Дневник VitalyErmilov

watality · 16.03.2016 16:59:04

Scrooge McDuck пишет:

Виталя напиши лучше скрипт, чтоб по заданным параметрам уровни % ставки отлаживал)

Время от времени процентные ставки меняются, это значит что придется постоянно допиливать скрипт

VitalyErmilov · 16.03.2016 17:24:21

Тоже была идея такая, но это творческий процесс, как и построение сетки фибоначи, автоматом чтобы оптимально строились сложно сделать. Но можно было бы сделать такой инструмент по аналогии с фибоначи, который даже брал бы из надежных источников текущее значение процентной ставки и им человек уже бы строил сетку от значимых экстремумов. Но в трейдинг вью нельзя делать новые инструменты. Да и зачем выводить метод в массы? То, что известно всем - хуже работает и не дает преимущества :) Если бы все фиксировали прибыль около уровней процентной ставки, они бы размывались из за несинхронных действий и отличий в построении. Вот например, закрепилась цена за уровнем процентной ставки, а какие-то тормоза только сейчас начали позиции закрывать и получается обратное движение после закрепления. Статистика известных паттернов ухудшается. Я уже не говорю о том, что большие деньги могут работать против известных паттернов, если им это выгодно. Самое крутое это те паттерны которые рождаются из психологии рынка, но еще им не осознаны, я считаю.

watality, RRR, AleksandrB, Yau, IpGuru

kos · 16.03.2016 17:48:44

VitalyErmilov пишет:

Kos, профиль объема для фьючерса евродоллар. Но и профиль рынка с тиковыми объемами тоже инетерсно смотреть, хочу написать скрипт для TV, который его рассчитывает .
Я там везде в посте писал "профиль рынка", но вот смотрю под "профилем рынка" обычно понимают профиль тиковых объемов, а у меня реальные биржевые там.

Ну т.е. у тебя Профиль реальных объемов по фьчерсному рынку по данному инструменту.
Интересная тема, долго пытался торговать по ним в МТ4. Индикатор профиля объема покупал у КластерДельта. Пользовался на графике этим индикатором + индикатор вертикальных объемов с фьючерса + дельта. И смотрел за кластерами в их программе.
Было интересно, но очень тяжело умственно, всю эту картину переварить. Следил за наторгованным профилем за день и за неделю, анализировал и искал накопления. Есть стратегии для торговле за объемами предыдущего дня. Оставил все это и вернулся к "голому форексу".

▼

Так же пробовал простой бесплатный индикатор Профиля рынка. Там без фьючерса индикатор считает сколько цена по времени торговалась на каждом горизонтальном уровне (к примеру сколько на 1.0098, сколько на 1.0097, сколько на 1.0096 и т.д.). По итоговой диаграмме за предыдущий день осуществляется торговля за объемами по тем же правилам POC, VAH, VAL.

Редактировался kos (16.03.2016 17:55:26)

VitalyErmilov, IpGuru

VitalyErmilov · 16.03.2016 20:56:58

Kos, да, анализ объемов это отдельная тема, для форекс, конечно, она носит косвенный характер, для биржевых инструментов прямой. Хоть я вижу, что у фьючерсного валютного рынка высокая коррелляция с форекс, я думаю их взаимосвязь не очень проста и она двухстороняя - они взаимно влияют друг на друга. И, возможно, иногда те тенденции, которые зарождаются на спотовом рынке форекс, могут быть незаметными по объемам на фьючерсном рынке. Но мне нравится, то что объемы это факт, такой же как и величина котировки, а не какая-то наша модель. И рассматривать их можно, чтобы получить идеи о преимущественном направлении.
А еще мне нравится искать точки соприкосновения разных подходов. Я вижу, что чистый график действительно учитывает многое, и можно прийти к одним и тем же выводам и простыми и сложными путями. Поэтому все инструменты, которые я пробую это эксперимент, а не поиск какого-то метода, который лучше, чем другие. Они просто представляют информацию в ином виде. И иногда могут появляться новые идеи, в процессе анализа информации представленной в другом виде.

Yau, IpGuru

VitalyErmilov · 16.03.2016 21:17:43

Такая мысль. По отличиям профиля тиковых объемов и профиля биржевых объемов, можно судить, о настроениях на рынке и вероятном направлении движения. Тиковые объемы, грубо говоря, отражают то, сколько времени цена провела на уровне данной котировки - на какой-то долго торговалась и возвращалась к ней много раз, на каких-то, наоборот. Биржевые объемы отражают размер сделок в денежном выражении, которые проходили на уровне данной котировки.

Вот если построить профиль тиковых объемов для рынка форекс и профиль объемов для фьючерсного рынка за последний месяц, то видно, что они отличаются.

Профиль объемов сделок на фьючерсном рынке EURUSD:

▼

Цена много по времени торговалась в нижней части графика - большие тиковые объемы, но реальные денежные объемы там были маленькие. Вероятно, крупным игрокам были не интересны те цены, и там работали более мелкие спекулянты. Зато когда цена добралась до верхней части графика, там начали совершать большие по денежным объемам сделки. В верхней части графика - реальная стоимость валютной пары, область ценности. Можно было предсказать сегодняшнее движение вверх на 100 пунктов, после новости о процентной ставке. В нижней части нет и не было объемов, и незачем цене туда идти - не верят пока большие деньги в укрепление доллара.

Кстати, интересный факт. Который возможно помогает приблизиться к сути уровней процентной ставки. Если посмотреть на первый график биржевых объемов, уровни процентной ставки - это экстремумы объемов - либо максимумы либо в основном минимумы. На уровнях с минимумом объемов цена не задерживается и пролетает их быстро, поэтому моя пробойная стратегия хорошо работает и часто помогает поймать импульсы. Все сходится - уровни с минимальным объемом это границы диапазонов, а импульсы, как раз и происходят при пробоях таких границ. Так же видно, что на некоторых уровнях процентой ставки могут иметь максимумы объемов - но не все максимумы, а только самые большие максимумы (точки контроля). На таких уровнях происходят длинные проторговки и совершаются большие по объемам сделки.
Одним словом, вероятно, уровни процентной ставки, это уровни либо с минимальными объемами, либо точки контроля, уровни с длинными проторговками. Смотря на график профиля объемов, можно понять, что ожидать от данного уровня процентной ставки, быстрого пролета или возможна остановка цены во флете.

Редактировался VitalyErmilov (16.03.2016 21:43:29)

RRR, Yau, Alexusboy, IpGuru

Yau · 17.03.2016 02:39:49

watality пишет:

Время от времени процентные ставки меняются, это значит что придется постоянно допиливать скрипт

Женя, не так, если я правильно понимаю. Скрипт менять не нужно будет. Просто будет один параметр, который будет задаваться в настройках данного индикатора. И мы будем менять только этот параметр (уровень процентной ставки), а скрипт сам будет рисовать горизонтальные линии. Это вроде как элементарно делается. Можешь скинуть ссылку на информацию как эти линии чертятся и по какому правилу? Если там несложная логика, то можно будет написать этот простой индикатор.

IpGuru

VitalyErmilov · 17.03.2016 12:42:59

Евгений, там не 1 а 2 должно быть параметра. Процентные ставки центрального банка по каждой валюте из пары: http://www.global-rates.com/interest-ra … banks.aspx (столбик current rate). Скрипт должен складывать эти проценты и рисовать сетку уровней на расстоянии этого суммарного процента друг от друга (на расстоянии суммарной процентной ставки по валютной паре). Простая логика. Сложность в другом, их надо рисовать от значимого максимума или минимума, который менял тренд на рабочем таймфрейме. Кроме того есть другая сложность, иногда видно, что сетку надо немного подвинуть, для более точных входов, в пределах 10 пунктов, очень мало, но для стоплоссов это существенно.

У меня есть идея как ее строить автоматически в общем случае - вот есть, к примеру, тренд вверх, нужно ждать коррекции вниз, по величине большей чем процентная ставка, это можно отследить по ценам закрытия. И как только встречается такая коррекция считать, что тренд развернулся и рисовать от ближайшего локального максимума сетку уровней вниз по направлению нового тренда.

Галина, IpGuru

Yau · 17.03.2016 13:01:51

Виталий, мне Женя уже рассказал подробности о том, как это строится. Вроде это несложно на самом деле. Единственная сложность, которая постоянно мешает что-то нормально реализовать в ТВ, так это то, что Pine скрипты до сих пор не поддерживают оператор цикла, и приходится из-за этого загромождать код.

VitalyErmilov пишет:

там не 1 а 2 должно быть параметра

Я имел в виду, что пользователь сам сложит эти 2 значения и введет их как один суммарный параметр.

VitalyErmilov пишет:

Сложность в другом, их надо рисовать от значимого максимума или минимума

Вроде это несложно реализовать. Но ничто не мешает добавить еще один параметр, где мы укажем точное значение значимого максимума или минимума.

VitalyErmilov пишет:

Кроме того есть другая сложность, иногда видно, что сетку надо немного подвинуть

Вот этот наш дополнительный параметр как раз и пригодится, нам достаточно будет ввести 3 значения для скрипта:

1. Процентная ставка первой валюты
2. Процентная ставка второй валюты
3. Значение значимого максимума или минимума

И все остальные уровни скрип нарисует сам. Третий параметр может быть необязательным. Если его значение не будет введено, то скрипт автоматически сам подберет это значение. А если пользователь введет сам, то уже будет учитываться введенное значение.

Все-таки как неудобно, что в ТВ до сих пор нельзя циклы использовать. Но можно что-нибудь придумать...

icejune, VitalyErmilov, Галина, IpGuru

VitalyErmilov · 17.03.2016 13:30:53

Евгений, хорошая идея. Ничего себе, нет циклов, наверно они специально ограничили, чтобы не повторили функционал платных индикаторов. А какие-то есть встроенные функции для сортировки массива цен или послеовательного сравнения цен с чем-то, которые могут в определенных ситуациях заменить цикл.

IpGuru

VitalyErmilov · 17.03.2016 13:51:56

Я в шорте по EURUSD, основная идея возвращение пары в зону реальных цен, которые подкреплены объемами. Минус в том, что у меня данные на конец прошлого дня.

▼

Есть вероятность, что цена останется в диапазоне между серыми уровнями или даже пробъет вверх, в таком случае закрою сделку.

▼

AleksandrB, IpGuru

Yau · 17.03.2016 19:25:29

VitalyErmilov пишет:

Ничего себе, нет циклов, наверно они специально ограничили, чтобы не повторили функционал платных индикаторов.

Хм, что-то я сомневаюсь, что это так. А у ТВ есть платные индикаторы? Кстати, твой индикатор VPVR - где ты его взял?

VitalyErmilov пишет:

А какие-то есть встроенные функции для сортировки массива цен или послеовательного сравнения цен с чем-то, которые могут в определенных ситуациях заменить цикл.

Практически нет ничего подобного. Язык очень бедный, хотя неплохо развивается и улучшается, но все равно пока ограниченный во многом.
Хотя вот есть, например, такие функции как barssince, lowestbars, highestbars, которые могут как-то проанализировать последовательность баров на n-ное количество шагов назад.

IpGuru

VitalyErmilov · 17.03.2016 20:39:26

Это как раз из платных, доступен в ПРО аккаунте. Если бы были циклы, можно было бы самому самому написать подобный профиль рынка по тиковым объемам, а так гистограмму без циклов не посчитать.

Yau, IpGuru

VitalyErmilov · 18.03.2016 11:41:21

Вчера сделал две сделки в боковике, одна из которых принесла прибыль, а вторая закрылась в безубыток, а сегодня началось движение EURUSD вниз к области ценности, в которое я вошел вчера.

IpGuru

Yau · 19.03.2016 03:43:48

VitalyErmilov пишет:

Это как раз из платных, доступен в ПРО аккаунте. Если бы были циклы, можно было бы самому самому написать подобный профиль рынка по тиковым объемам, а так гистограмму без циклов не посчитать.

А где это там продаются скрипты? Я не видел. Их продает сам ТВ?
Индикатор продается в виде кода, или как-то подключается по-другому, не так как обычные скрипты в ТВ?

Вообще да, из-за отсутствия операторов цикла приходится загромождать код, в лучшем случае.
В Pine даже нельзя переопределись переменную, это вообще что-то :)

Кстати, я набросал скриптик, который вроде рисует уровни процентной ставки. Скрипт элементарный, но громоздкий из-за отсутствия циклов. Я просто накопипастил строчки кода, которые рисуют линии. Всего там 200 линий рисуется по умолчанию (100 сверху от базовой линии и 100 снизу от нее).
2 параметра: суммарная процентная ставка и базовый уровень, который определяется самостоятельно.
Скрипт тут: http://forum.binguru.net/viewtopic.php?id=884

Получается что-то типа такого (если я правильно понял суть):

▼

Редактировался Yau (19.03.2016 03:46:47)

Галина, VitalyErmilov, IpGuru

VitalyErmilov · 19.03.2016 13:49:04

Там есть в списке индикаторов группа "market add ons", они все платные, и код закрытым получается, когда добавляешь подобный индикатор. Смотрю у них есть партнерская программа для разработчиков, которая позволяет продавать свои индикаторы https://www.tradingview.com/marketplace/. Кстати, возможно, там и не только на pine они пишутся, а можно интегрировать с их графиком сторонние разработки.

Насчет скрипта уровней все отлично, и это видно по графику!

Yau

watality · 19.03.2016 14:02:31

Yau пишет:

Всего там 200 линий рисуется по умолчанию (100 сверху от базовой линии и 100 снизу от нее).
2 параметра: суммарная процентная ставка и базовый уровень, который определяется самостоятельно.

Это ты погорячился конечно, тут хватит и по 5-10 в каждую сторону.

VitalyErmilov, Yau, icejune, IpGuru

VitalyErmilov · 19.03.2016 14:13:13

Ты прав, кстати, оптимально поменьше, потому что базовая точка будет меняться, как раз пока цена проходит примерно 5-10 линий. Ну можно с запасом 20 сделать. А 100 линий это даже больше среднего годового дипапазона.
Ну там в скрипте можно очень просто лишние линии стереть, так что не проблема.

Yau, IpGuru

VitalyErmilov · 22.03.2016 11:43:36

Последние дни движений сильных не было, я торговал возвращение к среднему от границ боковика, на fxpro достаточно низкие спреды, и удавалось ставить соотношение прибыли к риску 2 к 1, одним словом, мне понравилось.
Сейчас я виж,у пара EURUSD пошла вниз на один уровнень процентной ставки (кстати, дукас копи сделал вчера прогноз полностью наоборот). Тут, по всей видимости, сыграла роль неожиданная новость о терактах в Брюсселе. Хотя даже вчера видно было, что шорт именно на это расстояние возможен.

Сейчас я в сделке по EURUSD на возвращение обратно.

Редактировался VitalyErmilov (22.03.2016 13:11:50)

IpGuru

VitalyErmilov · 22.03.2016 13:03:25

Закрыл сделку по GBPJPY в боковике:

▼

Может показаться, что недодержал и не было оснований закрывать, но там где стоял мой тейк профит было ровно 0.4% от нижнего уровня точки входа - одна процентная ставка +65 пунктов. Как видно во время закрыл, после нее цена сделала откат.

По EURUSD по прежнему в сделке:

▼

Alexusboy, IpGuru

VitalyErmilov · 22.03.2016 14:38:16

EURUSD мне закрыло по безубытку, но я усперел перезайти от уровня:

▼

Удалось поймать импульс по GBPJPY:

▼

Первым сигналом было то, что свеча подошла вплотную к уровню впервые в этом боковике, до этого касалась только тенью. Второй сигнал - концентрация цены около уровня. Если бы был вечер и низкая торговая активность я бы расценил этот сигнал, наоборот, как предвестник отбоя. Все очень зависит от волатильности на рынке, я часто так определяю предстоящий пробой.

Редактировался VitalyErmilov (22.03.2016 14:47:55)

Андрей_C, Alexusboy, IpGuru

VitalyErmilov · 22.03.2016 15:07:20

По поводу тейк-профита в этой импульстной сделке по GBPJPY. Когда около уровня идет проторговка и есть подозрение на пробой, я ставлю тейк-профит на расстоянии процентной ставки от верхней границы проторговки. Это помогает взять тейк-профит одним импульсом, и это уменьшает риск времени нахождения в сделке. Можно по этому позволить войти себе большим объемом, чем обычно. Как, видите цена, дошла потом и до уровня процентной ставки. Но если бы я держал сделку, пунктов бы я взял не намного больше, но находился бы в сделке существенно дольше.

▼

Позиционирование целей сделок на расстояниях процентной ставки, как показывает практика, приносит особенную пользу, когда нужна большая точность выхода, при скальпинго-подобных сделках.

Редактировался VitalyErmilov (22.03.2016 16:19:59)

Fizalis, IpGuru

Alexusboy · 22.03.2016 15:26:33

Виталий, ты торгуешь исключительно цену, паттерны в расчет не берешь?
В последней сделке волчок немного пробил уровень и ты сразу вошел на след свече?

VitalyErmilov · 22.03.2016 16:56:10

В основном на основании цены и моментума. Но и на формы свечей тоже обращаю внимание, особенно на старших тф. Только не формулирую себе все это в терминах паттернов. Это просто ведь образ мысли, то как человек обобщает для себя то, что он видит. Например, кому-то удобно думать "вот я вижу я патерн "внутренний бар", а я думаю про это "новая свеча около уровня не смогла закрыться выше предыдущей и моментум уменьшился - это слабость в этом направлении".
Я вот не смогу назвать названия некоторых паттернов, но легко могу определить по виду любого паттерна, куда он должен "двигать" цену. Многие подходят к паттернам свечного анализа, как к таблице умножения, что их надо заучитвать. Но на мой взгляд паттерны это не как умножение, а как сложение. Надо знать основные правила и результаты заучивать не прийдется.

И кстати, обычно видно, когда можно доверять свечным патеррнам, а когда нет.
На большом таймфрейме, где мало шума можно судить о вероятном направлении новой свечи по двум последним свечам и нормально работают двусвечные паттерны. На маленьком таймфрейме, как правило, расположение свечек некрасивое, двусвечные паттерны не будут работать, надо следить за сериями свечей, а не за парами. Но иногда, когда волатильность низка и на малом тф возникают ровные красивые картины, тогда и там можно по двусвечным паттернам входить.

Редактировался VitalyErmilov (22.03.2016 17:06:50)

Shtet, Timur13, Alexusboy, Александр12, IpGuru

BioYa · 22.03.2016 17:22:21

VitalyErmilov пишет:

В основном на основании цены и моментума. Но и на формы свечей тоже обращаю внимание, особенно на старших тф. Только не формулирую себе все это в терминах паттернов. Это просто ведь образ мысли, то как человек обобщает для себя то, что он видит. Например, кому-то удобно думать "вот я вижу я патерн "внутренний бар", а я думаю про это "новая свеча около уровня не смогла закрыться выше предыдущей и моментум уменьшился - это слабость в этом направлении".
Я вот не смогу назвать названия некоторых паттернов, но легко могу определить по виду любого паттерна, куда он должен "двигать" цену. Многие подходят к паттернам свечного анализа, как к таблице умножения, что их надо заучитвать. Но на мой взгляд паттерны это не как умножение, а как сложение. Надо знать основные правила и результаты заучивать не прийдется.

Поддерживаю :) А когда вижу в тексте паттерн DBHLC или DBLHC, то аж внутри всё переворачивается и читать дальше не хочется.
Помню в какой то статье как раз эти два паттерна упоминались. Так я только к концу статьи заметил и понял, что упоминания были о разных паттернах :D (Статья была не конкретно про эти паттерны, а просто приводились как примеры)

VitalyErmilov, IpGuru

VitalyErmilov · 22.03.2016 18:35:28

Я тоже не сразу увидел у тебя в тексте отличие :) Тут название сложнее самого паттерна.

IpGuru

Форум Бингуру

Объявление

#876 16.03.2016 16:59:04

Re: Дневник VitalyErmilov

#877 16.03.2016 17:24:21

Re: Дневник VitalyErmilov

#878 16.03.2016 17:48:44

Re: Дневник VitalyErmilov

#879 16.03.2016 20:56:58

Re: Дневник VitalyErmilov

#880 16.03.2016 21:17:43

Re: Дневник VitalyErmilov

#881 17.03.2016 02:39:49

Re: Дневник VitalyErmilov

#882 17.03.2016 12:42:59

Re: Дневник VitalyErmilov

#883 17.03.2016 13:01:51

Re: Дневник VitalyErmilov

#884 17.03.2016 13:30:53

Re: Дневник VitalyErmilov

#885 17.03.2016 13:51:56

Re: Дневник VitalyErmilov

#886 17.03.2016 19:25:29

Re: Дневник VitalyErmilov

#887 17.03.2016 20:39:26

Re: Дневник VitalyErmilov

#888 18.03.2016 11:41:21

Re: Дневник VitalyErmilov

#889 19.03.2016 03:43:48

Re: Дневник VitalyErmilov

#890 19.03.2016 13:49:04

Re: Дневник VitalyErmilov

#891 19.03.2016 14:02:31

Re: Дневник VitalyErmilov

#892 19.03.2016 14:13:13

Re: Дневник VitalyErmilov

#893 22.03.2016 11:43:36

Re: Дневник VitalyErmilov

#894 22.03.2016 13:03:25

Re: Дневник VitalyErmilov

#895 22.03.2016 14:38:16

Re: Дневник VitalyErmilov

#896 22.03.2016 15:07:20

Re: Дневник VitalyErmilov

#897 22.03.2016 15:26:33

Re: Дневник VitalyErmilov

#898 22.03.2016 16:56:10

Re: Дневник VitalyErmilov

#899 22.03.2016 17:22:21

Re: Дневник VitalyErmilov

#900 22.03.2016 18:35:28

Re: Дневник VitalyErmilov

Подвал доски