Форум Бингуру

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Нет, не убедительней.  Сделок мало, меньше чем в моей модели в 10ки раз.  А процент роста депозита зависит от риска на сделку, это не показатель.

PS И еще подумай, какой мне интерес бороться с рандомами? Это чистый альтруизм. Просто смотреть больно, как по черному разводят. Ну да ладно.. :)
Раз такой спрос может сам сделаю когда нибудь рандомного брокера. Люди же хотят и верят и мне не помешал бы доход.
Давай спор заканчивать и делать полезные дела.

Редактировался VitalyErmilov (10.06.2017 17:47:25)

DaYan

Участник

Зарегистрирован: 31.01.2016

Сообщений: 431

Re: Дневник VitalyErmilov

Я помню, что когда в прошлый раз поднялась эта тема, кто-то это уже сделал, но почему-то никто не обратил внимания.
Люди,народ:

Сам ОСНОВАТЕЛЬ бинари называет ВЕЗУНЧИКАМИ тех, кто успешно торгует на рандомах. Разве этого недостаточно?

sm197560traider

Участник

Из Россия

Зарегистрирован: 06.01.2016

Сообщений: 4,951

Re: Дневник VitalyErmilov

может сам сделаю когда нибудь рандомного брокера.

Никогда не сделаешь,а сделаешь-разорим :)

Давай спор заканчивать и делать полезные дела.

Действительно,пойду газон косить,жена ругается :|

Я помню, что когда в прошлый раз поднялась эта тема, кто-то это уже сделал, но почему-то никто не обратил внимания.
Люди,народ:
https://image.prntscr.com/image/aAdKF03 … AGR81w.png

Сам ОСНОВАТЕЛЬ бинари называет ВЕЗУНЧИКАМИ тех, кто успешно торгует на рандомах. Разве этого недостаточно?

Не достаточно.Он там дальше сказал,что на реальных активах не рубят капусту только лузеры,или до конца не дочитал?

DaYan

Участник

Зарегистрирован: 31.01.2016

Сообщений: 431

Re: Дневник VitalyErmilov

Читал я все, но такого там нет) Да как недостаточно то?) А название "инструмента" тоже ничего да, индексы случайности?)
Да брось Сергей, ты же дружишь с головой. Никто не говорит, что тут никак денег не поднимешь. Рандом на то и есть рандом. Все дело в том, что любая прибыль случайна, как и любой убыток.

sm197560traider

Участник

Из Россия

Зарегистрирован: 06.01.2016

Сообщений: 4,951

Re: Дневник VitalyErmilov

PS И еще подумай, какой мне интерес бороться с рандомами?

Вот тут всё максимально ясно.Затеял конкурс,провести не смог,назад пятится стрёмно.Вот и выруливаешь,как умеешь.

Редактировался sm197560traider (10.06.2017 18:31:21)

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Да уж, мне теперь перед тобой всю жизнь не оправдаться, за конкурс. Так тебе хотелось выиграть, но не дали леденца младенцу :)

sm197560traider

Участник

Из Россия

Зарегистрирован: 06.01.2016

Сообщений: 4,951

Re: Дневник VitalyErmilov

Да уж, мне теперь перед тобой всю жизнь не оправдаться, за конкурс. Так тебе хотелось выиграть, но не дали леденца младенцу :)

Не мучай себя,просто ответил на твой вопрос :)
А если кому-то вот это

Я взял их случайные серии за несколько дней и откалибровал по ним точно такой же генератор случайных чисел, после чего сделал историю для последних 3 лет.

кажется более убедительным,чем натуральный эксперимент,проведённый практически онлайн вручную,с описанием стратегии,скриншотами и т.д.,то я видимо отстал от жизни,но я этого просто не понимаю.

Редактировался sm197560traider (10.06.2017 21:33:55)

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Моя версия стадий становления трейдера :)

Считаю, каждая из этих стадий по своему важна и представляет собой важный этап развития.

1. Торговля по графику, знакомство с инструментами ТА. Стратегии взятые из популярных книг и других источников.

Этот период ознакомительный, который можно охарактеризовать, как изучение "истории трейдинга" и освоение новых терминов, инструментов, новой среды.

Мысли:
"Умные люди все придумали за меня, мне надо просто выучить теорию и приступить к практике"

2.  Ручное тестирование торговых стратегий и модификация стратегий под себя

Тестирование программах тестерах, на истории графика.

"Я не глупый парень, найду нужную комбинацию инструментов и параметров, которая будет работать сейчас. А желательно и всегда."

3(a).Тупиковая ветка: Экзотика и агрессия. 

Мысль: "Что-то ничего не оп нормальному не работает. Изучу-ка я Ганна, Эллиота и Ишимоку. Фиббоначи - звучит как высшая математика, должно работать".
"Мартингейл мне помог сделать неплохие прибыльные серии. Я должен научиться правильно использовать его"

Основной мотив здесь использовать некое элитарное знание, доступное только посвященным. Причем это такое мастерство, которое нужно оттачивать. Неудачи объясняются не слабостью методов, а отсутствием мастерства и огрехами "психологии".

3. Изучение  экономики и финансовых рынков и инвестирования для понимания экономической информации, влияющей на котировки. Торговля на основе выходящей экономической информации, как дополнение к графику

Мысль: "Эти инструменты никуда не годятся они похоже приносит деньги только авторам книг.  Прийдется разобраться, как все это работает, я ведь не понимаю что такое процентная ставка, количественное смягчение и ВВП, а цена так дергается, когда выходят новости.  "

4. Автоматическое тестирование стратегий. Создание новых стратегий, на основе набора принципов, реализация стратегий из академических публикаций.

Мысль: " А что будет если провести 5000 сделок по моей стратегии? Что будет, если ранжировать акции по силе тренда и купить портфель лидеров? Как измерить силу тренда? Как сравнить разные активы? Какие методы используют Ренессанс Текнолоджис?  "

5.  Околорыночный доход: Создание коммерческих продуктов для начинающих, работа в инвестиционной сфере, создание тематических  ресурсов, образовательная деятельность

Мысль: "Как-то это все оказалось слишком сложно и зыбко. Я хотел свободы, а работаю 14 часов в сутки. Где мой миллион долларов, заработанный в тапочках, с котом на коленях? Но я же так много знаю, надо монетизировать знания."

6. Возвращение к торговле. Точечные редкие сделки. Узкая специализация. Инвестиционный подход.

Редактировался VitalyErmilov (11.07.2017 15:39:55)

cossack

Участник

Зарегистрирован: 15.05.2015

Сообщений: 524

Re: Дневник VitalyErmilov

Какие методы используют Ренессанс Текнолоджис?

Виталий, если есть ссылки по этой теме, дай пожалуйста. Интересно почитать. Все что мне попадалось по Ренессансу - это обрывочные сведения из его судов с парой бывших сотрудников. Джим Саймонс чертовски интересный человек, но при этом настолько же закрытый.

Редактировался cossack (11.07.2017 17:51:36)

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Ты знаешь, о этих методах можно судить только косвенно. Деталей не найти, да и они были бы слишком сложные.   
По всей видимости, HFT не является их основной специализацией.

Одна из стратегий Ренессанса это активно  управляемый портфель акций. Такой же как индекс, но веса акций и отраслевых секторов они рассчитывают сами, в зависимости от своих прогнозов. Вот в этой статье анализировалась доходность Ренессанса на основании чего построили портфель который дает похожие результаты.

http://www.markovprocesses.com/download … 2007Q3.pdf

Есть еще у Ренессанс известный фонд Medallion. Это краткосрочные контр-трендовые стратегии, они делают портфели лонгов и  шортов, акций которые по их прогнозам отклонились от среднего в сторону недооцененности и переоцененности. Их статистическое преимущество очень мало и близко к 50%, но из за того, что они делают тысячи сделок в день им удается его реализовать.
Такая стратегия страдает от необычно сильных движений на рынке. Поэтому они хеджируют риск такого черного лебедя,  покупая аналоги опционов, которые им в индивидуальном порядке продают крупнейшие банки, такие как Deutsche Bаnk.
Вообще, одна из основных сложностей , с которой они сталкиваются - это объёмы сделок, при таких больших объемах они упираются в ограничения ликвидности, что делает очень сложным исполнение их по хорошей цене. И для этого там также применяются сложные алгоритмы и математические модели

Редактировался VitalyErmilov (11.07.2017 20:06:02)

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Мини-Инстаграм алготрейдера

Редактировался VitalyErmilov (14.07.2017 09:25:58)

Димка

"Нужно больше золота"

Из Севастополь

Зарегистрирован: 14.10.2015

Сообщений: 421

Re: Дневник VitalyErmilov

Мини-Инстаграм алготрейдера

Да, без сто грам не разобраться (я про вино). :) Что за софт/система?

Выдра

Участник

Зарегистрирован: 25.09.2016

Сообщений: 647

Re: Дневник VitalyErmilov

просто красиво

brucewayne

Участник

Зарегистрирован: 01.09.2017

Сообщений: 2

Re: Дневник VitalyErmilov

Всем привет, 
я объявляю конкурс на демо-счетах на индексах Random от Бинари. Я заплачу приз 9000 рублей первому, кто сможет оказаться в прибыли после 200 сделок на этих индексах.

Условия:
1) любая стратегия
2) 200 сделок
3) все сделки равным объемом (можно выбрать один из вариантов 1%, 2%, 5% от изначального депозита на сделку)
4) прибыль должна быть статистически значимой

Через 200 сделок на счете должна быть прибыль:

- от 14,5%, если риск на сделку был 1% от начальной суммы счета,
- от 29% при риске на сделку 2%,
- от 72,5% при риске на сделку 5%.

Например, демосчет 1000$, сделки по 10$ каждая (1% от начального депозита). Если после 200 сделок на счете  $1145 и более — приз ваш.

Конкурс носит образовательный характер, чтобы наглядно показать общественности, что предсказание случайного блуждания невозможно и все прибыли от подобной деятельности носят временный характер.
В тоже время, я гарантирую, что призовой фонд будет выплачен победителю денежным переводом на карту или электронный кошелек, в случае, если условия конкурса будут выполнены.
Прошу скидывать статистику, мне на почту или в комментарии. Все присланные результаты буду публиковать, чтобы ни у кого не было сомнений.

у меня друг сделал с 100$ реальных 1200$ за чес часов на этих рандомах торговал 10$ от банка на то что выпадит число от 4 до 9

brucewayne

Участник

Зарегистрирован: 01.09.2017

Сообщений: 2

Re: Дневник VitalyErmilov

В для тех кто хочет поторговать на рандомах то вот вам мысль) выше\ниже  5 тиков на тиковлм графике, ставим рси стандартный и все торгуем

Евгений Option

Участник

Зарегистрирован: 18.04.2015

Сообщений: 13

Re: Дневник VitalyErmilov

Виталий, а какой тикер для рандома в ТВ?
Кстати, насчет автоматических тестов на истории в ТВ, там надо учитывать нюансы со спредами и комиссиями. К тому же там есть один параметр в настройках, от которого зависит точность результатов. Параметр не припомню, давно не пользовался. Хотя в свое время очень много там чего потестил. Но, повторюсь, при неверных настройках по умолчанию там генерируется завышенный результат, который выглядит как приличный профит, хотя на самом деле это не так. Там есть баги у ТВ в этом плане...

Евгений Option

Участник

Зарегистрирован: 18.04.2015

Сообщений: 13

Re: Дневник VitalyErmilov

6. Возвращение к торговле. Точечные редкие сделки. Узкая специализация. Инвестиционный подход.

Вот тут соглашусь. В итоге все к этому и приходят, в большинстве своем, так думаю.
Насчет алготрейдинга, то тут на самом деле очень много минусов в том плане, что придется очень много часов в сутки работать над этим всем, в то время как “пункт 6” выглядит намного перспективнее и разумнее.

fostex

Участник

Зарегистрирован: 26.11.2017

Сообщений: 117

Re: Дневник VitalyErmilov

Со временем все индикаторы отойдут в прошлое. В том числе и ATR. Волатильность прекрасно видна на глаз.

Это не панацея, нельзя утверждать, что единственный верный способ это не применять индикаторы совсем. Лично я стоп-лос выставляю по АТР. Да, на форекс можно устанавливать лос и на глаз (и так же видно), но тогда он станет неоправданно завышенным. А вот ставить его по АТР по минимуму, зная, что последние 10 лет на этой валютной паре такая интерпретация только в 1 случае из 15 давала ложное срабатывание стоп-лосса гораздо эффективнее, буквально кратно эффективнее. Но да, чтобы это выяснить, подобрать все значения, придется посидеть несколько месяцев с графиками (а если человек на работу ходит еще, то может и несколько лет).

Ali G

Участник

Зарегистрирован: 19.02.2019

Сообщений: 2

Re: Дневник VitalyErmilov

Всем привет, 
я объявляю конкурс на демо-счетах на индексах Random от Бинари. Я заплачу приз 9000 рублей первому, кто сможет оказаться в прибыли после 200 сделок на этих индексах.

Условия:
1) любая стратегия
2) 200 сделок
3) все сделки равным объемом (можно выбрать один из вариантов 1%, 2%, 5% от изначального депозита на сделку)
4) прибыль должна быть статистически значимой

Через 200 сделок на счете должна быть прибыль:

- от 14,5%, если риск на сделку был 1% от начальной суммы счета,
- от 29% при риске на сделку 2%,
- от 72,5% при риске на сделку 5%.

Например, демосчет 1000$, сделки по 10$ каждая (1% от начального депозита). Если после 200 сделок на счете  $1145 и более — приз ваш.

Конкурс носит образовательный характер, чтобы наглядно показать общественности, что предсказание случайного блуждания невозможно и все прибыли от подобной деятельности носят временный характер.
В тоже время, я гарантирую, что призовой фонд будет выплачен победителю денежным переводом на карту или электронный кошелек, в случае, если условия конкурса будут выполнены.
Прошу скидывать статистику, мне на почту или в комментарии. Все присланные результаты буду публиковать, чтобы ни у кого не было сомнений.

Это еще актуально??!! Я могу поучавствовать?

Zhetrader

Забанен

Зарегистрирован: 03.03.2020

Сообщений: 33

Re: Дневник VitalyErmilov

Это еще актуально??!! Я могу поучавствовать?

Автор дневника скорее всего понял, надеюсь, что проводить такой конкурс неразумно с его стороны :)