Форум Бингуру

cossack

Участник

Зарегистрирован: 15.05.2015

Сообщений: 524

Re: Дневник VitalyErmilov

Cossack, все правильно, но по GBPJPY 0.4% суммарная ставка сейчас:  0.5% GBP - 0.1% JPY.

Точно! Извиняюсь, сейчас же удалю из закладок сайт, который вовремя не обновил ставки и дал мне недостоверные данные.  :)

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Вот, неплохой источник http://www.cbrates.com

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Закрылся шорт по GBPJPY +30 пунктов. Видно, что можно было взять больше, но быстро цена ушла от зоны около салатового уровня, где бы я мог закрыть. Кроме того, нахождение в сделке было оправданным, после пропуска выхода. В принципе потенциал для движения вниз был, и я считаю до сих пор сохраняется. Не исключаю, что сложится возможность для еще одного короткого шорта. 

▼

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

На азии действительно сложилась возможность, я взял +54 пункта:

▼

Начало дня пропустил, буду искать возможность для небольших сделок порядка 50-60 пунктов

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Только что взял быстрый лонг +40 пунктов, до ближайшего уровня процентной ставки:

▼

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

На H4 GBPJPY формируется свеча с большим моментумом, но я пока не рассматриваю возможности для лонга. Более нацелен на шорт. Цена подходит к 2 месячной линии тренда на моем графике. Кроме того свеча с большим моментумом после тренда может означать его окончание, а не усиление. Посмотрю что будет через 1.5 часа, когда закроется текущая свеча H4.

streethunter

Участник

Из Донецк

Зарегистрирован: 22.06.2015

Сообщений: 121

Re: Дневник VitalyErmilov

На H4 GBPJPY формируется свеча с большим моментумом, но я пока не рассматриваю возможности для лонга. Более нацелен на шорт. Цена подходит к 2 месячной линии тренда на моем графике. Кроме того свеча с большим моментумом после тренда может означать его окончание, а не усиление. Посмотрю что будет через 1.5 часа, когда закроется текущая свеча H4.

Мне кажется, что цена устремилась в лонг до 162.000 и вот тут то можно искать шорт!? Какие мысли?

▼Движение до 162.00 по GBPJPY

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Движение очень резкое, такое ощущение, что на любом уровне может остановиться. Но учитывая, что это GBPJPY, может дойти до 162, раз понесло. Где-то в той области находится уровень с максимальными тиковыми объемами за несколько месячный период, он вероятно остановит цену, если раньше не остановится. К сожалению, точно посмотреть не могу, трейдинг вью у меня не запускается сейчас, видимо нагрузка на сервер слишком большая. Я в лонге, но вошел высоко, посмотрим, что из этого получится. Шортить против такого моментума, пока не вижу смысла. Буду брать более короткие цели, раз поздно вошел.

Редактировался VitalyErmilov (18.05.2016 15:51:39)

sm197560traider

Участник

Из Россия

Зарегистрирован: 06.01.2016

Сообщений: 4,951

Re: Дневник VitalyErmilov

Движение очень резкое, такое ощущение, что на любом уровне может остановиться. Но учитывая, что это GBPJPY, может дойти до 162, раз понесло. Где-то в той области находится уровень с максимальными тиковыми объемами за несколько месячный период, он вероятно остановит цену, если раньше не остановится. К сожалению, точно посмотреть не могу, трейдинг вью у меня не запускается сейчас, видимо нагрузка на сервер слишком большая. Я в лонге, но вошел высоко, посмотрим, что из этого получится. Шортить против такого моментума, пока не вижу смысла. Буду брать более короткие цели, раз поздно вошел.

Вот мнение любителя индикаторов

▼

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Считаю уровень 161 будет сложно преодолеть.

sm197560traider

Участник

Из Россия

Зарегистрирован: 06.01.2016

Сообщений: 4,951

Re: Дневник VitalyErmilov

Считаю уровень 161 будет сложно преодолеть.

Может это будет ложный пробой .

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Мне нравится твоя идея, но очень сложно предсказывать так надолго.   Нравится и повторение 1000 пунктов и "падение из-за brexit". Но решать рынку.
Сам то я мыслю сейчас гораздо менее глобально - только про текущий импульс. Что ему будет сложно преодолеть именно сегодня 161.
А завтра, насколько я понимаю, ожидается сходка министров финансов и центральных банкиров G7 в Японии, возможно их заявления вызовут волатильность.

PS вот только brexit уже скоро, а падение у тебя, смотрю, в конце года получается. На самом деле, все может быть, посмотрим.

Редактировался VitalyErmilov (18.05.2016 17:04:27)

sm197560traider

Участник

Из Россия

Зарегистрирован: 06.01.2016

Сообщений: 4,951

Re: Дневник VitalyErmilov

Я ожидаю вот это,если сбудется-зайду в лонг

▼

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Закрыл лонг по GBPJPY +59.6 пунктов

▼

На данный момент, думаю, цена замедлит свой ход вблизи салатового верхнего уровня (около 161), посмотрю что будет на открытии Токио.

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Сейчас завершилась система 2 сделок по GBPJPY в 0. Я имел целью не пропустить пробой вверх в мое отсутствие, поэтому открыл лонг на 2 процентные ставки вверх со стопом чуть больше процентной ставки, перед открытием Токио. И захеджировал открытый лонг, шортом на расстояние процентной ставки. Стоп-лосс у шорта был на чуть более половину процентной ставки вверх. В итоге я смог уменьшить риск пропуска сделки и вероятно риск в самой сделке. 
Это нельзя считать простым усреднением, здесь я использовал следующие гипотезы: то что процентные ставки помогают определить минимальный эффективный стоп-лосс; если цена пробивает уровень процентной ставки и закрепляется, то она с большей вероятностью дойдет до следующего; то что ложный пробой на 40 пунктов относительно маловероятное событие.

Как видно, не так давно, я применял подобное хеджирование. Еще раз хочу подчеркнуть,  тут вся суть в том, что цена "замечает" уровни процентных ставок, если это предположение не верно, то на временном длинном периоде, такое хеджирование не будет эффективным. Но пока (на протяжении года) я вижу очень точную работу "процентных ставок".

▼

▼

Редактировался VitalyErmilov (19.05.2016 09:10:26)

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

По GBPJPY продолжается диапазон.

▼

У меня была сделка, которая закрылась по стоп-лоссу выйдя из диапазона на расстояние процентной ставки. Было два шанса ее закрыть с прибылью и в 0, оба их я сознательно пропустил. Потому что ожидал "большое движение". Вообще это психологическая ошибка, ожидать большое движение. У нас, как правило, нет на это оснований.  Эффективное действие было бы конечно закрыть в 0, даже если ты ждешь "большое движение".  Еще одна сделка была - это отложенный ордер поймал ложный пробой вверх ночью.

Сейчас диапазон и многие задают себе вопрос куда же пойдет цена. Но наверняка никакие индикаторы и прайс-экшен не подскажут нам сейчас, куда выйдет цена. Лишь здравый смысл говорит, что вероятно это случится уже после выходных.
Пью кофе и пришли следующие мысли почему не нужно предсказывать цену и впадать в соотвествующие иллюзии. По сути, цена на активы это вещь эфемерная и подвержена движениям на основе рыночных аукционов, она кардинально отличается от цен скажем на потребительские товары, которые являются суммой себестоимости производства и маржи. Это разные вещи, но с одним названием. Что нормально для цен финансовых инструментов, абсолютно не нормально для цен на товары. Именно поэтому изменения цен на акции не включается в рассчет инфляции, и даже прямое падение курса валюты относительно других, не вызывают моментально изменения покупательной способности, это происходит косвенно и постепенно.
Но даже и цены на товары в магазинах могут легко в одно и тоже время отличаться на 5%, цена на любой товар имеет разброс.  Цена на актив, скажем на валютную пару, можно считать, фиксирована в каждый момент времени, но она может двигаться. Движение на 5% это несущественно по сути дела, но в тоже время это пару тысяч пунктов. Для нас это не просто много, а очень много.  Поэтому GBPJPY, например, в такой ситуации как сейчас, я считаю, может выйти в любую сторону из флета. Цене по большому счету все равно, куда сделать эти 200 - 300 пунктов - 1-2%. Когда я это осознал, мне стало легче торговать. Я перестал психологически зависеть от прогнозов.
Еще один "довод" за то что ценовая информация не может нам сейчас помочь. Известно, что цена на форекс имеет свойство возвращаться к своим долгосрочным средним. ЕМА200 для 4 часового таймфрейма находится внизу в 250 пунктах. А EMA200 дневного уже вверху на более чем 1000 пунктов. Цена может пойти и к тому и к другому среднему и это будет выглядеть совершенно нормально на истории. Чтобы ни случилось, кто-то подумает "я так и думал".
Сейчас бессмысленно гадать, но можно делать рациональные вещи.  Например, дождаться пробоя боковика и зайти на импульсе.Войти по выгодной цене в одну из сторон, вниз сверху боковика, а вверх снизу и ждать с адекватным стоп-лоссом, когда начнется движение.
Можно также изучить фундаментальную информацию, любую той что нет на графике. Обьем, открытый интерес и структура позиций на валютную пару на фьючерсном и опционном рынке, мнения значимых аналитиков, сентимент трейдеров и тд, чтобы получить какую-то идею о вероятном направлении. Но пытаться найти ответ на графике сейчас, мне кажется безосновательно.

Редактировался VitalyErmilov (20.05.2016 18:47:58)

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Закрыл шорт по GBPJPY  +50.1 пункта

▼

streethunter

Участник

Из Донецк

Зарегистрирован: 22.06.2015

Сообщений: 121

Re: Дневник VitalyErmilov

▼

На H4 GBPJPY формируется свеча с большим моментумом, но я пока не рассматриваю возможности для лонга. Более нацелен на шорт. Цена подходит к 2 месячной линии тренда на моем графике. Кроме того свеча с большим моментумом после тренда может означать его окончание, а не усиление. Посмотрю что будет через 1.5 часа, когда закроется текущая свеча H4.

Мне кажется, что цена устремилась в лонг до 162.000 и вот тут то можно искать шорт!? Какие мысли?

▼Движение до 162.00 по GBPJPY

http://dl2.joxi.net/drive/2016/05/18/0012/2205/796829/29/13dcf6d8be.png

Вот и достигло моей цели в 162.000 =) надо зарабатывать на депо FX (взял бы 450 пунктов, правда за 8 дней)
Можно было бы открыть сделку одну до цели 162.000 и в ходе движения еще пару на которых можно было бы заработать примерно столько же! Итог был бы 900 пунктов за 8 дней   :|

Редактировался streethunter (25.05.2016 14:10:45)

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

А можно еще и на демо-счете торговать, пока зарабатываешь на депозит.

streethunter

Участник

Из Донецк

Зарегистрирован: 22.06.2015

Сообщений: 121

Re: Дневник VitalyErmilov

А можно еще и на демо-счете торговать, пока зарабатываешь на депозит.

Я уже месяц над этим думаю, но руки не как не доходили, а вот сейчас твердо решил выбрать брокера и открыть Демо на FX! Работам!

streethunter

Участник

Из Донецк

Зарегистрирован: 22.06.2015

Сообщений: 121

Re: Дневник VitalyErmilov

Виталий! Скажи, через какого брокера ты работаешь и на какой платформе? Я то понимаю что для демо все равно какого брокера использовать, но с заделом на будущее хотелось бы сразу привыкнуть к особенностям того или иного брокера!

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

У fxpro, через сTrader. Я активно и их демосчетами пользуюсь для тестирования альтернативных стратегий. Все достаточно удобно.

Shtet

Забанен

Из Беларусь

Зарегистрирован: 24.11.2015

Сообщений: 270

Re: Дневник VitalyErmilov

Fxpro один из самых самых, очень удобный, все понятно интуитивно

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Про подбор параметров индикаторов.

В разделе болталка была затронута тема индикаторов, я подумал и захотел написать еще пару мыслей, по поводу индикаторов и их параметров. Все это только мое мнение, я могу где-то ошибаться, но я изучал математическую статистику и большинство из того, что я напишу представляется мне объективными фактами.  Пара мыслей вылилась в большой текст, поэтому чтобы дочитать до конца, возможно, прийдется запастись терпением и чашкой крепкого кофе.

Что такое индикаторы, почему они "не работают"

Индикаторы типа боллинджера и скользящих средних, на самом деле это ни что иное, как статистические упрощенные модели движения цены.  А статистические модели, по своей сути, не имеют никакой ценности, без подстройки под контекст (под ближайшие данные в случае краткосрочной форекс торговли). Применять их с параметрами по умолчанию, на самом деле, в высшей степени наивно. Точно так же, как откручивать гайку ключом совершенно неподходящего размера. "Индустрия обучения сливанию" вселяет в нас мысль, что параметры по умолчанию это некие магические параметры, которые методом черного ящика, непонятно как, но будут откручивать все гайки, которые встретятся на любом рынке.  Итак, первый тезис, я считаю, параметры индикаторов по умолчанию, как правило, использовать не надо.
Однако, я вижу все-таки один довод, почему стоит смотреть и на параметры по умолчанию периодически. Факт в том, что они исторически сложились (хотя использовались авторами совсем для другого контекста и других рынков), но, тем не менее на них, по инерции, возможно, смотрит большое количество людей.  Это несомненно иррациональное и неправильное поведение, но в трейдинге важно учитывать и  так называемую "психологию" - то что видят другие и как они это вероятнее всего интерпретируют. И тут без разницы, рационально или нет, если все думают одно и тоже - это случится на рынке. Как Андрей написал - "самоисполняющееся пророчество".
Я вижу этот довод, но есть и сомнение. И наверно все же оно перевешивает этот довод. Дело в том что, я совсем не уверен, что большое количество людей на рынке смотрит того же боллинджера 20. Я имею в виду тех людей, которые влияют на движения цены реально. Мы-то, новички, конечно, смотрим, но строго говоря, нас с вами просто нет на рынке.
Так называемая "толпа" это не мы, а мелкие хедж-фонды "100 тыс - 1 млн долларов" в управлении. Это про них говорят, что 80% уходят с рынка, а не про нас. Про нас статистики никакой нет. 
Кстати, если что, хедж-фонды уходят с рынка не потому, что проигрывают свой депозит, а в том случае, если они не могут получить доход выше безрисоковой процентной ставки, или не удовлетворяют своих клиентов какими-то другими аспектами качества своей работы. Одним словом, "толпа" уходит c рынка совершенно не потому, что сливает депозит в 1 млн долларов, а потому что их бизнес оказался нерентабельным. Закрывшийся мелкий хедж фонд мог потерять пару процентов по итогам года или даже заработать 5% за год, но в итоге закрыться по бизнес причинам. Прибыль не компенсирует затраты на ее получение. Там бывают конечно и существенные потери, но вот такие бизнес причины превалируют. Они объективно более "умные деньги" по сравнению с нами. Сливаем депозиты, по всей видимости, только мы - жестко недокапитализированные трейдеры, вынужденные идти на большой риск, чтобы заработать что-то заметное. И к тому-же напичканные "обучением" диллерских центров, которое только создает иллюзии, вместо понимания и каких-то навыков. Отсюда, на мой взгляд, и жесткое отторжение в нашей среде индикаторов и безоговорочный переход к темам свечного анализа. Мы применяем индикаторы не как модели, а как черный ящик. В этом основная причина, того что они "не работают", "отражают лишь прошлое" и так далее.

Как делают алгоритмы "умных денег"

Мелкие и средние квант-хеджфонды, которые делают стабильно деньги и используют для этого алгоритмы на основе боллинджера и других индикаторов, делают это гораздо хитрее. Параметры их индикаторов (они-то понимают, что это статистические модели, которые нужно подогнать к реальности и своим целям) находятся динамически, при помощи комбинации продвинутых алгоритмов, таких как линейная регрессия, оптимизация, логистическая регрессия и тд. Они так же просчитывают, на каких промежутках исторических данных оптимально делать эту подгонку индикаторов, с какой частотой и при каких условиях проводить перекалибровку и тд, чтобы эти индикаторы давали краткосрочные прогнозы, которые позволят им заработать. Конечно, может учитываться и другая информация, такая как, например, высокоскоростные новости с кодами положительности и отрицательности новости (которые естественно не бесплатны). Могут учитываться корреляции с чем-то. И в итоге все это в совокупности порождает работающую систему.

Как можем делать мы

Но хорошая новость в том, что это всё только звучит сложно, а на самом деле кое-что из этого мы можем сделать и на глаз, при помощи нашего мозга. Например, подобрав параметры того же боллинджера или мысленно продлив его границу, наш мозг проведет оптимизацию и линейную регрессию, интерполяцию.. Или мысленно продлив скользящее среднее.  Мы действительно можем делать эти вещи, хоть если бы увидели алгоритм  аналогичных действий для компьютера, он бы поверг нас в глубокий шок. Я не говорю, что мы можем тягаться с продвинутыми алгоритмами, которые анализируют огромные объемы информации моментально. Но мы можем и должны пытаться осмысленно настраивать параметры наших инструментов, а не надеяться на непонятно что. Или же не настраивать, но искать контекст, где эти инструменты будут работать нужным нам образом. Тот же боллинджер с параметрами по умолчанию может работать на отбой от границ, когда цена находится в боковике. Иногда, переключившись между таймфремами, мы можем найти тот, на котором боковая структура таких размеров, что боллинджер с классическими параметрами будет работать. Фактически это случайное совпадение, которое мы осмысленно нашли.  Но эффективней, на мой взгляд, подойти к использованию индикаторов по-другому - пытаться подстраивать параметры под текущую ситуацию.
Следующим постом сейчас напишу немного конкретики о том, как я вижу подстройку параметров статистических моделей, которые мы используем (индикаторов).

Редактировался VitalyErmilov (29.05.2016 00:16:01)

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Условия, при которых будет работать "отбой от границ боллинджера" и возвращение к среднему

Итак, мы понимаем, если цена уходит слишком далеко от нашей модели цены - от скользящего среднего, то вероятно возвращение к нему. Но логично, что это будет ярко выражено, если скользящее среднее само не начнет резко двигаться к ушедшей от него цене. Скользящее средние смещается вместе с ценой, когда промежуток усреднения мал. Поэтому важно для сделок на возвращение к среднему выбирать достаточно долгосрочное скользящее среднее, которое будет пологим или практически горизонтальным. Так же в этом случае нам могут помочь найти точки разворота внешние линии боллинджера. Ниже это будет проиллюстрировано на примерах.

Если средняя линия боллинджера горизонтальна или полога, то значит у цены на масштабе этого усреднения нет ярко выраженного направления. Распределение колебаний цены в этом случае будет близким к, так называемому, нормальному распределению.  Из фундаментального закона о нормальном распределении следует что, 95% времени случайная величина (т.е. цена) будет проводить в промежутке ограниченном сверху и снизу расстояниями двух дисперсий этой случайной величины.  Именно на этом расстоянии находятся внешние линии боллигджера. При идеальном боковике с нормальным распределением, мы имели бы 95% вероятность отбоя от них. В реальных условиях, таких как каналы со слабым улоном и неидеальные боровики, распределение движения цены будет, отличается от нормального. Но вероятность отбоя в таких условиях может быть близка к 70-90%, что, мне кажется, вполне интересно для применения.

Пример настройки параметров

В качестве иллюстрации, текущая ситуация по GBPJPY, и боллинджер с параметрами по умолчанию - параметр усреднения 20:

▼

Видно, что средняя линяя сильно колеблется вместе с ценой. Какое уж тут "возвращение цены к среднему", если это среднее настолько краткосрочное, что само к цене подойдет? Кроме того, очевидно, от границ такого боллинджера торговать бесполезно. Смотрите, сколько раз цена не отбивается, а просто начинает идти вдоль границы "отодвигая" ее (синие овалы).
Итак, если боллинджер выглядит, как причудливые огурцы, а средняя линяя идет волнами повторяя колебания цены - параметры не подходят для торговли возврата к среднему. Можно, конечно, извлекать, определенную полезную информацию, но только не торговать отбой.

А вот тот же самый график и пример настроек боллинджера, когда можно торговать отбои от его границ. Здесь средняя линия боллинджера имеет параметр 90 а не 20.

▼

Видно, что тут средняя линия почти горизонтальна. Ширина боллинджера соотвествует, тем движениям подобные которым мы хотим взять в ближайшем будущем. Причем среднее не бегает за ценой, а сама цена уходит от среднего и возвращается. Отбои от границ действительно приводят к возвращению (синие стрелки).  То есть, если полосы боллинджера выглядят, как уровни п/с, средняя линяя тоже, значит параметры подобраны верно, для данного типа сделок.  Можно торговать отбой от них и возвращение к среднему. Пробой таких уровней тоже не случаен, а может быть явным сигналом.

Еще один пример настройки параметров

Действительно, иногда на валютную пару можно поставить боллинджера с параметрами по умолчанию, и они случайно подойдут под контекст и масштабы боковой структуры на рынке впишутся в боллинджер с этими параметрами. Но, как я говорил выше, это будет случайное попадание. И эти параметры будут, скорее всего, неоптимальными для торговли. Посмотрим на еще один пример, 30-минутный график GBPJPY в боковике.
Ставим классический боллинджер c параметром усреднения 20:

▼

Вроде все нормально и среднее особо никуда не двигается, но на практике торговать будет практически невозможно. В начале боковика боллинджер узок, потом образуется всплеск и цена "сдвигает" его границу. Если бы мы входили там на отбой, это активировало бы стопы, и на БО тоже был бы минус. Далее цена то отражается, то выходит тенями за границу. А это все легко может привести к неуспешным сделкам или к плохому входу, в лучшем случае к пропуску входа.

Если взять параметр усреднения в боллинджере побольше - 60, увидим такую картину:

▼

Границы боллинджера выглядят, как линии поддержки и сопротивления. Первый всплеск мы конечно бы не взяли. Но после него данный канал сформировался и мы могли взять хороший значимый отбой от границы боллинджера, без лишних переторговок. А потом еще мы бы и увидели свечу которая с большим моментумом пробила нижний "уровень" боллинджера. Это был бы заметный и ясный аргумент за возможное изменение контекста и пробой боковой структуры. 

Индикаторы и уровни - во многом одно и тоже

Получается интересное следствие. Поскольку надо подстраивать индикаторы под текущие рыночные структуры и под тип нашей сделки, по сути, получается применить индикатор это тоже самое, что и нарисовать уровни. Теряется то самое "преимущество", которому нас учили - "поставил индикатор и торгуй". Теперь еще надо и параметры подстраивать под максимумы и минимумы на графиках. И это все следствие закона о том, что бесплатных ланчей не бывает, как и волшебной кнопки "бабло". 
В конечном счете, все это подтверждает мысль, что многие подходы в трейдинге, которые кажутся противоположными, это просто разный взгляд на одно и тоже. И один подход может быть сведен к другому. И вопрос не в том, что лучше и эффективнее, а кому какое представление удобнее и нагляднее.
И верхние границы боллинджера можно рассматривать в этом смысле, как математическую модель уровней поддержки и сопротивления, которые тоже надо "чертить" подстраивая параметры индикатора под структуру, которую сформировала цена на графике.  А скользящее среднее, как "уровень баланса", на котором повышена вероятность обнаружить цену в ближайшем будущем. И так же можно торговать отбои и пробои таких уровней, и применять для этого весь арсенал, включая свечной анализ.
Алгоритмам легко и естественно оперировать именно такими индикаторными "уровнями", которые рассчитываются, а не строятся визуально. Считаю, нам тоже они могут дать определенные торговые идеи.

Редактировался VitalyErmilov (29.05.2016 00:38:54)