Форум Бингуру

krdanil

Участник

Зарегистрирован: 17.09.2015

Сообщений: 22

Re: Дневник VitalyErmilov

Спасибо

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

EURUSD подходит к трендовой линии. Цена закрепилась выше предыдущих максимумов на старших таймфреймах. Этот диапазон длинной почти в неделю создал новый важный уровень на EURUSD, который по всей видимости отражает реальную текущую стоимость пары.
Кроме того видно, что цена тяготеет к верхней границе диапазона, это видно и на старших тф и на H1. Похоже складываются условия для импульсного движения вверх на примерно 150 пунктов.

▼

streethunter

Участник

Из Донецк

Зарегистрирован: 22.06.2015

Сообщений: 121

Re: Дневник VitalyErmilov

EURUSD подходит к трендовой линии. Цена закрепилась выше предыдущих максимумов на старших таймфреймах. Этот диапазон длинной почти в неделю создал новый важный уровень на EURUSD, который по всей видимости отражает реальную текущую стоимость пары.
Кроме того видно, что цена тяготеет к верхней границе диапазона, это видно и на старших тф и на H1. Похоже складываются условия для импульсного движения вверх на примерно 150 пунктов.

▼

http://radikall.org/images/2016/04/07/DMpeuOgs.png

Это конечно возможно, но на дневном ТФ видно, что ранее цена упиралась в 1,1500 и 6-ть раз его тестировало! Поэтому скорее всего на этом уровне будет консолидация - если конечно будет импульс вверх!

streethunter

Участник

Из Донецк

Зарегистрирован: 22.06.2015

Сообщений: 121

Re: Дневник VitalyErmilov

EURUSD подходит к трендовой линии. Цена закрепилась выше предыдущих максимумов на старших таймфреймах. Этот диапазон длинной почти в неделю создал новый важный уровень на EURUSD, который по всей видимости отражает реальную текущую стоимость пары.
Кроме того видно, что цена тяготеет к верхней границе диапазона, это видно и на старших тф и на H1. Похоже складываются условия для импульсного движения вверх на примерно 150 пунктов.

▼

http://radikall.org/images/2016/04/07/DMpeuOgs.png

Виталий! Не могу понять как на этом графике ты уровни проставил (от чего отталкивался), процентная ставка ведь 0,5%
Я так понял что ты больше не привязываешься к определенной сессии, а просто находишь последний макс или мин, и от них строишь уровни!?

Редактировался streethunter (08.04.2016 09:39:03)

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Евгений, ты прав. Вероятна остановка на 1.15. То расстояние, которое я написал максимальное, кроме того ни о какой точности тут не может быть речи. Три предыдущих импульса были примерно такой длины 100-200 пунктов. Поэтому я и решил, что при сохранении текущей трендовой структуры импульс будет длины не превышающей 150 пунктов.  Но конечно, ничто не мешает цене остановиться на 1.15 это уже 100 пунктов, тем более основания есть. Надо уже будет смотреть насколько сильным будет импульс при подходе к 1.15 и если потенциал будет виден, то додержать до 150 пунктов.
И ты прав, что не факт, что будет импульс вверх. Надо быть готовым к любому сценарию. Если H4 свеча закроется ниже 1.134, я буду шортить половинным объемом и пытаться поймать разворот.
Сейчас не привязываюсь к определенной сессии, использую уровни процентной ставки, как "снайперский прицел" для точек входа и входа. Цели и сценарии ищу на старшем таймфрейме и как правило цели несколько уровней процентной ставки. На последнем скрине построил уровни процентной ставки от нижней границы  текущего диапазона вверх, они так же совпали с предыдущим максимумом.

У меня уже несколько месяцев в стратегии вырисовывается понятие "адаптивного таймфрейма". Динамика рынка меняется, но я ориентируюсь на цели четкого размера примерно 50 - 200 пунктов (1-3  процентные ставки) и, грубо говоря, выбираю таймфрейм, на котором при текущем состоянии рынка, моя цель может быть достигнута в 6-20 свечей.   Иногда это H1,  иногда D1. Картина по свечам должна выглядеть примерно одинаково для меня независимо от тф, на котором я принимаю решение.

Так же протестировал и принял еще поиск разворотов половинным объемом. То есть, в контр-трендовые сделки вхожу не более, чем половиной обычного объема. Зарабатывать на коррекциях я не стремлюсь, но если удастся поймать разворот, до даже половинный объем дает неплохую прибыль. Учитывая, что я стараюсь метко, но редко входить в контр-тренд, мне удалось найти хороший баланс на истории.

Редактировался VitalyErmilov (08.04.2016 13:38:26)

streethunter

Участник

Из Донецк

Зарегистрирован: 22.06.2015

Сообщений: 121

Re: Дневник VitalyErmilov

Виталий! Я уже месяц как пользуюсь уровнями % ставок (спасибо тебе огромное за это) и заметил, что построенные один раз уровни хорошо работают и на следующий и т.д. дни! К примеру. В понедельник я строю уровни (как вниз так и вверх) и в течении всей недели они работают! Более того, часто получается так, что если цена болтается в боковике, то уровни служат границами/каналом этого боковика! пример с EURUSD

В связи с тем, что ты довольно долго работаешь с уровнями % ставки, не замечал ли ты такого и работает ли это на других парах?

AlexF

Статистический параноик

Из Хабаровск.. Ну почти...

Зарегистрирован: 13.01.2015

Сообщений: 3,826

Re: Дневник VitalyErmilov

Процентные уровни ставки это, по сути, обычная закономерность для пары евродоллар.
AUDUSD
Любит уровни кратные 20 (0.5040, 0.5440, 0.4820)
Средняя длина тренда 220-240 пунктов (пример 0,4820 - 0,5040)

GBPUSD
Любит уровни кратные 50 (1.5850, 1.5500, 1.4800)

USDCAD
Любит уровни кратные 50 (1.3350, 1.2850, 1.4800)

И так далее. Все, что нужно - открыть историю, сильно уменьшить график на том же дневном ТФ и разметить график. Увидите примерно равные промежутки между движениями. Это будут глобальные движухи. Дальше уже детализация на младших ТФ.

streethunter

Участник

Из Донецк

Зарегистрирован: 22.06.2015

Сообщений: 121

Re: Дневник VitalyErmilov

Процентные уровни ставки это, по сути, обычная закономерность для пары евродоллар.
AUDUSD
Любит уровни кратные 20 (0.5040, 0.5440, 0.4820)
Средняя длина тренда 220-240 пунктов (пример 0,4820 - 0,5040)

GBPUSD
Любит уровни кратные 50 (1.5850, 1.5500, 1.4800)

USDCAD
Любит уровни кратные 50 (1.3350, 1.2850, 1.4800)

И так далее. Все, что нужно - открыть историю, сильно уменьшить график на том же дневном ТФ и разметить график. Увидите примерно равные промежутки между движениями. Это будут глобальные движухи. Дальше уже детализация на младших ТФ.

Спасибо Алексей! Это тоже хорошая информация для размышления. Но я немного другое имел ввиду. А именно: Работают ли уровни % ставок (построенные один раз) в течении последующего движения цены или Виталий корректирует их время от времени? (вопрос был для валютных пар отличных от EURUSD и у которых большие уровни % ставок, более 1%)

Редактировался streethunter (12.04.2016 13:27:14)

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Евгений, неделю легко может работать построенная сетка. Я перестраиваю, если появляется боковик между уровнями сетки (кстати, как ты заметил, его ширина все равно будет равна 1 суммарной процентной ставке, даже если он смещен относительно сетки) или когда образовался экстремум в зоне между уровнями. Конечно, это относительно редкое явление, но перестраивать надо, как показал опыт - точнее точки входа находятся.

Одна из самых крутых вещей в использовании процентных ставок, это то, что они позволяют отфильтровать шум - индивидуально для каждой валютной пары. И это видно в частности потому, что ширина боковиков действительно c большой точностью равна суммарной процентной ставке. Даже если волатильность падает еще сильнее, тенями все равно обозначается зона соответствующая процентной ставки по валютной паре.

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Мысли о процентных ставках

Процентная ставка - это по сути минимальная безрисковая ставка по валютной паре. Ведь по определению это ставка, по которой на 1 сутки (овернайт) ЦБ предоставляет ликвидность другим банкам или выплачивает этот процент, взяв деньги на депозит овернайт.  Движение цены сверх безрисковой ставки на масштабах одного или нескольких дней, можно рассматривать, как тренд, поскольку теоретически при этом возможно получение дохода больше, чем безрисковый.

Процентная ставка - это внутренняя оптимальная величина дискретизации движения цены пары, которая позволяет оптимально отфильтровать шум на ней.

Любые сделки по покупке любых активов (акций, товаров и тд) профессиональными инвесторами хеджируются по валюте. Иначе можно потерять  часть или всю прибыль за счет изменения относительного курса валют в твоей стране и в той, где ты покупал актив.  В операциях хеджирования, как базисный масштаб изменения курса, должны учитываться ключевые ставки центральных банков.

Возможно, некоторые из торговых алгоритмов, которые проводят сейчас основное количество сделок, используют безрисковые процентные ставки по валютам для принятия решений или что более вероятно, для хеджирования валютных рисков.

Редактировался VitalyErmilov (12.04.2016 23:08:29)

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Update. Работа идет полным ходом.

По EURUSD я пока в  шорте, зашел хорошо, если реализуется сценарий укрепления доллара можно будет взять хорошую прибыль:

▼

Так же есть альтернативный сценарий, если цена закрепится выше уровня процентной ставки 1.12839, это будет означать отбой от EMA200 и возвращение в понижательную тенденцию для доллара и возрастание курса EURUSD.
Может сложиться такая ситуация, что у меня будут одновременно висеть две сделки в противоположных направлениях, поскольку, если я зайду в лонг, шорт еще закрыт не будет. Я считаю, подобная ситуация абсолютно нормальна, потому что обе точки входа были статистически выгодными, в плане соотношения прибыли к риску, но относятся к разным сценариям.

По GBPJPY:

▼

Я тоже пока в шорте. Но основной сценарий может переключиться в ближайшее время на лонг. Посмотрим.

Что касается сделок за последние 3 дня, взял 109 пунктов по GBPJPY и отдал 62 на 2 стопах.

Так же веду интенсивную самообразовательную и исследовательскую работу. Прохожу специализацию "Investment management" онлайн курсов от университета Женевы. Прошел уже первый курс из 5 под названием "Understanding Financial Markets". Очень понравился баланс между теорией и практическими рекомендациями, а так же продуманная степень детализации. В наших русскоязычных курсах асимметричная детализация - лекторы начинают рассказывать подробно о тех аспектах, в которых по какой-то причине они более детально разбираются, но которые являются совершенно второстепенными, и наоборот быстро проходят другие темы. Этот курс совсем не сложный, но дает много информации для осмысления, полезной и для рынка forex. Хотя строго говоря все финансовые рынки это единый организм, тут лучше не делить, а полезно стремиться к рассмотрению всей картины в целом. И я чувствую, что приближаюсь к уменьшению фрагментарности.

▼

кусочек сертификата:

Курс на английском языке, для кого это не проблема, легко найдете на coursera.com

Так же прохожу курсы по количественному трейдингу (quantitative trading) от Georgia Tech University. Изучаю финансовые библиотеки для питона и алгоритмические стратегии.  В частности, сейчас прохожу курс, построенный на стратегии по активному управлению портфелем с ежедневной ребалансировкой активов в нем.

Изучаю алгоритмы по машинному обучению (machine learning), здесь, к счастью, у меня пересечение  рабочих потребностей с трейдингом. Эти алгоритмы, как оказалось, активно используются в алгоритмическом количественном трейдинге.

Есть у меня еще одна грандиознейшая (на самом деле, время покажет) идея.  Те кто из вас тестировал "процентные ставки" могли сами убедиться, что это очень точно работающая вещь, точнее уровней фибоначи и тд. Настолько необычно точно сейчас работает эта тема, что мне пришла в голову следующая идея.
Собственно идея в том, что я хочу создать новый тип графиков цены, который учитывает процентные ставки. По сути это будет совершенно новый взгляд на рынок, который может дать начало новой школе трейдинга. Ни больше не меньше:) 
Вы знаете графики типа Renko и Kagi, которые дискретизируют движение цены и отображают ее изменение только на заданный пользователем процент. Мои графики будут строиться по похожему принципу, но вместо процента "от балды", будут использоваться индивидуальные процентные ставки по каждой из валютных пар. Это позволит оптимально дискретезировать ценовые движения и очень эффективно отделять тренды от шума. Плюс будет еще одно нововведение - фиксированная высота и разная ширина " баров-свечей" на моем графике.
Понятие таймфрейм в таком подходе исчезает, появляется понятие прайс-фрейм. То есть, грубо говоря, мы отображаем движение цены пары, только если это движение по величине более чем какая-то заданная нами величина кратная процентной ставке. Пока цена находится в пределах этой величины новая "свеча" на моем графике не рисуется.  Эта самая заданная величина и называется прайс-фрейм. Он может быть 1 процентая ставка, 2, 0.1 процентной ставки и тд. Иными словами прайс-фрем это та самая фиксированная высота "свечей" моего графика, которая кратна процентной ставке и которую мы можем выбирать.
Все это поможет сделать, как мне кажется очень интересные вещи.
Кроме индивидуальной отфильтровки шума, которая сама по себе является очень крутой вещью (индивидуальность здесь и по конкретному активу (у каждого актива своя собственная суммарная процентная ставка), и по текущим рыночным условиям (в разные моменты времени центральные банки меняют процентные ставки, которые меняют и параметры движения цены )).
  Кроме этих замечательных вещей, получается, что используя этот подход мы сводим движение цены к дискретному блужданию. Грубо говоря, мы сводим движение цены к последовательности +1 и -1, то есть к последовательности движений на одну процентную ставку вверх и вниз.
Такой бинарный подход открывает широкие возможности для создания алгоритмов. Гораздо проще в этом случае выявлять статистические закономерности и использовать их, на мой взгляд. Уже есть некоторые конкретные идеи.
Так же я смогу сравнить движение цены с достаточно простой моделью - марковским  дискретным случайным блужданием и доказать, что статистические характеристики этих процессов разные и рынок предсказуем на краткосрочных (внутредневных - недельных) масштабах. Это очень интересная фундаментальная статья могла бы получиться.

Еще хочу сказать, что вероятно аналог процентных ставок можно найти и в других активах, таких как акции или облигации, и сделать этот подход еще более универсальным. В облигациях очень вероятно это просто процентные ставки по ним.  На фондовом рынке это, что-то связанное со средней ставкой доходности индекса, или даже как-то можно выразить "процентную ставку" индекса, через ключевую ставку цб этой страны.

Для создания прототипа законченного продукта по новым графиков мне потребуется несколько месяцев. Хоть задача и не сложная, сейчас пока не хватает мне опыта понять, как оптимально это все реализовать, на какой платформе, конечно нужно написать код и отладить, а со свободным временем у меня сейчас не всегда все порядке. Пока остановился на python и standalone приложении для графиков. Можно сделать еще плагин для NinjaTrader, Think or Swim, а MT что-то совсем мне не нравится.

Редактировался VitalyErmilov (14.04.2016 17:49:24)

icejune

Участник

Зарегистрирован: 06.04.2015

Сообщений: 34

Re: Дневник VitalyErmilov

ООО.. Ого закрутил стратегию :) Тут при прочтении текста половина слов не понятны, а начиналось все с банальных бинарных опционов :)) Я думаю тебе нужно начинать писать книгу... Вообще ты крутой мэн! Только указанные тобой уровни % ставок, смотри, сколько принесли пользы ребятам из форума для фильтрования сигналов... П.С. сам ими пользуюсь.. Если реализуешь написанное выше, я первый кто запишусь на семинар который ты в скором времени (думаю) ты будешь проводить ))) Молодчага !

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Спасибо большое:) Ну много тут работы еще предстоит, а я на таком этапе, когда еще надо "начать и кончить". На самом деле много мыслей, я вижу и подводные камни, и как можно попробовать их обойти. Книгу можно написать наверно, но когда все уложится, сейчас еще рано. Действительно, смотрю, не очень понятно я все написал, но суть там совсем не сложная, это если с картинками и по другому объяснить, то будет не сильно сложнее, чем боллинджер бэндс и гораздо проще, чем ишимоку:)

cossack

Участник

Зарегистрирован: 15.05.2015

Сообщений: 524

Re: Дневник VitalyErmilov

Виталий, интересные задумки. Удачи в реализации!

Есть один вопрос по процентным ставкам. Вроде это где-то уже обсуждалось, но что-то поиском не могу найти. Как по твоему мнению их использовать на парах, у которых одна из составляющих или обе из валют имеют отрицательную процентную ставку?

Так же я смогу сравнить движение цены с достаточно простой моделью - марковским  дискретным случайным блужданием и доказать, что статистические характеристики этих процессов разные и рынок предсказуем на краткосрочных масштабах. Это очень интересная фундаментальная статья могла бы получиться.

На малых промежутках времени определенные корреляционные зависимости есть, но практического толку от них мало, так как то преимущество, которое они дают, быстро "съедается" комиссиями на торговлю.

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Складывать точно так же, но так как она с отрицательным знаком, то получится, что мы ее вычитаем.
Ставка по GBPJPY = 0.5 -0.1 = 0.4%

Вообще уход в зону отрицательных процентных ставок это вещь вынужденная и неизученная, она стирает традиционный механизм работы банковской системы. Поэтому уход далеко в отрицательную зону никем не рассматривается. Возможны только отрицательные процентные ставки близкие к 0.

Когда обе процентные ставки отрицательны, я думаю, что надо работать с модулем отрицательной ставки, хотя тут логики нет. Как собственно и в том, чтобы не начислять деньги на депозит, а снимать деньги за хранение депозита.  Обе отрицательные ставки я не трестировал, например какой нибудь  CHFJPY.

Кстати, можно логично обосновать почему именно надо складывать процентные ставки. Но это не так тривиально. Тут надо понимать, что мы делаем, когда заключаем сделку по валюте. И какой безрисковый доход мы могли бы получить имея эту сумму денег.  Грубо говоря, совершая сделку на форекс, мы имеем одну валюту и покупаем на нее другую. Но имея одну валюту мы могли бы не покупать другую валюту,  а просто положить нашу изначальную валюту в банк на одну ночь и получить безрисоквый доход равный ключевой процентной ставке по ней.  Но мы все таки меняем нашу валюту на другую, и тут тоже мы могли бы не ждать изменения курса, чтобы заработать на нем, а положить валюту которую мы получили в центральный банк ее страны и получить ключевую процентную ставку по этой валюте без риска.
Мы, конечно, не можем сделать две безрисковые сделки одновременно по обоим валютам, но имеем равные возможности совершить каждую из сделок. Поэтому в результате наш безрисковый доход на самом деле равен среднему значению двух ключевых ставок.   ( процентная ставка 1 + процентная ставка 2)/2.
Множитель 1/2 тут не важен, главное что безрисковый доход пропорционален сумме процентных ставок.
Вот такое немного абстрактное и запутанное объяснение:) Но в финансах часто так.

Ну и соотвественно безрисковая процентная ставка она задает шкалу. Как известно, безрисковая процентная ставка у любого актива, связана с величиной риска по нему. Риск пропорционален безрисковой процентной ставке.  А  с другой стороны риск, как тоже известно из финансовой математики, это  шум, который вычисляется при помощи дисперсии нашей цены, как случайной величины.
Именно поэтому, безрисковые (ключевые) процентные ставки помогают нам отфильтровывать шум.

Что касается малых промежутков времени. Как же это малые? EURUSD недавно неделю колебалось в пределах одной процентной ставки.
По EURUSD сейчас процентная ставка примерно 60 пунктов. По GBPJPY тоже около 50 пунктов. Среды гораздо меньше.
А если комиссии и стопы съедают прибыль, то это в любом случае переторговка. Значит лучше искать сигнал по тем же уровням процентных ставок например,  но перейти на тайм-фрейм выше, меньше будет ложных закрытий за уровнем. Надо смотреть вообще, что происходит, какая динамика. И на каком таймфреме закрепление при текущем состоянии рынка, будет не ложным с большой долей вероятности.

PS.
Я кажется неправильно понял, ты имел в виду, что корреляционные зависимости и отклонения от случайности есть на малых промежутках времени, но их сложно использовать.
Это да. Высокочастотный терйдинг  это тема доступная не каждому. Надо иметь инфраструктуру на бирже для очень быстрого доступа и конечно комиссии должны быть не такими как в наших диллинговых центрах.

Редактировался VitalyErmilov (14.04.2016 18:10:17)

cossack

Участник

Зарегистрирован: 15.05.2015

Сообщений: 524

Re: Дневник VitalyErmilov

Да, ты же писал предсказуемости "на краткосрочных масштабах". Просто у меня краткосрочные масштабы заканчиваются на 5 минутном ТФ. На бОльших я особо не экспериментировал, так как там развернуться было негде для фильтрации неудачных входов. Несколько фильтров и количество сделок стремится к нулю.

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Ну я писал, как раз о не очень малых масштабах, о масштабах кратных процентным ставкам. Основная идея там, если дискретезировть изменения цены по процентным ставкам, то может быть мы сможем, отфильтровать шум и показать, что блуждание цены именно на этих масштабах явно отличается от случайного дискретного блуждания.

Редактировался VitalyErmilov (14.04.2016 16:13:42)

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Про паттерн, который сейчас часто использую и "контр-сделки"

При взаимодействии с уровнем смотрю на второй подход к нему. Если свечи закрываются ближе к уровню, чем на первом подходе, то вероятен пробой, если дальше от уровня, значит вероятен отбой.

Проиллюстрирую двумя недавними примерами, здесь обратите внимание на красные уровни:

▼

Сейчас я в шорте по  GBPJPY, вошел достаточно давно, и не закрываю сделку. Тут играет роль и паттерн про закрытие свечей около уровня, и тот факт, что новый максимум был ниже предыдущего.
Но есть одно "но". Очень красивая и симметричная двойная вершина. В таких случаях иногда полезно применять так называемое "контр-мышление". При таких красивых паттернах рынок, естественно, может повести себя совершенно противоположно. Это встречается в меньших процентах случаев, но когда случается "контр вариант" и большое количество трейдеров пролетает, есть шанс, что получится выгодное движение.  Паттерн не сработал, и все на эмоциях начнут перестраиваться в противоположную сторону, разгоняя движение.

Для меня критерием начала "контр сделки" будет, если цена закрепится выше серого уровня процентной ставки. Вы можете видеть оттуда начало синей стрелки вверх.  Многие в этот момент подумают это тройная вершина формируется и все равно будут входить в шорт. Но вот тут я сделаю вход против логики большинства.  И еще один важный момент. Я сделаю этот "контр-вход" 1 раз, с нормальным достаточно большим стопом. Но если его выбьет, я не буду входить второй раз или даже еще несколько раз пытаться войти вверх в соотвествии с моей "гениальной идеей",  как делают некоторые "упорные" трейдеры. Потому что может получиться так, что цена войдет в длительный боковик. А ловить выход из боковика и делать для этого много сделок подряд на трейдерском жаргоне справедливо называют "попасть в пилу" - тут легко растерять всю прибыль.
В принципе, когда анализируешь, полезно видеть те точки, где мало разночтений, и все спекулянты подумают одно и тоже. Если рынок пойдет против них, они разгонят движение и можно будет взять хорошую сделку. Причем предусматривать такие варианты надо заранее, иначе не сориентируешься в быстрых рыночных условиях.

Кстати, такая мысль: 90% теряют, скажем по результатам года, не потому, что неверно предсказывают направление тренда или неправильно читают паттерны. Всем все просто и очевидно, когда что-то действительно видно. Кроме того, совсем неграмотных людей мало на рынке, и они торгуют малыми суммами на закрытых площадках маркет мейкеров и не двигают цену совершенно.  Основные деньги теряются на переторговке, когда открываешь трендовые сделки в боковиках и на неверном управлении рисками (но таких тоже мало).  Очень грубо говоря, все профессиональные трейдеры одного таймфрейма берут примерно одни и те же прибыльные сделки, но совершают разное количество убыточных.  Отсюда вывод: "непозиция" - это тоже позиция, которая критически важна в получении стабильной прибыли.

Редактировался VitalyErmilov (17.04.2016 21:48:00)

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

По GBPJPY новая неделя открылась вниз с гэпом, реализовался основной сценарий, а не "контр", и мой шорт закрылся ночью по тейк-профиту +217 пунктов.  Еще у меня была аналогичная сделка по USDJPY +108 пунктов.

▼

По EURUSD воздержусь пока от сделок. Сверху - близко сильный уровень. Вниз идти - тоже непонятны цели. Надо посмотреть, что будет дальше.

Редактировался VitalyErmilov (18.04.2016 12:00:56)

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

По GBPJPY взял около +160 пунктов двумя сделками.

▼

Думаю, тут все же реализовался "контр паттернный" сценарий, но слегка в другой форме. Паттерн двойной вершины "сработал", цена открылась с гэпом вниз. Те кто вошли до гэпа могли заработать, включая меня.  Но, вероятно, большое количество трейдеров стало шортить только после гэпа, видя в нем дополнительное подтверждение разворотного паттерна и намерения цены идти вниз. Но, как видно, было поздно - уже на вторую четырех-часовую свечу цена откатилась назад и начала закрывать гэп.

Все пролетевшие трейдеры стали эмоционально перепозиционироваться в противоположную сторону и мы получили безоткатный и длинный импульс.

Если бы я вошел сразу после свечи, начавшей закрывать гэп, я бы мог взять импульс одной сделкой. Но я вошел только от того серого уровня, от которого запланировал ранее. Это было не совсем правильно, сценарий то ведь уже другой разыгрывался. Достаточно высоко вошел, поэтому решил брать этот импульс по частям, ориентируясь на процентные ставки.
C одной стороны я понимал, что импульс должен быть резким из за вышеописанной ситуации и можно торговать пробои. С другой стороны моя точка входа не достаточно низка, и я допускал, что при возможных откатах или прекращении импульса мои стопы будут не так хорошо защищены, как стопы вошедших ниже. Поэтому брал частями.
Последнюю сделку на 2 процентные ставки около 108 пунктов оставлял в ночь. Была мысль поставить тейк профит на 3 процентные ставки, и, как видно, цена текущим ночным импульсом сделала ровно 3 процентные ставки. Но решил, что поскольку меня не будет у экрана, поставить тейк-профит на 2 процентные ставки. Часто, если ставишь тейк-профит впритык к ожидаемой цели, цена не доходит несколько пунктов и начинается резкая ликвидация, особенно после таких вертикальных импульсов.

Редактировался VitalyErmilov (19.04.2016 15:47:42)

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Говорят GBPJPY последнее время сложен для торговли, но у меня сейчас наоборот, достаточно хорошо вписываюсь в повороты, с тех пор как перешел на комбинированную стратегию с процентными ставками и 4 часовым тайм-фреймом две недели:

▼

Процентные ставки помогают выбирать цели и точки входа, как снайперский прицел, анализ на D1 и H4. Ну есть и ошибки, не убыточные сделки, а именно ошибки, где то поздно закрыл, где то рановато вошел. Но очень неплохо пока все идет.
Это довольно сложно на самом деле с такой плотностью сделок повторять движения рынка, процентные ставки помогают точно входить и выходить:

▼

Редактировался VitalyErmilov (20.04.2016 19:36:16)

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Цена GBPJPY подошла к линии тренда, который длится с конца 2015 года. Эта линия близка также к EMA 200 четырехчасового таймфрейма. Это серьезные уровни, которые могут стать концом текущего восходящего импульса.
Паттерн с двумя подходами к красному уровню показывал его вероятный пробой, но я, естественно, решил не лонговать в уровни, а подождать развития ситуации:

▼

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Вошел в шорт от линии тренда, на случай, если реализуется сценарий отбоя. Пока малым объемом, но движение ожидается длинное, если оно подтвердится добавлю к позиции.

Dreeamer

Участник

Из Samara

Зарегистрирован: 17.09.2015

Сообщений: 136

Re: Дневник VitalyErmilov

Виталий залейте пожалуйста скрин вашей линии тренда (4х- часвого т.ф) только более отдалённо.

▼типо так

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Вот такая у меня пока перспектива:

▼

Красный пунктир это стоп-лосс около 70 пунктов, цель на примерно 280 вниз.

Салатовый уровень сверху это уровень, на котором были большие тиковые объемы цена провела на нем больше времени, то есть он являлся балансом продавцов и покупателей в течение большего времени, чем остальные. Поэтом можно предположить он является значимым для участников рынка. Его я буду использовать в качестве цели, если цена пробьет линию тренда и реализуется противоположный сценарий.

Замечаю такую вещь, часто итренды начинаются длинной свечей и заканчиваются тоже длинной свечей. Во втором случае, когда длинная свеча появляется в предполагаемом конце тренда у значимого уровня это может являться первым признаком конца текущего тренда и его смены. Большой моментум может ввести многих в заблуждение и они войдут на продолжение в самом конце. Возможно, сейчас произошло нечто подобное, поскольку последняя 4 часовая свеча была достаточно длинной, сравнимой с длинной свечей вначале этого импульса. Но посмотрим.

Одним словом длинная свеча при выходе из боковика - это признак скорее всего начала тренда. А длинная свеча в процессе долго существовавшего тренда это скорее всего признак его конца. В этом паттерне тоже есть мотив контр-мышления.