Форум Бингуру

AlexF

Статистический параноик

Из Хабаровск.. Ну почти...

Зарегистрирован: 13.01.2015

Сообщений: 3,826

Re: Дневник VitalyErmilov

Мой прогноз в 839 посте, смотрю отработал :) Идеально ровно дошла до нижней границы и даже нарисовала всеми любимый пинбар на 4 часовке. Где лонг по пизозну и был закрыт :)

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

По моим приблизительным (непротестированным и неоткалиброванным) оценкам, основанным на текущей волатильности по сравнению со средними значениями. Вероятность движения EURUSD в 100 пунктов (на величину среднего хода) - 20%. Вероятность движения GBPJPY на 160 (средний ход) пунктов 60%.
Так же стоит учитывать, что на этой неделе ожидаются критически важные новости о процентных ставках и других мерах монетарной политики по доллару и евро, комментарии чиновников. И перед этими новостями волатильность может быть понижена.

EURUSD не буду торговать сегодня, а GBPJPY поищу возможность открыть сделку на примерно 50 пунктов.

Редактировался VitalyErmilov (07.03.2016 17:26:59)

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Я в лонге по  GBPJPY

▼

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Сделка закрылась по тейк-профиту около +54 пунктов

▼

Shtet

Забанен

Из Беларусь

Зарегистрирован: 24.11.2015

Сообщений: 270

Re: Дневник VitalyErmilov

Аналогично сегодня поступил, правда хотел еще большее движение словить и с самого утра вылетел по стопу =( Но все же взял своё

Редактировался Shtet (07.03.2016 18:30:58)

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Довод в пользу принципиальной прогнозируемости рынка:
Если даже броуновское движение при определенных условиях и детальном рассмотрении проявляет зависимость от прошлой истории, то рынок должен проявлять его тем более. Учитывая, что рынок это динамическая система и cоотношение факторов, которые двигают цену меняется во времени, в результате чего, соотношение шумового и упорядоченного компонента в движении цены может быть разным в разные моменты времени.
Одним словом случайное случайному рознь. И мы можем торговать в тех условиях, когда шумовой компонент меньше упорядоченного.

Из википедии:
Броуновское движение как немарковский случайный процесс
Хорошо разработанная за последнее столетие теория броуновского движения является приближенной. (примечание - то что движение броуновской частицы "абсолютно случайно" и подчиняется нормальному распределению) И хотя в большинстве практически важных случаев существующая теория даёт удовлетворительные результаты, в некоторых случаях она может потребовать уточнения. Так, экспериментальные работы, проведённые в начале XXI века в Политехническом университете Лозанны, Университете Техаса и Европейской молекулярно-биологической лаборатории в Гейдельберге (под руководством С. Дженей) показали отличие поведения броуновской частицы от теоретически предсказываемого теорией Эйнштейна — Смолуховского, что было особенно заметным при увеличении размеров частиц. Исследования затрагивали также анализ движения окружающих частиц среды и показали существенное взаимное влияние движения броуновской частицы и вызываемое ею движение частиц среды друг на друга, то есть наличие «памяти» у броуновской частицы, или, другими словами, зависимость её статистических характеристик в будущем от всей предыстории её поведения в прошлом. Данный факт не учитывался в теории Эйнштейна — Смолуховского.

Процесс броуновского движения частицы в вязкой среде, вообще говоря, относится к классу немарковских процессов, и для более точного его описания необходимо использование интегральных стохастических уравнений.

Нема́рковский проце́сс — случайный процесс, эволюция которого после любого заданного значения времени t зависит от эволюции, предшествовавшей этому моменту времени. Другими словами, «будущее» немарковского процесса зависит от его «прошлого». Немарковский процесс — это случайный процесс с памятью, при этом, говоря о памяти процесса, имеется в виду, что от характера эволюции процесса в прошлом зависят его статистические характеристики в будущем.

Сейчас, пытаюсь создать индикатор на основе расчета автокорреляционной функции. Он будет показывать насколько скореллировано положение последних нескольких свечей друг относительно друга. И пробои уровней при высоких коэффициентах корреляции будут, очень вероятной точкой входа.
Конечно, скоррелированность свечей видно и на глаз, однако гораздо проще и эффективней будет принимать решение на основе рассчитанных коэффициентов корреляции я считаю, поскольку уменьшаются психологические эффекты и уровень субьектиыности - это может дать статистическое преимущество.

Так же читаю сейчас вот эту книгу:
http://chaos.phys.msu.ru/loskutov/PDF/L … alysis.pdf
Это чтение не для всех, а для тех кто не боится взглянуть в лицо хаосу и высшей математике.
Написал ее преподаватель с моей кафедры, но в свое время не выбрал его в качестве научного руководителя, а то возможно был бы сейчас количественным алготрейдером.
Во всяком случае те достижения, что сейчас есть в теории анализа временных рядов и в количественном трейдинге, очень интересны и успешно используются в создании алгоритмов. Так же они имеют дело с сущностью процесса движения цены, что меня всегда интересовало. 
Буду пытаться переваривать эту информацию, делиться своими открытиями, переводя их с языка математики на человеческий. И конечно пытаться применять на практике что-то из количественных методов в интуитивном трейдинге. Уже есть определенные идеи. Главное бороться с искушением усложнять чрезмерно процесс, это противоречит сути ручного трейдинга.

Редактировался VitalyErmilov (08.03.2016 15:01:51)

sm197560traider

Участник

Из Россия

Зарегистрирован: 06.01.2016

Сообщений: 4,951

Re: Дневник VitalyErmilov

Вот это круто!А то некоторые хотят просто скользящими средними отделаться,чтобы отделить шум от упорядоченности,нее... :D

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Сергей, это бесспорно круто. Но некоторые действительно успешно с этим справляются и просто так, но я дума,  это только кажется, что они отделяют при помощи скользящих средних или других инструментов, на самом деле неосознанно каждый сигнал фильтрует их мозг, а это очень хорошая нейронная сеть и при достаточном обучении на рыночных ситуация может работать не хуже сложных алгоритмов. Не даром называется ручной трейдинг интуитивным, в нашем мозге большая сила.

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Сегодня и завтра я вне рынка. А вчера был шорт gbpjpy +55 пунктов и стоп-Лосс по нему -20

Редактировался VitalyErmilov (09.03.2016 13:59:51)

Геодезист

Участник

Из Ростов-на-Дону

Зарегистрирован: 18.09.2015

Сообщений: 244

Re: Дневник VitalyErmilov

Пожалуй, пора составлять цитатник из данной темы. (извиняюсь за оффтоп)

Редактировался Геодезист (10.03.2016 12:42:34)

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

О нет, Андрей, цитатник думаю еще равновато :))

icejune

Участник

Зарегистрирован: 06.04.2015

Сообщений: 34

Re: Дневник VitalyErmilov

Что то ты куда то пропал со свои дневником ))

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Наконец-то возвращаюсь к торговле после вынужденного недельного перерыва. Общественно полезная деятельность не позволяла мониторить цену и торговать. В мое отсутствие были, как видно, большие движения на решении ЕЦБ о монетраной политике. ЕЦБ уменьшил ключевую процентную ставку до 0, Банк Японии оставил сегодня без изменения, завтра ожидается решение ФРС по процентной ставке. Если сложнатся условия сегодня сегодня буду отдавать предпочтение сделкам с короткими целями (около 40-50  пунктов), а более длинные движения можно ожидать завтра.

Редактировался VitalyErmilov (15.03.2016 12:28:53)

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Icejune, был в командировке, но вот уже снова в деле

icejune

Участник

Зарегистрирован: 06.04.2015

Сообщений: 34

Re: Дневник VitalyErmilov

Молодчага!! Давай дерзай, с удовольствием буду следить за твоими УСПЕШНЫМИ сделками  ;)

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

План возможных сделок на сегодня:

▼

icejune

Участник

Зарегистрирован: 06.04.2015

Сообщений: 34

Re: Дневник VitalyErmilov

По Евробаксу по 0.5% линии чертишь?
И я прошу прощения за оффтоп, как сделать значения шкалы 5 знаков после запятой? У меня само на 4 переключилось и найти не могу обратно как вернуть ..

Редактировался icejune (15.03.2016 13:42:31)

watality

Винрарные абстракционы

Из Екатеринбург

Зарегистрирован: 21.02.2015

Сообщений: 878

Re: Дневник VitalyErmilov

По Евробаксу по 0.5% линии чертишь?
И я прошу прощения за оффтоп, как сделать значения шкалы 5 знаков после запятой? У меня само на 4 переключилось и найти не могу обратно как вернуть ..

Евродоллар 0,5% сейчас. Евро процентная ставка 0% после последнего заседания.
Фунт йена 0,5%, фунт доллар 1%

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Icejune, насчет 5 знаков после запятой не знаю, там правой кнопкой мыши можно выбрать меню c настройками шкалы, но что-то не нашел там переключение точности котировок.

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

По GBPJPY цена сформировала новый диапазон, поэтому план поменялся:

▼

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Итак, я жду пробоя синего диапазона, по новому плану. А до этого я успел соврешить сегодня 2 сделки, по предыдущему плану.

▼

В первой по халатности и недосмотру не закрыв в прибыль и не переведя даже в безубыток, заработал стоп-лосс -23 пунтка. А во второй взял движение от верхней границы нового синего диапазона +58 пунктов

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Скоро новости о процентной ставке от ФРС, но я пока в сделке по EURUSD. Возможно удастся взять короткую (розовый уровень) или стандартную цель.

▼

Прямоугольник и красный уровень это область ценности и точка контроля, которые я построил на основе профиля рынка для фьючерса евродоллара. Розовые уровни - некоторые из других уровней рассчитанных на основе профиля рынка.

▼

Использую профиль рынка в порядке тестирования сегодня. Пока кажется, что все значимые уровни видно и без него. Вообще, такое ощущение, что на графике все видно и без всяких методов, а они только подтверждают, то что ты видишь. Не исключаю возможность, что иногда они могут дать идею, на которую ты не обратил бы внимания.
Кстати, анализируя уровни которые можно получить из профиля рынка, видно, что многие из них расположены на расстоянии процентной ставки. 

▼

Более того, могу сказать, что мои построенные уровни на расстоянии процентной ставки подтверждаются профилем рынка как значимые, так как, они являются либо одними из текущих уровней профиля рынка, либо уровнями ближайшего прошлого судя по нему.

Редактировался VitalyErmilov (16.03.2016 16:45:33)

kos

Участник

Из Екатеринбург

Зарегистрирован: 22.01.2015

Сообщений: 37

Re: Дневник VitalyErmilov

Используешь индикатор Профиля объема или Профиля рынка?

VitalyErmilov

Участник

Зарегистрирован: 19.08.2015

Сообщений: 1,169

Re: Дневник VitalyErmilov

Kos, профиль объема для фьючерса евродоллар. Но и профиль рынка с тиковыми объемами тоже инетерсно смотреть, хочу написать скрипт для TV, который его рассчитывает .
Я там везде в посте писал "профиль рынка", но вот смотрю под "профилем рынка" обычно понимают профиль тиковых объемов, а у меня реальные биржевые там.

Редактировался VitalyErmilov (16.03.2016 16:49:58)

Scrooge McDuck

Жадина

Из На волне

Зарегистрирован: 27.08.2015

Сообщений: 216

Re: Дневник VitalyErmilov

Виталя напиши лучше скрипт, чтоб по заданным параметрам уровни % ставки отлаживал)