Форум Бингуру

B0iL

Участник

Из Сургут

Зарегистрирован: 15.03.2016

Сообщений: 103

Фьючерсы

Привет!
чет последнее время начал глядеть в сторону фьючерсов (пока просто для развития). 
ибо кучка отличных прочитанных книг, которые здесь насоветовали, внесла свою лепту. Многие крутые чуваки и дядьки сделали миллиарды и самое настоящее имя именно на фьючерсах.
вот думаю почитать, углубиться. если этот омут понравиться, то попробовать. (ведь все же надо попробовать).

вопрос обычный.
есть кто-нибудь кто имел дело с этой зверушкой?

kos

Участник

Из Екатеринбург

Зарегистрирован: 22.01.2015

Сообщений: 37

Re: Фьючерсы

Я прошлой весной пробовал перейти на срочный рынок Фортс.
Открыл демо счет известной брокерской конторе.
Подписался на известного учителя торговли на срочном рынке (по типу Медведа или ФорексЛиса). Читал его статьи и пробовал применять на демо счете.
Что-то получалось, что-то нет, в принципе как и на форексе.

Из того, что я узнал за 3 месяца торговли:

Каким контрактом лучше торговать?
Торговать лучше фьючерс на индекс РТС, потому что там самая большая ликвидность (легко купить или продать контракт или большое кол-во контрактов без больших проскальзываний), хорошая волатильность для торговли внутри дня и в среднесрок.

Также доступны:
- фьючерсы на основные валютные пары (с рублем, евро-доллар и т.д.)
- фьючерсы на основные товары (золото, нефть)
- фьючерсы на акции (сбербанк, газпром, лукоил, втб, роснефть и т.д.)
Но на этих фьючерсах ликвидность меньше, чем на РТС. Если на фьючерсах евродоллар, сбер, газпром еще куда ни шло, но на менее популярных валютах или акциях компании ликвидность (и волатильность) настолько низкая, что технарю сложно применять ТС для торговли. Возможно фундаменталистам там более комфортно.

Срок жизни контракта 3 месяца (РТС), у других есть и побольше срок. По истечению срока контракта, сделки автоматом закрываются (для тех кто торгует в средне-долго срок) и нужно переходить на торговлю нового контракта.

Какой анализ применять?
Если торгуешь фьючерсом на Сбер - следишь за самой акцией на Сбер и особенно за ее стаканом с заявками на покупку и продажу акций. Изучаешь новости компании, следишь за ее экономической ситуацией, скорее всего налоговые периоды и отчетность так же влияют на спрос акций. Т.е. рекомендованно отслеживании ситуации по акциям компаний, а торговля на фьючерсе (т.к. дешевле и ликвидней). Технический анализ очень сложно применять.

Если торгуешь фьючерсом на валюту - смотришь на форекс или фьючерс на СМЕ (это для технарей, т.к. графики на российском фьючерсе очень ломанные). Т.е. следишь за форекс графиком, а сделки заключаешь на фьючерсе.

Если торгуешь на фьючерсе индекс РТС - то следишь за самим индексом РТС, за ведущими акциями российских компаний (т.к. они и входят в этот самый индекс), за российским рублем, за долларом, да и вообще за экономикой России в целом (для фундаменталистов). Для технаря тут полный простор для творчества.

Чем график отличается от форекс?
Из того, что нет на форексе:
- стакан цен с лимитными заявками. Простым языком - с отложенными ордерами участников торгов, так называемые "хотелки", "желания", настроение рынка и его участников, открытый интерес.
- объемы торгов. Простым языком - кол-во исполненных контрактов по конкретной цене (горизонтальные) или в конкретное время (вертикальные).
- кластерный анализ. Простым языком - можно заглянуть внутрь конкретной свечи (к примеру часовой) и узнать как цена вела себя на каждом шаге, сколько покупали, сколько продавали.

Теперь о деньгах:
стоит это удовольствие не дешево ))

Принцип торговли - маржинально-залоговый. За торговлю каждым контрактом взимается Гарантийное обеспечение (ГО). Например, чтобы торговать самым популярным и ликвидным одним контрактом на фьючерсе РТС нужно уплатить в качестве ГО (на сегодняшний день) 14 355 руб. Когда я торговал год назад, ГО было 21 тыс. руб. ГО зависит от стоимости фьючерса (считается по формуле) и пересчитывается каждый день.
На фьючерсе Сбера - 1 734 руб. На фьючерсе евродоллар 3 466 руб.
ГО автоматически списывается со счета при покупке или продаже контракта, и возвращается обратно на счет при закрытии сделки (не важно в убыток или прибыль сторгована сделка).

Что можно заработать?
Цена шага (шаг 10 пунктов) на фьючерсе РТС - 13 руб. В качестве примера: вчера вечером фьючерс РТС прошел от отметки 92000 пунктов до отметки 95000 пунктов. Т.е. кто купил один контракт на дне, а продал на пике заработал с одного контракта 3 900 руб. (3000 пунктов цена прошла, делим на шаг цены 10, умножаем на стоимость шага 13).
Цена шага (шаг 1 пункт) на фьючерсе Сбера - 1 руб. В качестве примера: вчера вечером фьючерс Сбера прошел от отметки 12200 пунктов до отметки 12500 пунктов. Т.е. кто купил один контракт на дне, а продал на пике заработал с одного контракта 300 руб.
Цена шага (шаг 0,0001 пункт) на фьючерсе Евродоллар - 6,5 руб. В качестве примера: вчера вечером фьючерс евр-дол прошел от отметки 1,1370 пунктов до отметки 1,1310 пунктов. Т.е. кто продал один контракт на пике, а пкупил на дне заработал с одного контракта 390 руб.

Какой минимальный депозит?
Считается следующим образом:
если хочешь торговать фьючерсом РТС - для покупки одного контракта тебе понадобится 14 355 руб. на счете и сумма для стопа, ну как минимум 1 000 руб., итого 15 355 руб.
пример: купил фьючерс на 92000, стоп поставил на 91500, тейк на 92500
1 вариант развития событий: на счете 15 355 р., при покупке контракта со счета списалось ГО 14 355 р., остаток на счете 1 000 р., цена выбила стоп, убыток за 500 пунктов - 650 руб, на счете осталось 350 р., при закрытии ГО вернулось на счет и в итоге получилось 14 705 р.
2 вариант развития событий: на счете 15 355 р., при покупке контракта со счета списалось ГО 14 355 р., остаток на счете 1 000 р., цена выбила тейк-профит, прибыль за 500 пунктов - 650 руб, на счете оказалось 1 650 р., при закрытии ГО вернулось на счет и в итоге получилось 16 005 р.

Соответственно для торговли на Сбере нужно порядка 2 000 руб., на Евродолларе 4 000 руб.

Как зарабатывает брокер?
Взимает плату за исполнение каждого контракта:
РТС - 2 руб.
Сбер - 0,5 руб.
Евродоллар - 1 руб.
Вычитаете эту комиссию из прибыли.

Можно ли зарабатывать?
Конечно можно, но сложно )))
Сложность даже не в понимании графика, а в кол-ве торгуемых контрактов.
С одним контрактом денег не заработаешь.
Там где ГО маленькое (акции, валюта), нужно торговать десятками контрактов, чтобы видеть интересную для большинства прибыль.
Самое большое ГО на индексе РТС, но позволяет зарабатывать интересную прибыль меньшим кол-вом контрактов 5-10.

=Влaдимир=

Участник

Из Екатеринбург

Зарегистрирован: 12.01.2016

Сообщений: 636

Re: Фьючерсы

Вах-ответ!  :lol:

kos

Участник

Из Екатеринбург

Зарегистрирован: 22.01.2015

Сообщений: 37

Re: Фьючерсы

Дополню.

Торговля ведется по сессиям.
Дневная с 10 утра по Москве и вечерняя с  19 (если не изменяет память).
Между сессиями клиринг (перерыв) 30 минут (если не изменяет память).
В клиринг списывается или начисляется убыток/прибыль, комиссия.

с 24 часов до 10 утра (по Москве) торговля приостанавливается.
Торги обычно начинаются с ГЭПов, и сумасшедшей по скорости торговлей в первые 20 минут, на которых зарабатывают исключительно роботы )))

Точно не помню - ежемесячно или поквартально, с прибыли уплачивается налог 13%. Брокер выступает в качестве налогового агента, т.е. он сам изымает, уплачивает и отчитывается в налоговую, как любой работодатель.
Вы сможете вывести деньги только за минусом налога.
Как и на работе, сможете частично вернуть уплаченный НДФЛ при оплате учебы, лечения, квартиры и т.д.

Для новичков этот рынок очень сложен. Требует более тщательного и углубленного изучения.

koutren

Участник

Из Чебоксары

Зарегистрирован: 10.12.2015

Сообщений: 15

Re: Фьючерсы

Торгую на фортсе.
Есть все, что нужно трейдеру. Стакан, лента, объемы.
Есть плечи (ГО).
Фьючи не намного сложнее обычных акций т.к являются производными от них.

Для начала нужно как минимум 20-30т.р депозита иначе слив 100% обеспечен т.к при меньшем депо банально не сможешь выдержать риски.

Не согласен с предыдущим комментом, что торговать надо в основном только фьюч на РТС (Ri).
Торгующие Ри и Си(доллар/рубль) на рынке долго не живут, т.к инструменты большую часть находятся во флете и депозиты банально распиливают на куски. Смарт-лаб полон слез тех, кто торгуют только их. Не наступайте на те же грабли.

Классический интрадей включает в себя торговлю максимально возможных инструментов. А одно и двухтикерники не трейдеры, а банальные азартные игроки.

Объемов и волатильности хватает для торговли: Ри, Си, сбер, газпром, втб, нефть, золото. Итого 7 основных инструментов.

НЕ стоит торговать РТС имея депо 15т.р. Это смерть депозиту.

Таблица необходимых денежных средств для открытия 1 контракта.

Подытожу. Форст это реальный рынок на котором можно заработать большие деньги. Конкурс ЛЧИ тому пример.
Но так же можно слить.
Депозит стартовый нужен не маленький, 15-30т.р для того, чтобы держать хотя бы минимальные риски.
Но возможностей там намного больше, чем на бинарках.

Редактировался koutren (24.04.2016 08:54:36)

Axel_St

Участник

Зарегистрирован: 29.10.2015

Сообщений: 34

Re: Фьючерсы

Ответ товарища Kos,закрепить бы дабы не потерялся :)

B0iL

Участник

Из Сургут

Зарегистрирован: 15.03.2016

Сообщений: 103

Re: Фьючерсы

Ух-ты!)
спасибо большое за ответы) Пропал на пару дней с форума. Ответы просто шикарные! Спасибо большое.

Если вы можете поделиться ссылками на сторонние ресурсы, с которых обучались буду очень благодарен!))