#1026 20.05.2016 19:36:29

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,142

Re: Дневник VitalyErmilov

Закрыл шорт по GBPJPY  +50.1 пункта

Скрытый текст

SKACANNYEFAILY8.png

Вне форума

Понравилось:

#1027 25.05.2016 13:04:37

streethunter
Участник
Местоположение: Донецк
Регистрация: 22.06.2015
Кол-во сообщений: 121

Re: Дневник VitalyErmilov

Скрытый текст
streethunter написал ранее:
VitalyErmilov написал ранее:

На H4 GBPJPY формируется свеча с большим моментумом, но я пока не рассматриваю возможности для лонга. Более нацелен на шорт. Цена подходит к 2 месячной линии тренда на моем графике. Кроме того свеча с большим моментумом после тренда может означать его окончание, а не усиление. Посмотрю что будет через 1.5 часа, когда закроется текущая свеча H4.

Мне кажется, что цена устремилась в лонг до 162.000 и вот тут то можно искать шорт!? Какие мысли?

Вот и достигло моей цели в 162.000 smile надо зарабатывать на депо FX (взял бы 450 пунктов, правда за 8 дней)
Можно было бы открыть сделку одну до цели 162.000 и в ходе движения еще пару на которых можно было бы заработать примерно столько же! Итог был бы 900 пунктов за 8 дней   neutral

Отредактировано streethunter (25.05.2016 13:10:45)

Вне форума

Понравилось:

#1028 25.05.2016 16:22:37

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,142

Re: Дневник VitalyErmilov

А можно еще и на демо-счете торговать, пока зарабатываешь на депозит.

Вне форума

Понравилось:

#1029 26.05.2016 06:26:49

streethunter
Участник
Местоположение: Донецк
Регистрация: 22.06.2015
Кол-во сообщений: 121

Re: Дневник VitalyErmilov

VitalyErmilov написал ранее:

А можно еще и на демо-счете торговать, пока зарабатываешь на депозит.

Я уже месяц над этим думаю, но руки не как не доходили, а вот сейчас твердо решил выбрать брокера и открыть Демо на FX! Работам!

Вне форума

#1030 26.05.2016 08:04:46

streethunter
Участник
Местоположение: Донецк
Регистрация: 22.06.2015
Кол-во сообщений: 121

Re: Дневник VitalyErmilov

Виталий! Скажи, через какого брокера ты работаешь и на какой платформе? Я то понимаю что для демо все равно какого брокера использовать, но с заделом на будущее хотелось бы сразу привыкнуть к особенностям того или иного брокера!

Вне форума

#1031 26.05.2016 09:56:47

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,142

Re: Дневник VitalyErmilov

У fxpro, через сTrader. Я активно и их демосчетами пользуюсь для тестирования альтернативных стратегий. Все достаточно удобно.

Вне форума

Понравилось:

#1032 26.05.2016 10:05:40

Shtet
Заблокированный
Местоположение: Беларусь
Регистрация: 24.11.2015
Кол-во сообщений: 270

Re: Дневник VitalyErmilov

Fxpro один из самых самых, очень удобный, все понятно интуитивно

Вне форума

Понравилось:

#1033 28.05.2016 13:11:02

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,142

Re: Дневник VitalyErmilov

Про подбор параметров индикаторов.

В разделе болталка была затронута тема индикаторов, я подумал и захотел написать еще пару мыслей, по поводу индикаторов и их параметров. Все это только мое мнение, я могу где-то ошибаться, но я изучал математическую статистику и большинство из того, что я напишу представляется мне объективными фактами.  Пара мыслей вылилась в большой текст, поэтому чтобы дочитать до конца, возможно, прийдется запастись терпением и чашкой крепкого кофе.

Что такое индикаторы, почему они "не работают"

Индикаторы типа боллинджера и скользящих средних, на самом деле это ни что иное, как статистические упрощенные модели движения цены.  А статистические модели, по своей сути, не имеют никакой ценности, без подстройки под контекст (под ближайшие данные в случае краткосрочной форекс торговли). Применять их с параметрами по умолчанию, на самом деле, в высшей степени наивно. Точно так же, как откручивать гайку ключом совершенно неподходящего размера. "Индустрия обучения сливанию" вселяет в нас мысль, что параметры по умолчанию это некие магические параметры, которые методом черного ящика, непонятно как, но будут откручивать все гайки, которые встретятся на любом рынке.  Итак, первый тезис, я считаю, параметры индикаторов по умолчанию, как правило, использовать не надо.
Однако, я вижу все-таки один довод, почему стоит смотреть и на параметры по умолчанию периодически. Факт в том, что они исторически сложились (хотя использовались авторами совсем для другого контекста и других рынков), но, тем не менее на них, по инерции, возможно, смотрит большое количество людей.  Это несомненно иррациональное и неправильное поведение, но в трейдинге важно учитывать и  так называемую "психологию" - то что видят другие и как они это вероятнее всего интерпретируют. И тут без разницы, рационально или нет, если все думают одно и тоже - это случится на рынке. Как Андрей написал - "самоисполняющееся пророчество".
Я вижу этот довод, но есть и сомнение. И наверно все же оно перевешивает этот довод. Дело в том что, я совсем не уверен, что большое количество людей на рынке смотрит того же боллинджера 20. Я имею в виду тех людей, которые влияют на движения цены реально. Мы-то, новички, конечно, смотрим, но строго говоря, нас с вами просто нет на рынке.
Так называемая "толпа" это не мы, а мелкие хедж-фонды "100 тыс - 1 млн долларов" в управлении. Это про них говорят, что 80% уходят с рынка, а не про нас. Про нас статистики никакой нет. 
Кстати, если что, хедж-фонды уходят с рынка не потому, что проигрывают свой депозит, а в том случае, если они не могут получить доход выше безрисоковой процентной ставки, или не удовлетворяют своих клиентов какими-то другими аспектами качества своей работы. Одним словом, "толпа" уходит c рынка совершенно не потому, что сливает депозит в 1 млн долларов, а потому что их бизнес оказался нерентабельным. Закрывшийся мелкий хедж фонд мог потерять пару процентов по итогам года или даже заработать 5% за год, но в итоге закрыться по бизнес причинам. Прибыль не компенсирует затраты на ее получение. Там бывают конечно и существенные потери, но вот такие бизнес причины превалируют. Они объективно более "умные деньги" по сравнению с нами. Сливаем депозиты, по всей видимости, только мы - жестко недокапитализированные трейдеры, вынужденные идти на большой риск, чтобы заработать что-то заметное. И к тому-же напичканные "обучением" диллерских центров, которое только создает иллюзии, вместо понимания и каких-то навыков. Отсюда, на мой взгляд, и жесткое отторжение в нашей среде индикаторов и безоговорочный переход к темам свечного анализа. Мы применяем индикаторы не как модели, а как черный ящик. В этом основная причина, того что они "не работают", "отражают лишь прошлое" и так далее.

Как делают алгоритмы "умных денег"

Мелкие и средние квант-хеджфонды, которые делают стабильно деньги и используют для этого алгоритмы на основе боллинджера и других индикаторов, делают это гораздо хитрее. Параметры их индикаторов (они-то понимают, что это статистические модели, которые нужно подогнать к реальности и своим целям) находятся динамически, при помощи комбинации продвинутых алгоритмов, таких как линейная регрессия, оптимизация, логистическая регрессия и тд. Они так же просчитывают, на каких промежутках исторических данных оптимально делать эту подгонку индикаторов, с какой частотой и при каких условиях проводить перекалибровку и тд, чтобы эти индикаторы давали краткосрочные прогнозы, которые позволят им заработать. Конечно, может учитываться и другая информация, такая как, например, высокоскоростные новости с кодами положительности и отрицательности новости (которые естественно не бесплатны). Могут учитываться корреляции с чем-то. И в итоге все это в совокупности порождает работающую систему.

Как можем делать мы

Но хорошая новость в том, что это всё только звучит сложно, а на самом деле кое-что из этого мы можем сделать и на глаз, при помощи нашего мозга. Например, подобрав параметры того же боллинджера или мысленно продлив его границу, наш мозг проведет оптимизацию и линейную регрессию, интерполяцию.. Или мысленно продлив скользящее среднее.  Мы действительно можем делать эти вещи, хоть если бы увидели алгоритм  аналогичных действий для компьютера, он бы поверг нас в глубокий шок. Я не говорю, что мы можем тягаться с продвинутыми алгоритмами, которые анализируют огромные объемы информации моментально. Но мы можем и должны пытаться осмысленно настраивать параметры наших инструментов, а не надеяться на непонятно что. Или же не настраивать, но искать контекст, где эти инструменты будут работать нужным нам образом. Тот же боллинджер с параметрами по умолчанию может работать на отбой от границ, когда цена находится в боковике. Иногда, переключившись между таймфремами, мы можем найти тот, на котором боковая структура таких размеров, что боллинджер с классическими параметрами будет работать. Фактически это случайное совпадение, которое мы осмысленно нашли.  Но эффективней, на мой взгляд, подойти к использованию индикаторов по-другому - пытаться подстраивать параметры под текущую ситуацию.
Следующим постом сейчас напишу немного конкретики о том, как я вижу подстройку параметров статистических моделей, которые мы используем (индикаторов).

Отредактировано VitalyErmilov (28.05.2016 23:16:01)

Вне форума

#1034 28.05.2016 17:07:06

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,142

Re: Дневник VitalyErmilov

Условия, при которых будет работать "отбой от границ боллинджера" и возвращение к среднему

Итак, мы понимаем, если цена уходит слишком далеко от нашей модели цены - от скользящего среднего, то вероятно возвращение к нему. Но логично, что это будет ярко выражено, если скользящее среднее само не начнет резко двигаться к ушедшей от него цене. Скользящее средние смещается вместе с ценой, когда промежуток усреднения мал. Поэтому важно для сделок на возвращение к среднему выбирать достаточно долгосрочное скользящее среднее, которое будет пологим или практически горизонтальным. Так же в этом случае нам могут помочь найти точки разворота внешние линии боллинджера. Ниже это будет проиллюстрировано на примерах.

Если средняя линия боллинджера горизонтальна или полога, то значит у цены на масштабе этого усреднения нет ярко выраженного направления. Распределение колебаний цены в этом случае будет близким к, так называемому, нормальному распределению.  Из фундаментального закона о нормальном распределении следует что, 95% времени случайная величина (т.е. цена) будет проводить в промежутке ограниченном сверху и снизу расстояниями двух дисперсий этой случайной величины.  Именно на этом расстоянии находятся внешние линии боллигджера. При идеальном боковике с нормальным распределением, мы имели бы 95% вероятность отбоя от них. В реальных условиях, таких как каналы со слабым улоном и неидеальные боровики, распределение движения цены будет, отличается от нормального. Но вероятность отбоя в таких условиях может быть близка к 70-90%, что, мне кажется, вполне интересно для применения.

Пример настройки параметров

В качестве иллюстрации, текущая ситуация по GBPJPY, и боллинджер с параметрами по умолчанию - параметр усреднения 20:

Скрытый текст

ac075fa5502dedbba5a48bfd7950af28.png

Видно, что средняя линяя сильно колеблется вместе с ценой. Какое уж тут "возвращение цены к среднему", если это среднее настолько краткосрочное, что само к цене подойдет? Кроме того, очевидно, от границ такого боллинджера торговать бесполезно. Смотрите, сколько раз цена не отбивается, а просто начинает идти вдоль границы "отодвигая" ее (синие овалы).
Итак, если боллинджер выглядит, как причудливые огурцы, а средняя линяя идет волнами повторяя колебания цены - параметры не подходят для торговли возврата к среднему. Можно, конечно, извлекать, определенную полезную информацию, но только не торговать отбой.

А вот тот же самый график и пример настроек боллинджера, когда можно торговать отбои от его границ. Здесь средняя линия боллинджера имеет параметр 90 а не 20.

Скрытый текст

df2d6f58ca1625151980a3c9158e25ce.png

Видно, что тут средняя линия почти горизонтальна. Ширина боллинджера соотвествует, тем движениям подобные которым мы хотим взять в ближайшем будущем. Причем среднее не бегает за ценой, а сама цена уходит от среднего и возвращается. Отбои от границ действительно приводят к возвращению (синие стрелки).  То есть, если полосы боллинджера выглядят, как уровни п/с, средняя линяя тоже, значит параметры подобраны верно, для данного типа сделок.  Можно торговать отбой от них и возвращение к среднему. Пробой таких уровней тоже не случаен, а может быть явным сигналом.

Еще один пример настройки параметров

Действительно, иногда на валютную пару можно поставить боллинджера с параметрами по умолчанию, и они случайно подойдут под контекст и масштабы боковой структуры на рынке впишутся в боллинджер с этими параметрами. Но, как я говорил выше, это будет случайное попадание. И эти параметры будут, скорее всего, неоптимальными для торговли. Посмотрим на еще один пример, 30-минутный график GBPJPY в боковике.
Ставим классический боллинджер c параметром усреднения 20:

Скрытый текст

e3a9a28dc37359c71d1be848cad1868b.png

Вроде все нормально и среднее особо никуда не двигается, но на практике торговать будет практически невозможно. В начале боковика боллинджер узок, потом образуется всплеск и цена "сдвигает" его границу. Если бы мы входили там на отбой, это активировало бы стопы, и на БО тоже был бы минус. Далее цена то отражается, то выходит тенями за границу. А это все легко может привести к неуспешным сделкам или к плохому входу, в лучшем случае к пропуску входа.

Если взять параметр усреднения в боллинджере побольше - 60, увидим такую картину:

Скрытый текст

5623ea5971c79b220ea58bc8c5ec276d.png

Границы боллинджера выглядят, как линии поддержки и сопротивления. Первый всплеск мы конечно бы не взяли. Но после него данный канал сформировался и мы могли взять хороший значимый отбой от границы боллинджера, без лишних переторговок. А потом еще мы бы и увидели свечу которая с большим моментумом пробила нижний "уровень" боллинджера. Это был бы заметный и ясный аргумент за возможное изменение контекста и пробой боковой структуры. 

Индикаторы и уровни - во многом одно и тоже

Получается интересное следствие. Поскольку надо подстраивать индикаторы под текущие рыночные структуры и под тип нашей сделки, по сути, получается применить индикатор это тоже самое, что и нарисовать уровни. Теряется то самое "преимущество", которому нас учили - "поставил индикатор и торгуй". Теперь еще надо и параметры подстраивать под максимумы и минимумы на графиках. И это все следствие закона о том, что бесплатных ланчей не бывает, как и волшебной кнопки "бабло". 
В конечном счете, все это подтверждает мысль, что многие подходы в трейдинге, которые кажутся противоположными, это просто разный взгляд на одно и тоже. И один подход может быть сведен к другому. И вопрос не в том, что лучше и эффективнее, а кому какое представление удобнее и нагляднее.
И верхние границы боллинджера можно рассматривать в этом смысле, как математическую модель уровней поддержки и сопротивления, которые тоже надо "чертить" подстраивая параметры индикатора под структуру, которую сформировала цена на графике.  А скользящее среднее, как "уровень баланса", на котором повышена вероятность обнаружить цену в ближайшем будущем. И так же можно торговать отбои и пробои таких уровней, и применять для этого весь арсенал, включая свечной анализ.
Алгоритмам легко и естественно оперировать именно такими индикаторными "уровнями", которые рассчитываются, а не строятся визуально. Считаю, нам тоже они могут дать определенные торговые идеи.

Отредактировано VitalyErmilov (28.05.2016 23:38:54)

Вне форума

#1035 28.05.2016 20:24:25

sm197560traider
Участник
Местоположение: Россия
Регистрация: 06.01.2016
Кол-во сообщений: 1,794

Re: Дневник VitalyErmilov

Классный анализ Болли.К нему ещё добавить MACD на старшем ТФ,стохастик на рабочем-вообще суперфильтр получиться.
А вот кофе...три чашки еле хватило smile

Вне форума

#1036 28.05.2016 22:16:28

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,142

Re: Дневник VitalyErmilov

Укоротил вторй пост, чтобы хватило двух чашек кофе:) Всегда сначала пишу такие посты сумбурно, а потом оптимизирую. Возможно, и еще что-то вырежу.
Стохастик это другая тема, там суть - измерение моментума цены. Достаточно полезная вещь. Он, я считаю, "соответствует" свечному анализу, если проводить аналогии между подходами.

Отредактировано VitalyErmilov (28.05.2016 22:45:01)

Вне форума

Понравилось:

#1037 29.05.2016 09:33:11

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,142

Re: Дневник VitalyErmilov

Интересные ты темы затронул. Появилось пару мыслей, которые потом напишу.

Вне форума

#1038 29.05.2016 13:09:14

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,142

Re: Дневник VitalyErmilov

В случае высокочастотных сделок на малых таймфреймах, определённость критична. Но, мне как Форекс трейдеру, угадывать направление это дело второстепенное. Я вижу статистическое преимущество в том, чтобы входить в точках, где есть потенциал для движения, и выходить так, чтобы как можно меньше потерять из полученной в сделке прибыли. В этом плане уровни внешних полос Боллинджера интересны. Даже если там не будет отбоя, а произойдёт пробой этого диапазона,то импульс можно будет взять. Для БО смена контекста играет важную роль, там поэтому люди в любом боковике очень осторожно и дозированно торгуют отбои. И Болоинджер не принесёт тут дополнительной определённости в том смысле, что он не покажет как долго продлится эта боковая структура.
Что касается времени и причинно следственной связи, прикольно ты это все связал. Действительно на рынке это особая вещь. Оно мало того что дискретно и действительно можно считать, чтт оно стоит если ничего не происходит. Но вот, мне представляется, что мы никак не сможем свести дискретность до 1 сделки Пети и Васи. Поэтому никогда не будет явной причинно следственной связи в цене. Она всегда останется случайной на всех таймфреймах.  Сделки открываются не в реальном времени. Там есть самый малый дискретный "тф", хоть нам и не доступен его график. И в этом самом малом временном промежутке одновременно происходит все равно много пар сделок.  И количество этих пар уже определяется совершенно не рыночными факторами. Кто-то решил почесать нос и не попал во временной промежуток. У какого то алгоритма оказался переполнен кэш и он поставил ордер с задержкой уже не в этом "тике". Вот это огромное количество факторов и глобальный разсинхрон и рождает шум и дополнительную случайность на малых тф. Именно поэтому я в корне не согласен, что все таймфреймы одинаковы. И так же отсюда следует что применение свечного анализа на секундах и 1 минутах уж точно совершенно необоснованно. Но отсюда так же следует, что особую роль играют диапазоны - дисперсия, характерная величина шума. И боллинджер можно использовать, но строить калибровать его должны алгоритмы и торговать, наверно, пробои 2 сигм, а не отбои.
Про рынок, вообще, сложно рассуждать, надо бороться с искушением судить со своей колокольни.
В том плане, что нас тянет рассуждать так, как будто рынок создан только для спекулянтов.

Отредактировано VitalyErmilov (29.05.2016 14:49:50)

Вне форума

Понравилось:

#1039 29.05.2016 15:31:50

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,142

Re: Дневник VitalyErmilov

И если цена учитывает все прошлое, все что на нее повлияло,на мой взгляд, это совершенно не значит, что цена учитывает все. Кроме прошлого много чего есть. Есть еще информация разного рода, появляющаяся неожиданно в настоящем, которая не может быть учтена ценой на момент ее появления. Но она обязательно будет влиять на цену. Есть ожидания будущего, которые подвержены, заблуждениям и иррациональности, на них влияет новая почвляющаяся информация. Спрос и предложение не определяются исключительно прошлым. Как минимум, можно выделить несколько факторов: макроэкономическая ситуация, неожиданные события касающиеся актива напрямую или косвенно, технический фактор(что происходило на графике), психологические эффекты (защитные рефлексы, такие как избыточная реакция и многие другие). А на малых тф на цену влияет несинхронность принятия решений, начала реакции, и времени исполнения. И это важный фактор там.
Очень сложная задача результативно прогнозировать цену и вопрос открыт возможно ли это делать и при каких условиях . Мне то хорошо, я зарабатываю не на прогнозах, а на коротких убытках и более длинных прибылях, на таймфреймах где несинхронгость уже усреднена.
Я понимаю алгоритмический скальпинг по стакану ордеров. Высокочастотный алгоритм будет торговать на случайных или не случайных разностях ордеров в ту или другую сторону, но он видит это число и ему все равно тенденция или нет. А мы гадаем на кофейной гуще, в той или иной степени в любом случае. Поэтому и смещаемся на более высокий тф, чтобы проще отделить шум от сигнала.

На очень малом таймфрейме вообще, на мой взгляд,  гораздо меньше влияние именно спроса и предложения. Позиции вверх и вниз выкупает маркетмейкер, Чтобы потом перепродать заинтересованным сторонам и чтобы каждый мог исполнить свою сделку. Такова его функция. Он сам не заинтересован в том или ином направлении. Все это усредняется только таймфреймами выше. Только там можно сказать Вася продал Петя купил. Возможно, это  неправильно думать, чтр на секундном графике можно сказать, вот тут медведи, вот тут быки. И это будет иллюзорное объяснение.

Отредактировано VitalyErmilov (29.05.2016 16:52:12)

Вне форума

Понравилось:

#1040 29.05.2016 20:48:51

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,142

Re: Дневник VitalyErmilov

Интресно было бы, если бы ты потестировал свою систему на дневках. Торговать то конечно нет смысла, если ты приноровился к быстрой торговле, именно это твоё. Мне кажется все таки твоя система заточена именно под малые тф. Но при тестировании можно проверить. А на 15 секундах какая у тебя частота сделок? Насколько часто происходят события по которым входишь?
Ты уверен, что этот закон о поступлении информации в систему и уменьшении энтропии, работает и в таком предельном случае, когда  в нее поступает много информационных сигналов нескоррелированных? Чисто интуитивно, энтропия, наоборот, должна увеличиваться.

Отредактировано VitalyErmilov (29.05.2016 20:58:29)

Вне форума

#1041 30.05.2016 09:14:47

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,142

Re: Дневник VitalyErmilov

Интересные мысли, но все таки непонятно насколько твоя модель близка к реальности. Можно приводить контраргументы по отдельным тезисам, но они все равно не исключают того, что ты близок к общей сути. Возможно, на наших таймфреймах действительно преобладают спекулятивные движения и многими участниками рынка, которые совершают трейды не для заработка на разнице курса, на наших масштабах можно пренебречь. В Алгоритмах содержится логика и мотивы, написавших их людей. И тд. Тогда на малых таймфремах можно считать, что рынок принадлежит спекулянтам и рынок является отражением именно спекулятивно настроенного трейдера. Тогда твоя модель будет верна.

Но вот с информацией и энтропией не все однозначно. Есть разная по своей сути и воздействию информация. Есть информация от каждого конкретного звена большой системы. А есть внешняя информация.  Первая информация в отсутствии второй рождает энтропию. Это очевидно. А вторая внешняя, ориентирует всю систему, уменьшает энтропиию. Изменяет "броуновскую" информацию отдельных звеньев и упорядочивает ее на время. 

Как в большом городе, где у каждого человека есть своя информация, свои цели, свои обстоятельства.  И даже идя к одним целям люди этой группы опаздывают, сталкиваются, медлят, идут в разными маршрутами. Энтропия системы увеличивается от индивидуальной информации, исходящей от каждого звена.
Но как только появляется внешняя информация - сообщение, например, о том, что на город из морских глубин движется Годзилла mad маршутруты всех людей упорядочиваются, они начинают перенаравляться к ближайшему бомбоубежищу. В итоге все население города занимает позиции в некоторых точках - убежищах. Энтропия системы при этом крайне мала.
Поэтому только  значимая  внешняя информация способна уменьшать энтропию. Индивидуальная информация звеньев ее увеличивает, хотя бы потому что она не синхронна, а есть еще и разные цели и разное понимание. Отсюда я вижу проблему шума на малых таймфреймах.

Отредактировано VitalyErmilov (30.05.2016 09:37:00)

Вне форума

Понравилось:

#1042 30.05.2016 14:24:11

streethunter
Участник
Местоположение: Донецк
Регистрация: 22.06.2015
Кол-во сообщений: 121

Re: Дневник VitalyErmilov

Ого сколько БуКаВ!!! Осилил все, но со второго раза smile и потратил на это всего чашечку кофа (0,5 л)
Выслушав обе точке зрения Fizalis и VitalyErmilov, пришел к выводу что вы говорите об одном и том же, но на разных языках!
Fizalis-у -ближе высокочастотная торговля (т.к. руки не для скуки, ну и мозгами пошевелить), а  VitalyErmilov-у ближе среднечастотная торговля (размеренно наметил точки входа и выхода, ну и подождать пока цена туда дойдет) - на самом деле это ни что иное как привычка и способ мышления (кто то любит раш, а кому то по душе книжечку почитать)!
У каждого в постах есть своя истина и свое объяснение движения цены, вот я себе объясняю так "Направление рынка определяют в большей степени Инсайдеры (те кто торгует по новостям которые еще не попали в массы), а ралли по этому направлению устраивают Маркетме́йкер, Хедж Фонды создают шум на рынке, а частники поднимают пыль"
В любом случае диалог между вами, стоит внимания и является частичкой понимания психологии трейдера!

Вне форума

Понравилось:

#1043 31.05.2016 05:27:58

Димка
"Нужно больше золота"
Местоположение: Севастополь
Регистрация: 14.10.2015
Кол-во сообщений: 377

Re: Дневник VitalyErmilov

Ну вы блин даете! smile Чувствую себя каким то поверхностным.

Вне форума

Понравилось:

#1044 31.05.2016 10:38:40

streethunter
Участник
Местоположение: Донецк
Регистрация: 22.06.2015
Кол-во сообщений: 121

Re: Дневник VitalyErmilov

Виталий! Мне, да и многим другим, интересно следить за твоей торговлей, а ты давно не выкладывал своих ходов и размышлений по поводу цены!!! Ласкаво просымо

Вне форума

Понравилось:

#1045 31.05.2016 15:09:17

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,142

Re: Дневник VitalyErmilov

Да, давно не выкладывал ничего по торговле. Это потому что, мало сделок делаю. Рабочие дела не позволяют торговать в обычном режиме, поздно начинаю и из за пропуска выгодных точек воздерживаюсь от входов, а порой и нет возможности следить за ценой.  Сегодня, время есть, но тестирую новую идею, которая была навеяна дискуссиями последних дней.  Вечером выложу результат.

Вне форума

Понравилось:

#1046 31.05.2016 18:51:44

Drako
Участник
Регистрация: 31.05.2016
Кол-во сообщений: 32

Re: Дневник VitalyErmilov

Давно слежу за дневником. Отрадно видеть человека не только слепо торгующего по заветам Гуру, но и пытающегося привнести креатив в торговлю. Респект…

Сам когда-то взял на вооружение уровни процентной ставки, как видимо и Вы, проанализировав труды Сергея Митюкова с его «контрольными зонами». Торгую в чём-то сходным образом. Уровни процентной ставки определяю также как и Вы, но торгую только по паре GBPJPY – и её мне хватает с избытком.

Да пара одна, но работа только с ней повысила мою прибыльность в торговле. По статистике у меня из 10 сделок – 7 выходит в плюс. Прибыль при этом также перекрывает убытки в несколько раз (стопы короткие). Я знаю, что в десяти сделках могу получить 3 стопа, убыток по которым вполне перекроется одной прибыльной сделкой из оставшихся семи, а остальные дадут БОЛЬШУЮ прибыль. Матожидание на моей стороне, а потому разориться практически нереально.

Тем самым я могу торговать с риском до 5% от депозита в одной сделке. Однако если я буду задействовать в торговле несколько пар (например, 5) и «прыгать» с одной на другую – есть вероятность, получения одномоментного проигрыша в 15 сделках подряд. А вот это уже не есть гуд…

Читал последнее обсуждение и получил истинное удовольствие, от научного подхода к трейдингу. Хотя если честно, зачем всё так усложнять? Проторговав на Форекс почти 6 лет, пришёл к выводу, что в торговле работают простые вещи и сама торговля очень проста. Одни и те же принципы работают с успехом на любом таймфрейме.

Вообще, что касается таймфреймов – АБСОЛЮТНО неважно на каком из них торговать. Прямо скажем, я о них порой совсем забываю. Хотя в своей работе всегда использую мультифреймовый анализ. Однако по-сути мне нет разницы, на каком фрейме входить: где увижу возможность для входа – там и вхожу, вот и всё.

Хотя если подходить объективно, то я внутридневной трейдер, и потому мне интересны малые таймфреймы. 85% моих сделок – это минутные графики, ещё 10% - пятиминутки. Ну и оставшиеся 5% - тридцатиминутные графики. Очень редко держу позицию более 1 дня. При этом я не скальпер, а позиционный внутридневной трейдер. К слову мои прибыли это 1 – 2 процентные ставки.

Хм. По поводу шума на малых таймфреймах. Скажу так: возможно, но только не на трендовых парах. Там всё чётко. А любимый пизозн – тот вообще прозрачен и отрабатывает на ура, на любых графиках – даже на тиковых в cTrader.

Единственная вещь, которую всегда следует учитывать – это цена. На Форекс нет данных об объёмах (для простых смертных), а потому в топку. Нет КУКЛА – это сказки, чтобы пугать новичков. Тоже в топку. А вот умные деньжата – ЕСТЬ. И входят они обычно не меньше чем на 4-х часовых графиках и дневках. Потому торгуя на малых таймфреймах – можно не опасаться ни одного, ни другого, ни третьего.

Что стоит учитывать при торговле внутри дня, так это важные новости. А таковых всего-то несколько: процентная ставка, ВВП, инфляция и безработица. Всё! Для GBPJPY даже пресловутый нонфарм – побарабану… Ну и нелишним будет отслеживать мировые новости, а то может нам целый континент ушёл под воду…

Ну а шум на самом деле отделяется просто. Нужно просто знать, где начинать искать точки для входа в сделку. А таковых не так много. Ищем зоны Спроса и Предложения на старшем таймфрейме, и вот вблизи (а то и внутри) этих зон на младшем временном интервале – наши самые безопасные места для входа. Там маленький стоп и большая потенциальная прибыль. И поверьте – минимум шума!

Вне форума

#1047 31.05.2016 19:11:14

Drako
Участник
Регистрация: 31.05.2016
Кол-во сообщений: 32

Re: Дневник VitalyErmilov

VitalyErmilov написал ранее:

поздно начинаю и из за пропуска выгодных точек воздерживаюсь от входов, а порой и нет возможности следить за ценой.

Хм. Сейчас почти у каждого трейдера сотовый с терминалом. Что мешает торговать с мобильного? Ведь если я правильно понял, то в последнее время Вы перешли на большие таймфреймы. Уровни процентной ставки можно посчитать и на калькуляторе. Я прав?

Если уж и тут засада, то никто не мешает установить алерты, чтобы сообщения приходили на телефон в виде SMS. Прилетело сообщение - открыл терминал, есть вход - открыл сделку. Что может быть проще?

Сам работаю таким образом. Да я торгую на малых таймфреймах, но при этом не пялюсь в монитор целыми днями. А Вам и того проще: можно уделять трейдингу всего несколько минут в день, если торгуете, например, на H4.

Или даже здесь, есть какие-то проблемы?

Вне форума

#1048 31.05.2016 19:19:52

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,142

Re: Дневник VitalyErmilov

Привет, я тоже последний месяц торгую только GBPJPY, мне нравится в ней невысокая новостная плотность и волатильность хорошая. Раньше еще была EURUSD, но с этой интригой с повышением ставок она стала для меня малопонятной, временно не торгую ее. Но смотрю как индикатор. Насчет таймфрейма, тоже соглашусь. Все воспринимаю в целом, и все равно приходится смотреть на все таймфреймы.  Я считаю, главное это сколько пунктов цель и какая волатильность на рынке. В зависимости от этого можно и выбрать наиболее удобный тф для входа.

Вне форума

Понравилось:

#1049 31.05.2016 19:58:01

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,142

Re: Дневник VitalyErmilov

Первую половину дня пропустил, были хорошие движения. Во вторую решил протестировать новый инструмент на основе линий боллинджера, который пришел в голову на днях. В итоге весьма основательно и плодотворно снял скальп с рынка на пятиминутном графике. В конце дня тоже начались движения, поэтому много пунктов взял: 

Скрытый текст

56921b729521.png

Вот эти полосы в левой части графика и есть тот самый инструмент, который я называл "сигма-линейка".  Это три боллинджера с усреднением по 1 дню и с внешними линиями на расстоянии 1, 2 и 3 сигмы (дисперсии) соотвественно. Один день содержит 288 пятиминутных свечей, поэтому такой и выбран параметр усреднения. Если торговать на 15 минутах, то день будет содержать 96 пятнадцатиминутных свечей, такие параметры усреднения и нужно поставить.

Очень часто бывают нетрендовые дни. В такие дни распределение движений цены - близко к нормальному, и можно использовать сигма-линейку. Она разделяет весь дневной диапазон на промежутки равные дисперсии, между которыми можно торговать, используя малые тф (день то диапазонный, длинных целей не ожидается). 
Я отметил внешние границы линейки двумя синими пунктирными уровнями. Как я уже говорил, они находятся на расстоянии трех сигм от среднего значения цены в этот день (малиновая средняя линия боллинджера). Если день нетрендовый, то вероятность отбоя от этих внешних синих пунктирных уровней - 99.7%. От линий на растоянии двух сигм от среднего вероятность отбоя - 95%, и от линий на расстоянии одной сигмы - 68%. 

Сначала я скальпировал в "линейке". После того, как стали образовываться падающие свечи большого моментума (были равны по длине примерно сигме - расстоянию между соседними линиями моей линейки ), я понял, что это не просто так, и день может стать трендовым. Быстро сориентировался и вошел в падающие импульсы. После этого цена пробила нижний синий пунктирный уровень, вероятность отбоя от которого в диапазонный день с нормальным распределением 99.7%. Линейка по своему определению перестает работать, если цена пробивает ее внешние уровни. После этого сигнала, я начал усиленно продавать уже используя просто уровни процентных ставок в качестве ориентировочных целей. Торговал по прежнему на 5 минутных потому, что был настроен на скальпинг, а перестраиваться достаточно сложно в течение дня.

Скрытый текст

c07617f4b1af.png

Отредактировано VitalyErmilov (31.05.2016 21:26:01)

Вне форума

#1050 31.05.2016 20:16:05

VitalyErmilov
Участник
Регистрация: 19.08.2015
Кол-во сообщений: 1,142

Re: Дневник VitalyErmilov

Drako написал ранее:

Хм. Сейчас почти у каждого трейдера сотовый с терминалом. Что мешает торговать с мобильного? Ведь если я правильно понял, то в последнее время Вы перешли на большие таймфреймы. Уровни процентной ставки можно посчитать и на калькуляторе. Я прав?

Drakо, если дела по работе то практически никак, потому что большой ресурс мозга занимает. А с мобильного тоже не очень у меня идет торговля, совсем неудобно. Но приспособиться можно к чему угодно наверно, если другого выбора не будет. Тестировал ipad pro, вот это мне бы подошло. Хорошо работает веб-версия cTrader и трейдинг-вью просто идеально c тач интерфейсом. И экран действительно большой и чувствительный, трейдинг-вью не тормозил (почему то они его сделали так, что много ресурсов потребляет).  Такое ощущение было, что можно было бы пользоваться и стационарно парочкой таких вместо компьютеров. Пробовал тоже самое на своем  Ipad 2, совсем другое ощущение, близкое к смартфону по неудобству.

Вне форума

Board footer

От создателя BINGURU.NET