Дневник VitalyErmilov

VitalyErmilov · 08.12.2015 14:51:28

Привет,
вышли данные по ВВП Японии, фактическое значение оказалось в 10 раз выше прогнозного. Мой лонг по GBPJPY оказался сильно против рыка.
Он закрылся по стоп-лоссу в минус 1983 долларов. Вчера я оставил эту сделку лонг открытой (лонг примерно от серого уровня) с большим стопом (чуть ниже первого оранжевого уровня процентной ставки), поскольку ожидал коррекции от этого уровня. Никогда бы так не сделал если бы не было цели разгонять депозит. Но, позволив цене уходить в такой минус, вчера открыл две сделки на продажу прибыль забрал на оранжевом уровне, суммараная прибыль по ним +1006 доларов.
SNIMOKEKRANA2015-12-08V17.20.36.png
После выхода ВВП японии надежда на коррекцию исчезла и суммарный результат моей деятельности за вчера всего минус 976 долларов. Считаю это хорошим результатом, поскольку я торговал с большим риском. Кроме того я получаю от этого очень полезный опыт, чего не нужно делать. В частности, оставив лонг GBPJPY ждать коррекции я нарушил собственную систему, в погоне за сверхприбылями.
По шорту EURUSD тоже сработал стоп-лосс весьма чувствительный, EURUSD пустилась в рост тоже наверно благодаря данным из Японии, поскольку сильная йена является выгодным резервным активом в этой неопределенной ситуации с долларом и евро.

Сейчас, когда я смог существенно разогнать депозит на 25%, я рассчитывал стоп-лоссы сделок так, чтобы под риском была только величина прибыли. И вот эти две неудачи почти полностью лишили меня прибыли. Но такова цена рискового поведения. Это американские горки, где за большими минусами идут плюсы и так далее. В целом быстрые темпы прироста депозита - это ненадежное и невыгодное занятие. Но мне торговаля в таком режиме (своего рода стресс-тест )кажется сейчас полезной, узнаю новое о своей психологии и о своей торговой системе в условиях повышенного риска.

Вчереом приведу стейтмент, который будет содержать и описанные выше закрытые сделки и сделки сегодняшнего дня.

Редактировался VitalyErmilov (08.12.2015 15:20:06)

Давид Стрельцов, Vasily, coradros, Naigovan, seversantana, IpGuru

VitalyErmilov · 08.12.2015 19:47:28

Закрыл только что сделку между двумя уровнями процентной ставки +1050 долларов. Понемногу компенсирую убытки недавние убытки.
SNIMOKEKRANA2015-12-08V21.32.47.png

До этого была еще одна возможность взять движение между этими же уровнями и аналогичную сумму, я был в сделке, но мой тейкпрофит стоял чуть выше чем надо, произошел откат цены и сделка закрылась в безубыток. Почему стоял выше чем надо объясню в следующем посте.
SNIMOKEKRANA2015-12-08V21.44.44.png

Давид Стрельцов

VitalyErmilov · 08.12.2015 20:29:53

Как видите, я построил уровни (сплошные) не от минимума азиатской сессии, а от локального минимума, который образовался в течение дня. Но сначала отработали пунктирные уровни, те, что от минимума азиатской сессии. Именно поэтому намереваясь закрыть первый лонг около оранжевого сплошного я не смог это сделать и сделка закрылась в 0 отразившись от оранжевого пунктирного к началу движения. Во второй сделке между этими же уровнями я закрыл ее примерно около оранжевого пунктирного. Вероятно, цена в скором времени достигнет и сплошного уровня, но в моей ситуации я решил зафиксировать прибыль, для покрытия недавних убытков.

SNIMOKEKRANA2015-12-08V21.29.58.png

watality, Давид Стрельцов, IpGuru

VitalyErmilov · 09.12.2015 08:51:03

Отработал и сплошной уровень, но чуть позже. Это подтверждает, то о чем я говорил - не критически важно брать именно экстремум на азиатской сессии, но просто удобно.

SNIMOKEKRANA2015-12-09V10.46.43.png

VitalyErmilov · 09.12.2015 10:50:29

Закрылась сделка по EURUSD около +26 пунктов, между уровнями процентной ставки. Не удалось войти очень близко к уровню, поэтому вошел малым объемом 1 лот.
SNIMOKEKRANA2015-12-09V12.42.48.png

Редактировался VitalyErmilov (09.12.2015 10:50:44)

VitalyErmilov · 09.12.2015 10:54:54

Через 7 минут речь представителя ЕЦБ, так же ожидаются новости по USD 18:30, 21:00

VitalyErmilov · 09.12.2015 15:06:30

Наблюдение: коррекция по GBPJPY закончилась ровно на уровне процентной ставки построенном от минимума.

SNIMOKEKRANA2015-12-09V17.06.29.png

PS здесь начало отсчета наоборот оранжевый уровень

Редактировался VitalyErmilov (09.12.2015 15:15:18)

VitalyErmilov · 09.12.2015 15:11:42

а тем временем доллар пролетел еще один уровень процентной ставки, но из за скорости движения я возжержался от входа, сейчас когда пройдены уже 3 уровня процентной ставки вероятно замедление движения или откат.
SNIMOKEKRANA2015-12-09V17.12.32.png

Геодезист

VitalyErmilov · 09.12.2015 17:25:40

Я ожидал что уровень будет пробит, но скачек вниз 70 пунктов это через чур. Сегодня торговать уже не будут эту пару, а вот завтра по-моему на ней будет интересный день.

SNIMOKEKRANA2015-12-09V19.16.49.png

Редактировался VitalyErmilov (09.12.2015 17:39:49)

Мишка

VitalyErmilov · 09.12.2015 17:33:38

Давид Стрельцов, watality, JJeff

Вероника · 09.12.2015 21:10:56

ну вот совсем запутали, пост №483, разве этот минимум был на Азиатской сессии?

VitalyErmilov · 09.12.2015 23:02:14

Вероника, 438 там GBPJPY, а я установил для нее, что лучше по этой паре не перестраивать каждый день уровни от минимума или максимума азитатской сессии, потому что расстояние большое между уровнями процентной ставки, и часто цена проходит его за несколько дней. Я оставил минимум прошлого дня потому, что цена еще не прошла от него расстояние равное процентной ставке. Вообще GBPJPY пара "творческая". Никак сегодня не мог спрогнозировать движения. В общем-тоб направление предсказывал правильно и коррекцию и возвращение, но эти сильные колебания сильно запутывали картину.

А вот EURUSD, где пара в день проходит несколько уровней на расстоянии процентной ставки - там да, удобнее на азиатской сессии искать начало движения внутредневного.

Редактировался VitalyErmilov (09.12.2015 23:04:01)

Давид Стрельцов, IpGuru

Давид Стрельцов · 09.12.2015 23:05:49

Сегодня тоже забил на Фунт/Ену, не понравилось мне движение этой пары, я постоянно думал входить или не стоит...постоянно что-то ломало, даже не могу объяснить что именно,все таки решил не рисковать, а после странных свеч с огромными тенями без причин, я поныл что мне тут сегодня делать вообще нечего.

Редактировался Давид Стрельцов (09.12.2015 23:10:36)

VitalyErmilov

VitalyErmilov · 09.12.2015 23:47:48

Считаю, ты принял очень правильное решение, непонятный был день.

Редактировался VitalyErmilov (09.12.2015 23:58:45)

Давид Стрельцов

VitalyErmilov · 10.12.2015 00:22:46

Вероника, и еще. Там в номере 438, можно было построить и от минимума азиатской сессии уровни (пунктирные) и они тоже бы отработали, благодаря этим двум противоположным свечам цена достигла расстояния процентной ставки и от минимума азиатской сессии. Уж не знаю случайно это или нет. Но факт в том, что движения были очень непонятные и неравномерные. Я сам в таких случаях стараюсь не применять свою стратегию механически. Хоть и вижу каждый день, что это работает, но нет у меня уровня доверия на 100%, просто видимо такой характер. Поэтому каждый день разбираюсь в новостях, анализирую графики разными способами, а не только использую уровни процентной ставки. Может это плюс, что не пользуюсь механически стратегией. Но вот пока у меня такое впечатление, что уровни процентной ставки работают надежнее, чем многие вещи. Когда многое непонятно, уровни на расстоянии процентной ставки просто берут и работают :)

SNIMOKEKRANA2015-12-10V1.29.47.png

Yu-Rock, Вероника, seversantana, IpGuru

VitalyErmilov · 10.12.2015 12:24:57

Я в шорте по EURUSD от уровня на который указывает стрелка. Я построил сплошные уровни не от самого максимума (тени), а по закртытию максимальных свечей, потому что мне показалось, что лучше точки входа на часовом графике получаются и на часовом графике эту тень надо рассмтривать, как ложный пробой. Но смотрите если строить уровни от максимума (пунктирные) получается немного точнее, сейчас например мы видим коррекцию на третьем пунктирном уровне от максимума азиатской сессии.

SNIMOKEKRANA2015-12-10V14.20.58.png

IpGuru

VitalyErmilov · 10.12.2015 13:54:30

Этот шорт закрылся в безубыток. Поскольку я некорректно открыл его, то решил поставить стоп-лосс на безубыток. Буду пытаться работать от пунктирных уровней по этой паре. Вероятность плюса по этой сделке была достатчоно высокой, но я решил сконцентрироватьcя на хороших трейдах, а не деньгах.
Ибо концентрация на суммах и отход от торговой стратегии, дали мне эти крупные минусы, которые вы можете видеть в стейтменте и которые сейчас приходится отрабатывать. Крупные минусы это мои личные ошибки, а не нормальные вещи которые неизбежны, если следовать торговой системе.

Утром я сгенерировал еще одну ошибку, которая тоже к счастью не принесла мне убытка. Открыл сделку 5 лотами по EURSGD, перепутав уже второй раз с EURUSD, но поскольку эта пара тоже падала из-за евро я дождался пока отработается спред и закрыл сделку в 0.

IpGuru

VitalyErmilov · 10.12.2015 15:19:26

Пунктирные уровни стали сплошными. Можно было войти в шорт после коррекции от оранжевого уровня, но пропустил точку входа.

SNIMOKEKRANA2015-12-10V17.12.34.png

IpGuru

VitalyErmilov · 10.12.2015 18:52:33

Привет, приведу свой торговый алгоритм или набор основных принципов, которыми я руководствуюсь во внутредневной торговле.

1. Тренд на дневном графике и ожидаемое направление

На основании фундаментальных данных и анализа дневного графика определить какой ожидается день.
По тренду, коррекция или флет.
Не только анализировать график и свечи предыдущих дней, но принимать во внимание то, что было на азиатской сессии, Тоесть частично сформированную свечу текущего дня.

Следующее больше отностится к "домашнему заданию" а не к торговле:

Из фундаментальных вещей полезно следить за новостями и читать отчеты по монетарной политике, которые лежат в свободном доступе на сайте центрального банка каждой страны.
Прочитав такой отчет даже один самый последний по дате, сразу становится понятно экономическое стояние страны. Там просуммированы все экономические показатели, те самые, которые выходят в новостях. А так же есть аналитика по их изменению, какие проблемы основные, к каким показателям стремится страна и тд. В идеале полезно знать про каждую из стран валютами, которых вы торгуете, ее актуальные экономические цели и проблемы и успехи. Например, где то слишком низкая инфляция, где то высокий уровень безработицы, где то вырос уровень промышленного производства и прочее. Тогда со временем становятся яснее все эти цифры макростатистики, которые появляются в новостях.
Только кажется, что там очень много данных, основных показателей не более 10 и не нужно знать это все досконально, достаточно знать динамику. Отчеты центральных банков и разная аналитика может в этом помочь, поскольку там данные обобщают и объясняют профессионалы этой области.

2. Начертить внутредневные уровни, которые встанут на пути цены. Любыми способами. В моем случае это уровни на расстоянии процентной ставки по валютной паре. Я строю обычно серию таких уровней от максимума или минимума на азиатской сессии. Как показывает практика, они всегда совпадают с некоторыми из обычных технических уровней.

3. При касании или пробитии уровня НЕ ТОРГОВАТЬ. Ждать закрепления цены за уровнем (пробой) или до уровня (отбой) на рабочем таймфрейме. (Если, например, он часовой, то ждать, когда часовая свеча закроется за уровнем, причем если она закроется с длинной тенью или будет похожа на пин-бар или свечу неопределенности, надо ждать закрытия следующей свечи или смотреть динамику цены на более мелком таймфрейме) в этом случае есть вероятность ложного пробоя.
Если нормальная свеча закрылась за уровнем, ждем ретест уровня, чтобы войти как можно ближе к нему.

Если цена быстро улетит от уровня и не удастся войти - эта сделка не нужна. Она пропускается. Такое бывает очень редко даже при интенсивной динамике цены.

Перед открытием сделки посмотреть формы свечей и график на всех таймфремах - как ведет себя цена около уровня. Чем выше таймфрейм тем больше значения придавать форме свчечей вблизи уровня. Так лучше можно оценить силу или слабость в определенном направлении.

4. Стоп-лосс ставить за предыдущим промежуточным уровнем в моем случае это уровень между уровнями процентной ставки. Там ведь тоже есть свои уровни. В общем случае за предыдущим локальным минимумом или максимумом цены на рабочем таймфрейме или на 1 тф меньше.

Стоп-лосс должен быть менее половины от расстояния между уровнями процентной ставки или расстояния на котором находится ваша цель.
Желательно не половина, а до 35% процентов этого расстояния.
Если нужный стоп слишком большой (далеко предыдущий экстремум) пропустить эту потенциальную сделку. Требуемый стоп бывает слишком большим, когда движение быстрое и длинные свечи. Здесь лучше пропустить, но можно поставить стоп на мелком таймфрейме, в расчете на то, что цену выстрелит вниз (или вверх) сразу, при быстрых движениях такое бывает. Но стоп в этом случае должен быть короткий, чтобы потери были минимальны. А еще лучше не торговать при слишком интенсивной волатильнтсти.

6. Не торговать продолжение движения после того как цена прошла за день 3 уровня процентной ставки (90-100 пунктов) для eurusd И 1 процентную ставку за день для gbpjpy тоже примерно около 100 пунктов.
В общем случае, если торговля без уровней процентной ставки - не торговать продолжение движения внутри дня, если цена прошла величину среднего хода.

7. Не торговать между уровнями, эта позиция статистически не выгодна, даже в случае если понятно направление движения. Не выгодна потому, что она требует широких стопов и ничего тут не поделаешь. Около уровня необходимые стопы существенно короче, что делает сделки выгодными в вероятностном плане.

Редактировался VitalyErmilov (11.12.2015 12:29:17)

Геодезист, snikersmen, Вероника, Peredayz, Галина, Alexusboy, Garrus Vakarian, Denys Vol, IpGuru

krdanil · 10.12.2015 23:46:22

Сам уже убедился что уровни работают очень надёжно, и вот только сегодня хотел спросить, всё таки чем ты руководствуешься при прогнозировании направления, как ты уже всё описал. И если уж быть совсем наглым, то можно ссылки для Фунд. анализа)))

VitalyErmilov, IpGuru

krdanil · 10.12.2015 23:54:17

http://imgur.com/J7pV7NT

VitalyErmilov

krdanil · 11.12.2015 00:09:18

На этом крафике я от разных локальный минимумов, отмерял уровень процентных ставок(упс) , и оба они отрабатывают даже во время одной сессии. Если верна твоя теория о упс (пост № 341), то то что эти уровни срабатывают на разных "ступеньках" я для себя объясняю тем что разные крупные игроки( банки например) вступают в "игру" в разное время(извиняюсь за тафтологию. Может у тебя есть мнение на этот счёт? Кстати, про себя, я эти уровни называю "уровни Ермилова")) мне так проще)

seversantana, IpGuru

VitalyErmilov · 11.12.2015 09:25:53

Привет, насчет объяснения даже не могу сказать что-то более определенное. Может быть, ты прав и этот фактор играет роль. Но там все достаточно сложно, ведь многие крупные игроки покупают валюту не в целях спекуляции, а просто для обмена одной валюты на другую. И те кто, занимаются спекуляциями на курсе делают это на разных таймфреймах. В основном наверно у них таймфрем побольше чем часовой. Но читал, что сейчас есть тендеция, что трейдеры банков начинают больше работать внутри дня. Возможно, причина того, что этот паттерн работает, в сочетании многих факторов.
Хочу проверить на очень старых данных скажем из 90х годов, естественно с процентными ставками, которые действовали на тот момент. Тогда можно будет понять фундаментальная это вещь или какой-то артефакт нового времени.

Уровни Ермилова это круто, но как-то слишком пафосно звучит))

IpGuru

Галина · 11.12.2015 10:13:18

VitalyErmilov пишет:

Уровни Ермилова это круто, но как-то слишком пафосно звучит))

ничего не пафосно, поддерживаю, учитель!
)))

seversantana

VitalyErmilov · 11.12.2015 11:12:43

Галина, спасибо)) Рад делиться тем, что открываю для себя, но мне самому еще учиться и учиться в этом деле.

IpGuru

Форум Бингуру

Объявление

#426 08.12.2015 14:51:28

Re: Дневник VitalyErmilov

#427 08.12.2015 19:47:28

Re: Дневник VitalyErmilov

#428 08.12.2015 20:29:53

Re: Дневник VitalyErmilov

#429 09.12.2015 08:51:03

Re: Дневник VitalyErmilov

#430 09.12.2015 10:50:29

Re: Дневник VitalyErmilov

#431 09.12.2015 10:54:54

Re: Дневник VitalyErmilov

#432 09.12.2015 15:06:30

Re: Дневник VitalyErmilov

#433 09.12.2015 15:11:42

Re: Дневник VitalyErmilov

#434 09.12.2015 17:25:40

Re: Дневник VitalyErmilov

#435 09.12.2015 17:33:38

Re: Дневник VitalyErmilov

#436 09.12.2015 21:10:56

Re: Дневник VitalyErmilov

#437 09.12.2015 23:02:14

Re: Дневник VitalyErmilov

#438 09.12.2015 23:05:49

Re: Дневник VitalyErmilov

#439 09.12.2015 23:47:48

Re: Дневник VitalyErmilov

#440 10.12.2015 00:22:46

Re: Дневник VitalyErmilov

#441 10.12.2015 12:24:57

Re: Дневник VitalyErmilov

#442 10.12.2015 13:54:30

Re: Дневник VitalyErmilov

#443 10.12.2015 15:19:26

Re: Дневник VitalyErmilov

#444 10.12.2015 18:52:33

Re: Дневник VitalyErmilov

#445 10.12.2015 23:46:22

Re: Дневник VitalyErmilov

#446 10.12.2015 23:54:17

Re: Дневник VitalyErmilov

#447 11.12.2015 00:09:18

Re: Дневник VitalyErmilov

#448 11.12.2015 09:25:53

Re: Дневник VitalyErmilov

#449 11.12.2015 10:13:18

Re: Дневник VitalyErmilov

#450 11.12.2015 11:12:43

Re: Дневник VitalyErmilov

Подвал доски