Дневник VitalyErmilov

sm197560traider · 28.05.2016 21:24:25

Классный анализ Болли.К нему ещё добавить MACD на старшем ТФ,стохастик на рабочем-вообще суперфильтр получиться.
А вот кофе...три чашки еле хватило :)

VitalyErmilov · 28.05.2016 23:16:28

Укоротил вторй пост, чтобы хватило двух чашек кофе:) Всегда сначала пишу такие посты сумбурно, а потом оптимизирую. Возможно, и еще что-то вырежу.
Стохастик это другая тема, там суть - измерение моментума цены. Достаточно полезная вещь. Он, я считаю, "соответствует" свечному анализу, если проводить аналогии между подходами.

Редактировался VitalyErmilov (28.05.2016 23:45:01)

sm197560traider, IpGuru

VitalyErmilov · 29.05.2016 10:33:11

Интересные ты темы затронул. Появилось пару мыслей, которые потом напишу.

IpGuru

VitalyErmilov · 29.05.2016 14:09:14

В случае высокочастотных сделок на малых таймфреймах, определённость критична. Но, мне как Форекс трейдеру, угадывать направление это дело второстепенное. Я вижу статистическое преимущество в том, чтобы входить в точках, где есть потенциал для движения, и выходить так, чтобы как можно меньше потерять из полученной в сделке прибыли. В этом плане уровни внешних полос Боллинджера интересны. Даже если там не будет отбоя, а произойдёт пробой этого диапазона,то импульс можно будет взять. Для БО смена контекста играет важную роль, там поэтому люди в любом боковике очень осторожно и дозированно торгуют отбои. И Болоинджер не принесёт тут дополнительной определённости в том смысле, что он не покажет как долго продлится эта боковая структура.
Что касается времени и причинно следственной связи, прикольно ты это все связал. Действительно на рынке это особая вещь. Оно мало того что дискретно и действительно можно считать, чтт оно стоит если ничего не происходит. Но вот, мне представляется, что мы никак не сможем свести дискретность до 1 сделки Пети и Васи. Поэтому никогда не будет явной причинно следственной связи в цене. Она всегда останется случайной на всех таймфреймах. Сделки открываются не в реальном времени. Там есть самый малый дискретный "тф", хоть нам и не доступен его график. И в этом самом малом временном промежутке одновременно происходит все равно много пар сделок. И количество этих пар уже определяется совершенно не рыночными факторами. Кто-то решил почесать нос и не попал во временной промежуток. У какого то алгоритма оказался переполнен кэш и он поставил ордер с задержкой уже не в этом "тике". Вот это огромное количество факторов и глобальный разсинхрон и рождает шум и дополнительную случайность на малых тф. Именно поэтому я в корне не согласен, что все таймфреймы одинаковы. И так же отсюда следует что применение свечного анализа на секундах и 1 минутах уж точно совершенно необоснованно. Но отсюда так же следует, что особую роль играют диапазоны - дисперсия, характерная величина шума. И боллинджер можно использовать, но строить калибровать его должны алгоритмы и торговать, наверно, пробои 2 сигм, а не отбои.
Про рынок, вообще, сложно рассуждать, надо бороться с искушением судить со своей колокольни.
В том плане, что нас тянет рассуждать так, как будто рынок создан только для спекулянтов.

Редактировался VitalyErmilov (29.05.2016 15:49:50)

Геныч, Fizalis, IpGuru

VitalyErmilov · 29.05.2016 16:31:50

И если цена учитывает все прошлое, все что на нее повлияло,на мой взгляд, это совершенно не значит, что цена учитывает все. Кроме прошлого много чего есть. Есть еще информация разного рода, появляющаяся неожиданно в настоящем, которая не может быть учтена ценой на момент ее появления. Но она обязательно будет влиять на цену. Есть ожидания будущего, которые подвержены, заблуждениям и иррациональности, на них влияет новая почвляющаяся информация. Спрос и предложение не определяются исключительно прошлым. Как минимум, можно выделить несколько факторов: макроэкономическая ситуация, неожиданные события касающиеся актива напрямую или косвенно, технический фактор(что происходило на графике), психологические эффекты (защитные рефлексы, такие как избыточная реакция и многие другие). А на малых тф на цену влияет несинхронность принятия решений, начала реакции, и времени исполнения. И это важный фактор там.
Очень сложная задача результативно прогнозировать цену и вопрос открыт возможно ли это делать и при каких условиях . Мне то хорошо, я зарабатываю не на прогнозах, а на коротких убытках и более длинных прибылях, на таймфреймах где несинхронгость уже усреднена.
Я понимаю алгоритмический скальпинг по стакану ордеров. Высокочастотный алгоритм будет торговать на случайных или не случайных разностях ордеров в ту или другую сторону, но он видит это число и ему все равно тенденция или нет. А мы гадаем на кофейной гуще, в той или иной степени в любом случае. Поэтому и смещаемся на более высокий тф, чтобы проще отделить шум от сигнала.

На очень малом таймфрейме вообще, на мой взгляд, гораздо меньше влияние именно спроса и предложения. Позиции вверх и вниз выкупает маркетмейкер, Чтобы потом перепродать заинтересованным сторонам и чтобы каждый мог исполнить свою сделку. Такова его функция. Он сам не заинтересован в том или ином направлении. Все это усредняется только таймфреймами выше. Только там можно сказать Вася продал Петя купил. Возможно, это неправильно думать, чтр на секундном графике можно сказать, вот тут медведи, вот тут быки. И это будет иллюзорное объяснение.

Редактировался VitalyErmilov (29.05.2016 17:52:12)

Геныч, IpGuru

VitalyErmilov · 29.05.2016 21:48:51

Интресно было бы, если бы ты потестировал свою систему на дневках. Торговать то конечно нет смысла, если ты приноровился к быстрой торговле, именно это твоё. Мне кажется все таки твоя система заточена именно под малые тф. Но при тестировании можно проверить. А на 15 секундах какая у тебя частота сделок? Насколько часто происходят события по которым входишь?
Ты уверен, что этот закон о поступлении информации в систему и уменьшении энтропии, работает и в таком предельном случае, когда в нее поступает много информационных сигналов нескоррелированных? Чисто интуитивно, энтропия, наоборот, должна увеличиваться.

Редактировался VitalyErmilov (29.05.2016 21:58:29)

IpGuru

VitalyErmilov · 30.05.2016 10:14:47

Интересные мысли, но все таки непонятно насколько твоя модель близка к реальности. Можно приводить контраргументы по отдельным тезисам, но они все равно не исключают того, что ты близок к общей сути. Возможно, на наших таймфреймах действительно преобладают спекулятивные движения и многими участниками рынка, которые совершают трейды не для заработка на разнице курса, на наших масштабах можно пренебречь. В Алгоритмах содержится логика и мотивы, написавших их людей. И тд. Тогда на малых таймфремах можно считать, что рынок принадлежит спекулянтам и рынок является отражением именно спекулятивно настроенного трейдера. Тогда твоя модель будет верна.

Но вот с информацией и энтропией не все однозначно. Есть разная по своей сути и воздействию информация. Есть информация от каждого конкретного звена большой системы. А есть внешняя информация. Первая информация в отсутствии второй рождает энтропию. Это очевидно. А вторая внешняя, ориентирует всю систему, уменьшает энтропиию. Изменяет "броуновскую" информацию отдельных звеньев и упорядочивает ее на время.

Как в большом городе, где у каждого человека есть своя информация, свои цели, свои обстоятельства. И даже идя к одним целям люди этой группы опаздывают, сталкиваются, медлят, идут в разными маршрутами. Энтропия системы увеличивается от индивидуальной информации, исходящей от каждого звена.
Но как только появляется внешняя информация - сообщение, например, о том, что на город из морских глубин движется Годзилла :mad: маршутруты всех людей упорядочиваются, они начинают перенаравляться к ближайшему бомбоубежищу. В итоге все население города занимает позиции в некоторых точках - убежищах. Энтропия системы при этом крайне мала.
Поэтому только значимая внешняя информация способна уменьшать энтропию. Индивидуальная информация звеньев ее увеличивает, хотя бы потому что она не синхронна, а есть еще и разные цели и разное понимание. Отсюда я вижу проблему шума на малых таймфреймах.

Редактировался VitalyErmilov (30.05.2016 10:37:00)

Yau, watality, Alexusboy, Garrus Vakarian, IpGuru

streethunter · 30.05.2016 15:24:11

Ого сколько БуКаВ!!! Осилил все, но со второго раза :) и потратил на это всего чашечку кофа (0,5 л)
Выслушав обе точке зрения Fizalis и VitalyErmilov, пришел к выводу что вы говорите об одном и том же, но на разных языках!
Fizalis-у -ближе высокочастотная торговля (т.к. руки не для скуки, ну и мозгами пошевелить), а VitalyErmilov-у ближе среднечастотная торговля (размеренно наметил точки входа и выхода, ну и подождать пока цена туда дойдет) - на самом деле это ни что иное как привычка и способ мышления (кто то любит раш, а кому то по душе книжечку почитать)!
У каждого в постах есть своя истина и свое объяснение движения цены, вот я себе объясняю так "Направление рынка определяют в большей степени Инсайдеры (те кто торгует по новостям которые еще не попали в массы), а ралли по этому направлению устраивают Маркетме́йкер, Хедж Фонды создают шум на рынке, а частники поднимают пыль"
В любом случае диалог между вами, стоит внимания и является частичкой понимания психологии трейдера!

VitalyErmilov, watality, Aizen, IpGuru

Димка · 31.05.2016 06:27:58

Ну вы блин даете! :) Чувствую себя каким то поверхностным.

redsn0w61

streethunter · 31.05.2016 11:38:40

Виталий! Мне, да и многим другим, интересно следить за твоей торговлей, а ты давно не выкладывал своих ходов и размышлений по поводу цены!!! Ласкаво просымо

Shtet, Noizz, redsn0w61

VitalyErmilov · 31.05.2016 16:09:17

Да, давно не выкладывал ничего по торговле. Это потому что, мало сделок делаю. Рабочие дела не позволяют торговать в обычном режиме, поздно начинаю и из за пропуска выгодных точек воздерживаюсь от входов, а порой и нет возможности следить за ценой. Сегодня, время есть, но тестирую новую идею, которая была навеяна дискуссиями последних дней. Вечером выложу результат.

streethunter, IpGuru

Drako · 31.05.2016 19:51:44

Давно слежу за дневником. Отрадно видеть человека не только слепо торгующего по заветам Гуру, но и пытающегося привнести креатив в торговлю. Респект…

Сам когда-то взял на вооружение уровни процентной ставки, как видимо и Вы, проанализировав труды Сергея Митюкова с его «контрольными зонами». Торгую в чём-то сходным образом. Уровни процентной ставки определяю также как и Вы, но торгую только по паре GBPJPY – и её мне хватает с избытком.

Да пара одна, но работа только с ней повысила мою прибыльность в торговле. По статистике у меня из 10 сделок – 7 выходит в плюс. Прибыль при этом также перекрывает убытки в несколько раз (стопы короткие). Я знаю, что в десяти сделках могу получить 3 стопа, убыток по которым вполне перекроется одной прибыльной сделкой из оставшихся семи, а остальные дадут БОЛЬШУЮ прибыль. Матожидание на моей стороне, а потому разориться практически нереально.

Тем самым я могу торговать с риском до 5% от депозита в одной сделке. Однако если я буду задействовать в торговле несколько пар (например, 5) и «прыгать» с одной на другую – есть вероятность, получения одномоментного проигрыша в 15 сделках подряд. А вот это уже не есть гуд…

Читал последнее обсуждение и получил истинное удовольствие, от научного подхода к трейдингу. Хотя если честно, зачем всё так усложнять? Проторговав на Форекс почти 6 лет, пришёл к выводу, что в торговле работают простые вещи и сама торговля очень проста. Одни и те же принципы работают с успехом на любом таймфрейме.

Вообще, что касается таймфреймов – АБСОЛЮТНО неважно на каком из них торговать. Прямо скажем, я о них порой совсем забываю. Хотя в своей работе всегда использую мультифреймовый анализ. Однако по-сути мне нет разницы, на каком фрейме входить: где увижу возможность для входа – там и вхожу, вот и всё.

Хотя если подходить объективно, то я внутридневной трейдер, и потому мне интересны малые таймфреймы. 85% моих сделок – это минутные графики, ещё 10% - пятиминутки. Ну и оставшиеся 5% - тридцатиминутные графики. Очень редко держу позицию более 1 дня. При этом я не скальпер, а позиционный внутридневной трейдер. К слову мои прибыли это 1 – 2 процентные ставки.

Хм. По поводу шума на малых таймфреймах. Скажу так: возможно, но только не на трендовых парах. Там всё чётко. А любимый пизозн – тот вообще прозрачен и отрабатывает на ура, на любых графиках – даже на тиковых в cTrader.

Единственная вещь, которую всегда следует учитывать – это цена. На Форекс нет данных об объёмах (для простых смертных), а потому в топку. Нет КУКЛА – это сказки, чтобы пугать новичков. Тоже в топку. А вот умные деньжата – ЕСТЬ. И входят они обычно не меньше чем на 4-х часовых графиках и дневках. Потому торгуя на малых таймфреймах – можно не опасаться ни одного, ни другого, ни третьего.

Что стоит учитывать при торговле внутри дня, так это важные новости. А таковых всего-то несколько: процентная ставка, ВВП, инфляция и безработица. Всё! Для GBPJPY даже пресловутый нонфарм – побарабану… Ну и нелишним будет отслеживать мировые новости, а то может нам целый континент ушёл под воду…

Ну а шум на самом деле отделяется просто. Нужно просто знать, где начинать искать точки для входа в сделку. А таковых не так много. Ищем зоны Спроса и Предложения на старшем таймфрейме, и вот вблизи (а то и внутри) этих зон на младшем временном интервале – наши самые безопасные места для входа. Там маленький стоп и большая потенциальная прибыль. И поверьте – минимум шума!

VitalyErmilov, Давид Стрельцов, Noizz, icejune, Yau, Фирсов Алексей, Жека, Ninel, Староверов Алексей, Геныч, IpGuru

Drako · 31.05.2016 20:11:14

VitalyErmilov пишет:

поздно начинаю и из за пропуска выгодных точек воздерживаюсь от входов, а порой и нет возможности следить за ценой.

Хм. Сейчас почти у каждого трейдера сотовый с терминалом. Что мешает торговать с мобильного? Ведь если я правильно понял, то в последнее время Вы перешли на большие таймфреймы. Уровни процентной ставки можно посчитать и на калькуляторе. Я прав?

Если уж и тут засада, то никто не мешает установить алерты, чтобы сообщения приходили на телефон в виде SMS. Прилетело сообщение - открыл терминал, есть вход - открыл сделку. Что может быть проще?

Сам работаю таким образом. Да я торгую на малых таймфреймах, но при этом не пялюсь в монитор целыми днями. А Вам и того проще: можно уделять трейдингу всего несколько минут в день, если торгуете, например, на H4.

Или даже здесь, есть какие-то проблемы?

VitalyErmilov · 31.05.2016 20:19:52

Привет, я тоже последний месяц торгую только GBPJPY, мне нравится в ней невысокая новостная плотность и волатильность хорошая. Раньше еще была EURUSD, но с этой интригой с повышением ставок она стала для меня малопонятной, временно не торгую ее. Но смотрю как индикатор. Насчет таймфрейма, тоже соглашусь. Все воспринимаю в целом, и все равно приходится смотреть на все таймфреймы. Я считаю, главное это сколько пунктов цель и какая волатильность на рынке. В зависимости от этого можно и выбрать наиболее удобный тф для входа.

Drako, IpGuru

VitalyErmilov · 31.05.2016 20:58:01

Первую половину дня пропустил, были хорошие движения. Во вторую решил протестировать новый инструмент на основе линий боллинджера, который пришел в голову на днях. В итоге весьма основательно и плодотворно снял скальп с рынка на пятиминутном графике. В конце дня тоже начались движения, поэтому много пунктов взял:

▼

Вот эти полосы в левой части графика и есть тот самый инструмент, который я называл "сигма-линейка". Это три боллинджера с усреднением по 1 дню и с внешними линиями на расстоянии 1, 2 и 3 сигмы (дисперсии) соотвественно. Один день содержит 288 пятиминутных свечей, поэтому такой и выбран параметр усреднения. Если торговать на 15 минутах, то день будет содержать 96 пятнадцатиминутных свечей, такие параметры усреднения и нужно поставить.

Очень часто бывают нетрендовые дни. В такие дни распределение движений цены - близко к нормальному, и можно использовать сигма-линейку. Она разделяет весь дневной диапазон на промежутки равные дисперсии, между которыми можно торговать, используя малые тф (день то диапазонный, длинных целей не ожидается).
Я отметил внешние границы линейки двумя синими пунктирными уровнями. Как я уже говорил, они находятся на расстоянии трех сигм от среднего значения цены в этот день (малиновая средняя линия боллинджера). Если день нетрендовый, то вероятность отбоя от этих внешних синих пунктирных уровней - 99.7%. От линий на растоянии двух сигм от среднего вероятность отбоя - 95%, и от линий на расстоянии одной сигмы - 68%.

Сначала я скальпировал в "линейке". После того, как стали образовываться падающие свечи большого моментума (были равны по длине примерно сигме - расстоянию между соседними линиями моей линейки ), я понял, что это не просто так, и день может стать трендовым. Быстро сориентировался и вошел в падающие импульсы. После этого цена пробила нижний синий пунктирный уровень, вероятность отбоя от которого в диапазонный день с нормальным распределением 99.7%. Линейка по своему определению перестает работать, если цена пробивает ее внешние уровни. После этого сигнала, я начал усиленно продавать уже используя просто уровни процентных ставок в качестве ориентировочных целей. Торговал по прежнему на 5 минутных потому, что был настроен на скальпинг, а перестраиваться достаточно сложно в течение дня.

▼

Редактировался VitalyErmilov (31.05.2016 22:26:01)

RRR, sm197560traider, Globe, Noizz, Yau, Фирсов Алексей, Жека, Ninel, Lelik, IpGuru

VitalyErmilov · 31.05.2016 21:16:05

Drako пишет:

Хм. Сейчас почти у каждого трейдера сотовый с терминалом. Что мешает торговать с мобильного? Ведь если я правильно понял, то в последнее время Вы перешли на большие таймфреймы. Уровни процентной ставки можно посчитать и на калькуляторе. Я прав?

Drakо, если дела по работе то практически никак, потому что большой ресурс мозга занимает. А с мобильного тоже не очень у меня идет торговля, совсем неудобно. Но приспособиться можно к чему угодно наверно, если другого выбора не будет. Тестировал ipad pro, вот это мне бы подошло. Хорошо работает веб-версия cTrader и трейдинг-вью просто идеально c тач интерфейсом. И экран действительно большой и чувствительный, трейдинг-вью не тормозил (почему то они его сделали так, что много ресурсов потребляет). Такое ощущение было, что можно было бы пользоваться и стационарно парочкой таких вместо компьютеров. Пробовал тоже самое на своем Ipad 2, совсем другое ощущение, близкое к смартфону по неудобству.

IpGuru

sm197560traider · 31.05.2016 21:18:39

VitalyErmilov пишет:

Drako пишет:
Хм. Сейчас почти у каждого трейдера сотовый с терминалом. Что мешает торговать с мобильного? Ведь если я правильно понял, то в последнее время Вы перешли на большие таймфреймы. Уровни процентной ставки можно посчитать и на калькуляторе. Я прав?
Drakо, если дела по работе то практически никак, потому что большой ресурс мозга занимает. А с мобильного тоже не очень у меня идет торговля, совсем неудобно. Но приспособиться можно к чему угодно наверно, если другого выбора не будет. Тестировал ipad pro, вот это мне бы подошло. Хорошо работает веб-версия cTrader и трейдинг-вью просто идеально c тач интерфейсом. И экран действительно большой и чувствительный, трейдинг-вью не тормозил (почему то они его сделали так, что много ресурсов потребляет). Такое ощущение было, что можно было бы пользоваться и стационарно парочкой таких вместо компьютеров. Пробовал тоже самое на своем Ipad 2, совсем другое ощущение, близкое к смартфону по неудобству.

Уж лучше ноутбук ,что тут выдумывать?

Редактировался sm197560traider (31.05.2016 21:19:06)

VitalyErmilov · 31.05.2016 21:23:05

Ноут-бук не так мобильно и нет тач-интерфейса. Я торгую с ноутбука часто, но у меня 15 дюймовый макбук про, это ближе к стационарному компьютеру.

Редактировался VitalyErmilov (31.05.2016 21:39:30)

IpGuru

sm197560traider · 01.06.2016 07:05:59

VitalyErmilov пишет:

Ноут-бук не так мобильно и нет тач-интерфейса. Я торгую с ноутбука часто, но у меня 15 дюймовый макбук про, это ближе к стационарному компьютеру.

Я в принципе не в курсе всех новомодных гаджетов и их возможностей особо.Даже к новым телефонам-смартфонам мой интерес пропал,когда они перестали помещаться в карман джинсов :) .

Drako

VitalyErmilov · 01.06.2016 11:19:13

Ничего не поделаешь, за большие экраны приходится платить уменьшением мобильности. Но возможности по сравнению теми с сименсами, которые помещались в карманы, выросли кардинально

IpGuru

Drako · 01.06.2016 11:27:42

VitalyErmilov пишет:

Drakо, если дела по работе то практически никак, потому что большой ресурс мозга занимает. А с мобильного тоже не очень у меня идет торговля, совсем неудобно. Но приспособиться можно к чему угодно наверно, если другого выбора не будет. Тестировал ipad pro, вот это мне бы подошло. Хорошо работает веб-версия cTrader и трейдинг-вью просто идеально c тач интерфейсом. И экран действительно большой и чувствительный, трейдинг-вью не тормозил (почему то они его сделали так, что много ресурсов потребляет). Такое ощущение было, что можно было бы пользоваться и стационарно парочкой таких вместо компьютеров. Пробовал тоже самое на своем Ipad 2, совсем другое ощущение, близкое к смартфону по неудобству.

Так, а теперь, чтобы не быть голословным, расскажу, как поступаю я.

1. Утром делаю анализ рынка на ближайшие несколько часов на своём ноутбуке:

• Определяю области Спроса и Предложения по свингам на 4-х часовом графике. Смотрю, какие из них пробиваются – в эту сторону глобальный тренд на Н4. Также смотрю, где в данный момент времени находится цена относительно тренда на дневном графике (в импульсе или коррекции).

• Определяю важные области Спроса и Предложения на 30-минутном графике. Также смотрю где цена относительно Н4: если в коррекции – на сильные движения рассчитывать вряд ли стоит. Если в импульсе (тем более, ближе к началу) – могу держать сделку более одного дня.

Здесь надо понимать одну вещь: тренды всегда движутся между областями спроса и предложения старшего таймфрейма. Иначе говоря: вторые – причины разворота первых. Потому, если на 30-минутках пробиваются зоны Предложения (тренд вверх) – я буду стараться работать преимущественно вверх на М1-М5. Однако до тех пор, пока цена не дойдёт до зоны Предложения на Н4. Вот здесь возможен разворот (либо коррекция) на М30, и я могу поискать возможности для продаж.

• После этого обычно спускаюсь на М5 и смотрю, как развивается ситуация там относительно локального тренда на М30 (для меня что-то типа среднесрочки). Отмечаю зоны там и смотрю, как меняется моментум (скорость цены) при подходе к 30-минутным зонам.

2. После этого заношу в блокнот значимые значения цены (границы зон на Н4 и М30) и хожу до этого сервиса: http://www.alertfx.com/ (да простят меня модераторы, ибо не реклама, а реально полезная вещь для трейдинга - может кому и пригодится).

Там я ставлю алерты на интересных для меня уровнях и занимаюсь своими делами. Компьютер при этом спокойно можно вырубить. Как только цена достигнет установленного мной значения – мне на сотовый прилетит SMS. Для этого достаточно иметь двухсимочный смартфон, со второй симкой от BeeLine.

3. Вот только тогда я и начинаю искать возможности для входа в сделку. Хотя на это также уходит какое-то время: я смотрю пока не сформируется триггер для входа на М1 и вхожу в торги. Правда, торгую-то я в основном опять-таки с ноутбука (у меня он 11 дюймов), но иногда и со своего «задрипанного» телефона. Там уже и размечать-то ничего не нужно: смотрю только триггер. Увидел – вошёл в сделку.

Ну вот, как-то так. Именно по этой причине я отказался от индикаторов и торгую только по горизонтальным уровням (зонам) ибо только такой метод торговли позволяет выставлять мне оповещения от определённых мной значений цены. И опять же, горизонтальные уровни - это именно значения цены и настроение участников рынка, а потому они логичны...

Редактировался Drako (01.06.2016 11:31:20)

VitalyErmilov, ilni, Noizz, СВЕТА, Yau, Фирсов Алексей, Жека, Ninel, Геныч, IpGuru

VitalyErmilov · 01.06.2016 11:29:56

Сегодня день (смешение дневной средней цены) имеет явный уклон вниз, если смотреть на мои линии болленджера. Распределение уже не может считаться нормальным. Но, как видно из предыдущих импульсов, цена спускается между первой второй линией моей линейки, то есть в пространстве от первой до второй сигмы от дневного среднего. Спускается она на высоту ровно равную сигме, которая сегодня соответствует двум процентным ставкам.
Если статистика движения не изменится то можно ожидать два варианта спуска (две правые пунктирные стрелки через 1.5 или 3 часа примерно). Если статистика изменится и будет пробита линии двух сигм, то это будет говорить о усилении силы тренда вниз. И нужно будет пытаться поймать вертикальный безкоррекционный импульс вниз. Но это событие меньше по вероятности, чем продолжении того темпа спуска, который был раньше, через коррекции.

▼

Вот такие мысли. Мне нравится то, что эта линейка может позволить "измерить" вероятность пробоя данного уровня в данный момент, c точки зрения законов статистики. Конечно, не до числовых значений, потому что распределение дня с уклоном вниз не является нормальным, но все же позволяет оценить ее и сравнить с другими вариантами. И понять когда статистика дня начинает нарушаться и следует ожидать особо резкого импульса.

Редактировался VitalyErmilov (01.06.2016 12:33:22)

Drako, Alexusboy, RRR, IpGuru

Drako · 01.06.2016 11:51:31

Отлично. Сам когда-то давно торговал используя в торговле три Боллинжера с отклонениями 1,2 и 3. Стратегию выудил из Интернета. Называлась она "Полное затухание". Также игрался с разными периодами и в целом получалось иногда неплохо. Однако на некоторых участках рынка она сливала. К тому же для разных пар, из-за различной волатильности - приходилось использовать различные периоды. Универсальности не получилось.

Однако если не торговать по ней напрямую, а использовать её как фильтр для принятия решения, да ещё вкупе с процентными ставками :P , думаю должна получиться нехилая ТС.

Редактировался Drako (01.06.2016 11:54:08)

VitalyErmilov, IpGuru

VitalyErmilov · 01.06.2016 12:08:02

Drako, очень нравится твой подход, как ты системно и просто все выстроил и описал. Можно многое перенять в плане процесса. Я сейчас делаю упор на эксперименты, но когда буду торговать в качестве основного заработка, думаю, выстрою процесс очень похожим образом. За сервис алертов спасибо, протестирую. В моей торговле основное это тоже анализ взаимодействий с уровнями и изменений моментума цены на разных таймфреймах.

Редактировался VitalyErmilov (01.06.2016 12:36:37)

IpGuru

VitalyErmilov · 01.06.2016 12:19:24

Drako, а я просто решил усреднять по одному дню (на 15 минутном графике на 96 свечей, на 5 минутном графике 288 свечей) И использовать три боллинджера, как линейку для определения "резкости внутриднивных движений" относительно дневного среднего. Чтобы понимать, когда характер движения остается в прежнем статистическом диапазоне, а когда начинает реализовываться менее вероятное событие и цена выходит в другой статистический диапазон. Линейка не будет давать сигнала, но показывать, когда именно происходит менее вероятное событие и чего можно ожидать в случае этого сценария. Основной сигнал для меня все равно это пробой или отбой от уровня по тренду.

Редактировался VitalyErmilov (01.06.2016 12:36:45)

IpGuru

Форум Бингуру

Объявление

#1026 28.05.2016 21:24:25

Re: Дневник VitalyErmilov

#1027 28.05.2016 23:16:28

Re: Дневник VitalyErmilov

#1028 29.05.2016 10:33:11

Re: Дневник VitalyErmilov

#1029 29.05.2016 14:09:14

Re: Дневник VitalyErmilov

#1030 29.05.2016 16:31:50

Re: Дневник VitalyErmilov

#1031 29.05.2016 21:48:51

Re: Дневник VitalyErmilov

#1032 30.05.2016 10:14:47

Re: Дневник VitalyErmilov

#1033 30.05.2016 15:24:11

Re: Дневник VitalyErmilov

#1034 31.05.2016 06:27:58

Re: Дневник VitalyErmilov

#1035 31.05.2016 11:38:40

Re: Дневник VitalyErmilov

#1036 31.05.2016 16:09:17

Re: Дневник VitalyErmilov

#1037 31.05.2016 19:51:44

Re: Дневник VitalyErmilov

#1038 31.05.2016 20:11:14

Re: Дневник VitalyErmilov

#1039 31.05.2016 20:19:52

Re: Дневник VitalyErmilov

#1040 31.05.2016 20:58:01

Re: Дневник VitalyErmilov

#1041 31.05.2016 21:16:05

Re: Дневник VitalyErmilov

#1042 31.05.2016 21:18:39

Re: Дневник VitalyErmilov

#1043 31.05.2016 21:23:05

Re: Дневник VitalyErmilov

#1044 01.06.2016 07:05:59

Re: Дневник VitalyErmilov

#1045 01.06.2016 11:19:13

Re: Дневник VitalyErmilov

#1046 01.06.2016 11:27:42

Re: Дневник VitalyErmilov

#1047 01.06.2016 11:29:56

Re: Дневник VitalyErmilov

#1048 01.06.2016 11:51:31

Re: Дневник VitalyErmilov

#1049 01.06.2016 12:08:02

Re: Дневник VitalyErmilov

#1050 01.06.2016 12:19:24

Re: Дневник VitalyErmilov

Подвал доски