынка есть 50% вероятность для падение или для роста.
Большое количество трейдеров, торгующих и использующих бесчисленные подходы делает рынок очень эффективным. Например, если вы купили на рынке в любой момент времени в течении дня не глядя на график, и поставили тейк профит на 10 тиков выше, а стоп-лосс на 10- тиков ниже, то у вас есть 50% вероятность получить прибыль.
В период сильного трендового движения вероятность того, что цена пойдет по тренду может составлять 70%, но это происходит не так часто, не более 1-2 раза в день. Также сильный прорыв тренда дает 60% или больше вероятности, что вы можете сделать прибыль.
Прайс экшен – это движение, которое происходит, так как организации постоянно ищут выгодную цену. Высокое закрытие бара у сопротивления, сильный пробой поддержки, закрытие на один тик выше или ниже, все это происходит, потому что компьютеры размещают там сделки. Поддержка и сопротивление могут быть не очевидны, но так как компьютеры контролируют все, то они используют логику, везде есть смысл, даже если это трудно заметить. Краткосрочные компьютерные алгоритмы и новости определяют направление и скорость движения цены. Когда организации считают, что цена слишком высока, то они выйдут или сократят позиции, а когда видят, что цена выгодна для покупки, то они начнут покупать. И да, организации не устраивают никаких тайных собраний, для того чтобы решить в какую сторону двигать цену, чтобы отобрать все у ничего подозревающих трейдеров. Каждое решение определенной организации является независимым и засекреченным, но результаты их решений отображаются на графике.
Почему же цена поднимается на 1 тик? Потому, что спроса по текущей цене больше, чем можно предложить, и покупатели готовы заплатить даже больше, чем настоящая цена, чтобы открыть свои заказы. В этом случае, на рынке больше покупателей, чем продавцов.
Прайс экшен, который видит трейдер, является результатом институциональных решений. Сетап является первой фазой движения, и прайс экшен на графике позволяет запрыгивать в начало движения. По мере ускорения движения все больше и больше трейдеров будут запрыгивать в движение. Трейдеры и организации открывают свои сделки по своим причинам. Если вы поймете эти причины, то это позволит вам получить выгоду от трейдеров, которые попали в ловушку. Например, если вы в курсе, что стоп-лоссы большинства трейдеров находятся на тик ниже последнего бара, то вы можете установить селл-стоп по такой же цене, так как у вас будет хороший шанс заработать прибыль с трейдеров попавших в ловушку.

На следующей недели:
-высокочастотная торговля
- ГЛАВА 1. ПРАЙС ЭКШЕН. ЭКСТРИМАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ К ЭСТРИМАЛЬНЫМ БОКОВИКАМ

Santos, Репей, Выдра, Юрій, thraetaona, ГенГеныч, АртемПанда, Ринат

Шохрух · 26.01.2018 19:45:53

ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ТОРГОВЛЯ
Важно понять, что большая часть движений фьючерсов, биржевого фонда, валют, товаром и опционов происходят из за алгоритмов разработанных высокочастотными торговыми фирмами. Большинство аналитиков, которые создали эти алгоритмы, являются магистрами в области математики, физики, программировании, лучшие из них зарабатывают более 1 миллиона долларов в год за их усилия. Каждая стратегия, разработанная программистами должно подтвердить, что оно эффективно. Некоторые из них работают в мире наносекунд, некоторые настроены на внутридневные торги. Так как на кон поставлены миллионы долларов, HTF фирмы анонимны и заполнены умными людьми. Компьютеры могут обрабатывать информации и размещать сделки быстрее, чем индивидуальный трейдер, но это не значит, что трейдер не сможет заработать деньги. Все что должен сделать трейдер, это иметь возможность читать график, что внести правильное мнение от всего анализа. Компьютеры покажут вам, в каком направлении она собираются торговать, и все, что вам нужно, это присоединиться к этому движению. Компьютеры имеют дополнительные преимущества в конце дня. Трейдеры торговали часами и они устали, они уже медленнее реагируют на рынок, в то же время компьютеры никогда не устают. Если трейдер не в лучшей форме, что часто бывает в последний час торговли, то они должны брать только высоковероятные сделки.

▼two legged setup-2ух волновой откат(пример)

▼рисунок 1. 2-ух волновой откат

▼примеры ABC-паттернов

Коррекции и расширения Фибонначи являются часть Прайс Экшена, но так как большинство сетапов на их основе терпят неудачу, то они лишь иногда полезны в торговле. Например, первый откат нового тренда часто откатывается примерно на 62% от волны, но не так часто, чтобы можно войти туда с лимитным ордером, этот ордер также может заставить вас войти в противоположную сторону рынка. Волны Эллиота также являются методом прайс экшена, но большинство трейдеров их не торгуют. Формации волн становятся понятным только после того как, цена пройдет несколько дальше, но тем самым вы упускаете выгодную цену для входа в сделку.

Экстремальные тренды и боковики
Каждый раз когда кто-то смотрит на график, он видит области где рынок двигался по диагонали или вбок. Рынок может показывать аномальное поведение цен в экстремальном тренде, где каждое движение цена на 1-2 тика сопровождается 2-ух кратным движение наоборот. Рынок редко существует в таком состоянии. Большинство трендовых движений являются лишь частью боковика на более старших таймфрейма. Даже падение на фондовом рынке в 1987 и 2009 годах были просто откатами к ежемесячной линии тренда.

▼Рисунок 1.1

На следующей неделе: ТРЕНДОВЫЕ БАРЫ, ДОДЖИ, И КУЛЬМИНАЦИИ

Редактировался Шохрух (26.01.2018 19:48:57)

ГенГеныч, Santos, Юрій, ilni, thraetaona, Ринат

Шохрух · 18.02.2018 11:55:47

Привет всем. Не думайте, что я все забросил. Я сильно болел 2 недели, так что переводить и вообще реагировать на внешние раздражители не было желания:)

Трендовые бары доджи и кульминации
Рынок либо в тренде, либо нет. Когда это не так, это определенный боковик, который состоит из тренда на меньшем таймфрейме. Боковики бывают разные видов и форм: вымпелы, флаги, треугольники. Важно только то, что быки и медведи находятся в равновесии.
Наиболее важные принципы в торговле: когда вы убеждены в определенном направлении рынка, есть кто-то такой же умный, кто считает, что рынок пойдет в противоположную сторону. Всегда будьте готовы к тому, что рынок пойдет в совершенно противоположную сторону. Несмотря на то, что рынок иногда несбалансирован и сильно движется вверх или вниз, все же большую часть времени он сбалансирован.
Если тело свечи маленькое, то это бар – доджи. Ни быки, ни медведи не контролирует рынок в этом случае. На 5-ти минутном графике E-mini тело доджи может вообще отсутствовать, когда в дневном или недельном графике Google, тело может составлять 100 тиков или больше и оно тоже будет является доджи. Определение бара как доджи является относительным и субъективным и это зависит от рынка и таймфрейма. Разделение баров с маленькими телами на множество подтипов, типа повешенный, харами, молот мало полезного несет для трейдера. Гораздо важнее определить силу любого тренда, чем тратить время, на то, чтобы узнать точное название конкретного бара. Очевидно, что если тень большая, а тело маленькое, то не так много силы у тренда. Большие тела, показывают большую силу, но слишком большое тело после длительного хода или прорывами может представлять собой кульминационный конец тренда.
Все трендовые бары – это попытки прорваться в новый тренд, но большинство из них терпят неудачу. Все тренды начинаются с трендовых баров, у которых тело намного больше, по сравнению с другими барами. Иногда за ним следует еще несколько трендовых баров, что говорит о сильном тренде.

▼Рисунок 2.1.

▼Рисунок 2.2. Внутридневные доджи

▼Рисунок 2.3.

▼Рисунок 2.4. Трендовые бары без тренда

▼Рисунок 2.5. Сильный медвежий бар может означать, конец медвежьего тренда

▼Рисунок 2.6. Переход от тренда в боковик

На следующей неделе: ПРОБОИ, ТРЕНДОВЫЕ БОКОВИКИ, РЕТЕСТЫ, РАЗВОРОТЫ
БАЗОВЫЕ БАРЫ: СИГНАЛЬНЫЕ БАРЫ, БАРЫ ВХОДА, СЕТАПЫ И СВЕЧНЫЕ ПАТТЕРНЫ

Sank, thraetaona, Santos, Ринат

Шохрух · 03.03.2018 14:55:15

Привет всем. Опять были проблемы с инетом в конце месяца.
БАЗОВЫЙ БАРЫ: СИГНАЛЬНЫЕ БАРЫ, ВХОДНЫЕ БАРЫ, СЕТАПЫ И СВЕЧНЫЕ ПАТТЕРНЫ
Трейдеры ищут сетапы в течении дня. Сетап – это часть графика, состоящая из одного или более баров, после которых трейдеры полагают, что можно разместить заказ, который имеет хорошие шансы. На практике каждый бар на графике – это сетап, потому что следующий бар всегда может стать началом сильного движения в любом направлении.
Самый важный навык для трейдера – это способность определить, когда будет больше покупатель, а когда продавцов выше или ниже предыдущего бара. Сигнальные бары в нужном контексте – это те моменты, когда есть такой дисбаланс.
Например, когда есть бычий сигнальный бар на откате в бычьем тренде, есть вероятность, что выше это бара покупателей больше чем продавцом, поэтому планировать покупку выше данного бара будет иметь смысл.
Тренды обычно длятся дольше, чем считают большинство трейдеров и это приводит к тому, что большинство сделок против тренда оказываются неудачными и в конечном итоге получается обычный откат. Как правило, чем сильнее тренд, тем менее важным является появление сигнального бара. Почти каждый бар является потенциальным сигнальным баром.
Для трейдера самой важной задачей является определить, рынок находится в тренде или в боковике. Это также относится к конкретным барам.
Вы должно смотреть на бары только с точки зрения прайс экшена, а не о наборе бессмысленных названий свечи. Каждый бар важен и имеет отношение к прайс экшен, но большинство свечей нету прогнозируемой ценности с высокой вероятностью. Обычно наблюдается те области, которые являются хорошим местом для торговли.
Все развороты связаны с кульминацией. Помните, что каждый трендовый бар является кульминацией или его частью.
Например, если идут 3 последовательный бычьих трендовых свечей, а затем следующий бар представляет собой небольшой бар с длинным хвостом или медвежий бар, тогда закончился 3-ех барный тренд.

▼Типичный разворотный бар

СИГНАЛЬНЫЙ БАР: РАЗВОРОТНЫЙ БАР
Разворотный бар является одним из самых надежных сигнальных баров.
Большинство трейдеров хотят, чтобы разворотный бар имел тело в противоположном направлении старого тренда, но это не совсем обязательно, есть много других параметров которые должны быть рассмотрены.
Лучшие разворотные бары имеет следующие характеристики:
- открытие вблизи или ниже закрытия предыдущего бара и закрытие над открытием или выше закрытия предыдущего бара
- тень, который составляет от 1/3 бара и небольшой верхний хвост
- бар после сигнальной свечи не является внутренним баром доджи, а вместо этого является сильной бычьей свечой.
Для медведей все наоборот.
Самый частый бычий разворотный бар имеет бычье тело и большую тень снизу. Это говорит о том, что рынок торговался внизу, затем быки сплотились и закрылись над открытием свечи, которые сражались до последнего тика. Рассматривая, противотрендовую сделку в сильном тренде вы должны ждать пробой линии тренда, а затем сильный разворотный бар, который должен сформироваться на тесте последнего экстремума, иначе шансы на успех малы.
Почему тест важен? Например, в медвежьем тренде покупатели взяли рынок под свой контроль и двинули цену вверх. Когда рынок вернулся обратно к минимуму, он тестирует, будут ли снова покупатели агрессивно покупать по этой цене или продавцы завалят рынок предложениями. Если продавцы снова потерпят неудачу, то это будет вторая неудачная попытка опустить цены вниз, скорее всего после этого цена пойдет вверх, по крайней мере, на некоторое время. Всякий раз, когда рынок пытается сделать что то дважды и терпит неудачу, то обычно он разворачивается. Вот почему так хорошо работают, двойные вершины и двойное дно.

▼Рис. 5.1. Разворотный бар в ренже

▼Рисунок 5.2. Разворотный бар с длинным хвостом и маленьким телом

▼Рисунок 5.3. Разворотный бар может быть необычным

thraetaona, ilni, Выдра, Santos, АртемПанда, Ринат

Шохрух · 11.03.2018 09:33:11

СИГНАЛЬНЫЕ БАРЫ: ДРУГИЕ ВИДЫ

РАЗВОРОТНЫЕ БАРЫ

Трейдеры всегда ищут разворот. Прибыль здесь может быть гораздо больше чем, риск.
Когда есть сильный тренд, то трейдерам необходим сильный сетап, который может развернуть рынок. Это связано с тем, что вероятность продолжения тренда всегда больше чем его разворот. Однако если есть сильный тренд, а затем откат, то трейдеры уверены, что тренд продолжится и не ждут сильных сетапов для открытия позиции. Большинство сигнальных баров по тренду выглядят слабыми.

▼Рисунок 6.2. Разворотный бар может быть продолжением тренда.

▼РИСУНОК 6.3. Трендовый бар может говорить о кульминации.

▼Рисунок 6.4. 3-ех барный разворот

Редактировался Шохрух (18.03.2018 12:26:59)

Ринат, thraetaona

Шохрух · 18.03.2018 12:26:18

СИГНАЛЬНЫЕ БАРЫ: ДРУГИЕ ВИДЫ. ЧАСТЬ 2

▼Рисунок 6.6. 2-ух барный разворот

▼Рисунок 6.7. маленькие бары могут быть полезны

▼Рисунок 6.8. Сильный 2-ух барный разворот

▼Рисунок 6.9. 2-ух барный кульминационный разворот

▼Рисунок 6.10. Отсутствие хвостов означает силу

▼Рисунок 6.11. Примеры сигнальных баров

На графике видно большое количество сигнальных баров.
Даже если бар 1 был баром молотом, это был плохой сетап, так как это было первое падение после начала дня. Это был 3ий доджи по счету, что означает, рынок торгуется в обе стороны. Это значит, что силы равны и образовался боковик, каждый когда есть боковик шансы на прорыв скользящей средней меньше.
Бар 2 выглядит как сетап лучше, так как у него имеет бычье тело и это вторая попытка быков сдвинуть рынок от минимума.
Бар 3 был внешним баром. Вход для покупки был выше максимума бара после внешнего бара.
Бар 4 был медвежьим дожди на новом максимуме, но восходящий тренд был настолько сильным, а разворотный сетап слишком слабым, что продажу можно было рассмотреть только когда цена вновь вернется к этой зоне. Это бы первым медвежьим баром после 7ми бычьих и рынок редко меняется с первой попытки.
Бар 5 был внешним баром, который тестировал скользящую среднюю и это был первым откатом после сильного движения.
Бар 6 был разворотным баром и вторым входом (первая была 2 бара до этого), так как тренд к этому моменту ослаб быки будут ждать более глубокого отката прежде чем купить вновь.
Бар 7 был входным баром на шорт по сетапу ii, трейдеры ожидали ретест эма. У обоих баров были медвежьи тела, что увеличивает шансы на успешную сделку.
Бар 8 был доджи около двойной вершины.
Доджи сами по себе никогда не бывают хорошими сигнальными барами в шорт когда есть сильный бычий тренд, но они бывают хорошими сигнальными барами в боковика как в нашем случае.
Бар 9 был 2-ух барным разворотом после образования нового лоу и теста минимума бара 5.
Однако это сделка не очень надежная, так как всегда будут медведи, которые будут продавать после ретеста эма.
Бар 10 был 2-ух барным разворотом после 4-ех сильных медвежьих баров.
Бар 11 был стоп-баром после 3ей неудачной попытки пойти вниз, быки не дали цене опуститься ниже минимума дня. Так как это сделка против тренда, вы должны понимать, что будут откаты от эма, так что не стоит затягивать стоп слишком рано.

Редактировался Шохрух (18.03.2018 12:28:05)

Ринат, thraetaona, Santos

Шохрух · 25.03.2018 15:13:57

СИГНАЛЬНЫЕ БАРЫ: ДРУГИЕ ВИДЫ. ЧАСТЬ 3

▼Простые сетапы самые надежные

Каждый день на графиках появляются много хорошие сетапов и чем больше у вас опыта, тем больше шанса получить прибыль от них.
Бар 1 был 2-ухбарным разворотом, цена не смогла обновить свой вчерашний минимум. Небольшой разворотный бар перед баром 2 тестировал эму, это была неудачная попытка развернуть тренд. Он стал просто откатом.
Бар 3 был медвежьим внутренним баром после попытки прорвать линию канала и вчерашнего максимума. Трейдеры решат, что был ложный прорыв и начнут продавать.
Бар 4 был доджи-баром после 2-ух других доджи, она редко является надежным сетапом. Однако 3 хвоста на вершинах говорит, о том, что идет давление медведей.
Бар 7 был доджи, который откатился к эма после сильного движения вверх.
Бар 8 был внутренним баром, но он образовался после 3-ех сильных трендовых баров. Лучше дождаться 2ой возможности для входа.
Бар 9 был разворотным баром, но он был относительно маленьким по сравнению с недавними барами, так что это не было лучшей сделкой. Было лучше подождать 2ой возможности для входа, но это не случилось. Вместо этого, быки, которые купили выше бара 9 были пойманы в ловушку. Хорошей торговлей была продажа ниже 10го бара.

▼Для слабых разворотных баров нужно больше подтверждений

▼Бары без теней сверху

На след. неделе: ВНЕШНИЕ БАРЫ

Редактировался Шохрух (25.03.2018 15:14:43)

thraetaona, Ринат

Шохрух · 01.04.2018 10:45:46

ВНЕШНИЙ БАР
Если максимум бара находится выше максимума предыдущего бара, а нижний – ниже минимума предыдущего бара, то такая формация называется внешним баром. Трейдеры должны обращать внимание на контекст. По традиции, внешние бары означают прорыв предыдущего бара и сбитие стопов.
Внешние бары могут быть надежными барами входа, если перед ним был хороший сигнальный бар. Например, трейдер хочет купить после медвежьего свинга, образовывается сильный разворотный бар, но следующий бар торгуется ниже бара, в этом случае трейдер не должен рассматривать возможность входа. Если же бар резко разворачивается и уже торгуется выше разворотного бара, то трейдер может поставить ордер выше закрытия данной свечи.
Иногда можно не ждать подтверждения надежными сигнальными барами, когда вы знаете, что трейдеры оказались в ловушке. Это особенно верно после сильного движения. Если внешний бар образовывается после первого отката пробоя линии тренда или линии канала, это может быть отличным входом.
Если внешний бар находится в середине боковика, то не имеет смысла его рассматривать как сигнальную формацию.
Единственное, что нужно знать о внешних барах, это то, что когда трейдер не уверен, что делать после их образования, то лучше ждать, когда прайс экшен покажет больше информации.

▼Внешние бары – сложны

▼ioi(inside-outside-inside(внутренний-внешний-внутренний)) паттерн

▼Внешние бары зависят от контекста

В этом месяце углубляюсь в свой торговый метод, так что переводы на время остановлены

thraetaona, Ринат, AVK Trading

thraetaona · 01.04.2018 11:09:03

"На время" - это мы переживем ;)
Полезным делом занимаешься, спасибо тебе!

Редактировался thraetaona (19.04.2018 17:37:39)

Lustig, Шохрух

Репей · 18.04.2018 03:23:43

Привет! А почему ранее ты начинал, но забросил Волмана?

Шохрух · 13.03.2020 07:01:55

Привет всем кто меня помнит и кто не помнит :D Произошло очень многое со дня моей последней публикации, я взял очень большой тайм-аут. Было много позитивных и негативных моментов. Все еще я хочу написать, что я снова с вами и рад быть частью этого коллектива)

sm197560traider, Sergejs, Ухарь, -=Рус=-, Ринат, Голый график, Salt, NZT 49, thraetaona

AlexF · 04.06.2020 06:15:03

https://youtu.be/MGYAcUeB2Bs

Форум Бингуру

Объявление

#176 07.08.2017 14:22:21

Re: Дневник Шохрух

#177 14.08.2017 20:58:18

Re: Дневник Шохрух

#178 15.08.2017 13:56:13

Re: Дневник Шохрух

#179 21.08.2017 18:22:22

Re: Дневник Шохрух

#180 05.09.2017 19:12:54

Re: Дневник Шохрух

#181 06.09.2017 18:59:52

Re: Дневник Шохрух

#182 01.10.2017 11:03:08

Re: Дневник Шохрух

#183 02.10.2017 18:08:53

Re: Дневник Шохрух

#184 07.01.2018 13:36:16

Re: Дневник Шохрух

#185 07.01.2018 13:50:10

Re: Дневник Шохрух

#186 14.01.2018 20:08:43

Re: Дневник Шохрух

#187 21.01.2018 17:41:29

Re: Дневник Шохрух

#188 26.01.2018 19:45:53

Re: Дневник Шохрух

#189 18.02.2018 11:55:47

Re: Дневник Шохрух

#190 03.03.2018 14:55:15

Re: Дневник Шохрух

#191 11.03.2018 09:33:11

Re: Дневник Шохрух

#192 18.03.2018 12:26:18

Re: Дневник Шохрух

#193 25.03.2018 15:13:57

Re: Дневник Шохрух

#194 01.04.2018 10:45:46

Re: Дневник Шохрух

#195 01.04.2018 11:09:03

Re: Дневник Шохрух

#196 18.04.2018 03:23:43

Re: Дневник Шохрух

#197 13.03.2020 07:01:55

Re: Дневник Шохрух

#198 04.06.2020 06:15:03

Re: Дневник Шохрух

Подвал доски