#include "pch.h"
#include "open-bo-api.hpp"
#include <csignal>
using json = nlohmann::json;
/* тип индикатора RSI, этот индикатор использует внутри себя SMA и тип данных double */
using RSI_TYPE = xtechnical_indicators::RSI<double, xtechnical_indicators::SMA<double>>;
/* класс с настройками */
open_bo_api::Settings settings;
/* обработчик сигнала закрытия программы */
void atexit_handler();
int main(int argc, char **argv) {
atexit(atexit_handler);
std::cout << "running an example robot template" << std::endl;
/* обрабатываем аргументы командой строки */
if(!open_bo_api::process_arguments(
argc,
argv,
[&](
const std::string &key,
const std::string &value) {
/* аргумент json_file указывает на файл с настройками json */
if(key == "json_file" || key == "jf") {
settings.json_file_name = value;
}
})) {
std::cerr << "Error! No parameters!" << std::endl;
return EXIT_FAILURE;
}
/* читаем настройки из файла JSON */
json json_settings; // JSON структура с настройками
if(!open_bo_api::open_json_file(settings.json_file_name, json_settings)) return EXIT_FAILURE;
settings.init(json_settings);
if(settings.check_error()) return EXIT_FAILURE;
/* Переменные для торговой стратегии */
std::vector<std::string> intrade_bar_symbols = open_bo_api::IntradeBar::get_list_symbols(); // массив имен символов брокера IntradeBar
std::map<std::string, std::map<uint32_t, RSI_TYPE>> rsi_indicators; // массив индикаторов RSI
std::vector<uint32_t> rsi_periods = open_bo_api::get_list_parameters<uint32_t>(10, 100, 1); // массив периодов индикатора, от 10 до 100 включительно с шагом 1
open_bo_api::init_indicators<RSI_TYPE>(
intrade_bar_symbols,
rsi_periods,
rsi_indicators); // инициализируем индикаторы RSI
/* параметры для торговли по стратегии */
const uint32_t PERIOD_RSI = 10; // возьмем для нашей стратегии период индикатора 10 минут
const uint32_t DURATION = 180; // размер ставки 180 секунд или 3 минуты
const double WINRATE = 0.56; // винрейт стратегии
const double KELLY_ATTENUATOR = 0.4;
/* инициализируем список новостей */
open_bo_api::News::async_update(xtime::get_timestamp(), settings.news_sert_file);
/* получаем в отдельном потоке тики котировок и исторические данные брокера */
open_bo_api::IntradeBar::Api intrade_bar_api(
settings.intrade_bar_number_bars,
[&](const std::map<std::string, open_bo_api::Candle> &candles,
const open_bo_api::IntradeBar::Api::EventType event,
const xtime::timestamp_t timestamp) {
/* вспомогательные переменные */
const uint32_t second = xtime::get_second_minute(timestamp); // секунда минуты
static bool is_block_open_bo = false;
static bool is_block_open_bo_one_deal = false;
/* проходим в цикле по всем символа брокера Intradebar */
for(size_t symbol = 0; symbol < intrade_bar_symbols.size(); ++symbol) {
std::string &symbol_name = intrade_bar_symbols[symbol];
/* получаем бар */
open_bo_api::Candle candle = open_bo_api::IntradeBar::Api::get_candle(symbol_name, candles);
switch(event) {
/* получено событие "ПОЛУЧЕНЫ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ" */
case open_bo_api::IntradeBar::Api::EventType::HISTORICAL_DATA_RECEIVED:
is_block_open_bo = false;
is_block_open_bo_one_deal = false;
/* проверяем бар на наличие данных */
if(!open_bo_api::IntradeBar::Api::check_candle(candle)) {
/* данных нет, очищаем внутреннее состояние индикатора */
rsi_indicators[symbol_name][PERIOD_RSI].clear();
break;
}
/* обновляем состояние всех индикаторов*/
for(auto &item : rsi_indicators[symbol_name]) {
item.second.update(candle.close);
}
break;
/* получено событие "НОВЫЙ ТИК" */
case open_bo_api::IntradeBar::Api::EventType::NEW_TICK:
/* получаем метку времени начала бара */
const xtime::timestamp_t bar_opening_timestamp = second == 0 ?
timestamp - xtime::SECONDS_IN_MINUTE :
timestamp;
/* ждем 0 или 59 секунду бара */
if(second == 59 || second == 0) {
/* блокируем открытие сделки, т.к. мы решили в одну минуту делать не более 1 сделки */
if(is_block_open_bo_one_deal) break;
/* получаем размер ставки и процент выплат */
double amount = 0, payout = 0;
int err_open_bo = open_bo_api::IntradeBar::get_amount(
amount,
payout,
symbol_name,
timestamp,
DURATION,
intrade_bar_api.account_rub_currency(),
intrade_bar_api.get_balance(),
WINRATE,
KELLY_ATTENUATOR);
/* если нет процента выплат, пропускаем сделку */
if(err_open_bo != open_bo_api::IntradeBar::ErrorType::OK) {
const std::string message(
symbol_name +
" low payout: " + std::to_string(payout) +
", date:" + xtime::get_str_date_time(timestamp));
std::cout << message << std::endl;
open_bo_api::Logger::log(settings.trading_robot_work_log_file, message);
break;
}
/* проверяем 59 секунду */
if(xtime::get_second_minute(timestamp) == 59) {
double amount_next = 0, payout_next = 0;
err_open_bo = open_bo_api::IntradeBar::get_amount(
amount_next,
payout_next,
symbol_name,
timestamp + 1,
DURATION,
intrade_bar_api.account_rub_currency(),
intrade_bar_api.get_balance(),
WINRATE,
KELLY_ATTENUATOR);
/* если на 59 секунде процент выплат хороший, то пропускаем 59 секунду */
if(err_open_bo == open_bo_api::IntradeBar::ErrorType::OK && payout <= payout_next) break;
/* на 59 секунде условия лучше, чем на 0 секунде */
is_block_open_bo = true;
} else {
/* пропускаем 0 секунду, так как была сделка на 59 секунде */
if(is_block_open_bo) break;
}
/* проверяем бар на наличие данных */
if(!open_bo_api::IntradeBar::Api::check_candle(candle)) break;
/* обновляем состояние индикатора */
double rsi_out = 50;
int err = rsi_indicators[symbol_name][PERIOD_RSI].test(candle.close, rsi_out);
if(err != xtechnical_common::OK) break;
/* реализуем простую стратегию */
if(rsi_out > 70) {
/* фильтр новостей */
if(open_bo_api::News::check_news_filter(
symbol_name,
bar_opening_timestamp,
xtime::SECONDS_IN_MINUTE * 30,
xtime::SECONDS_IN_MINUTE * 30,
false,
false,
true,
true)) {
const std::string message(symbol_name + " SELL signal filtered by news filter: " + xtime::get_str_date_time(timestamp));
std::cout << message << std::endl;
open_bo_api::Logger::log(settings.trading_robot_work_log_file, message);
break;
}
/* открываем сделку */
uint32_t api_bet_id = 0;
int err = intrade_bar_api.open_bo(
symbol_name,
"RSI",
amount,
intrade_bar_common::SELL,
DURATION,
api_bet_id,
[=](const open_bo_api::IntradeBar::Api::Bet &bet) {
if(bet.bet_status == open_bo_api::IntradeBar::BetStatus::WIN) {
const std::string message(
symbol_name +
" SELL, status: WIN, broker id: " + std::to_string(bet.broker_bet_id) +
", api id: " + std::to_string(bet.api_bet_id));
std::cout << message << std::endl;
open_bo_api::Logger::log(settings.trading_robot_work_log_file, message);
} else
if(bet.bet_status == open_bo_api::IntradeBar::BetStatus::LOSS) {
const std::string message(
symbol_name +
" SELL, status: LOSS, broker id: " + std::to_string(bet.broker_bet_id) +
", api id: " + std::to_string(bet.api_bet_id));
std::cout << message << std::endl;
open_bo_api::Logger::log(settings.trading_robot_work_log_file, message);
} else
if(bet.bet_status == open_bo_api::IntradeBar::BetStatus::OPENING_ERROR) {
const std::string message(
symbol_name +
" SELL, status: ERROR, api id: " + std::to_string(bet.api_bet_id));
std::cout << message << std::endl;
open_bo_api::Logger::log(settings.trading_robot_work_log_file, message);
}
});
if(err != open_bo_api::IntradeBar::ErrorType::OK) {
const std::string message(
symbol_name +
" BUY, status: ERROR, code: " + std::to_string(err));
std::cout << message << std::endl;
open_bo_api::Logger::log(settings.trading_robot_work_log_file, message);
} else {
const std::string message(
symbol_name +
" SELL deal open, amount: " + std::to_string(amount) +
", api id: " + std::to_string(api_bet_id) +
", date: " + xtime::get_str_date_time(timestamp));
std::cout << message << std::endl;
open_bo_api::Logger::log(settings.trading_robot_work_log_file, message);
is_block_open_bo_one_deal = true;
}
} else
if(rsi_out < 30) {
/* фильтр новостей */
if(open_bo_api::News::check_news_filter(
symbol_name,
bar_opening_timestamp,
xtime::SECONDS_IN_MINUTE * 30,
xtime::SECONDS_IN_MINUTE * 30,
false,
false,
true,
true)) {
const std::string message(symbol_name + " BUY signal filtered by news filter: " + xtime::get_str_date_time(timestamp));
std::cout << message << std::endl;
open_bo_api::Logger::log(settings.trading_robot_work_log_file, message);
break;
}
/* открываем сделку */
uint32_t api_bet_id = 0;
int err = intrade_bar_api.open_bo(
symbol_name,
"RSI",
amount,
intrade_bar_common::BUY,
DURATION,
api_bet_id,
[=](const open_bo_api::IntradeBar::Api::Bet &bet){
if(bet.bet_status == open_bo_api::IntradeBar::BetStatus::WIN) {
const std::string message(
symbol_name +
" BUY, status: WIN, broker id: " + std::to_string(bet.broker_bet_id) +
", api id: " + std::to_string(bet.api_bet_id));
std::cout << message << std::endl;
open_bo_api::Logger::log(settings.trading_robot_work_log_file, message);
} else
if(bet.bet_status == open_bo_api::IntradeBar::BetStatus::LOSS) {
const std::string message(
symbol_name +
" BUY, status: LOSS, broker id: " + std::to_string(bet.broker_bet_id) +
", api id: " + std::to_string(bet.api_bet_id));
std::cout << message << std::endl;
open_bo_api::Logger::log(settings.trading_robot_work_log_file, message);
} else
if(bet.bet_status == open_bo_api::IntradeBar::BetStatus::OPENING_ERROR) {
const std::string message(
symbol_name +
" BUY, status: ERROR, api id: " + std::to_string(bet.api_bet_id));
std::cout << message << std::endl;
open_bo_api::Logger::log(settings.trading_robot_work_log_file, message);
}
});
if(err != open_bo_api::IntradeBar::ErrorType::OK) {
const std::string message(
symbol_name +
" BUY, status: ERROR, code: " + std::to_string(err));
std::cout << message << std::endl;
open_bo_api::Logger::log(settings.trading_robot_work_log_file, message);
} else {
const std::string message(
symbol_name +
" BUY deal open, amount: " + std::to_string(amount) +
", api id: " + std::to_string(api_bet_id) +
", date: " + xtime::get_str_date_time(timestamp));
std::cout << message << std::endl;
open_bo_api::Logger::log(settings.trading_robot_work_log_file, message);
is_block_open_bo_one_deal = true;
}
}
}
break;
};
} // for symbol
/* загружаем новости */
if(event == open_bo_api::IntradeBar::Api::EventType::NEW_TICK && second == 0) {
open_bo_api::News::async_update(timestamp);
}
},
false,
settings.intrade_bar_sert_file,
settings.intrade_bar_cookie_file,
settings.intrade_bar_bets_log_file,
settings.intrade_bar_work_log_file,
settings.intrade_bar_websocket_log_file);
/* подключаемся к брокеру, чтобы можно было совершать сделки */
int err_connect = intrade_bar_api.connect(
settings.intrade_bar_email,
settings.intrade_bar_password,
settings.is_intrade_bar_demo_account,
settings.is_intrade_bar_rub_currency);
if(err_connect != open_bo_api::IntradeBar::ErrorType::OK) {
std::cerr << "error connecting to broker intrade.bar" << std::endl;
const std::string err_message("error connecting to broker intrade.bar, code: " + std::to_string(err_connect));
open_bo_api::Logger::log(settings.trading_robot_work_log_file, err_message);
return EXIT_FAILURE;
}
/* выводим некоторую информацию об аккаунте */
std::cout << "balance: " << intrade_bar_api.get_balance() << std::endl;
std::cout << "is demo: " << intrade_bar_api.demo_account() << std::endl;
std::cout << "is account currency RUB: " << intrade_bar_api.account_rub_currency() << std::endl;
/* тут обрабатываем ошибки и прочее */
while(true) {
if(open_bo_api::News::check_error()) {
const std::string err_message("error downloading news");
std::cerr << err_message << std::endl;
open_bo_api::Logger::log(settings.trading_robot_work_log_file, err_message);
return EXIT_FAILURE;
}
std::this_thread::yield();
}
return EXIT_SUCCESS;
}
void atexit_handler() {
const std::string err_message("program closure");
open_bo_api::Logger::log(settings.trading_robot_work_log_file, err_message);
std::cerr << err_message << std::endl;
}
