Дневник VitalyErmilov

sm197560traider · 03.04.2017 07:37:20

VitalyErmilov пишет:

Прежде всего, что касается нового конкурса и рандомов.
▼
Конкурс, без сомнений, идея интересная и хорошая. Но, вспомним, какова была цель прошлого конкурса? А она была просветительского характера - наглядно показать, что прибыль, которую мы получаем при торговле на рандомах - это случайное колебание вокруг нуля и нет никаких возможностей подчинить их себе. С одной стороны это очевидно, ибо генератор случайных чисел непредсказуем, негде здесь получить преимущество. Но с другой стороны, тот факт, что при случайном блуждании колебания прибыли могут быть весьма большими, вводит в заблуждение и дает иллюзию возможности заработка на рандомах. Невозможность можно показать математически, однако, на практике оказалось сложно придумать такие условия при которых случайный характер прибыли станет очевидным всем.
Вообще, конкурсы всегда проводятся в маркетинговых и коммерческих целях, чтобы заработать на них в конечном итоге. И такой конкурс провести просто. Но, поскольку, я ничего не рекламирую и не продаю, для меня конкурс это эксперимент, с целью показать всем и самому себе некоторые не совсем очевидные факты. Если его не продумать, весь смысл теряется. А времени это сделать пока нет.

Соскочил в общем.

Timo, xak512

VitalyErmilov · 03.04.2017 14:29:16

Сергей, что так по недоброму? Объясни свою проблему. Почему не нравится, что я хочу продумать и сделать когда посчитаю нужным?

sm197560traider · 03.04.2017 14:56:26

VitalyErmilov пишет:

Сергей, что так по недоброму? Объясни свою проблему. Почему не нравится, что я хочу продумать и сделать когда посчитаю нужным?

Оно тебе надо?Напишу как есть-забанят или поудаляют сообщения.А "случайные блуждания"словесные я не люблю.
Вопрос снят.

Редактировался sm197560traider (03.04.2017 15:00:34)

VitalyErmilov · 03.04.2017 15:47:02

Сергей, напиши на мыло мне тогда, как есть. Интересна твоя позиция и суть претензий.
Ну а если хочешь, чтобы был снят вопрос, я тоже не против.

no name · 04.04.2017 09:05:11

А индексы на истории не проверить ?

Finansello · 06.04.2017 13:55:42

no name пишет:

А индексы на истории не проверить ?

На истории куда ни плюнь, в грааль попадёшь. Объективности не будет.

Пытаюсь вот подружиться с индексами 75 и 100. В целом, по ним проще отличить тренд от флета, чем на форексе. Нет влияния новостей, плавающего спреда, выходных, реквот. В общем, свои плюсы-то есть. Вопрос в том, как на дистанции их реализовать

no name · 06.04.2017 14:47:05

График назад отматывашь и по свече пропускаешь , в грааль не попадешь

Finansello · 06.04.2017 16:44:18

Один фиг будут и за уши притянутые сделки и неудобство из-за масштабирования и переключения ТФ. Да и кое-где спредом снимает\не снимает чудом. Так что вернее собственной истории сделок тестов быть не может

Enot Kirill

VitalyErmilov · 31.05.2017 12:25:35

Всем привет, очередной update.
Продолжаю развитие в направлении алгоритмического трейдинга. Этому способствует и мое участие в торговом стартапе, где я ответственен практически за всю техническую часть - за создание алгоритмов и за инфраструктуру их запуска. Работы более чем много, но тема очень увлекает.
Вот, действительно, интересно и стремительно развиваются события, на несколько порядков увеличились суммы средств под управлением, появился выход на новые рынки и инструменты. Хотя без малого 2 года назад, помнится, неосмысленно жал кнопки put и call на БО. Сам себе придумывал и выполнял заповеди, чтобы развести сурового бинарного бога на манну в виде "стабильного заработка".
Интересно еще и то, что получается извлекать пользу из подобных разнородных изысканий.
Хочу сейчас представить один из алгоритмов, который родился из участия в конкурсах прогнозов от Cindicator. Поскольку мои прогнозы стабильно входят там в 2% самых точных, решил попробовать построить на них автоматическую стратегию. Благо рассчитывает эти прогнозы скрипт по весьма простой формуле.
Сразу хочу отметить, алгоритм еще в разработке это раняя бета версия.
Для начала покажу общую картину сделок на примере акций Amazon и пары USDJPY за май с тех пор как они начали тестироваться в режиме лайв.

▼

В основе алгоритма - прогноз диапазона цены на ближайшие 12 часов и сделки от его границ. Шорт от верхней границы и лонг от нижней. В данной версии сделка прекращается, когда поступает сигнал на сделку в противоположном направлении.

Вот здесь тоже самые сделки вместе с точками входа и рассчитанными границами 12 часовых диапазонов для USDjPY, Amazon и Microsoft.

▼

Торговля должна вестись одновременно по более чем 20 активам, что улучшает общие параметры риска, ибо убыточные сделки по одному активу компенсируются профитом на других и просадки эквити получаются сглаженными.

Если бы меня спросили, что самое главное, чего не хватает розничным трейдерам для успешной торговли, я бы сейчас ответил диверсификации. Ищите сигналы на разных несвязанных активах, дробите риск, открывайте много маленьких по объему сделок и будет вам счастье. Попытки прогнозировать один отдельно взятый актив статистически ставят в сложное положение.
Всем удачи!

Редактировался VitalyErmilov (31.05.2017 12:28:22)

Timo, watality, Выдра, Марат1980, no name, Noizz, Мишка, Morpho, АндрейВодолей, smag, donchi, leks159rus, icejune, IpGuru

VitalyErmilov · 09.06.2017 11:17:39

Мне конечно все равно, но считаю своим долгом высказать мысль. Может кому-то поможет эффективнее распорядиться своим временем и деньгами.
Никогда не торгуйте на реальные деньги БО с процентом выплаты меньше 80% и индексы случайного блуждания. Это штуки, придуманные для добровольного сбора средств у населения.
И вообще, о какой простоте БО идет речь? Две кнопки это не простота, это дибилизация. Я бы на месте диллера БО сделал бы одну кнопку - новый тип опционов, поверьте, нашлись бы люди, которые бы торговли эти монарные опционы, считали что это достаточно просто для них, а в бинарные лезть рано. И зарабатывал бы наверно в разы больше, чем Бинари на рандомах. :)
Рекомендую всем, кто это читает и еще не пробовал торговать форекс сегодня же открыть демо-счет и разобраться с элементарными правилами открытия сделок. Нужно развиваться.
Почему разобраться в элементарных правилах форекс это сложно, а обыгрывать диллера БО, который выставляет себе статистическое преимущество в десятки раз больше, чем казино это просто. Чтобы пытаться методично делать это, нужно либо иметь много лишних денег и получать кайф именно от двух кнопок, либо верить в свою исключительность и существование вне законов природы. Здравый смысл это фундамент любой торговли, и он сейчас говорит тебе "не торгуй БО на реальные деньги", научись открывать обычные нормальные сделки". O:)
Это будет иметь и другой положительный эффект, если люди "не будут хавать " такие продукты, как БО с выплатой 70% или рандомы, диллерам БО неизбежно прийдется пойти на встречу клиентам и улучшить условия.
Пусть БО торгуют Глеб Пастернак, Федя Бальзак, Константин Оливьера и другие великие мастера:) Пусть рандомы торгуют участники шоу битва экстрасенсов и прочая интеллектуальная элита.
А мы будем развиваться не боясь трудностей, постигать новое и двигаться вперед. Познакомились с темой при помощи БО, не задерживаемся, идем дальше.

Редактировался VitalyErmilov (09.06.2017 11:23:50)

AlinaR**, Марат1980, watality, Выдра, DaYan, Dex, Мишка, Фрекен Бок, Aizen, Timo, arslan1090, donchi, Maksim K., АндрейВодолей, Morpho, Мутный, IpGuru

sm197560traider · 09.06.2017 16:39:44

А мы будем развиваться не боясь трудностей, постигать новое и двигаться вперед. Познакомились с темой при помощи БО, не задерживаемся, идем дальше.

...в TV-трейдеры?

Случайное блуждание — математическая модель процесса случайных изменений — шагов в дискретные моменты времени. При этом предполагается, что изменение на каждом шаге не зависит от предыдущих и от времени. В силу простоты анализа эта модель часто используется в разных сферах в математике, экономике, физике, но, как правило, такая модель является существенным упрощением реального процесса.

Обрати внимание на существенное упрощение реального процесса
Ни это ли ответ на вопрос,почему у одних рандомы работают,а у других вызывают ассоциацию с какими то битвами экстрасенсов?

Редактировался sm197560traider (10.06.2017 09:07:48)

Aizen · 09.06.2017 19:33:14

Добрый день,Виталий.Судя по последним постам вы больше в фуднаментал и алго-трейдинг ушли,а тех анализ и па,совсем не используете?

VitalyErmilov · 10.06.2017 12:24:56

Сергей, напрасно недооцениваешь TV. Это шикарный инструмент.
Там есть свой язык pine и векторный бэктестер, который за мгновение просчитывает стратегию на десятках лет. Очень удобная вещь для создания прототипов, которые потом можно запускать на медленных но точных инкрементальных бэктестерах.

Что касается меня, я использую профессиональный софт на высокопроизводительном арендованном сервере, так как торгую на бирже и большим портфелем динамически выбирающихся активов. Но если человек торгует Форекс и Cfd на малом количестве рынков, то бот написанный на tv это то, что надо. Он за пару кликов подключается к брокеру через сервис Аutoview и торгует за тебя на реальном счете. Я считаю, это не просто интересно, это будущее розничного-трейдинга. Лет через 5, все будут ваять несложных ботов, вместо просиживания перед монитором. Хотя это и не будет очень прибыльно, убытки, явно, будут меньше :)
И более того, считаю, именно тебе было бы полезно глубже разобраться с tv и pine, так как стратегия твоего типа может быть легко алгоритмизирована. Работает она или нет это вопрос второй, но роботом она определённо исполнялась бы точнее и беспристрастней.
Насчет рандомов, следующим постом квалифицированно покажу, чем рандомы отличаются от обычных индексов. Если бы ты хоть немного задумался над тем как генерируется рандом, и для чего он сделан нашим замечательным Binary, ты бы тоже ясно понимал, что торговать на этом "инстументе" это просто НЕВЕЖЕСТВО и абсурд. Но на этот раз не будет никакой теории, покажу на практике.

Редактировался VitalyErmilov (10.06.2017 17:20:47)

IpGuru

VitalyErmilov · 10.06.2017 12:46:40

Сравнение реальных активов и Random Volatility Index от Binary

Итак, давайте сравним, что будет если торговать тренды на обычных активах и на Random Index от Бинари.
Для этого используем чуть более продвинутую стратегию, которая ловит тренды.

▼

Ниже приведены графики эквити за последние 3-4 года. Одна и та же стратегия, тф H1, около 800 сделок.

Индекс RTS

▼

Индекс SP500

▼

USDRUB

▼

Vaneck Vectors Russia ETF

▼

BTCUSD

▼

Видно, что капитал растет, алгоритм входит в основные тренды на этих активах, даже в такие экстремальные как на биткоине BTCUSD и стабильно держит баланс счета, когда трендов нет.

Но как та же самая стратегия показывает себя на Рандоме? Конечно же сливает, правда давая иногда ложные надежды.

Binary Random Volatility Index

▼

Сергей или кто-то другой, кто считает что на рандоме можно зарабатывать, возможно решил так, потому что сделал 50 -150 сделок, на одном из таких участков случайной положительной доходности, которые отмечены серым маркером.
У рандома, несмотря на то, что он выглядит похожим на обычный актив, внутренне совсем другая статистика. У него нет своих постоянных характеристик, участки роста эквити неизбежно будут скомпенсированны падениями, какая бы хорошая не была стратегия. Все тренды там иллюзорны, как случайная последовательность красных полей , выпадающих подряд на рулетке. Там просто нечего ловить.

Хочу подчеркнуть, что сама стратегия не важна. Любая тренд следящая стратегия показывала бы подобный результат. Потому что по сути все они делают одно и тоже и входят (каждая со своим успехом) в одни и те же движения.

Сейчас тот случай, когда я говорю не какое-то там свое видение, а самую настоящую ]истину, простую и очевидную всем мало мальски продвинутым в нашей области людям.
Так что не тратьте свое время на богомерзские рандомы - продукт рассчитанный на самое дно трейдинга!

Редактировался VitalyErmilov (10.06.2017 20:16:54)

Timo, Avenger, Yuzhok, IpGuru

VitalyErmilov · 10.06.2017 13:01:58

Aizen, технический анализ и прайс экшен в целом как не использовать? Он позволяет определять моментум цены. Считаю, это основополагающая вещь для спекулятивной торговли, и он дополняется статистическим анализом, выявляющим постоянные на некотором временном промежутке характеристики актива (волатильность, доходность, средняя длина тренда и прочее) и фундаментальным, который пытается учитывать информационный контекст.

Уровни, тренды, моментум все это по-моему не подлежит сомнениям. И можно обьяснить с точки зрения психологии и экономики. Но вижу, что теханализ компрометируется множеством лишней и субьективной мишуры,которую люди туда приносят. И очень непоследовательным подходом.
А так безусловно, можно и свечные паттерны использовать, как показатель моментума. Будут работать, в контексте продуманной системы, в своих условиях.
Но вот что такое числа фиббоначи, волновой анализ? Это что-то из серии "невероятно, но факт". Экономический смысл не прослеживается.

Редактировался VitalyErmilov (10.06.2017 17:53:48)

Jack Fray, Aizen, donchi, Lustig

sm197560traider · 10.06.2017 13:42:38

Сергей, напрасно недооцениваешь TV. Это шикарный инструмент.
Там есть свой язык pine и векторный бэктестер, который за мгновение просчитывает стратегию на десятках лет. Очень удобная вещь для создания прототипов, которые потом можно запускать на медленных но точных инкрементальных бэктестерах.

Я очень далёк от этого.Да и не доверяю я тестам на истории.Как говориться"гладко было на бумаге,да забыли про овраги" :)

Итак, давайте сравним, что будет если торговать тренды на обычных активах и на Random Index от Бинари.
Для этого я написал чуть более продвинутую стратегию, которая ловит тренды.

Я из тех,кто поверит во что-либо только после самого простого теста,который многие не любят и называется он "покажити,докажити".Подход технаря.Поэтому я вручную провёл больше сотни сделок,удвоив депозит.И всем показал,что работает.У тебя этого пока я не увидел

Сергей или кто-то другой, кто считает что на рандоме можно зарабатывать, возможно решил так, потому что сделал 50 -150 сделок, на одном из таких участков, которые отмечены серым маркером.

К сожалению мне недосуг постоянно проверять работоспособность рандомов,но на твоём графике видно,что есть небольшие тренды,а моя система их и ловит,так что разницы никакой нет для меня,кроме неудобства из-за отсутствия больших ТФ на них.

Редактировался sm197560traider (10.06.2017 13:45:43)

Lustig

VitalyErmilov · 10.06.2017 13:52:38

Сергей, прочитай внимательно анализ по рандомам и осмысли. Ты слишком быстро парируешь. Там графики роста Капитала на почти 1000 сделок по каждому активу, это серьезное доказательство. Получается успешная торговля на обычных активах и болтание на Рандоме. Твоя статистика c сотней сделок ничтожна, и я показал тебе ее место в общем контексте. У тебя нет времени повести даже 500 сделок, а берешься делать утверждение о возможности зарабатывать.
И насчет рандомных псевдотрендов тоже написал.

Редактировался VitalyErmilov (10.06.2017 14:00:35)

IpGuru

sm197560traider · 10.06.2017 14:56:26

VitalyErmilov пишет:

Там графики роста Капитала на почти 1000 сделок по каждому активу, это серьезное доказательство.

Юмор оценил.Спасибо.А теперь давай серьёзно.
Сейчас посмотрел графики рандомов и с удивлением(хотя не особенно сильным,зная тебя) обнаружил,что там нет столько истории,что бы можно было пробэктестить 1000 сделок. :)
Покажи сделки из МТ,не все,некоторые хотя бы ,а не псевдо непонятно откуда,торговую систему,по которой они проводились и я найду,почему ты не умеешь торговать рандомы.Остальное неубедительно для реально практикующего трейдера.

Редактировался sm197560traider (10.06.2017 15:05:47)

Юрій

Timo · 10.06.2017 15:03:40

Какая оживленная дискуссия товарищи трейдеры ]:D

▼

Редактировался Timo (10.06.2017 15:04:32)

sm197560traider · 10.06.2017 15:10:43

Timo
Интеллектуальный спор двух пртивоположных мировоззрений срачем,как вы изволили выразиться,не является. :) Спор теоретика и убеждённого практика.
Это как спор дизайнера и строителя.Дизайнер показывает свои рисунки из автокада-для него это истина.Для строителя-полная ахинея,требующая доработки,чтобы совместить это с реальностью.

Редактировался sm197560traider (10.06.2017 15:15:25)

Lustig, Multimilioner, IpGuru

Timo · 10.06.2017 15:22:17

Спор теоретика и практика.... Это всегда было и будет :)

Мое мнение, тут только можно выявить статистическими данными являются ли рандомы убыточными. Я придерживаюсь мнения что являются. Однако, показанные на истории Виталием проработки тоже не совсем корректны. Потому что это история, и сделки совершенные в реальном времени обычно разнятся. Иначе любой простой робот который показывает прибыль на истории мог бы косить капусту и сделать своего владельца миллионером.

Только если человек проторгует период от года на рандомах можно было бы сделать какие то заключения основываясь на его статистике. Было бы неплохо получить от форумчан данные. Есть же те кто работает с этим инструментом.

Редактировался Timo (10.06.2017 15:32:27)

sm197560traider · 10.06.2017 16:12:29

Timo пишет:

Мое мнение, тут только можно выявить статистическими данными являются ли рандомы убыточными. Я придерживаюсь мнения что являются.

Нельзя ничего выявить,что будет работать или не работать для всех.
Я придерживаюсь мнения,что занятие трейдингом является убыточным вообще,чем не торгуй в 98%как минимум(общепринятая статистика).С точки зрения среднего гражданина,мы все занимаемся хернёй.И в 98% случаев(минимум) он будет прав.А это практически 100%.Так,что всё зависит от личных качеств трейдера и его восприятия графика.Кто-то думает,что нужно торговать прогноз.забегая вперёд,а кто-то считает рынок хаосом и просто ловит движение,которое пошло.

Lustig

VitalyErmilov · 10.06.2017 17:09:41

Сергей, лучше бы ты подумал о мотивах создания рандомов Binary, чем не доверял моим сделкам.
Листинги сделок могу скопипастить и прислать все сделки 800-900 по каждому из представленных активов на мыло тебе.
Они все есть вот в такой форме:
https://prnt.sc/fi6h9o

Что касается истории для Рандомов, они генерируются бинари при помощи генератора случайных чисел, ресет генератора делается каждый день. В поддержке Бинари я еще во времена нашего "конкурса" узнал, что используется криптографически защищенный алгоритм Naor–Reingold. Я взял их случайные серии за несколько дней и откалибровал по ним точно такой же генератор случайных чисел, после чего сделал историю для последних 3 лет.

Насчет, торговли рандомов объяснять мне ничего не надо, ибо ты не понимаешь о чем говоришь, сделав всего 200 сделок. Но просто обрати внимание на тот факт, что моя стратегия все таки "умеет" брать тренды на нормальных активах и делает это последовательно на почти 1000 сделок. На рандоме, она тоже, вроде как, берет "тренды", но потом неизбежно теряет наработанное. Это отражение внутренней сути Рандомов.

Я понимаю, что тебе сложно это понять и принять. В математической статистике ты не силен и сделать 1000 сделок не позволяет время. И ты можешь сказать "я знаю как делать правильно, а ты и твоя стратегия нет ", но это будет высосано из пальца, ибо моя стратегия на рандомах несколько раз делала по 200 сделок в плюс, а ты нет. И это не спасло ее от последующего слива там.

Ребят, ну вы даете. Вопрос можно ли зарабатывать на рандомах Бинари вообще не стоит. Ответ очевиден, так же, как и можно ли зарабатывать в казино. Выиграть можно, зарабатывать нельзя. Ну не будьте вы кроликами для развода. Не знаю, как еще сказать.
И я ни с кем не спорю по этому поводу, я предоставил вам результаты, а делать выводы вам самим.

Редактировался VitalyErmilov (10.06.2017 17:55:27)

Avenger, IpGuru

VitalyErmilov · 10.06.2017 17:26:10

Хотя зря я, у рандомов есть положительная функция. Они осуществляют естественный отбор, притягивают и уничтожают представителей тупиковой ветви эволюции хомо-трейдерус. Как говорится "чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц" :))

Timo, Enot Kirill, Aizen, Avenger, veedro, IpGuru

sm197560traider · 10.06.2017 17:32:21

Что касается истории для Рандомов, они генерируются бинари при помощи генератора случайных чисел, ресет генератора делается каждый день. В поддержке Бинари я еще во времена нашего "конкурса" узнал, что используется криптографически защищенный алгоритм Naor–Reingold. Я взял их случайные серии за несколько дней и откалибровал по ним точно такой же генератор случайных чисел, после чего сделал историю для последних 3 лет.

Насчет, торговли рандомов объяснять мне ничего не надо, ибо ты не понимаешь о чем говоришь, сделав всего 100 сделок. Но просто обрати внимание на тот факт, что моя стратегия все таки "умеет" брать тренды на нормальных активах и делает это последовательно на почти 1000 сделок. На рандоме, она тоже, вроде как, берет "тренды", но потом неизбежно теряет наработанное. Это отражение внутренней сути Рандомов.

Напомню-100 сделок были продолжением "конкурса".Есть ещё демо-счёт,на котором я отрабатывал свою стратегию руками на опционах "спред".В 20 с лишним раз увеличить депозит разве похоже на случайное блуждание?Вот на этих вещах моё мнение и базируется.

▼

Разве эта штука не убедительней твоих эмуляторов?

Они все есть вот в такой форме:
https://prnt.sc/fi6h9o

Предпочёл бы увидеть на графике,тут нет ничего понятного мне.Я наверное один из

представителей тупиковой ветви эволюции хомо-трейдерус.

:)
Если взять весь пост

Хотя зря я, у рандомов есть положительная функция. Они осуществляют естественный отбор, притягивают и уничтожают представителей тупиковой ветви эволюции хомо-трейдерус. Как говорится "чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц" )

то он напоминает попытку выдать за действительность недоказанное путём доведения спора до абсурда.

Редактировался sm197560traider (10.06.2017 17:42:12)

Lustig

Форум Бингуру

Объявление

#1326 03.04.2017 07:37:20

Re: Дневник VitalyErmilov

#1327 03.04.2017 14:29:16

Re: Дневник VitalyErmilov

#1328 03.04.2017 14:56:26

Re: Дневник VitalyErmilov

#1329 03.04.2017 15:47:02

Re: Дневник VitalyErmilov

#1330 04.04.2017 09:05:11

Re: Дневник VitalyErmilov

#1331 06.04.2017 13:55:42

Re: Дневник VitalyErmilov

#1332 06.04.2017 14:47:05

Re: Дневник VitalyErmilov

#1333 06.04.2017 16:44:18

Re: Дневник VitalyErmilov

#1334 31.05.2017 12:25:35

Re: Дневник VitalyErmilov

#1335 09.06.2017 11:17:39

Re: Дневник VitalyErmilov

#1336 09.06.2017 16:39:44

Re: Дневник VitalyErmilov

#1337 09.06.2017 19:33:14

Re: Дневник VitalyErmilov

#1338 10.06.2017 12:24:56

Re: Дневник VitalyErmilov

#1339 10.06.2017 12:46:40

Re: Дневник VitalyErmilov

#1340 10.06.2017 13:01:58

Re: Дневник VitalyErmilov

#1341 10.06.2017 13:42:38

Re: Дневник VitalyErmilov

#1342 10.06.2017 13:52:38

Re: Дневник VitalyErmilov

#1343 10.06.2017 14:56:26

Re: Дневник VitalyErmilov

#1344 10.06.2017 15:03:40

Re: Дневник VitalyErmilov

#1345 10.06.2017 15:10:43

Re: Дневник VitalyErmilov

#1346 10.06.2017 15:22:17

Re: Дневник VitalyErmilov

#1347 10.06.2017 16:12:29

Re: Дневник VitalyErmilov

#1348 10.06.2017 17:09:41

Re: Дневник VitalyErmilov

#1349 10.06.2017 17:26:10

Re: Дневник VitalyErmilov

#1350 10.06.2017 17:32:21

Re: Дневник VitalyErmilov

Подвал доски