#1201 20.07.2016 13:58:15

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Да, с надеждами очень важная тема

Вне форума

#1202 20.07.2016 14:12:14

sm197560traider
Участник
Местоположение: Россия
Регистрация: 06.01.2016
Кол-во сообщений: 2,762

Re: Дневник VitalyErmilov

Вот только конкурентов в трейдинге нет.Ведь конкурент-это тот,кто может забрать деньги вместо тебя,а у рынка денег всем хватит.

Вне форума

#1203 20.07.2016 14:54:33

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Денег бы конечно хватило, но кто бы платил их? И захотел бы он их платить? Мы конкурируем не напрямую, а опосредованно. Нас снабжают деньгами и активами маркет-мейкеры, через которых заключаются сделки. И если рассматривать игроков одного таймфрейма, скажем внутредневных трейдеров и предположить, что они все в плюсе регулярно, и выводят с рынка ликвидность. Откуда она браться будет ? Ясное дело, от поставщика ликвидности. Но эти поставщики банки маркет-мейкеры не хотят ее терять, они хотят перепродавать ее разным игрокам разнонаправленным, зарабатывать на с спреде.
Читал академические статьи макрет-мейкинг прибылен, когда цена находится диапазоне. Именно поэтому рынки около 70% времени стоят в боковиках.  И при трендовых движениях тоже такая особенность, что делая новый максимум цена возвращается к предыдущему - получается мини боковик и это тоже помогает маркет поставщикам ликвидности поддерживать положительный баланс прибыли. Так же и любое возвращение к долгосрочному среднему выгодно для маркет-мейкеров. А для форекс и многих рынков - это очень характерное свойство. И из-за характера движений всегда будут разночтения у трейдеров-спекулянтов.
Я к тому, что все на рынке сделано для того, чтобы финансовые институты (в частности маркет-мейкеры) работали стабильно, а прибыли спекулянтов были не синхронными. И это не зло, а наоборот. Причем, я не говорю, что это искусственно поддерживается кем-то, это результат равновесия в этой очень сложной и разнородной экосистеме, и расклада сил в ней.
Поэтому тот из спекулянтов, кто может поддерживать положительный баланс долго - выигрывает конкуренцию в своем классе трейдеров. Иначе, если бы все были в выигрыше, был бы слом финансовой системы. Кстати, в пузырях так и происходит примерно. Все стоят в одну сторону все в плюсе и ликвидность заканчивается, начинается обратная цепная реакция, пузырь лопается.
Это я все говорю даже не про кухни, где диллерскому центру нужна статистика, с большинством в минусе. Но кухонные диллерские центры это тоже самое только в уменьшенном масштабе.

Отредактировано VitalyErmilov (20.07.2016 20:20:43)

Вне форума

Понравилось:

#1204 20.07.2016 16:36:33

sm197560traider
Участник
Местоположение: Россия
Регистрация: 06.01.2016
Кол-во сообщений: 2,762

Re: Дневник VitalyErmilov

sm197560traider написал ранее:

Вот только конкурентов в трейдинге нет.Ведь конкурент-это тот,кто может забрать деньги вместо тебя,а у рынка денег всем хватит.

Я обычных трейдеров имею ввиду.

Вне форума

#1205 20.07.2016 17:21:17

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Ну вот тут все не так однозначно. Любые выбранные несколько трейдеров правда не конкурируют между собой в каждой отдельной сделке и даже вообще.
Во-первых потому, что одна сделка ничего не решает (тот кто из них будет в плюсе не факт, что останется в нем по результатам года). Во вторых потому, что любые несколько трейдеров по сути ничего не решают на рынке и они легко могут быть правы все вместе.
Конкуренция начинается на больших числах, когда рассматриваются все трейдеры и сделки за большой промежуток времени. Вот там большой процент просто физически не сможет быть в плюсе.

****
Я, кстати, тоже не считаю всех трейдеров сообщества binguru конкурентами, поэтому, в частности, и палю свои стратегии. И если найду очередной "грааль" напишу сюда. Мало того, что все это сложно применять, результат зависит от исполнения сделок, дисциплины и тд и управления рисками в котором и есть по сути грааль.
Так еще и нет ничего страшного, что даже если мы все получим плюс по любой моей стратегии. Это не cделает картину для рынка в целом.  Сказать что-то даже на аудиторию 30 тыс человек это равносильно не сказать никому.  А чтобы вещать на значимую аудиторию нужен маркетинг и вложение денег. Я не верю что информация распространится сама собой.

PS
Это уже не по теме, но я вижу что на настоящий момент не обладаю каким-то особенным преимуществом по отношению к другим. Процентные ставки это инструмент, но не грааль. У меня нет ничего секретного. Когда я начинал применять, это работало точнее, возможно потому что в США действовали ставки которые 10 лет не менялись. Но вот в прошлом году США начали менять, а доллар влияет на весь форекс. В этом плане стабильность нарушилась, поменялcя режим на рынке.

Отредактировано VitalyErmilov (20.07.2016 17:25:15)

Вне форума

#1206 20.07.2016 18:15:08

firebird
Участник
Местоположение: Европа
Регистрация: 26.11.2015
Кол-во сообщений: 95

Re: Дневник VitalyErmilov

один из самых интереснейших дневников. Всегда интересно зайти сюда.
Я так понимаю, у Вас (автор) есть несколько лет опыта в Форексе/БО и у Вас уже получается торговать в плюс (например, закрыть месяц в плюс) ? Тоесть, некая стабильность в этой отрасле появилась.

Вне форума

#1207 20.07.2016 19:58:18

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Артур, спасибо! Опыт, на самом деле, небольшой, нет еще двух лет. Но очень большая заинтересованность, граничащая со страстью. C октября 2015 депозит не опускался ниже первоначального значения. Это заслуга исключительно управления рисками, не торговал до конца месяца, если терял в нем прибыль. А с начала 2016 не было еще пока месяцев закрытых в минус.

Вне форума

#1208 22.07.2016 00:16:00

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Небольшой лайфхак. Чтобы бесплатно воспользоваться мультиоконной версией трейдинг-вью (функция доступная только в PRO аккаунтах) можно зарегистрировать демо-счет у брокера oanda. В личном кабинете есть раздел advanced charting, там она и находится.

Скрытый текст

gcAS7IF2

Вне форума

#1209 27.07.2016 03:40:23

Protagor
Участник
Регистрация: 14.03.2016
Кол-во сообщений: 27

Re: Дневник VitalyErmilov

Спасибо за полезное инфо, жалко ТФ 3-х минуток нет (

Вне форума

#1210 27.07.2016 16:12:01

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Тоже приходила эта мысль недавно:)

Вне форума

#1211 27.07.2016 16:42:43

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Protagor, я особо не привязан к определенному таймфрейму, для меня 1 мин - 4 часа - все внутредневные таймфреймы.  Гавное это сколько примерно пунктов хочешь взять в сделке, оттуда уже и таймфрем выбираю.   Насчет ТФ 3 минуты, можно торговать его когда, например, на дневном тф видно, что рынок особо никуда не идет и брать движения от границ диапазона. Когда активный тренд выгоднее на более старшие тф опираться и брать большие движения.

Отредактировано VitalyErmilov (27.07.2016 20:11:37)

Вне форума

Понравилось:

#1212 28.07.2016 03:28:06

Drako
Участник
Регистрация: 31.05.2016
Кол-во сообщений: 32

Re: Дневник VitalyErmilov

Fizalis написал ранее:

что то комментариев Drako давно не было слышно.

Тык, а пока комментровать-то особо и нечего.  wink

В последнее время пара GBPJPY торговалась в рейнже, на таймфреймах где-то от Н1 до D1. Здесь не торговал.
На младших фреймах от М5 до М30, были рваные тренды - видимо сказывалась картина с более старших периодов. Здесь частично нахватал лосей, несколько сделок закрылись с минимальной прибылью. Последнюю неделю плюнул и сидел на заборе (мучил демо, анализировал).
На М1 торговля велась даже более бойко, чем раньше. Здесь я планомерно увеличивал депо.

Вообще, в последнее время, М1 - становится любимым фреймом. Движения на нём чётко продолжаются (дублируются, или отражаются - не знаю как лучше выразиться) на М5-М15. Часто достаточно смотреть направление на М30 и торговать на М1. В этом случае стопы получаются очень маленькими, и я успеваю взять прибыль уже тогда, когда на М5-М15 только-только формируется сигнал.

Однако тут надо сделать одну оговорку. Торгую я чистый прайс экшен. Дабы исключить скептиков в комментариях, что мол как можно торговать PA на М1, ведь там сплошной рыночный шум? Тут хитрость в том, чтобы торговать у брокера с 5-ю знаками после запятой в котировках, и с 3-я для пар с Йеной. Тогда М1 мало чем отличается от других фреймов. Ну а торговать следует именно цену (контекст), а не свечные паттерны PA. Свечи - это только свечи. А прайс экшен - это действие цены. Он включает: свечной анализ, теорию импульсов, торговлю уровней, фигуры, волны, фазы рынка, спрос и предложение и ещё много чего...

Кстати буквально сегодня открыл сделку в лонг на D1. Если мой анализ верен, то у нас зарождается восходящий тренд. В этом случае, по самым скромным подсчётам пойдём до первой цели в район 150.000 - 151.000

P.S. Вдогонку моим прошлым комментам - "забросали помидорами". sad  Однако мысль о том, что готовы учиться - прозвучала. Хорошо, тогда для начала, всем кто действительно хочет научиться прибыльной торговле, следует изменить свой подход к трейдингу. Здесь на форуме есть две отличные книги:

1. Джо Росс "Руководство по трейдингу"
2. А. Некритин, У. Питерc "Голый форекс"

Настоятельно советую скачать и прочитать. Росса целиком, а "Голый форекс" 3-ю часть (о психологии). После этого многие вопросы отпадут сами собой. В частности станет понятно, что не так важно, где и как Вы входите - гораздо важнее, где и как Вы будете выходить из позиции. Именно правильный выход генерирует прибыль на счету, а вход - это даже не пол дела. Если перевернёте мышление с ног на голову и будете думать о том, где и как фиксировать прибыль - правильные входы придут сами собой, и тогда не надо уже будет искать "прибыльные ТС".

Именно эту мысль я попытался донести с самого начала в обсуждении с другими участниками форума. И только.
И кстати, данный дневник и привлёк-то моё внимание именно потому, что его Автор показал ещё один замечательный способ фиксации прибыли. Ну а то, что метод вылился в полновесную торговую систему со своими входами и фильтрами - это как раз и есть следствие...

P.P.S. Данный комментарий последний в таком ключе. Всё-таки это дневник Виталия, а потому давайте придерживаться регламента и обсуждать здесь его методы. Свои же мысли я оставлю при себе и уж если и буду публиковать, то где-нибудь в другом месте...

Отредактировано Drako (28.07.2016 03:39:53)

Вне форума

#1213 03.08.2016 13:42:54

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Привет, сейчас не торгую активно в виду того, что рынок конца лета для меня был сложен, сделал лимитную меcячную посадку в конце июля. В новом месяце не торгую поскольку через несколько дней еду в теплые страны, да в общем-то и не вижу торговых возможностей по GBPJPY.

Написал индикатор продвинутого ценового канала. На мой взгляд он немного адекватнее чем линии боллинджера ищет точки разворота и коррекци, благодаря тому, что его границы более предсказуемы и не расширяются столь сильно как у боллинджера после импульсов.

Принцип действия следующий: Вместо скользящего среднего для представления усредненной цены используется кривая линейной регрессии. Волатильность рассчитывается тремя разными способами (стандартное отклонение, ATR, стандартная ошибка линейной регрессии). Для построения границы канала используется среднее значение волатильности рассчитанной этими тремя методами. Так же есть множитель, как в боллинджер бендс. Там по умолчанию граница - 2 стандартных отклонения, у меня 2 мои усредненные волатильности.
Можно назвать индикатор линейная регрессия с комбинированным ценовым каналом.
Есть академическая статья (сейчас нет возможности привести ссылку) которая показывает, что ценовые каналы рассчитанные на основе ATR и ценовой канал линий боллинджера дают не скоррелированные точки входа. Эта статья натолкнула меня на идею что можно построить усредненный канал ценовой канал, в котором волатильность оценивается разными способами. Поскольку я применял не скользящее среднее а регрессивную кривую, то естественным решением было включить и расчет стандартной ошибки регрессии, как еще одну меру волатильности.
Вот такие скрины:

Скрытый текст

SOCXavZa

Вот здесь комбинированный ценовой канал с уровнями и уровнями процентной ставки:

Скрытый текст

OPjg6Dwc

Есть мысли сделать платный индикатор на этой основе. Планирую выложить код этого индикатора трейдинг вью, где нибудь в разделе для зарегистрированных, чтобы участники binguru могли протестировать.

Отредактировано VitalyErmilov (03.08.2016 17:02:08)

Вне форума

#1214 03.08.2016 13:56:40

Фирсов Алексей
Статистический параноик
Местоположение: Хабаровск
Регистрация: 13.01.2015
Кол-во сообщений: 3,078

Re: Дневник VitalyErmilov

Как по мне, то и линии Болли с небольшой модернизацией шикарны:

Скрытый текст

11JVKL7b

SMA с периодом 72, множитель 3.
Отлично показывает моменты отскока от средней, затухание волатильности и переход в "спокойное" движение с сохранением медвежьего настроя )

Вне форума

Понравилось:

#1215 03.08.2016 14:10:40

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Алексей, я вижу у тебя индикатор используется как "барометр" рыночных условий, а не для точек входа. Настройки для этого сценария использования классные. А я попытался седлать такой канал в котором можно торговать отбои от зоны границ. А так же точки выхода из сделок определять, все это для достаточно локальных сделок (внутри дня - свинг)

Вне форума

Понравилось:

#1216 04.08.2016 01:33:02

Фирсов Алексей
Статистический параноик
Местоположение: Хабаровск
Регистрация: 13.01.2015
Кол-во сообщений: 3,078

Re: Дневник VitalyErmilov

Да, в основном так. Но для других ТФ применяются другие параметры Болли, и там уже индюк отрабатывает несколько моментов - начиная от точки входа на младшем ТФ, вплоть до минутного и заканчивая потенциальной зоной выхода на старших ТФ.

Вне форума

Понравилось:

#1217 04.08.2016 05:20:22

Drako
Участник
Регистрация: 31.05.2016
Кол-во сообщений: 32

Re: Дневник VitalyErmilov

VitalyErmilov написал ранее:

не вижу торговых возможностей по GBPJPY

Ну, что уж Вы так-то? wink

Возможностей масса. Может просто выбираете не тот тайм для анализа, а?
Вот моя вчерашняя сделка на М1. Закрылась 1:5.

Скрытый текст

UQKMBcz.png

Торговал, в общей массе (анализ + сам вход) - всего 20 минут.
Как-то так...  wink

Вне форума

Понравилось:

#1218 04.08.2016 06:06:08

Morpho
Участник
Регистрация: 12.09.2015
Кол-во сообщений: 47

Re: Дневник VitalyErmilov

Drako, поддерживаю. Почти в том же месте входил в шорт, только на М5 smile

Скрытый текст

P.S. сделка по УПС. За это Огромное Спасибо Виталию!

Отредактировано Morpho (04.08.2016 06:08:30)

Вне форума

Понравилось:

#1219 04.08.2016 08:04:44

Drako
Участник
Регистрация: 31.05.2016
Кол-во сообщений: 32

Re: Дневник VitalyErmilov

Sashka, класс!

Честно сказать для входа в сделку и выходе из неё - использовал другие методики, а не УПС. Именно по УПС в последнее время работать, что-то не совсем получается. Не пойму к чему привязываться изначально, откуда начинать откладывать уровни. Видимо придётся заново штудировать ветку, может что-то пропустил...  wink

Смотрю на Ваш скрин и вижу, что уровни отработались на ура. Что тут скажешь? Здорово.

Вне форума

Понравилось:

#1220 04.08.2016 10:38:32

Morpho
Участник
Регистрация: 12.09.2015
Кол-во сообщений: 47

Re: Дневник VitalyErmilov

Drako, Спасибо wink
Не нужно ничего штудировать. Вот, держите. Надеюсь, на скриншотах все видно)
Уровни строим от максимума и минимума дня. Корректируем их для более логичной отработки. Как входить думаю знаете)

P.S. Извиняюсь, если мой пост не уместен. Т.к. не мой дневник)

Вне форума

Понравилось:

#1221 04.08.2016 11:32:17

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Drako, вот малые тф не действительно не смотрел, поскольку сейчас не мониторю рынок так как нужно внутри дня.

Отредактировано VitalyErmilov (04.08.2016 11:40:35)

Вне форума

#1222 04.08.2016 11:36:10

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Была новость только что Банк Англии уменьшил процентную ставку до 0.25

По GBPJPY теперь суммарная процентная ставка получается 0.15. Это мало. Можно, я считаю, использовать уровни кратные 0.15, например, 0.3 или 0.6

Вне форума

Понравилось:

#1223 04.08.2016 11:46:19

Zone
Участник
Местоположение: Москва
Регистрация: 29.07.2015
Кол-во сообщений: 182

Re: Дневник VitalyErmilov

Или 1.5 для крупных ТФ?

Скрытый текст

2PrB0SrL

Отредактировано Zone (04.08.2016 11:47:29)

Вне форума

Понравилось:

#1224 04.08.2016 12:13:32

Drako
Участник
Регистрация: 31.05.2016
Кол-во сообщений: 32

Re: Дневник VitalyErmilov

Sashka, спасибо!

Посмотрю детально чуть позже. Если, что - отпишусь (задам вопросы, так сказать, если что не пойму).

P.S. Думаю пост в тему, ибо в данный момент мы тут обсуждаем, как раз-таки - методу Виталия.

Вне форума

#1225 04.08.2016 12:27:18

Drako
Участник
Регистрация: 31.05.2016
Кол-во сообщений: 32

Re: Дневник VitalyErmilov

VitalyErmilov написал ранее:

Была новость только что Банк Англии уменьшил процентную ставку до 0.25
По GBPJPY теперь суммарная процентная ставка получается 0.15. Это мало.

Блин, вот капец... А так всё хорошо начиналось. Теперь опять настраивать, тестировать и т.д. sad
Вообще как только появляются стоящие методы, так сразу БОЛЬШИЕ ДЯДИ начинают вставлять палки в колёса и делают всё, чтобы идея погибла в зародыше.

Хотя для методы торговли по УПС - это испытание. Интересно: сможем подстроиться под новые условия, или нет?

И ещё, такие мысли: если Банк Англии снизил процентную ставку для GBP, не значит ли это, что волатильность пар с фунтом, в ближайшее время - сильно снизится, и как следствие - сильно сократятся внутридневные движения?

Что думаешь, Виталий?

Вне форума

Board footer

От создателя BINGURU.NET