Дневник VitalyErmilov

Цели смотреть сверху вниз по подписям. А вообще я не ставлю конечных целей никогда. После пробоя наблюдаю за движением, и начинаю подтягивать стоп под обоснованные уровни. При начале скопления подтягиваю еще больше. И так потихоньку и ползем.

VitalyErmilov, IpGuru

Димка · 02.03.2016 13:08:29

Фирсов Алексей пишет:

Цели смотреть сверху вниз по подписям.

ну думаю до нижней вполне может доползти

AlexF · 02.03.2016 13:14:54

Ну если вдаваться в паранойю, то можно увидеть прямо на текущей цене уровень, что ранее привел к резкому отскоку. Но я не особо верю в такие уровни, т.к. позже цена прошла сквозь него, даже не поморщившись.

Димка, VitalyErmilov, IpGuru

VitalyErmilov · 02.03.2016 14:24:18

Лонг по GBPJPY закрылся по тейк-профиту

▼

watality, AleksandrB, IpGuru

VitalyErmilov · 03.03.2016 16:35:19

Сегодня войти в сделки не получилось, хотя было 2 возможности, но ордеры не были активированы. В случае лонга по EURUSD на 50 пунктов в начале дня не хватило несколько пипсов. И вот недавно шорт по USDJPY не был активирован каким-то чудесным образом, цена коснулась судя по графику. Но, насколько я вижу, может быть рынок даст еще возможность войти.

IpGuru

VitalyErmilov · 03.03.2016 17:19:16

Ордер сработал, я в шорте по USDJPY. Если увижу достатоный моментум при подходе к цели, то сдвину тейк-профит

▼

watality, IpGuru

Shtet · 03.03.2016 18:36:27

Виталий, отложенными ордерами работаешь? Я сегодня отложенными работал...так же по EURUSD не сработал, но я вовремя это заметил и зашел в ручную, забрал те самые 50 пунктов. А вот по GBPJPY сработал отложенный и весьма красиво, на моё удивление, забрал 70 пунктов. В итоге за день перекрыл все минусы своих тренировок на форе =)

Кстати еще раз благодарю за информацию по уровням, уж очень помогла она мне найти то самое, чего мне не хватало! Кланяюсь и бью челом в пол =)

VitalyErmilov, IpGuru

VitalyErmilov · 03.03.2016 21:09:03

Павел, в основном да, по отложенным ордерам, чтобы прямо у уровня зайти. Но вот EURUSD сегодня пропустил, отвлекся и понадеялся на ордер. Рад, что тебе пригодилась в торговле моя методика, весьма неплохой улов у тебя сегодня! :)

IpGuru

Галина · 04.03.2016 09:19:12

Виталий, у Вас какой стоп обычно и как быстро Вы его передвигаете?

у меня всю последнюю неделю перекосы, выбивает по безубытку - куча упущенной выгоды. явно в трёх соснах заплутала....

VitalyErmilov · 04.03.2016 11:30:31

Галина, стоп 10-30 пунктов. Но независимо от количества пунктов, чем больше стоп, тем меньшим объемом вхожу, чтобы возможные потери не превысли лимит риска в сделке 1.5% от депозита. В основном не передвигаю стоп в безубыток пока цена не дошла до уровня процентной ставки. Только перед новостями или если ухожу от монитора. Так же перевожу если быстрая неожиданная коррекция в направлении точки входа. Если сделка в этом случае закроется по безубытку, то можно войти еще раз примерно с той же цены. Еще перевожу в безубыток почти сразу в быстром рынке, когда цена падает почти вертикально.
Если цена пробивает уровень процентной ставки и я оставляю сделку до следующей цели, то перевожу в безубыток.
Куча упущенной выгоды это хорошо, значит сама система работает и надо скорректировать ее в части управления открытой сделкой.

Можно еще, когда тренд с выраженными коррекциями и наша сделка настолько длина, что на ее расстоянии произойдет несколько коррекций, переводить в безубыток по классическому методу. Передвигать в безубыток, когда после точки входа цена сделает первый новый экстремум ( новый минимум в восходящем тренде, который выше точки входа; или новый максимум в нисходящем тренде, который ниже точки входа) Этот экстремум это новый уровень и он будет защищать наш безубыточный стоп-лосс.

Галина, IpGuru

VitalyErmilov · 04.03.2016 12:32:04

Вошел в лонг по USDJPY

▼

IpGuru

VitalyErmilov · 04.03.2016 14:55:20

Сделка USDJPY закрылась по тейкпрофиту +40 пунктов

▼

Редактировался VitalyErmilov (04.03.2016 14:56:02)

icejune, Alexusboy, IpGuru

icejune · 04.03.2016 15:13:06

GOD bless NFP :D :D

VitalyErmilov

VitalyErmilov · 04.03.2016 15:30:49

Icejune :) В свое оправдание хочу сказать, что это была не торговля на новостях, так как стоп был короткий и вход стандартный. NFP дергает цену последнее время, но никуда не двигает.

IpGuru

icejune · 04.03.2016 15:45:23

Что то вообще непонятное получается с этим НФП .. Спустя час, цена подергалась в сторону усиления доллара, а потом подумала и погнала в противоположном направлении ... не понятно почему.. ФАкт намного выше прогноза и прошлого месяца .. Остальные новости тоже в пользу укрепления доллара ..
В эту сделку лотом 0,01 входил? Стоп порядка 10 дол?

Редактировался icejune (04.03.2016 15:48:52)

IpGuru

watality · 04.03.2016 16:00:31

icejune пишет:

Что то вообще непонятное получается с этим НФП .. Спустя час, цена подергалась в сторону усиления доллара, а потом подумала и погнала в противоположном направлении ... не понятно почему.. ФАкт намного выше прогноза и прошлого месяца .. Остальные новости тоже в пользу укрепления доллара ..
В эту сделку лотом 0,01 входил? Стоп порядка 10 дол?

Сегодня читал, что в доллар мало новых инвесторов, на инвестинге статья где-то есть. Там прогнозировался рост евро при любых значениях нфп.

icejune

VitalyErmilov · 04.03.2016 16:12:15

0.05 лота, стоп короткий и получилось под риском около 5 долларов.

Сейчас нфп не основной индикатор, пока такой период, что он не влияет уже так сильно и однозначно, как раньше. Потому что, ситуация более сложная и противоречивая на рынке. C одной стороны кризис глобальный, c другой ФРС начало проводить политику по охлаждению экономики, подъемом ставок. Сейчас наоборот надо стимулировать. Они и сами понимают, что не своевременно и уже в своих заявлениях "включают задний ход". Но рынок уже ждет повышения ставок, для того чтобы покупать доллар, а для этого нужны очень хорошие данные, просто хорошие данные не могут гарантировать скорое очередное повышение процентной ставки.

Редактировался VitalyErmilov (04.03.2016 16:14:23)

AleksandrB, IpGuru

VitalyErmilov · 06.03.2016 14:26:04

Мой паттерн с уровнями процентой ставки хорошо показывают себя и для пары USDRUB. Движения вписываются в кратное число процентных ставок, развороты локальных трендов проходят на уровнях процентных ставок. Возможные сценарии движения круса в ближайшее время. Ожидается колебание в корридоре между серыми уровнями. При пробое серого уровня вниз ожидается коррекция для 67.5. При пробое верхнего серого уровня ценового корридора (отметка 80) возможно закрепление вблизи отметки 84.5 и последующий рост.

▼

Мужичин Никита, Иваан, Alexusboy, icejune, Энакин Скайуокер, IpGuru

VitalyErmilov · 06.03.2016 18:14:27

Размышления о том, как определить рыночный контекст, для более эффективной торговли.
Сейчас провожу исследования валютных пар в целом - по всей истории.
Делаю это для того, чтобы лучше понимать контекст рынка, в котором торгую краткосрочно.
Что значит контекст? Например, начинается большая волатильность, резкое движение, насколько оно отличается от обычной ситуации, как часто происходят движения подобные этому? У каждой пары своя специфика, поэтому общего ответа нет, надо сравнивать со средним состоянием данной конкретной пары. Может быть, это одно из тех редких движений, которые могут дать большие потенциальные прибыли. Тогда точная точка входа не так важна, главное не пропустить его. Большинство резких падений происходят в течении нескольких дней или недели. Такие движения сложно выявить.
И как понять, когда вероятность такого движения понижена на рынке и когда, наоборот, повышена. Какой сейчас «режим» у рынка? Мало находясь на рынке и сидя на малом таймфрейме все это невозмодно увидеть, нужен анализ истории волатильности валютной пары и выделение средних значений волатильности с которыми можно сравнивать текущую ситуацию.

Меня прежде всего интересует в этой связи - дневная волатильность валютных пар (сколько пунктов проходит цена в день), поскольку я торгую внутри дня. Однако, изучение дневной волатильности может быть полезно и тем, кто торгует сделки длиной в несколько дней - неделю.
Количество пунктов, которые можно взять в день, или как долго держать сделку, зависит от среднего дневного хода этой пары. И вообще, всегда полезно знать в каких рамках ты находишься, и чего можно ожидать от рынка. Когда мы только приходим на рынок, нам кажется, что цена может выстрелить в любом направлении на сколько угодно пунктов, но в реальности все более умеренно. Сложность в том, что величина дневного хода меняется во времени.

Чтобы изучить эти вопросы, я сделал индикатор, который показывает сколько пунктов цена в среднем проходит за день. Он содержит три линии, для построения которых, дневной ход цены усредняется по трем разным важным временным промежуткам. Промежутки для усреднения я выбирал следующим образом.

Как известно, в макроэкономике есть циклы, и в среднем каждые 4-5 лет происходит кризис. Макроэкономические циклы отражаются и на валютном рынке. Рынок находится в разных «режимах» и средняя внутредневная волатильность разная на разных стадиях макроэкономического цикла. Кстати, говорят, чтобы считаться опытным, трейдер должен торговать, как минимум, в течение 7-10 лет, чтобы увидеть все «типы рынков», пережить стадии макроэкономических циклов.

Красная линия моего индикатора - это среднее количество пунктов, которое цена проходит в день, среднее за 18-20 лет (максимальное время, которое я смог сделать в трейдинг вью). Фактически - это усреднение по нескольким макроэкономическим циклам, оно содержит в себе и кризисы и восcтанновления экономик и стабильные режимы. (усреднение по долгосрочному периоду)
Cиняя линяя - это средний дневной ход цены за ближайшие 2-3 года, то есть внутри текущего макроэкономического цикла. (усреднение по среднесрочному периоду)
Зеленая линия - это сколько в среднем пунктов проходит цена в день в краткосрочном промежутке - усреднение по текущему месяцу (20 дней) или даже по текущей неделе (5 дней). (краткосрочный период)
Соотношение этих линий помогают понять совсем неочевидные вещи и выявить тот контекст рынка, в котором мы находимся относительно долгосрочного и среднесрочного периодов, а соотвественно понять и как лучше торговать - точно прицельно или в ожидании больших движений.

Рассмотрим GBPJPY:

▼

Видно, что красная линия - усреднение по нескольким макроэкономическим циклам находится выше, чем синяя. Значит, что в среднем в долгосрочном промежутке времени (около 18 лет) дневная волатильность была выше (200 пунктов в день), чем средняя дневная волатильность последних 2 лет (160 пунктов). Кстати такое расположение синей и красной кривых, характерно, для пар содержащих йену. Делов в том, что в периоды кризисов в таких парах наблюдалась очень большая волатильность. А также азиатский кризис 1997-1998 года внес особо большой вклад в среднеюю волатильность пар содержащих йену. Долгосрочная красная линия учитывает эту подверженность экстремальной волатильности йены в кризисы. Итак, получается по красной линии - средний ход дневной GBPJPY за большой промежуток времени 200 пунктов в день.

Синяя линия, это среднесрок - усреднение внутри текущего макроэкономического цикла. В текущей стадии цикла - цена проходит в среднем 160 пунктов в день.

Зеленая линия показывает, каков средний ход в краткосрочном периоде (можно брать неделю и месяц) - эта кривая уже непохожа на линию. Она меняет свое направление движения. Когда кривая возрастает волатильность большая, когда она падает - волатильность маленькая. Важны точки разворота этой кривой. Также очень важно положение зеленой кривой - относительно среднесрочной синей и долгосрочной красной кривых.

Как найти кризис?
Я заметил, что в активный период «кризисов» часто все кривые находятся выше красной - выше долгосрочного среднего. И стремятся выстроиться так: снизу красная, потом синяя и сверху зеленая. (Кстати, такая ситуация сейчас у пары USDRUB, скрин приведу позже)

Как понять в каком режиме находится пара в краткосрочном периоде?

Видно, что когда зеленая линия находится под синей и красной линими - у нас пара находится в узком флете на дневном графике. Волатильность сильно понижена. Когда зеленая линия колеблется между синей и красной линией, как между уровнями - тогда диапазон более широкий - и локальные тренды на дневном графике, можно сказать, находсятся в «нормальном режиме».
Если зеленая линия выходит за рамки красной - это означает экстремальную волатильность и на дневном графике наблюдаются необычные по резкости движения - ширина прямогуольника ограничивающего например текущее движение меньше его высоты - цена падает быстро.

▼

Как поймать дни с высокой волатильностью?
Самые большую дневную волатильность можно поймать - когда зеленая линия пересекает и выходит за пределы красной линии и растет. Пусть даже и совсем немного выходит (в этом случае можно поймать пару очень волатильных дней). А еще там, где зеленая линия с убывания переходит на возрастание - дальше будет один или несколько дней когда цена пройдет много пунктов.

▼

Установка стопов для свинговых сделок и максимальных целей для внутредневных сделок
Еще можно предположить, что для постановки стопов при сделках на несколько дней, надо исходить из наибольшего из трех кривых значения среднего дневного хода. При внутредневных сделках наоборот надо исходить из минимального для трех кривых значения среднего хода, и это значение выбирать в качестве максимальной цели движения внутредневной сделки.

Фактически, это не совсем индикатор в привычном понимании, он не дает сигналов на вход. Но он помогает отобразить компактно большое количество данных, чтобы их удобно было проанализировать.

EURUSD и USDRUB и другие пары рассмотрю в другом посте, чтобы не перегружать. Тоже ситуация интересная. У этих пар немного другое характерное расположение линий моего индикатора. Например, у EURUSD синяя и красная линии сейчас очень близки экономики восстанавливаются после кризиса 2009-2010 года его влияние уже практически сошло на нет, влияние же текущего глобального экономического кризиса еще пока незаметно.
Волатильность средняя в течение дня близка к характерным для этой пары 100 пунктам.

Редактировался VitalyErmilov (06.03.2016 18:19:47)

phyton, watality, AleksandrB, Николай Иванов, RRR, Вероника, ivan-chai, Globe, Alexusboy, Ninel, icejune, Фирсов Алексей, Иваан, Энакин Скайуокер, Timur13, Noizz, Медвед, foxice, streethunter, IpGuru

phyton · 06.03.2016 18:28:29

VitalyErmilov пишет:

Что значит контекст? Например, начинается большая волатильность, резкое движение, насколько оно отличается от обычной ситуации, как часто происходят движения подобные этому?

Гениально!
я тоже задумывался о среднесрочных показателях волатильности. но как то руки не дошли до практических наработок.
спасибо вам!)
можно кстати попробовать объемы торгов использовать для краткосрочных показателей (неделя/день). наверное)
но с объемами уж совсем что то резкое получится.

Редактировался phyton (06.03.2016 18:33:39)

VitalyErmilov

VitalyErmilov · 06.03.2016 18:39:01

Дмитрий, не за что:) Да тут очень большой простор для осмысления открывается. И объемы по валютным фьючерсам, действительно тоже очень интересны для анализа. И кстати, на CME есть ежедневный бюллетень, который отражает изменение открытого интереса по валютным фьючерсам, чаще чем COT-отчеты недельные. Тоже для понимания контекста интересно попробовать применить.

IpGuru

Форум Бингуру

Объявление

#826 01.03.2016 13:02:09

Re: Дневник VitalyErmilov

#827 02.03.2016 11:57:49

Re: Дневник VitalyErmilov

#828 02.03.2016 12:04:12

Re: Дневник VitalyErmilov

#829 02.03.2016 12:37:01

Re: Дневник VitalyErmilov

#830 02.03.2016 13:02:02

Re: Дневник VitalyErmilov

#831 02.03.2016 13:08:29

Re: Дневник VitalyErmilov

#832 02.03.2016 13:14:54

Re: Дневник VitalyErmilov

#833 02.03.2016 14:24:18

Re: Дневник VitalyErmilov

#834 03.03.2016 16:35:19

Re: Дневник VitalyErmilov

#835 03.03.2016 17:19:16

Re: Дневник VitalyErmilov

#836 03.03.2016 18:36:27

Re: Дневник VitalyErmilov

#837 03.03.2016 21:09:03

Re: Дневник VitalyErmilov

#838 04.03.2016 09:19:12

Re: Дневник VitalyErmilov

#839 04.03.2016 11:30:31

Re: Дневник VitalyErmilov

#840 04.03.2016 12:32:04

Re: Дневник VitalyErmilov

#841 04.03.2016 14:55:20

Re: Дневник VitalyErmilov

#842 04.03.2016 15:13:06

Re: Дневник VitalyErmilov

#843 04.03.2016 15:30:49

Re: Дневник VitalyErmilov

#844 04.03.2016 15:45:23

Re: Дневник VitalyErmilov

#845 04.03.2016 16:00:31

Re: Дневник VitalyErmilov

#846 04.03.2016 16:12:15

Re: Дневник VitalyErmilov

#847 06.03.2016 14:26:04

Re: Дневник VitalyErmilov

#848 06.03.2016 18:14:27

Re: Дневник VitalyErmilov

#849 06.03.2016 18:28:29

Re: Дневник VitalyErmilov

#850 06.03.2016 18:39:01

Re: Дневник VitalyErmilov

Подвал доски