Дневник VitalyErmilov

VitalyErmilov · 07.01.2016 16:09:42

Вошел в сделку. 3 к 1 ожидаемое соотношение прибыли к риску. Посмотрим, что из этого получится:

VitalyErmilov · 07.01.2016 16:35:07

перевел в безубыток сделку

VitalyErmilov · 07.01.2016 16:52:09

Закрылся по безубытку с небольшим минусом за счет коммисии, так как ожидаемое движение не подтвердилось сейчас. Цена приближается у уровню, буду искать новую точку входа.

IpGuru

VitalyErmilov · 07.01.2016 19:45:13

Только что закрылась сделка на покупку почти +48 пунктов:

SNIMOKEKRANA2016-01-07V21.40.19.png

watality, Галина, IpGuru

Yasha · 07.01.2016 19:50:43

А можно узнать почему ты решил покупать?

IpGuru

watality · 07.01.2016 19:53:13

Yasha пишет:

А можно узнать почему ты решил покупать?

Пробой внутреннего бара на ретесте на 15мин тф там можно наблюдать. Плюс разворот тренда произошел и имеет смысл торговать в лонг.

VitalyErmilov, IpGuru

Дэвид · 07.01.2016 20:00:17

ну и двойная впадина дело делает)

VitalyErmilov

krdanil · 07.01.2016 20:45:11

Виталя, почему перешол с worldforex? и что за новая платформа?

VitalyErmilov · 07.01.2016 21:15:33

Yasha, перед сделкой смотрю на все таймфреймы. И как правильно заметили watality и Дэвид, там были признаки. Я видел и паттерн на 15 минутах и то, что может сформироваться "двойное дно". (Входил я когда оно еще не до конца сформировалось.) Но основное это направление краткосрочного тренда текущего дня (вверх) и то что цена закрепилась выше уровня. Поэтому когда я увидел длинную свечу вниз и быстрое возвращение обратно, я решил торговать это как ложный пробой. Стоп поставил короткий, потому что после ложного пробоя вероятность что цена сразу опять пробьёт уровень мала. Если бы торговая идея с ложным пробоем не оправдалась, я бы не много потерял на этом. Поскольку это Форекс а не БО, я не стремлюсь быть всегда правым, я выбираю сделки, где мои потенциальные потери будут меньше прибыли. Вот это главное. А поиск "железобетонного" сетапа уже на втором месте.

IpGuru

VitalyErmilov · 07.01.2016 21:34:42

Krdanil, это fxpro и ctrader. Он у меня в режиме тестирования. С Wforex я тоже не ушёл, но временно вывел Депозит, так как надо было добавить для новогоднего путешествия. Вообще, как то неохотно Wforex выводят, интересно у всех так? Одним словом, пока тестирую fxpro. Пока все не хуже чем worldforex, посмотрим как выводят. Но Вообще хотелось бы в этом году выйти на cme и начать торговать валютными фьючерсами, поскольку это почти тоже самое, но уже не внутренний трейдинг.

IpGuru

VitalyErmilov · 08.01.2016 14:02:25

Если бы не было NFP план сделок на ближайшее время мог бы быть таким:

Торговать не буду, но с интересом понаблюдаю, как будет цена взаимодействовать с уровнями сегодня

IpGuru

VitalyErmilov · 08.01.2016 14:41:14

Как видно, после выхода новости уровни, которые я построил хорошо отрабатывают, возможно открою шорт через некоторое время, когда стабилизируется движение.

IpGuru

Дмитрий Насекин · 08.01.2016 20:31:15

А с чем связанно твое недовольство к выводу с Wforex?

VitalyErmilov · 09.01.2016 12:50:36

Дмитрий, в общем все нормально с выводом. Работать можно. Но мне не нравится их, так называемая, "система безопасности". Мне перевыпустили карту, после чего вывод на нее был отклонен, правда я решил проблему позвонив им. Все это занимает время, почти неделю, и создает странное ощущение, что я вывожу не свои деньги, а чужие. Я не понимаю, какие проблемы, я положил им свои деньги за 5 секунд, а вывод занимает неделю, да еще и без моих действий мне присылают отказ? Всего я выводил от них деньги 3 раза за пол года. Первый раз очень быстро вывели, второй дольше. А третий с проблемами.

IpGuru

Дмитрий Насекин · 09.01.2016 23:49:50

Понятно)Просто хотел уточнить суть проблемы)Спасибо за дневник,очень нравится)

VitalyErmilov, IpGuru

VitalyErmilov · 10.01.2016 15:47:09

Размышление о выборе тайм-фрейма и немного о трейдинге в целом.

Правильно говорят, что для трейдинга важен опыт, кроме знаний. Причем часто это неосознанный, несформулированный для самого себя опыт, который называют трейдерской интуицией. Сам я стараюсь все осмысливать, и в этом посте попытаюсь описать такие вещи, которые можно отнести к разряду осмысления опыта. Лично мне понимания этих вещей очень не хватало на начальном этапе.

1) Как выбирать таймфрейм?

2) От каких уровней торговать?

3) Что ожидать от цены в плане продолжительности движения? (Мне казалось, сначала, что цена может пройти куда угодно, сколько хочешь пунктов.)

4) Сколько можно заработать и к чему надо стремиться?

Пока не понимаешь ответы на эти вопросы, даже зная теорию теханализа, ты пытаешься сделать невозможное, и это очень мешает получать результат.
Еще я понял очень важную вещь, что спрогнозировать рынок невозможно, но это и не нужно. В моем прогнозе всегда несколько вариантов развития событий и я жду до последнего, и смотрю какой из вариантов реализовывается, только после этого открываю сделку. Это тоже очень важный момент. Я уже писал этот афоризм,: "трейдер как охотник, не бегает за зверем, а сидит в засаде и стреляет только в упор". На мой взгляд, это очень точно выражает суть трейдинга. Не нужно видеть даже какой вариант наиболее вероятный, нужно просто видеть все возможные варианты (обычно их 3 - вверх, вниз и флет) и внимательно следить за ценой, по какому пути она пойдет, естественно, имея план действий на каждый из этих вариантов.

В этом посте речь пойдет только о пункте 1) о выборе тайм-фрейма и немного о процессе трейдинга в целом.

Очень важно осознавать, что именно ты делаешь на рынке, потому что есть разные виды трейдинга, которые обладают общими чертами, но имеют и существенные различия. Выбор таймфрейма, когда ты понимаешь, что именно ты хочешь сделать, становится понятным и несубъективным. Тайм-фрейм это наш инструмент, а не жесткое условие.
В начале своего трейдерского пути, мы не видим картину в целом и смотрим только на какие-то детали, причем, на одном выбранном нами тайм-фрейме. Ищем свечные паттерны и хотим отполировать умение находить "правильный паттерн", считая, что это главное, что необходимо для получения стабильной прибыли. Но практика показывает, нельзя просто прийти и торговать на рынке, когда это нам удобно.
На самом деле, мы должны искать не только сигнал на вход (например, свечной паттерн около уровня), но и что важнее искать и дожидаться выгодных условий для совершения сделки.
Для этого небходим анализ на разных таймфреймах (как минимум на еще одном более крупном). Даже к скальпингу это тоже относится, хоть и в меньшей степени.

Широко распространена иллюзия, что нужно выбирать таймфрейм в зависимости от нашей усидчивости, психологической стабильности и других личных предпочтений. В реальности, на основе этих свойств личности мы должны выбирать не тайм-фрейм, а тип торговли: скальпинг, внутредневной трейдинг, свинг-трейдинг, инвестирование и тд.
Таймфрейм это инструмент, и он должен выбираться в соответствии с типом сделки и с текущими рыночными условиями (например, со скоростью движения цены в этот день или с размером пространственной структуры, которую мы расторговываем). Под размером пространственной структуры можно понимать, размеры чего угодно (боковика, треугольника, других фигур технического анализа, расстояние между уровнями, между которыми мы совершаем сделку).

Отступление от темы:
Я считаю, что любые фигуры технического анализа - это просто удобное визуальное представление, взаимодействия цены и с системой уровней. Просто рисуешь горизональные и диагональные уровни в области формирования фигуры, например двойной вершины и сразу понятно, почему эта двойная вершина образуется. Одним, словом я сторю уровни и смотрю взаимодействие цены с ними, а фигуры не ищу, но просто замечаю, как они вырисовываются из-за взаимодействия с уровнями.

Приведу пример:
Я торгую внутри дня на часовых графиках. Пробой уровня я торгую исключительно после того, как цена пробьет уровень и сделает ретест. Обычно это происходит за 2 часа. Но в день когда цена движется быстро, мне приходится искать ретест пробитого уровня на 30 минутных и даже на 15. Поскольку тренд сильный, все процессы ускоряются. Можно сказать, что мой рабочий тайм-фрем в более быстром тренде меньше часа.

Так же и с пространственной структурой, например, боковик шириной скажем 20 пунктов (образованный волчками на часовых графиках) можно торговать на 5 минутных графиках (если уж вообще торговать), боковик образованный дневным волчком на 15 минутных.

Итак, если мы сосредотачиваемся на сделках определенного типа и ждем определенных рыночных условий, тогда у нас появляется один рабочий тайм-фрейм. Если мы работаем с разными условиями рынка, то у нас должно быть несколько рабочих тайм-фреймов. Кроме рабочих тайм-фремов, нам обязательно нужны более крупные таймфремы для анализа рыночной ситуации и поиска условий совершения сделки. Я также смотрю и более мелкие таймфреймы, для раннего обнаружения зарождающихся тендеций. И когда я открываю сделку, я смотрю, чтобы картина и на более мелких таймфремах и на более крупных, не противоречила моему торговому решению. Не обязательно подтверждала на всех таймфреймах, а главное, чтобы не противоречила.

Хочу еще отметить, что мне очень помогает мониторинг одновременно нескольких таймфремов. Мозг впитывает информацию и, кажется, подсознание само анализирует картинки не по отдельности, а вместе друг c другом. И ловлю себя на том, что еще не начал анализировать, а уже чувствую, насколько потенциальная сделка привлекательна. Поэтому всем посоветую, включайте хотя бы одновременно 2 таймфрейма по одной паре, и переключайтесь между разными таймфреймами, пусть ваш мозг видит, формы графиков, моментумы и формы свечей на разных таймфреймах - и вот увидите, лишних сделок станет меньше.

Cуммируя вышесказанное, кто-бы вы ни были: скальпер, интрадей-трейдер, свингер и тд, у вас будет несколько рабочих таймфреймов, в зависимоти от рыночных условий и типа сделки, а так же крупные тайм-фреймы для поиска условий торговли (для анализа).

Редактировался VitalyErmilov (10.01.2016 18:52:20)

Дмитрий127, cossack, Господин Удача, Давид Стрельцов, seversantana, Жека, den4ik, bashek93, binozniyopinion, Santos, Вероника, Alexusboy, IpGuru

VitalyErmilov · 11.01.2016 10:09:41

Новости ожидаются по USD в 20:40. Начал торговлю около часа назад. Работаю сегодня в коворкинг зоне. Напитки здесь бесплатны, но пью только разнообразные чаи, чтобы кофеин не влиял на психологическое состояние. Однако, думаю, во второй половине дня, не удержусь от кофе :)

Судля по дневному графику, EURUSD находится в боковике и сейчас фаза движения вниз - тренд внутри дня ожидается нисходящий:

▼

У меня сегодня небольшая неопределенность - два набора уровней: сплошные и пунктирные. Между двумя уровнями одного набора расстояние равное процентной ставке 0.55%.

▼

Похоже, точки входа будет непросто найти, волатильность высока. Но, кажется, назревает возможность открытия шорта.

Редактировался VitalyErmilov (11.01.2016 10:13:23)

IpGuru

Геодезист · 11.01.2016 10:59:17

На H4 Болли вроде намекает на движение вниз.

IpGuru

VitalyErmilov · 11.01.2016 11:30:19

Да, намеки на движения вниз есть, но я буду открывать шорт только когда цена пробьет сплошной оранжевый уровень и закрепится под ним:

▼

IpGuru

VitalyErmilov · 11.01.2016 14:31:46

Серыми стрелками обозначены сделки, которые я сегодня буду открывать, если создадутся условия.

▼

Редактировался VitalyErmilov (11.01.2016 14:32:02)

IpGuru

VitalyErmilov · 11.01.2016 21:19:46

Друзья, я пытался взять тот шорт из моего плана по eurusd,но не смог описать свои приключения, так как в момент торговли сайт был в отключке. Скажу лишь только, это было 3 сделки. Одна закрылась по стоп-лосу -10 пунктов и 2 в безубыток. Это отличный результат. Я интенсивно торгую, но не теряю прибыль. Недочеты проанализировал. Последнюю сделку можно было вывести в прибыль, как оказалось, но я не жалею, что закрыл ее по безубытку. По той причине, что большую прибыль взять все равно не получилось бы, гораздо важнее было гарантированно защитить себя от потерь. Та сделка, что закрылась по стоп-лоссу не была ошибочной, вход был неплохим. Первая же сделка, которая закрылась в безубыток могла принести мне прибыль 2 к 1, были свидетельства, что ее надо закрыть на 2 к 1, но немного пожадничал - хотел большего соотношения, в итоге резкий обратный импульс закрыл ее в мини-плюс. Я удовлетворён тем, что в этой сложной ситуации мои убытки остались на минимальном уровне (в 3 раза меньше дневного лимита потерь). А прибыль сделаю завтра :)
Приехал домой из коворнинга и принимаю ванну, готовясь к завтрашнему дню.

▼

Timur13, seversantana, Peredayz, Alexusboy, IpGuru

VitalyErmilov · 12.01.2016 13:30:30

Новости по GBP ожидаются в 17:15 и 18:00, по USD в 18:00

На дневном таймфрейме цена про прежнему находится в рамках флета, можно даже усмотреть образование треугольника или низходящего канала, но определенно можно сказать ярко выраженного тренда нет.

На рабочем тайм фрейме пока нисходящий тренд:

▼

Редактировался VitalyErmilov (12.01.2016 15:13:57)

IpGuru

VitalyErmilov · 12.01.2016 15:07:00

Самые важные для меня вещи в торговле это моя система управления рисками и набор психологических правил для торговли. Только эти две вещи помогают не терять депозит, а преумножать его, даже делая глупые входы порой. Вообще, я уверен, единственное отличие профессионального трейдера от любителя это жесткое следование своей системе управления рисками. Все эксперименты по удовлетворению жажды торговли можно проводить на демо-счете, но с реальными деньгами надо держать себя в очень жестких рамках, выход за которые невозможен. Если находишься в этих рамках, то слить депозит никак не получится, даже при очень большом желании. А разве для слива мы зарабатывали реальные деньги? Я согласен, должен быть период обучения и деньги нужно тратить на "обучение", чтобы прочувствовать как жестко рынок отбирает деньги. Но потом перейти на новый этап - ответить на жесткость рынка своей жесткостью - ввести себе систему неукоснительных правил. Приведу здесь свои разделы управления риском и психологических установок:

▼

Психологические установки:

1) Либо хороший вход, либо не входить. Куда бы ни пошла потом цена по прогнозу или нет, если не было хорошей точки входа - значит не было сделки. Открывать сделки с плохими точками входа, независимо от результата - это игра, а не работа.
2) Любая сделка открытая по торговой системе - это повод для удовлетворения от проделанной работы, независимо от результата.
3) Трейдинг - это бизнес. Убыточные сделки - это издержки ведения этого бизнеса. Они - плата за возможность получения прибыли. Не существует бизнеса без издержек. Но надо их минимизировать, пристально следя за своими результатами, через статистические отчеты. Подобно тому, как компания, меняет свою тактику а порой и стратегию, на основании квартальных отчетов о деятельности компании. Какие-то типы сделок или активы могут отбрасываться, если не приносят прибыли.
4) Убыточная сделка - это не всегда ошибка. Надо разбираться.
5) Я испытываю удовлетворение, когда несу ограниченный мной самим убыток в обоснованной сделке. Это не относится к убыткам, обусловленным ошибкой трейдера.
6) Если я совершил ошибку исполнения (ошибка трейдера), необходимо вернуть психологическое состояние в рабочий режим. Я не торгую до конца дня. Моя основная цель свести к нулю ошибки исполнения.
7) Единственный значимый параметр качества сделки - соотношение прибыли к риску, количество пунктов и величина прибыли вторичны.
8) Плюс 20% в месяц это очень много
9) Рынок нельзя предсказать, но это и не нужно
10) Я не буду делать однозначных прогнозов. Всегда выявляю несколько вариантов и наблюдаю за ценой. Жду до последнего момента, чтобы открыть сделку, когда уже понятно, какой вариант выбрала цена. Цена не всегда даст возможность войти, я это знаю, но мне хватит тех возможностей, которые будут.
11) Я не знаю и не хочу знать, куда пойдет рынок. Мое мнение на этот счет не важно. Мне важны факты движения цены и взаимодействия с уровнями.
12) Я пришел на рынок не затем, чтобы терять деньги и искать свой шанс стать миллиардером. Я пришел, чтобы сохранить свои деньги и получать прирост капитала в пять - десять раз выше, чем на банковском счете за год. Именно поэтому я жестко выполняю свои правила управления рисками, которые делают невозможным слив депозита, ни при каких обстоятельствах.

Управление рисками:

При открытии сделки:

Ориентировочные параметры сделки: cтоп-лосс 11-25 пунктов, тейк профит 40-47 пунктов.
Риск на 1 сделку: 1.5% депозита
Соотношение прибыли к риску не менее: 2 к 1, желательно около 3 к 1.

По закрытию сделки:

1) Если сделка закрывается в убыток, определить - это ошибка трейдера или нормальный убыток обусловленный торговой стратегией. Если ошибка трейдера, то не торговать до конца дня.
2) Если это нормальный убыток, то проверить, не превышен ли дневной лимит потерь (а также недельный и месячный). Если не превышен, продолжать мониторинг и торговлю.
3) Если сделка закрывается с прибылью, проверить не превышен ли дневной лимит прибыли. Если не превышен, продолжаем мониторинг и торговлю. Иначе, закончить торговлю до следующего дня.
4) Не торговать во время выхода значимых новостей (2 или 3 звезды)
5) Открытые сделки перед выходом новостей переводить в безубыток или на прибыльный стоп-лосс.

Параметры управления рисками:

Максимальная просадка в день: 3% (2 чистых убыточных сделки* подряд)
Максимальная просадка в неделю: 6% (4 убыточных сделки подряд)
Максимальная просадка в месяц: 12% (8 убыточных сделок подряд)
Максимальная дневная прибыль: 9% (не торговать до конца дня)

* Чистая убыточная сделка - в которой убыток минус 1.5% от депозита.
Сделки, в которых прибыль или убыток < 0.5% считаются безубыточными.

seversantana, Геодезист, Peredayz, Михаил89, watality, Santos, PendulousFall, jaguar, AleksandrB, Zone, Alexusboy, IpGuru

VitalyErmilov · 12.01.2016 19:54:19

Сегодня несколько часов назад я вошел в шорт по EURUSD:

Хоть сейчас цена и пробила уровень по направлению к моему стоп-лоссу, есть основания все же надеяться на возвращение сделки в прибыльную зону и взятие тейк-профита. Сам вход хороший, четко от уровня и с обоснованным стоп-лоссом. Посмотрим, что из этого получится.

Дополнение:
сделка закрылась по стоп-лоссу:

▼

Редактировался VitalyErmilov (12.01.2016 20:07:07)

watality, Давид Стрельцов

BioYa · 12.01.2016 21:08:42

Здравствуйте. Мониторю сайт и форум с лета и только сейчас зарегался.
У вас в дневнике 23 страницы и не знаю когда дочитаю до конца, а вопрос созрел и зудит аж сил нет. Сразу прошу прощения если это в 23-х страницах где то обсуждалось.
Вы закрываете сделки досрочно. Если это всё ещё так, то почему вы просто не открываете сделки в противоположном направлении на время до закрытия первой покупки? Ведь это будет прибыльнее чем просто закрыть сделку. И уже вне зависимости куда пойдёт цена. Ну а если повезёт и сделки закроются в коридорчике, то вы вообще в шоколаде.
З.Ы. Это взгляд в прошлое т.к. если я правильно понял последние посты, то вы ушли из БО в форекс.

Форум Бингуру

Объявление

#526 07.01.2016 16:09:42

Re: Дневник VitalyErmilov

#527 07.01.2016 16:35:07

Re: Дневник VitalyErmilov

#528 07.01.2016 16:52:09

Re: Дневник VitalyErmilov

#529 07.01.2016 19:45:13

Re: Дневник VitalyErmilov

#530 07.01.2016 19:50:43

Re: Дневник VitalyErmilov

#531 07.01.2016 19:53:13

Re: Дневник VitalyErmilov

#532 07.01.2016 20:00:17

Re: Дневник VitalyErmilov

#533 07.01.2016 20:45:11

Re: Дневник VitalyErmilov

#534 07.01.2016 21:15:33

Re: Дневник VitalyErmilov

#535 07.01.2016 21:34:42

Re: Дневник VitalyErmilov

#536 08.01.2016 14:02:25

Re: Дневник VitalyErmilov

#537 08.01.2016 14:41:14

Re: Дневник VitalyErmilov

#538 08.01.2016 20:31:15

Re: Дневник VitalyErmilov

#539 09.01.2016 12:50:36

Re: Дневник VitalyErmilov

#540 09.01.2016 23:49:50

Re: Дневник VitalyErmilov

#541 10.01.2016 15:47:09

Re: Дневник VitalyErmilov

#542 11.01.2016 10:09:41

Re: Дневник VitalyErmilov

#543 11.01.2016 10:59:17

Re: Дневник VitalyErmilov

#544 11.01.2016 11:30:19

Re: Дневник VitalyErmilov

#545 11.01.2016 14:31:46

Re: Дневник VitalyErmilov

#546 11.01.2016 21:19:46

Re: Дневник VitalyErmilov

#547 12.01.2016 13:30:30

Re: Дневник VitalyErmilov

#548 12.01.2016 15:07:00

Re: Дневник VitalyErmilov

#549 12.01.2016 19:54:19

Re: Дневник VitalyErmilov

#550 12.01.2016 21:08:42

Re: Дневник VitalyErmilov

Подвал доски