Дневник VitalyErmilov

VitalyErmilov · 21.04.2016 14:39:51

Денис,

▼

Сама по себе несколько месячная линия тренда вещь очень приблизительная, мы стоим ее на большом таймфрейма, а в итоге получается что ее можно двигать на рабочем таймфреме в широких пределах и общая картина при отдалении будет все равно нормальной. Неопределенность большая.

Поэтому я корректировал трендовую линию на малом таймфреме, так чтобы она совпала с EMA200, а так же с уровнями процентной ставки от ближайших минимумов. Только так можно найти более точно вероятную точку разворота:

▼

Редактировался VitalyErmilov (21.04.2016 14:51:52)

icejune, watality, IpGuru

VitalyErmilov · 22.04.2016 13:15:57

Свою сделку по отбою от линии тренда я не закрыл ночью. Было когнитивное предубеждение, что цена пойдет дальше вниз. Более того еще днем я добавил в сделку после паттерна рельсы от линии тренда. Смотрел ночью на перспективу сделки и решил не закрывать, хотя четкого сигнала на продолжение не было, ошибся. В этой двойной сделке с добавлением к позиции я потерял эффективно -39 пунктов. Лот был 2/3 от стандартного с учетом добавления.

После этого взял текущий импульс +169 пунктов:

▼

Редактировался VitalyErmilov (22.04.2016 13:18:34)

sm197560traider, Alexusboy, watality, Александр12, IpGuru

VitalyErmilov · 23.04.2016 15:38:20

GBPJPY логический импульс из моего сценария закончился, что дальше?
Ответ, как всегда - "неизвестно". Надо быть готовым к любому варианту. Но попробую выделить возможные сценарии и попробовать разобраться, на что в особенности следует обратить внимание.

▼

Цена дошла до моего целевого уровня 160.997 и остановилась в пятницу. Я уже говорил, что брал цель именно до этого уровня, потому что на нем был самый длительный баланс за примерно два месяца (в этом случае я нашел его достаточно точно по максимуму профиля рынка, иногда я нахожу уровни баланса приблизительно по подсчету баров на определенном уровне на тф D1 ). Поскольку уровень на котором цена провела больше времени это с точки зрения теории вероятности наиболее вероятный уровень для цены, (профиль рынка это тоже ничто иное как распределение вероятности обнаружить цену на определенном уровне), поэтому понятно почему часто реализуется сценарий возвращения к "уровням баланса". В соотвествии с таким сценарием и была поставлена моя цель в этом импульсе, направленном как раз в направлении уровня баланса.

Как видно из cкриншота, в пятницу я сделал еще одну плюсовую сделку в совсем незначительный плюс. Хотел взять движение чуть больше процентной ставки до уровня баланса. Цена быстро дошла до уровня процентной ставки, но я не стал закрываться (это была ошибка), так как ждал, зачем-то, касания зеленого уровня баланса при несущественной разнице в 8 -10 пунктов.
После этого цена начала ходить в боковике и я закрылся в небольшой плюс (это было правильное решение, раз уже не закрылся на уровне процентной ставки), зачем мне дополнительный риск под конец дня в пятницу. Как видно, в итоге цена все таки взяла уровень баланса, но думаю эти 50 пунктов не стоили риска нахождения в сделке, после пропуска нормального выхода.

Между следующими двумя уровнями процентной ставки, я обозначил их голубым, находится уровень баланса и следовательно в этой зоне было много боковиков. Это сильная зона сопротивления, цена может остановиться в боковике здесь и на этот раз.
Поэтому ожидаю продвижения еще немного вверх до второго голубого уровня процентной ставки и возможна остановка цены на некоторое время.
Так же возможна коррекция.
Когда будет пробой этой зоны сопротивления, связанной с уровнем баланса, можно будет попробовать войти в хороший лонг. Кстати это может произойти и скоро, если мы увидим что в понедельник будет сильный импульс вверх.

Проанализирую еще все что можно в выходные.
Открытый интерес на фьючерсах, сэнтимент трейдеров у крупных брокеров, профиль рынка и подумаю еще. Но так приблизительно понятно, что делать и без всего этого.

Редактировался VitalyErmilov (23.04.2016 15:51:43)

Давид Стрельцов, ШколоТрейдер, Галина, Alexusboy, watality, IpGuru

VitalyErmilov · 25.04.2016 14:50:00

Пока рассматриваю движение GBPJPY, как движение в диапазоне между красными пунктирными линиями.
Вижу возможность открыть две достаточно короткие сделки. Для короткой сделки вверх вероятнее всего не найду хорошей точки входа. Сделка вниз может получиться если реализуется коррекционный сценарий:

▼

В глобальном смысле:
Пока все что можно предположить это совершенно не подтвержденные идеи. Предыдущая линия тренда работала несколько месяцев и сейчас она пробита. Можно нарисовать новую:

▼

Но пока цена не подтвердит ее, нельзя сказать будет она работать или нет, а ждать подхода к ней видимо прийдется не меньше месяца.
Мне нравится, что эта трендовая линия совпадает с EMA 200 на D1. Прошлая линия тренда, совпадала с EMA200 таймфрейма H4 и отлично работала, что хорошо согласуется с логикой: прошлый тренды был нисходящим трендом более высокого таймфрейма, он закончился, но мы остались в рамках более крупного нисходящего тренда и корректируемcя до его трендовой линии.
Также мне нравится, что взаимодействие с линией тренда в этом сценарии будет происходить не только одновременно со взаимодействием с EMA200, но еще и одновременно с важным горизонтальным уровнем. На салатовом уровне примерно 169.895 цена проводила много времени в прошлом, его я тоже нашел по максимуму профиля рынка. Раз он был особо привлекателен для участников рынка в недавнем прошлом и нахождение цены на нем имело повышенную вероятность, сейчас он тоже может стать целью восходящего движения.
Одним словом, пока нет противоречий, буду исходить из этой идеи.

Редактировался VitalyErmilov (25.04.2016 14:54:57)

AleksandrB, Alexusboy, watality, IpGuru

VitalyErmilov · 26.04.2016 19:19:00

У меня сегодня +45 пунктов.

▼

Хотел войти в лонг от красного уровня, чтобы быть "на шаг впереди" рынка, но пропустил момент и вошел выше - фактически на пробое локального максимума 161.744, который образовался на открытии недели.

Редактировался VitalyErmilov (26.04.2016 20:11:47)

Dreeamer, icejune, IpGuru

streethunter · 27.04.2016 14:36:50

Виталий! Вот такой вопрос: Когда переводишь сделку в безубыток, то лини стопа подтягивается на уровень безубытка и в случае небольшого откате сделку может закрыть по безубыточному стопу (на тесте у меня так часто получается)! Как с этим можно бороться?

VitalyErmilov · 27.04.2016 16:25:54

Ну я тут вижу только 2 выхода, либо позже переводить в безубыток, либо перезаходить в закрывшуюся по безубытку сделку, если нет явных сигналов на разворот и это вероятно откат. Но по сути это одно и тоже, надо дольше риск держать.

streethunter, IpGuru

VitalyErmilov · 28.04.2016 15:11:44

Много спекулянтов получили убытки из за стремительной ликвидации на GBPJPY. Мой стоп-лосс тоже сработал. Он был на 2 процентные ставки (около 110 пунктов с целью вверх на 4 процентные ставки). Сейчас вижу, что это реализовался один из очевидных сценариев и помешали мне его предусмотреть только недостаточная внимательность и когнитивное предубеждение, поверил в один сценариев и не предусмотрел ответную реакцию на контр сценарии. Оптимальным решением было бы поставить лимитный ордер на продажу на определенном уровне. Или более консервативным оптимальным решением закрыть сделку перед решением BoJ по монетарной политике.
Сам сценарий, который реализовался очень логичен и фундаментально обоснован. Действия BoJ по смягчению монетарной политики (удешевлению йены) рынком воспринимаются, как недостаточные и ведут к, наоборот, укреплению йены после публикации (такая же ситуация и с ECB). Но банки не могут действовать слишком сильными мерами, потому что тогда есть шанс получить неконтролируемую инфляцию в итоге. Как ее называют экономисты "кетчуп-инфляция", по аналогии с ситуацией, когда стучишь по дну бутылки с кетчупом, и первое время ничего не происходит. При этом необходимо продолжать стучать с умеренной или даже маленькой силой (что и делают центральные банки, проводя смягчающую политику), если же человек начнет стучать сильнее и трясти бутылку, желая ускорить процесс, то выльется количество кетчупа гораздо большее, чем необходимо.

▼

Красная линия, это моя убыточная сделка. Кстати надо сказать, что сам стоп-лосс был рабочим, ничего экстраординарного не случилось от этого убытка. Главной потерей, я считаю упущенную возможность быстро заработать большое количество пунктов.

По техническому анализу, видно, что реализовался сценарий возвращения к среднему (EMA200) и к недавно сформированному уровню баланса (157.139), на котором цена сформировала один из самых длинных боковиков за последний месяц. И потом этот сценарий был "контр", для многих спекулянтов. Нельзя не предусматривать такие сценарии, именно на таком можно хорошо зарабатывать.
Кстати, мой паттерн с закрытием свечей на подходах к уровню 162.824, тоже показывал разворот, но значения я не придал, потому что эффект был не ярко выражен. А напрасно, это могло (и должно) было меня отрезвить, и напомнить просчитать точки входа для контр сценария.

Если проанализировать, какие упущения были с моей стороны:
1) Основное, это то, что называют "оверконфиденс", последний месяц торговал идеально, и объективность моя понизилась на подсознательном уровне на почве излишней самоуверенности.
2) Был занят параллельной деятельностью, которая забирала на себя концентрацию.

Первая проблема решается, тем что я должен внести в свой торговый план, а именно в торговый алгоритм пункт, который будет обязывать меня всегда в подобной ситуации (в боковых движениях с вероятным прорывом в одну из сторон, рассматривать контр варианты и просчитывать, точки входа для них). Возможно даже, классифицировать "контр сценарии" (движение против паттерна, ликвидации (возвращение к ближайшему уровню баланса или к "долгосрочному среднему"), повышение вероятности контр сценариев во время выхода новостей о монетарной политике, NFP - маркировка таких точек на графике)
Вторая проблема при соответствующем подходе это не проблема.

Сейчас я вошел в лонг по GBPJPY в почти самой нижней точке ночного импульса с целью 250 пунктов, не потому что уверен, что пара пойдет вверх, а потому что это выгодно статистически, если реализуется сценарий возвращения и пара останется в рамках восходящей тенденции.

Если пробьемся вниз через 157.139, то открою достаточно длинный шорт до 154.887 (225 пунктов), там еще один уровень баланса, с повышенной вероятностью нахождения цены на нем.

Редактировался VitalyErmilov (28.04.2016 15:15:16)

AleksandrB, =Влaдимир=, sm197560traider, Alexusboy, ilni, Иваан, Артем Кобозев, icejune, IpGuru

sm197560traider · 28.04.2016 15:33:59

Абсолютно типичная ситуация для этой пары.Включил Болли на дневке,и как глаза открылись.Повторяется постоянно.

VitalyErmilov, IpGuru

VitalyErmilov · 29.04.2016 22:01:49

Отдал стоп по вчерашней сделке направленной на коррекционный сценарий и успешно вошел в пунктирный шорт по отложенному ордеру. Однако началась встречная активность и я перевел стоп-лосс в безубыток, по которому и закрылась эта сделка.

▼

Этот шорт открывался в рассчете на продолжение нисходящего импульса, сценарий не реализовался, получился в течение дня боковой диапазон из противоположно направленных свечей. Я решил, не брать на себя риск нахождения в возможном боковике и закрылся по безубытку. Неплохое решение, я не понес дополнительных убытков, а профит сделаю на следующей неделе.

Редактировался VitalyErmilov (29.04.2016 22:05:03)

IpGuru

Noizz · 04.05.2016 12:49:56

Виталий, правильно ли я понимаю, что текущая процентная ставка по GBPJPY равна 0,4%, исходя из того, что по фунту 0,5%, а по йене -0,1%?

VitalyErmilov · 04.05.2016 23:05:21

Сергей, все верно 0.4%

IpGuru

VitalyErmilov · 10.05.2016 20:59:55

На майских праздниках не торговал, но за рыком следил. Вчера вошел в лонг GBPJPY, который сегодня закрылся по тейк-профиту +99 пунктов (сплошная синяя стрелка).

▼

Редактировался VitalyErmilov (10.05.2016 21:00:46)

Noizz, IpGuru

VitalyErmilov · 16.05.2016 12:23:30

Пунктирными стрелками обозначены мои вероятные сделки по GBPJPY на ближайшее будущее. Поставил отложенные ордера.

▼

Лонг сценарий, на мой взгляд, может иметь более высокий потенциал, потому что является входом против двойной вершины H4, и на дневном можно увидеть преимущество моментума вниз. То есть сценарий будет более "контр" и может быть усилен перестраивающимися спекулянтами.
У шорта, возможно, вероятность побольше, но по пунктам близки зоны сопротивления.

Редактировался VitalyErmilov (16.05.2016 12:30:06)

IpGuru

streethunter · 16.05.2016 12:30:23

Доброго времени суток! Если не секрет, какой размер стопа используешь - в пунктах? Вот сколько наблюдаю за парами и начинаю понимать, что один размер стопа не ко всем парам подходит, для GBPJPY - не менее 35 пунктов, для EURUSD - не менее 25 пунктов!

VitalyErmilov · 16.05.2016 12:48:11

Ты прав, для GBPJPY больше надо. Стоп у меня зависит от цели. Если сделка на несколько процентных ставок то стоп - 1 процентная ставка (55 - 65 пунктов). Если цель короткая на одну процентную ставку (60 пунктов примерно), то цель получается половина процентной ставки, как раз 35 пунктов . Стараюсь делать 1 к 2 для коротких целей и 1 к 3 и выше для длинных. Но и, конечно, смотрю на уровни, чтобы стоп был с противоположной стороны от уровня и защищался им.

leks159rus, IpGuru

streethunter · 16.05.2016 13:18:32

VitalyErmilov пишет:

Пунктирными стрелками обозначены мои вероятные сделки по GBPJPY на ближайшее будущее. Поставил отложенные ордера.
▼
http://radikall.org/images/2016/05/16/MOb1rogF.png
Лонг сценарий, на мой взгляд, может иметь более высокий потенциал, потому что является входом против двойной вершины H4, и на дневном можно увидеть преимущество моментума вниз. То есть сценарий будет более "контр" и может быть усилен перестраивающимися спекулянтами.
У шорта, возможно, вероятность побольше, но по пунктам близки зоны сопротивления.

Судя по тренду H4 и Стохастикв зоне перепроданности, цена может дойти до 159,000 и потом замнется!

▼Движение GBPGPY H4

Кстати я заметил, что любая фигура которая сформировалась в пятницу - не работает/ или в понедельник стопы выбивает!

Редактировался streethunter (16.05.2016 13:31:11)

VitalyErmilov

VitalyErmilov · 16.05.2016 14:36:24

любая фигура которая сформировалась в пятницу - не работает/ или в понедельник стопы выбивает

интересное наблюдение, но по идее надо проверять на большой статистике такое. Хотя можно даже обосновать логически такую тенденцию, но проверка - основа всего:)

Посмотрим, что будет. Многовато случайности сейчас, нет четкой тенденции на H4. Но возрастающие минимумы, которые ты отметил линией, это, думаю, действильено аргумент. Не знаю как до 159.0, возможно туда доберется, а я до максимумов ближайших (158.0) решил попробовать взять лонг.

streethunter, IpGuru

VitalyErmilov · 16.05.2016 21:02:39

Закрылся в небольшой плюс, поскольку конец дня, а движение так и не пошло. На открытии Токио, посмотрю какая ситуация будет.

▼

Alexusboy, IpGuru

AlexF · 17.05.2016 01:45:08

Виталь, смотрю смотрю и никак не могу понять, как у тебя на 4 часовом ТФ пизозна стопы по 35-50 пунктов. Средняя волатильность на 4 часовке около 80-100 пунктов, и судя по скринам, там никак не может быть 50 пунктов стопа, либо у нас разные графики :)

streethunter · 17.05.2016 10:34:32

streethunter пишет:

VitalyErmilov пишет:
Пунктирными стрелками обозначены мои вероятные сделки по GBPJPY на ближайшее будущее. Поставил отложенные ордера.
▼
http://radikall.org/images/2016/05/16/MOb1rogF.png
Лонг сценарий, на мой взгляд, может иметь более высокий потенциал, потому что является входом против двойной вершины H4, и на дневном можно увидеть преимущество моментума вниз. То есть сценарий будет более "контр" и может быть усилен перестраивающимися спекулянтами.
У шорта, возможно, вероятность побольше, но по пунктам близки зоны сопротивления.
Судя по тренду H4 и Стохастикв зоне перепроданности, цена может дойти до 159,000 и потом замнется!
▼Движение GBPGPY H4
http://dl2.joxi.net/drive/2016/05/16/0012/2205/796829/29/5245f7a0a9.png
Кстати я заметил, что любая фигура которая сформировалась в пятницу - не работает/ или в понедельник стопы выбивает!

Был бы я на FX взял бы 280 пунктов :rolleyes:

VitalyErmilov · 17.05.2016 13:09:21

Евгений, я кстати перезашел на азиатской и взял еще 107 пунктов. Да, мы оказались правы, но все могло быть и по другому :)

streethunter, IpGuru

VitalyErmilov · 17.05.2016 13:38:20

Алексей,

▼

Торгую моментум цены, то есть импульсы. И поэтому пересидеть колебание в противоположную сторону обычно не ставлю себе цель. Кроме того, использую это расстояние равное процентной ставке - сейчас оно примерно 61 пункт. Если цена делает откат против моего входа на большее, чем это расстояние, то в большинстве случаев пойдет и дальше, в более глубокий откат. Значит я ошибся с таймингом или даже поймал разворот, и срабатывает мой стоп.
Опять же, как видно, цена в подавляющем большинстве случаев очень точно формирует диапазоны между двумя соседними уровнями процентной ставки. Поэтому импульсы часто ищу на пробоях этих диапазонов.

Стоп устанавливаю чуть больше расстояния между двумя соседними зелеными линиями - одна процентная ставка (61 пункт), но максимальный стоп, соотвественно, до 75 пунктов - тоже не сильно больше процентной ставки.

Минимальный стоп - половина от расстояния между двумя соседними зеленми линиями - пол процентной ставки ( около 35 пунктов). В этом случае цель тоже короткая. Например, был ложный пробой одного из моих зеленых уровней процентной ставки, и я вхожу на 1 процентную ставку (60 пунктов), стоп за ложным пробоем (35 пунктов). Это можно сказать другая стратегия, которую я использую, если не вижу потенциал для длинного движения.

В этом, кстати, вижу одно из своих рыночных преимуществ - торговля с чуть меньшими стопами. Ну вот даже из графика сейчас видно, что цена остановилась очень точно около уровня процентной ставки, причем построен этот уровень был не по факту, а несколько дней назад. Пока паттерн с процентными ставками столь точно работает, есть возможность ставить короткие стопы.

Редактировался VitalyErmilov (17.05.2016 14:22:34)

Alexusboy, IpGuru

cossack · 17.05.2016 13:52:32

Виталий, что-то я не совсем понимаю, как ты считаешь процентную ставку в пунктах. Как её считал бы я:

Процентную ставку делим на сто и умножаем на выбранный ценовой уровень.
Итого: (0,5/100)х158=79 пунктов

В зависимости от выбранной цены, будет немного отличаться, но не настолько, чтобы получить 61 пункт. Как ты получаешь 61?

VitalyErmilov · 17.05.2016 14:00:33

Cossack, все правильно, но по GBPJPY 0.4% суммарная ставка сейчас: 0.5% GBP - 0.1% JPY.

cossack, IpGuru

Форум Бингуру

Объявление

#976 21.04.2016 14:39:51

Re: Дневник VitalyErmilov

#977 22.04.2016 13:15:57

Re: Дневник VitalyErmilov

#978 23.04.2016 15:38:20

Re: Дневник VitalyErmilov

#979 25.04.2016 14:50:00

Re: Дневник VitalyErmilov

#980 26.04.2016 19:19:00

Re: Дневник VitalyErmilov

#981 27.04.2016 14:36:50

Re: Дневник VitalyErmilov

#982 27.04.2016 16:25:54

Re: Дневник VitalyErmilov

#983 28.04.2016 15:11:44

Re: Дневник VitalyErmilov

#984 28.04.2016 15:33:59

Re: Дневник VitalyErmilov

#985 29.04.2016 22:01:49

Re: Дневник VitalyErmilov

#986 04.05.2016 12:49:56

Re: Дневник VitalyErmilov

#987 04.05.2016 23:05:21

Re: Дневник VitalyErmilov

#988 10.05.2016 20:59:55

Re: Дневник VitalyErmilov

#989 16.05.2016 12:23:30

Re: Дневник VitalyErmilov

#990 16.05.2016 12:30:23

Re: Дневник VitalyErmilov

#991 16.05.2016 12:48:11

Re: Дневник VitalyErmilov

#992 16.05.2016 13:18:32

Re: Дневник VitalyErmilov

#993 16.05.2016 14:36:24

Re: Дневник VitalyErmilov

#994 16.05.2016 21:02:39

Re: Дневник VitalyErmilov

#995 17.05.2016 01:45:08

Re: Дневник VitalyErmilov

#996 17.05.2016 10:34:32

Re: Дневник VitalyErmilov

#997 17.05.2016 13:09:21

Re: Дневник VitalyErmilov

#998 17.05.2016 13:38:20

Re: Дневник VitalyErmilov

#999 17.05.2016 13:52:32

Re: Дневник VitalyErmilov

#1000 17.05.2016 14:00:33

Re: Дневник VitalyErmilov

Подвал доски