Дневник VitalyErmilov

VitalyErmilov · 25.01.2016 15:56:24

О моем видении фундаментального анализа на данный момент и анонс модели фундаментального анализа

В результате моих макроэкономических изысканий, в скором времени доделаю и опубликую простую модель для фундаметального анализа (настолько простую насколько возможно), которая будет помогать учитывать выходящие новости и их место в полной картине.

В основе моей модели - набор основных показателей страны, которые влияют на курс валюты: ВВП, Инфляция, Безработица, Торговый Баланс, Деловой и инвестиционный климат.
В рамках этой модели я распределю все новости из экономического календаря по группам: новости которые влияют на ВВП (закупки на товары длительного пользования, количество разрешений на строительтсво нового жилья и тд) - все эти новости кажутся разными, но на самом деле предсказывают насколько сильный рост ввп следует ожидать
; новости которые предсказывают инфляцию (индекс потребительских цен, индекс цен производителей и тд); новости которые предсказывают безработицу (NFP и другие) и тд.

То как изменяются эти основные параметры и то, где они находятся относительно оптимальных значений (у каждой страны есть оптимальный рост ВВП, оптимальная безработица, инфляция и тд) влияет на курс местной валюты. Если эти параметры далеки от оптимальных значений ЦБ будет применять монетарную политику, чтобы повлиять на курс валюты и через него приблизить макроэкономические параметры к оптимальным.

Именно политика ЦБ имеет решающую роль в направлении курса валюты в среднесрочном периоде (около 2 лет), потому что потенциальные силы регулятора в управлении курсом действительно очень велики и рынок не может им противостоять. У центральных банков основная проблема - не оказать слишком сильное влияние на экономику, поэтому все меры вводятся с большой степенью осторожности и постепенно.

Одним словом, чтобы понять перспективы курса и влияние выходящих новостей, нам нужно на основе фундаментального анализа видя куда движется экономика предсказать ответную реакцию - монетарную политику ЦБ (повышение или понижение курса). Сама монетарная политика направлена на изменение денежной массы (а следовательно и курса валюты), которая циркулирует в экономике страны, и может быть двух типов (политика изменения процентной ставки и если есть в данной стране политика количественного смягчения путем скупки центральным банком ценных бумаг фирм и вливания тем самым денег в экономику)

Итак моя модель должна содержать в итоге:

1) Оптимальные значения макроэкономических параметров (5 вышеописанных параметров) для данной страны
2) Распределение всех новостей экономического календаря, к какому из макроэкономических параметров относится каждая новость
3) Описание монетарной политики данной странны в текущем периоде (какие применяет инструменты: изменяет процентные ставки или проводит количественное смягчение;
А так же какую следует ожидать ответную реакцию центрального банка на изменение каждого из 5 основных макроэкономических параметров: увеличение или уменьшение курса валюты.)

Процесс использования:
После выхода новости мы будем смотреть куда "она двигает основной макроэкономический параметр, которые соотвествует этой новости" - в оптимальном направлении или нет.
И предсказывать ответную реакцию на него ЦБ (что, вероятно, будет делать ЦБ c курсом).

Возможно даже, что такой анализ позволит нам "синхронизироваться" с аналитиками крупных игроков, которые двигают курс в рамках спекулятивных, более краткосрочных, движений, а не только понимать долгосрочные тренды.

Редактировался VitalyErmilov (30.01.2016 16:20:35)

Вероника, RRR, IpGuru

VitalyErmilov · 25.01.2016 16:37:06

Вошел в шорт, там где красная стрелка:

▼

Видно, что часовая свеча не смогла закрепиться над уровнем, и кроме того, скрытая дивергенция свидетельствует о возможном продолжении нисходящей тенденции.

Геодезист, watality, RRR

Дмитрий Насекин · 25.01.2016 16:58:26

Если смотреть на тф 5 минут,там простая дивергенция было тоже)

VitalyErmilov, IpGuru

VitalyErmilov · 25.01.2016 17:04:42

Это да, видел. Но очень уж слабый сигнал от дивергенции на 5-15 минут. Я тестировал дивергенция на 30 мин - 1 час гораздо надежней.

IpGuru

Дмитрий Насекин · 25.01.2016 17:07:24

Просто как дополнительное подтверждение)

VitalyErmilov · 25.01.2016 17:10:13

Это да. И кстати эта дивергенция уже полюбому отработала, она "отвела цену от уровня", даже если потом будет возвращение и пробой.

IpGuru

VitalyErmilov · 25.01.2016 18:29:26

Через полчаса трехголовая новость по EUR - речь Марио Драге. Перевел в безубыток стоп-лосс по вышеописанной сделке.

IpGuru

Дмитрий Насекин · 25.01.2016 18:36:00

Виталий,а почему не закрыть просто сделку перед новостью?Уже же в +13-16 пунктов

VitalyErmilov · 25.01.2016 18:46:10

Тогда закроюсь в безубыток, это ведь тоже хорошо. Но будет еще много хороших сделок и без новостной волатильности.
Или ты имеешь в виду, что пролетит и не сработает мой стоп? Это вряд ли, у меня такое 1 раз было, да и то не сильно выше стопа закрыли. NFP это был. Кроме того, cейчас Марио Драге (эта новость это его речь запланированная) будет пытаться опустить евро, не думаю, что он так сильно облажается и евро взлетит с гэпом.

Редактировался VitalyErmilov (25.01.2016 18:52:35)

IpGuru

VitalyErmilov · 25.01.2016 18:49:51

Закрыть сделку тоже вроде как можно, но соотношение прибыли к риску чуть больше 1 к 1 получается. А у меня по торговому плану не меньще 2 к 1. Пусть либо в 0 закроется либо пониже. Главное убытка в ней не понести, а прибыльную сделку еще успею сделать.

Геодезист, IpGuru

Дмитрий Насекин · 25.01.2016 19:10:46

Виталий,что скажешь по поводу речи Марио Драге,так и не смог найти источник послушать его речь онлайн

VitalyErmilov · 25.01.2016 19:39:12

Тоже еще не читал, сейчас поищу на сайте ECB. Наверно недостаточно он сделал акцент на увеличении программы количественного смещения раз EUR вверх пошло, но пока вялая реакция какая-то. Скоро закроет меня по безубытку, похоже.

IpGuru

VitalyErmilov · 25.01.2016 19:52:31

Эта сделка закрылась в безубыток, сейчас посмотрим, куда можно будет открыть следующую, если вообще можно.

IpGuru

VitalyErmilov · 25.01.2016 20:25:04

Что-то не может цена уровень пробить, открою шорт с коротким стопом. Есть ряд причин.

IpGuru

Дмитрий Насекин · 25.01.2016 21:32:09

Виталий,а если сейчас произойдет откат к поддержке,ты бы открывал позицию на азию?

VitalyErmilov · 25.01.2016 21:52:20

Если бы сложилась такая ситуация открыл бы. Но тут может быть пустая свеча, и следующая не только вернётся к поддержке, но закроется ниже ее. В итоге рельсы, ложный пробой и падение. Одним словом надо смотреть, если резкого падения не последует, то я бы открыл сделку на покупку при ретесте.

IpGuru

VitalyErmilov · 25.01.2016 22:10:27

Вижу сейчас на графике тиковых объемов, что эта пробившая свеча произошла на пониженных объемах. По сути я не понимаю, что за объемы в трейдинг вью и можно ли этому доверять, но надо внимательно отнестись к этой свече, есть вероятность ложного пробоя.

VitalyErmilov · 25.01.2016 23:03:15

Я бы не стал сейчас открывать сделку по EURUSD, надо бы дождаться азиатской сессии и посмотреть, не будет ли признаков падения. И в любом случае, на покупку, хотелось бы ближе к уровню войти.

VitalyErmilov · 26.01.2016 11:12:11

Хостинг скриншотов, который я использовал последнее время находится в отключке, надеюсь временно. Перейду на другой.

Что касается, EURUSD, как я и сомневался, движение вверх этой пары незадалось. Сейчас, похоже складывается ситуация для шорта, но надо еще понаблюдать немного.

Редактировался VitalyErmilov (26.01.2016 11:12:51)

IpGuru

watality · 26.01.2016 13:24:02

VitalyErmilov пишет:

Хостинг скриншотов, который я использовал последнее время находится в отключке, надеюсь временно. Перейду на другой.

Не пользуешься скриншотами прямо с тв? Я раньше использовал хостинги и резал в фотошопе скриншоты, а сейчас просто использую прямую ссылку тв.

IpGuru

VitalyErmilov · 26.01.2016 13:27:32

Я в шорте по EURUSD и уже передвинул стоп-лосс ближе к безубыточности.

▼

watality, IpGuru

VitalyErmilov · 26.01.2016 13:29:08

Евгений, действиельно, хостинг получается лишнее звено. А в TV интересно они хранятся бессрочно?

IpGuru

watality · 26.01.2016 13:44:29

VitalyErmilov пишет:

Евгений, действиельно, хостинг получается лишнее звено. А в TV интересно они хранятся бессрочно?

Полистай дневники за старые даты, я сам пока что второй месяц использую, очень удобно получается.

VitalyErmilov, IpGuru

Дмитрий Насекин · 26.01.2016 14:03:44

Какой то непонятный флет..Перед новостями что ли?

VitalyErmilov · 26.01.2016 14:33:38

Думаю да, но скорее всего этот флет в предверии не сегодняшних новостей, а основных новостей недели - решение по монетарной политике ФРС. Цена вероятно будет ходить в диапазоне пары моих уровней процентной ставки. Не самые хорошие условия для торговли.

Редактировался VitalyErmilov (26.01.2016 14:34:05)

IpGuru

Форум Бингуру

Объявление

#651 25.01.2016 15:56:24

Re: Дневник VitalyErmilov

#652 25.01.2016 16:37:06

Re: Дневник VitalyErmilov

#653 25.01.2016 16:58:26

Re: Дневник VitalyErmilov

#654 25.01.2016 17:04:42

Re: Дневник VitalyErmilov

#655 25.01.2016 17:07:24

Re: Дневник VitalyErmilov

#656 25.01.2016 17:10:13

Re: Дневник VitalyErmilov

#657 25.01.2016 18:29:26

Re: Дневник VitalyErmilov

#658 25.01.2016 18:36:00

Re: Дневник VitalyErmilov

#659 25.01.2016 18:46:10

Re: Дневник VitalyErmilov

#660 25.01.2016 18:49:51

Re: Дневник VitalyErmilov

#661 25.01.2016 19:10:46

Re: Дневник VitalyErmilov

#662 25.01.2016 19:39:12

Re: Дневник VitalyErmilov

#663 25.01.2016 19:52:31

Re: Дневник VitalyErmilov

#664 25.01.2016 20:25:04

Re: Дневник VitalyErmilov

#665 25.01.2016 21:32:09

Re: Дневник VitalyErmilov

#666 25.01.2016 21:52:20

Re: Дневник VitalyErmilov

#667 25.01.2016 22:10:27

Re: Дневник VitalyErmilov

#668 25.01.2016 23:03:15

Re: Дневник VitalyErmilov

#669 26.01.2016 11:12:11

Re: Дневник VitalyErmilov

#670 26.01.2016 13:24:02

Re: Дневник VitalyErmilov

#671 26.01.2016 13:27:32

Re: Дневник VitalyErmilov

#672 26.01.2016 13:29:08

Re: Дневник VitalyErmilov

#673 26.01.2016 13:44:29

Re: Дневник VitalyErmilov

#674 26.01.2016 14:03:44

Re: Дневник VitalyErmilov

#675 26.01.2016 14:33:38

Re: Дневник VitalyErmilov

Подвал доски