#1101 09.06.2016 18:10:50

Yau
Евгений
Регистрация: 22.06.2015
Кол-во сообщений: 401

Re: Дневник VitalyErmilov

Ну и видно, даже по картинке, что это не будет работать.

Странно, а мне кажется что все нормально работает. Цена учитывает эти уровни? Да, конечно. И это и требовалось доказать. А погрешность есть, куда же без нее. Если бы все было вообще идеально, то каждый бы мог прогнозы делать)

Вне форума

#1102 09.06.2016 18:11:29

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

IceSprit привет, ты про какую из стратегий? Про ту где я ищу участок с нормальным распределением и строю три линии боллинджера с 1, 2, 3 сигмами?
Или про уровни процентных ставок?

Вне форума

#1103 09.06.2016 18:13:37

Yau
Евгений
Регистрация: 22.06.2015
Кол-во сообщений: 401

Re: Дневник VitalyErmilov

Кстати, Виталий, хотел еще спросить про нормальное распределение. Почему ты считаешь, что оно есть в определенные моменты на рынке?
Даже если оно и есть, то оно может в любой момент завершиться. То есть мы не можем на это полагаться, как мне кажется. Но, надеюсь, что ошибаюсь.
Если бы все было так как ты пишешь про нормальное распределение и

линия боллинджера 2 сигмы, отбой от которой при нормальном распределении 95%

и это было бы верно, то в 19 из 20 случаев был бы отбой. Но это вообще не так даже близко.
Чем вообще определяешь, что в заданный момент на рынке нормальное распределение? Разве это может быть применимо к рынкам, которые, грубо говоря, в 95% случаев непредсказуемы?

Отредактировано Yau (09.06.2016 18:18:49)

Вне форума

#1104 09.06.2016 18:25:48

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Евгений, ну на мой взгляд, слишком приблизительно. Любая из двух сеток "подходит местами". Тут наверно надо перестраивать уровни процентной ставки, каждый раз когда появляется экстремум вне сетки. Я вижу тут на графике EURUSD последовательные боковики шириной 0.4%, но их ценовые диапазоны перекрываются часто. Одну более менее долгосрочную сетку нельзя сделать, как на GBPJPY.  Можно наверно использовать и эти уровни, но я считаю много пользы они при текущей динамике не принесут.

Вне форума

#1105 09.06.2016 18:45:30

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Евгений, конечно, я не могу утверждать, что оно есть это просто моя модель. Я исхожу из того, что рынок нестационарен. В некоторые промежутки времени на нем может быть нормальное распределение и оно может становиться ненормальным.  Я нахожу промежутки, когда скользящее среднее горизонтально, тогда распределение близко к нормальному, на определенном масштабе.  Если посмотреть профиль рынка этого промежутка, то там будет один пик, форма которого близка к нормальному распределению.  Это почти тоже самое, что и искать боковики на разных масштабах.
Когда я нахожу этот промежуток, я понимаю, что моя модель краткосрочна. Причем нарушение модели это тоже сигнал для меня.   Если пробивается 3 сигмы, это сигнал на соотвествующий импульс (это тоже самое, что пробой боковика). Так же, если цена начинает двигаться от среднего свечами по размеру близкими к сигме, то это тоже сигнал нарушения распределения м можно торговать в этом направлении и ожидать пробой 3 сигм.

На самом деле все это эксперименты. Поиск таких участков может быть достаточно просто алгоритмизирован и мне показалось интересным протестировать это руками. Я не могу знать, будет ли пробой или отбой от 3 сигм, но в этом месте есть запас хода и до среднего и возможность импульса. Даже если сделать две попытки и отбой и пробой, то можно получить профит в итоге. Причем понятно какие делать стопы - около 1.5 сигмы.

Вне форума

#1106 09.06.2016 18:52:49

Yau
Евгений
Регистрация: 22.06.2015
Кол-во сообщений: 401

Re: Дневник VitalyErmilov

Теперь более понятно, спасибо за ответ.

Вне форума

#1107 09.06.2016 19:31:58

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Сделал еще 2 сделки, +26 и +34 пункта

Скрытый текст

ApDB6804

Вероятно импульс вверх продолжится, но я тестирую этот подход на маленьком очень древнем 20 долларовом счете от wforex, поэтому плечо получается огромно, чтобы открыть сделку минимальным лотом 0.01.
Закрываю сделки вблизи уровней, чтобы не пережидать коррекции и открываю после пробоев.

Отредактировано VitalyErmilov (09.06.2016 19:34:36)

Вне форума

#1108 09.06.2016 19:46:38

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Кстати, это я неправильно совсем сказал, что вероятность отбоя 95%. На самом деле, при нормальном распределении, там 95% свечей этого боковика должны находиться в пределах 2 сигм. То есть 19 из 20 свечей на расстоянии от среднего две сигмы. Но это в бесконечном нормальном распределении.

Мне кажется, что вероятность пробоя 2 сигм во временной структуре должна быть больше 5% и увеличиваться с течением времени и быть примерно равна:

P (N) = 5%  +  С * (  N * ATR(N)  )/ (4*sigma)

N - число свечей в этой боковой структуре на данный момент.  АTR (N) - это средняя длинна свечей на данный момент в структуре. Sigma - стандартное отклонение в этой структуре.  5% это вероятность пробоя 2 сигм в бесконечном стационарном нормальном распределении, эта вероятность есть всегда. А C это какой-то коэффициент который надо подобрать, на основе статистики.

Физический смысл в том, что N*ATR (N) - это суммарная длинна свечей. Поделить на 4*sigma это мы узнаем, насколько суммарная длина свечей больше растояния от -2 сигма до 2 сигма.  И это будет равно числу контактов с "уровнями" на расстоянии 2 сигма. 

Получается вероятность пробоя двух сигм приближается к 1 с увеличением N количества свечей в структуре и с увеличением средней длины свечей ATR.

Отредактировано VitalyErmilov (09.06.2016 20:55:19)

Вне форума

#1109 09.06.2016 20:02:16

arcticman
Участник
Местоположение: Мурманск
Регистрация: 19.05.2016
Кол-во сообщений: 14

Re: Дневник VitalyErmilov

Отличный дневник и интересная система с % ставками.
Взял на вооружение devil
Удачной торговли!

Вне форума

#1110 09.06.2016 20:26:21

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Андрей, спасибо! Тебе тоже smile

Вне форума

#1111 10.06.2016 11:17:39

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Усреднил боллинджеры по последним 24 часам, получилось нормальное распределение. И уже успел провести две сделки в общей сумме около 48 пунктов.

Скрытый текст

s9bVAY7y

Почему 2 сделки, а не по нормальному одна, как изображено стрелкой на скриншоте выше. Потому что после того, как цена коснулась шипом линии 2ух сигм первый раз я решил не закрывать сделку. Проявил избыток жадности при недостатке страха. После этого начался откат я закрыл сделку в минимальный плюс. После отката я, изучив моментум, на старшем таймфрейме вошел снова и уже взял движение до 2 сигм. Этот уровень в таком длинном нормальном распределении достаточно силен и не стоит его игнорировать, как мне уже сказал рынок в первый раз. А мне повторять два раза не нужно smile
Учитывая гигантский 5 пунктовый спред и низкую вторую точку входа, я взял в два раза меньшую прибыль в системе из 2ух сделок, чем если бы закрылся правильно в первой.

Насчет, выбора промежутка нормального распределения. Я думаю, лучше выбирать максимально возможный из доступных масштабов. Лучше если это будет усреднение по последним 24 часам. Часто цена бывает распределена нормально на таких больших промежутках. Если недавно был тренд и скользящая средняя последних 24 часов не выглядит горизонтальной. Попробовать пол дня, четверть и так далее. Но чем большое промежуток усреднения, тем проще будет торговать.
   На 1 минутном графике можно найти много участков, но торговать их руками очень сложно. Вчера я попробовал это делать, но после 2 минусов, которые я поймал потому что просто не успевал закрываться когда надо, перешел на более крупные масштабы и восстановил ситуацию.

Вне форума

#1112 10.06.2016 11:24:45

IceSpirit
Участник
Регистрация: 09.06.2016
Кол-во сообщений: 8

Re: Дневник VitalyErmilov

VitalyErmilov написал ранее:

IceSprit привет, ты про какую из стратегий? Про ту где я ищу участок с нормальным распределением и строю три линии боллинджера с 1, 2, 3 сигмами?
Или про уровни процентных ставок?

Про распределение Гаусса
Первое . Привет !

Вне форума

#1113 10.06.2016 11:50:28

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Математическое ожидание будет по центру диапазона, в области средней линии Боллинджера.
Но само по себе это не означает, что цена будет туда очень часто возвращаться.
Чем больше дисперсия (сигма), тем менее ярко-выраженным будет стремление цены находиться в области математического ожидания.
Я думаю у нас на рынке часто возникает ситуация с "широким" нормальным распределением, когда вероятность находиться в центре - это совсем не высокий пик:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File … uselang=ru

Вне форума

Понравилось:

#1114 10.06.2016 13:54:23

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Сделал шорт на расстояние процентной ставки

Скрытый текст

http://www.tradingview.com/x/3Kl97JuD/

Сейчас цена пробивает линию трех сигм, если закрепится за ней, это будет сигнал на выход из нормального распределения и соответственно на еще один шорт.

Вне форума

#1115 10.06.2016 18:22:41

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Поймал импульс на пробое линии трех сигма:

Скрытый текст

j1hICHyV

Закрыл на красном пунктирном уровне, это минимум на котором был разворот 7 апреля.

Отредактировано VitalyErmilov (10.06.2016 18:25:27)

Вне форума

Понравилось:

#1116 12.06.2016 23:47:53

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Взял импульс на почти 80 пунктов:

Скрытый текст

h4iMV2gn

Вне форума

Понравилось:

#1117 13.06.2016 03:09:15

Фирсов Алексей
Статистический параноик
Местоположение: Хабаровск
Регистрация: 13.01.2015
Кол-во сообщений: 2,874

Re: Дневник VitalyErmilov

И тебя Женька подсадил на минутки.. Заразно smile))

Вне форума

#1118 13.06.2016 11:04:10

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Да, вошел на 1 минутном, но еще пока не нельзя сказать, что подсел:) Экспериментирую с поиском начала импульсов.

Вне форума

#1119 13.06.2016 12:28:31

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

План сделок, вот такой:

Скрытый текст

SGlQzbnM

Отредактировано VitalyErmilov (13.06.2016 12:30:12)

Вне форума

Понравилось:

#1120 13.06.2016 13:39:04

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Взял неожиданно большой импульс:

Скрытый текст

nrA6U3WB

Вне форума

Понравилось:

#1121 13.06.2016 13:45:50

streethunter
Участник
Местоположение: Донецк
Регистрация: 22.06.2015
Кол-во сообщений: 121

Re: Дневник VitalyErmilov

Виталий! Я так понимаю ты ТП ставишь только тогда, когда не следишь за сделкой!? А когда у экрана, берешь без ТП? Ну а стопы всегда!

Отредактировано streethunter (13.06.2016 13:46:17)

Вне форума

#1122 13.06.2016 13:51:40

streethunter
Участник
Местоположение: Донецк
Регистрация: 22.06.2015
Кол-во сообщений: 121

Re: Дневник VitalyErmilov

Интересно, на ПИЗОЗНе это сейчас ложный пробой или будет откат до 152.00 и потом падаем дальше?

Вне форума

#1123 13.06.2016 13:55:21

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

В этой стратегии я вообще тп не ставлю, только стоп-лосс. Это своего рода скальпинг, я ловлю импульс при нарушении нормального распределения (можно сказать, на пробое боковика). И закрываю сделку, когда она доходит до ближайшего уровня, а если цену несет, то не закрываю до следующего уровня.
Я очень мало остаюсь в сделках по этой стратегии, беру только импульсы, если идет откат я закрываю.  Это снижает риск времени нахождения в сделке и позволяет увеличить плечо. В обычных сделках я работаю вторым-пятым плечом, а тут с десятым плечом.

Вне форума

Понравилось:

#1124 13.06.2016 14:12:45

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Что будет дальше понятия не имею. Резкое падение началось после публикации опроса по брекситу в пятницу, возможно рынок среагировал избыточно и будет теперь движение вверх. Но, естественно, возможно и дальнейшее снижение. Про серьезное движения вверх можно будет говорить, когда будет пробит уровень 152.311 - цена закрытия пятницы.  Ну а сначала, действительно, надо, чтобы хотя бы 152 пробился.

Вне форума

#1125 13.06.2016 14:15:03

streethunter
Участник
Местоположение: Донецк
Регистрация: 22.06.2015
Кол-во сообщений: 121

Re: Дневник VitalyErmilov

VitalyErmilov написал ранее:

Что будет дальше понятия не имею. Резкое падение началось после публикации опроса по брекситу в пятницу, возможно рынок среагировал избыточно и будет теперь движение вверх. Но, естественно, возможно и дальнейшее снижение. Про серьезное движения вверх можно будет говорить, когда будет пробит уровень 152.311 - цена закрытия пятницы.  Ну а сначала, действительно, надо, чтобы хотя бы 152 пробился.

Движение вниз можно обосновать еще и тем, что скоро будет референдум о выходе Великобритании с ЕС и вот на этом фоне рынок и готовиться к этим новостям!

Вне форума

Понравилось:

Board footer

От создателя BINGURU.NET