Форум Бингуру

streethunter

Участник

Из Донецк

Зарегистрирован: 22.06.2015

Сообщений: 121

Re: Дневник VitalyErmilov

Евгений, активно и крайне агрессивно торговал GBPYJPY всю ночь. В основном в течении 30 минут до и 30 минут после публикации новых порций данных по голосованию, там была особенная волатильность. Между своими торговыми вылазками спал.
Сейчас сделаю пост со сделками.

Волатильность и сейчас сохраняется адская! Уровни % ставок практически не работаю! Трудно, очень трудно :(

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

По результатам, я удвоил депозит в 2.5 раза взял порядка - 150%

Сначала во второй половине вчерашнего дня цена шла вверх, я брал восходящие импульсы:

▼

После публикации предварительных данных цена начала падать:

▼

Потом была еще одна волна публикации предварительных данных:

▼

После того как я закрыл сделок на более чем 1000 пунктов с плечом, моя эффективность снизилась. Мне начало казаться, что движение должно продолжиться. И я неадекватно поторговал в боковике, на что обычно срываюсь очень редко.

Вот этот патологический участок по крупнее:

▼

К счастью, как видно, большинство сделок без плеча. Я всегда сначала вхожу в позицию малым объемом и добавляю объем только на активном импульсе. Кроме того, очень быстро режу убытки. Гораздо быстрее, чем при других стилях торговли.

Риск старался держать 5% на сделку. Был один случай, когда потери в сделке превысили этот порог. Уже в последней серии сделок, дождавшись начала импульса, открыл маркет-ордер с объемом в неверном направлении. Из за этого была упущена прибыль до +60% к депозиту, кроме того я понес убыток 25% от депозита. Не сразу понял в чем дело, поэтому сделка была закрыта с задержкой.

Во время оглашения финальных результатов не торговал, по 3 причинам причинам. Хотелось уже спать, снизилась эффективность, была идея, что цена, вероятно, отыграла большую часть падения (на момент публикации итоговых результатов цена уже опускалась ниже минимума 1985 года). И сейчас видно, что я не ошибся.

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Евгений, сейчас очень большая волатильность и боковик. Когда нет преимущественного направления и большая волатильность это самые сливные условия, которые только могут быть.
У меня уровни процентной ставки сейчас в принципе работают:

▼

Проблема в том, что размеры текущего боковика гораздо больше уровней процентной ставки. Они сейчас уровни очень низкого порядка даже на 5 минутном таймфрейме. Поэтому при пробоях и отбоях от них будет очень движений в случайных направлениях.

Надо торговать сейчас более глобальные уровни - например только те уровни процентных ставок, которые являются границами боковика:

▼

Вот когда какой-то их этих уровней будет пробит и у рынка вероятно появится преимущественное направление, тогда я бы мог войти.

Редактировался VitalyErmilov (24.06.2016 16:09:30)

Drako

Участник

Зарегистрирован: 31.05.2016

Сообщений: 35

Re: Дневник VitalyErmilov

По результатам, я удвоил депозит в 2.5 раза взял порядка - 150%

Хай, Виталий. Поздравляю!!! :P

Сам в четверг сделал чуть более 40% к депозиту. Несколько раз пытался продавать от своих зон, когда цена пробовала развернуться. Однако тренд упрямо шёл вверх. Но хотя и выносило по стопам, - делалось это уже в зоне прибыли. Иногда получал и убытки (когда стоп не трогал), но ложились они на оставшуюся часть сделки (большая уже была закрыта). Суммарно везде выходил в плюс. Ну и лонговал, конечно, когда видел потенциал продолжения тренда.

А сегодня в пятницу, в момент выхода первых новостей по референдуму - ещё спал (для меня это было 4 часа утра). Первое большое движение я также благополучно пропустил. Однако далее активно включился. Сейчас уже торги закончены. Итог - 320% к депо.

Риск в сделках был 2-5%. Но сделок было много. Торговал почти каждый импульс. Просто праздник какой-то. Лишний раз убеждаюсь, насколько любимый ПИЗОЗН - "ПРАВИЛЬНАЯ" пара. Отрабатывалось всё так, будто по-написанному мной. По уровням процентных ставок правда не работал, так как даже на минутках, движения в первой половине дня были огромными. При этом сегодня ещё такой конский спрэд. Правда на фоне движухи, это сильно не ощущалось.

И да, хоть и дрыхал бессовестно в начале торгового дня, но всё-таки получилось войти в рынок в самом начале движения вниз. Стоял Sell Limit (небольшого объёма) на уровне - 160.000 (там была отмеченная мной зона). Он сработал. Стоп стоял на уровне 160.700 - и каким-то чудесным образом его не вынесло...

Закрыл сделку по цене 134.379 (вблизи уровня поддержки недельном графике - 133.500) на окончании моментума. Получилась взять почти всё движение. 

Если бы не увеличенный спрэд - вышло бы ещё лучше. Но и так прибыль получилась хрен знает во сколько раз больше риска. Даже подсчитать страшно. ;) Таких сделок мне ещё ни разу брать не приходилось. Это мой личный рекорд...

Я всегда сначала вхожу в позицию малым объемом и добавляю объем только на активном импульсе. Кроме того, очень быстро режу убытки. Гораздо быстрее, чем при других стилях торговли.

Также сегодня торговал небольшими объёмами. Быстро входил на импульсах  и быстро выходил. По времени в сделке и по способу торговли это было нечто сродни пипсовке. Только вот сами движения-то там были... Ну совсем не пипсовочные!

Редактировался Drako (24.06.2016 20:00:20)

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Drako, 320% это более чем впечатляет. Ты очень эффективно отработал!
Такие возможности случаются редко, круто когда получается их использовать так эффективно.
Теперь надо сфокусироваться на нормальном режиме торговли.
Мне почему-то больше нравятся стандартные условия, когда не нужно быть под таким давлением. Давлением от того что можно упустить возможность или понести большой убыток. При стандартных условиях тоже можно получать хорошую доходность в месяц. А сверхбыстрые деньги я не очень люблю, замечаю за собой.

Но мне очень нравится, что я получил этот необычный опыт торговли и испытываю удовлетворение, что не так уж плохо отработал.

Drako

Участник

Зарегистрирован: 31.05.2016

Сообщений: 35

Re: Дневник VitalyErmilov

Мне почему-то больше нравятся стандартные условия, когда не нужно быть под таким давлением. Давлением от того что можно упустить возможность или понести большой убыток. При стандартных условиях тоже можно получать хорошую доходность в месяц. А сверхбыстрые деньги я не очень люблю, замечаю за собой.

Всё так. Согласен безоговорочно. В этих условиях можно было получить как быструю прибыль, так и мигом слить депозит. Те кто надеются так торговать постоянно - стоит задуматься, ибо это тупиковый путь.

Что касается моей торговли в условиях быстрого рынка на прошлой неделе и столь быстрого увеличения депозита...

Дело в том, что я под это дело открыл ещё один торговый счёт и закинул туда небольшую часть денег, которую было не жалко потерять если что... Это так называемый - банкролл (игровой капитал). Вот его я и "разгонял". Это один из способов управления капиталом (если интересно - ниже опишу подробнее). Так вот, все достижения по торговле на прошлой неделе, пришлись именно на этот счёт. А рисковать же всем депозитом в данных условиях: Я НЕ СУМАСШЕДШИЙ!!!

Но мне очень нравится, что я получил этот необычный опыт торговли и испытываю удовлетворение, что не так уж плохо отработал.

Опять полностью согласен. Так же была попытка торговать в экстремальных условиях, на реальном счёте. Ставилось две цели:

1. Проверить свою торговую стратегию в таких условиях рынка (будет работать и как).
2. Проверить себя (испытать свои нервы и то, смогу ли я быстро подстраиваться под быстрые рынки).

Итог: полное удовлетворение. Ну и + необходимый опыт, естественно...

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Сейчас я вне рынка. Мои внутредневные стратегии не будут работать при текущем характере волатильности.
Вижу возможности заходить на границах диапазона:

▼

Точку входа внизу пропустил. Сейчас цена подходит к верхней границе. Можно будет попробовать взять шорт. Так же цена может начать закрывать гэп (между красным и серым уровнем сверху), и искать равновесие где-то выше.
У меня стоят алерты на красных уровнях, после срабатывания буду смотреть по ситуации.

Редактировался VitalyErmilov (28.06.2016 21:40:43)

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Вот так буду пытаться входить в шорт (не внутридневной), от границ диапазона:

▼

Если пробьет красный уровень и закрепится, буду смотреть изменение открытого интереса по дневным бюллетеням CME, если при этом открытый интерес уменьшится завтра, то цена вероятно вернется вниз в диапазон.

Редактировался VitalyErmilov (29.06.2016 11:32:36)

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Сейчас интересный момент, могут появиться возможности для выгодных входов и вверх и вниз. Не исключено, что я возьму внутридневной лонг, если будет импульс по закрытию гэпа. Главное не принимать поспешных решений.

Редактировался VitalyErmilov (29.06.2016 11:36:57)

Drako

Участник

Зарегистрирован: 31.05.2016

Сообщений: 35

Re: Дневник VitalyErmilov

Полностью согласен: цена сейчас на границе и не знает в какую сторону ей броситься...
Это что касается таймфреймов М30 и Н1. И на мой взгляд - движение вверх - предпочтительнее.

Внутри дня я сначала шортил, теперь в лонгах.
Однако сейчас также интересный момент: если цена пробьёт мой последний зеркальный уровень (на скрине ниже), закрепится за ним и свечи начнут отбиваться от него хвостами снизу - я войду в шорт. Тем более, что и трендовая рядом. Но пока - стоим вверх.

▼

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

я сейчас в лонге и как раз за этим зеркальным стоит стоп

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Закрыл лонг на +72 пункта

▼

Drako

Участник

Зарегистрирован: 31.05.2016

Сообщений: 35

Re: Дневник VitalyErmilov

Судя по Вашему скрину - всё чётко. Так держать!
Сам закрыл бОльшую часть позиции несколько выше по графику, ибо упёрлись в сопротивление.
Но 1К - лот - оставил в рынке: а вдруг да пойдёт выше. Если же вынесет, я совокупно всё равно в плюсе.
Пусть рынок сам делает всю грязную работу...  ;)

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Drako, может пойти дальше конечно, но я подумал перезайду.
У меня был график еще с процентными ставками и я посмотрел, что уже 5 процентных ставок пройдено в импульсе может быть коррекция:

▼

Редактировался VitalyErmilov (29.06.2016 16:17:52)

Karaman

Участник

Из Astana Kazakhstan

Зарегистрирован: 27.04.2015

Сообщений: 80

Re: Дневник VitalyErmilov

у вас тоже margin call по GBP завышен?

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Karaman, у меня на cTrader fxpro маржинальные требования вернулись к обычным два дня назад.

Drako

Участник

Зарегистрирован: 31.05.2016

Сообщений: 35

Re: Дневник VitalyErmilov

Drako, может пойти дальше конечно, но я подумал перезайду.
У меня был график еще с процентными ставками и я посмотрел, что уже 5 процентных ставок пройдено в импульсе может быть коррекция

Всё так. Всегда можно перезайти, и очень часто сам люблю это делать.
Но вчера я уже ложился спать, а потому не мог быть возле компа, чтобы осуществить перезаход.
Я рассчитывал, что в восходящем тренде цена поднимется-таки в район уровня 140.000 (сильный PPL на недельном фрейме).
Но может быть и откат. Вы правы - это не исключено...
Тем не менее, мой стоп пока ещё жив. Стоит он на уровне 135.700 - под последней зоной спроса на М30 - Н1.

Что касается уровней процентной ставки, то с началом стремительного падения пары на прошлой неделе - лично я временно выпал из темы. Сейчас когда рынок более или менее нормализовался - снова буду пытаться использовать их в своей торговле.

P.S. По Уровням Процентных Ставок (УПС) - появляются некоторые вопросы. Чуть позже задам их Вам здесь на форуме...

Редактировался Drako (30.06.2016 07:37:06)

seversantana

Private independent trader

Из Новосибирск

Зарегистрирован: 13.07.2015

Сообщений: 291

Re: Дневник VitalyErmilov

УПС. Классно звучит.

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Drako, я бы сейчас вообще не торговал, но если уж торговать, то пока думаю, действительно, надо в лонг. В полной мере уровни процентной ставки использовать, я считаю, еще нельзя, только как ориентир.

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Уровни GBP/JPY где входила и выходила большая ликвидность.

Сейчас анализировал ценовой график (спот) вместе с графиком изменения открытого интереса и объема (они взяты из дневных бюллетеней форвардного рынка).
Эти графики можно весьма просто сопоставлять и смотреть: какие движения брали большие деньги; находить уровни, на которых количество денег на рынке резко понижалось и увеличивалось, то есть уровни, где входила и выходила денежная масса. 
Кроме того, что это важные уровни и для будущего, еще интересно смотреть логику этих уровней. Я считаю, это полезно для понимания рынка в целом.

Прежде чем приступить к анализу, надо вспомнить что: объем характеризует торговую активность и обороты на рынке, а открытый интерес количество денег на рынке (увеличение открытого интереса это приход новых денег на рынок, уменьшение - уход денег с рынка).
Открытый интерес очень полезный параметр. Например, когда пробивается какой-то серьезный уровень, можно смотреть подкрепляется ли эта новая инициатива приходом новых денег на рынок или это случайная кратковременная история. Естественно, речь идет не о внутредневных уровнях, а о уровнях таймфрейма W (D1 в крайнем случае).

Я попробовал сделать обратное. Найти важные уровни по изменению открытого интереса. А именно, посмотреть, когда в ближайшем прошлом были приходы и уходы больших денег с рынка (увеличения и уменьшения открытого интереса, в какие дни это происходило и на каких уровнях)

Вот график цены GBPJPY:

Здесь объем и открытый интерес:

К сожалению, графики не "синхронизированы" по оси X,  было бы проще их сопоставлять. Но взлеты и падения открытого интереса хорошо видны,  поэтому не сложно их мысленно их сопоставить. На моем графике цены, серыми пунктирными линиями обозначены дни начала роста и начала падения открытого интереса. Это точки, где входят и выходит большая ликвидность на рынок. Так же я обозначил красными пунктирными линиями то, на каких уровнях цена была в эти дни.
Последняя стрелка нарисована слабым цветом, так как это остатки больших денег, они вышли с рынка на уровне 150.  Основная же масса ликвидности вышла на уровне 164, после нисходящего тренда с уровня 187.
После выхода больших денег начался боковик, предварявший Brexit.

Выводы:
-"Входы" и "выходы" ликвидности очень заметны на изменениях открытого интереса.
-Уровни входа и выхода расположены на таймфремах порядка недельного W
-Сейчас на рынке маленький открытый интерес, нет больших денег
-Торговая активность судя по малиновой кривой объемов тоже не велика.
-Рано ждать существенного движения вверх по GBPJPY

Здесь можно построить графики открытого интереса и объема по дневным бюллетеням на quandl.com

Редактировался VitalyErmilov (30.06.2016 20:12:21)

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Мысли о текущей ситуации

Цена движется вверх последние несколько дней и находится сейчас в боковике межу красным и серым уровнями (между ними был гэп несколькими днями ранее):

▼

Зеленым уровнем я обозначил уровнь, на котором были большие тиковые объемы. Он, я считаю, должен быть верхней границей целей внутредневной торговли.

Сейчас, на мой взгляд, пока нет предпосылок для движений вверх, поскольку в целом на рынке мало денег (см предыдущий пост). Кроме того, после пробоя верхнего красного уровня открытый интерес уменьшился (это показывают последние две точки на графике ниже, желтая кривая) - деньги ушли с рынка, так как люди закрыли позиции по лонгам от нижнего красного уровня.

▼

(Оранжевая кривая это цена (open дня), она тут не совсем нужна )

Скоро будут новости, они могут вызвать волатильность, но я считаю, сегодня надо фиксировать короткие цели, по причинам, описанным выше.

Еще на графике видно такую деталь (не относится к делу), как увеличение открытого интереса на брексите - люди спекулировали на нем. Но так же видно, если посмотреть более масштабный график из предыдущего поста, что все равно открытый интерес был мал. Торговали на брексите не большие деньги. Что очевидно, потому что никто бы не стал подвергать столь высоким рискам большую ликвидность.

Графики открытого интереса и объема по дневным бюллетеням на quandl.com

Редактировался VitalyErmilov (30.06.2016 20:19:52)

Drako

Участник

Зарегистрирован: 31.05.2016

Сообщений: 35

Re: Дневник VitalyErmilov

Виталий, я просто поражаюсь тебе (ничего если на ты?). А именно тому, как ты подходишь к торговле...

Полистал я тут БинГуру (стратегии, дневники и т.д.) - отложил в закладки всего 7 дневников (помимо твоего). Остальные - собственно мусор.
Не в обиду участникам форума...

А всё почему? Да потому что:

1. Тупое копирование чужих идей и ни толики креатива.
2. Подавляющее большинство подходов в дневниках похожи как клоны: сначала чистые графики и лишь иногда МАШКИ и линии тренда, уровни; но по мере развития ("т.с опыта") - подходы всё более усложняются (вешаются куча индюков и т.д.) и торговать становится НЕВОЗМОЖНО!!!
3. Начинают прыгать с метода на метод (искать грааль).
4. От этого начинают тестировать сделки даже не на демо, а на истории. В режиме реалтайм же - торговать уже не получается.
5. Наконец начинают торговать импульсивно, нарушая ММ.
6. Итог: сливают депозиты, бросают торговлю и дневники.

А тут картина совсем иная...

Ну вот вроде внедрил человек свою идею про УПС и запилил-таки по ней нехилую ТС. Уникальность полная, ибо информации по такому способу торговли практически нет. Ладно. Далее, решил улучшить систему и добавил всего один индюк - ВВ. Лучше или хуже стало - судить не мне. Немного усложнилась система (это плохо), но эффективность видимо возросла (иначе ты бы так уже не торговал).

И всё вроде бы здорово, - но НЕТ!!! Теперь ещё и анализ бюллетеней по открытому интересу и объёмам. ;)
Нет предела в стремлении к совершенству в торговле, и тяге к новым знаниям и идеям.

РЕСПЕКТ!

P.S. Теперь понятно почему этот дневник самый читаемый и обсуждаемый на БинГуру...

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Drako, даже лучше на ты. Спасибо большое за такую оценку, очень приятно слышать!
C боллинджером это отдельная стратегия, где я ловлю повышение волатильности и пробойные импульсы. Но последние дни волатильность повышенная была в постоянном режиме и нельзя было применять такое.
Процентные ставки у меня всегда присутствуют в любой стратегии, потому что очень хороший ориентир, который просто невозможно игнорировать.
Открытый интерес и объем с фьючерсов это я отношу к такой как бы фундаментальной информации, в том смысле, что ее нет на графике цены. Их к любой стратегии можно присоединить.
Причем основы очень простые у меня, все остальное полезные нюансы.

Drako

Участник

Зарегистрирован: 31.05.2016

Сообщений: 35

Re: Дневник VitalyErmilov

Вот об этом-то я и говорю: ты выбрал метод (это как стержень) и нанизываешь торговые тактики именно на него. Ну и плюс "облизываешь" его со всех сторон фундаменталом (в качестве дополнительной информации), не усложняя саму суть метода, и не засоряя графики. Потому и молодец.  ;)  Вот этому и стоит учиться у тебя в первую очередь всем желающим.

Большинство же на форуме, как и все новички скачут от стратегии к стратегии, теряя время. А между тем суть трейдинга довольно банальна:

1. Сначала нужно понять себя (на каких интервалах лично тебе комфортно торговать: любишь быстрые сделки или предпочитаешь неторопливую торговлю).
2. Выбрать для себя ОДИН из методов торговли, и желательно по Price Action (Росса, Фуллера, J16, Бегса, Сейдена, Брукса и т.д.) или по классическому теханализу. Повторяю: изначально сам метод должен быть максимально простым и не замусоренным индикаторами.
3. Тестируем метод на истории и внутри метода пытаемся ввести минимум фильтров для улучшения результативности. Здесь вот можно добавить 1-2 индикатора если они укладываются в систему и помогают торговать по изначальной методике.
4. Торгуем некоторое время на Демо-счёте в режиме реал-тайм (уже не на истории!) и если всё получается - переходим к следующему шагу. Если что-то не так - возвращаемся к шагу 3. И всё сначала. И это самое трудное: вернуться и начать анализ заново, чтобы выявить-таки ошибки.
5. Открываем реальный мини-счёт (центовый лучше вообще не открывать) с маленьким депозитом, и некоторое время торгуем на нём. Это нужно для того, чтобы привыкнуть к торговле настоящими деньгами и укрепить свои нервы; а также для того, чтобы понять чем торговля на реальном счёте отличается от демо. Не знаю как на бинарках, а на форексе - отличается...
6. И вот только после всего этого, можно открывать реальный депозит. Не раньше.

Можно купить и изучить кучу платных суперкурсов, но торговать прибыльно всё равно не получится. Почему? Да потому что данный метод не стал до конца ТВОИМ. Просто теория, без практики. А тем не менее, в основе любой профессии - лежит ОПЫТ. А его-то пока не хватает.

Вообще можно взять скажем те же крюки Росса, на АБСОЛЮТНО чистом графике и тоговать только их. Смотреть на цену, и торговать. Торговать... Сначала на демо, но торговать и смотреть на цену. Будите смеяться, но если делать это каждый день, то спустя год - вы просто не сможете торговать в убыток. 100%! А почему? Правильно: появится ОПЫТ.

И вот суть успеха в трейдинге: взять один метод и работать с ним, улучшая его (подправляя под себя) и накапливать опыт реальных торгов...

Редактировался Drako (01.07.2016 06:44:43)

sm197560traider

Участник

Из Россия

Зарегистрирован: 06.01.2016

Сообщений: 4,951

Re: Дневник VitalyErmilov

Остальные - собственно мусор.
Не в обиду участникам форума...

Да никто не обидится Просто неплохо было бы после такой оценки дать ссылочку на СВОЙ(ИМЕННО СВОЙ) ПРАВИЛЬНЫЙ дневник.А так это пустой звук.