#51 09.06.2017 18:01:41

Timo
Участник
Зарегистрирован: 25.08.2016
Сообщений: 1,022

Re: Дивергенция

Возьмите монетку и подбросьте ее, а потом напишите через какое количество бросков у вас получилось 10 орлов один за другим. Даю 100% гарантию что не скоро вы тут отпишитесь. По поводу мартина там другая картина, он бы может и работал, если им правильно пользоваться, увеличивать лот после третьего лося. Делал как то эксперимент на демо счете и даже при выигрышных сделках 65%, попадалось 5 лосей подряд. Это только если одну пару использовать, а так как у нас народ ушлый, то пихают его везде и всегда, никто не думает о кореляции активов к примеру, тем самым уменьшая мат ожидание на порядок.

Редактировался Timo (09.06.2017 18:03:24)

Offline

Понравилось:

#52 09.06.2017 18:14:37

Ralwock
Участник
Из Подольск МО
Зарегистрирован: 30.04.2017
Сообщений: 111

Re: Дивергенция

Timo пишет:

Возьмите монетку и подбросьте ее, а потом напишите через какое количество бросков у вас получилось 10 орлов один за другим. Даю 100% гарантию что не скоро вы тут отпишитесь.

Я и не говорю, что вероятность серии равна вероятности одного события. Просто люди часто путают эти вероятности. Вероятность пяти одинаковых событий (если вероятность одного события 50%) будет 0.5 в пятой степени, то есть 0.5*0.5*0.5*0.5*0.5=0.03125. Но люди, получив 4 негативных результата, уверены что вероятность пятого негативного будет 0.03125, что является ошибкой. Суть в том, что с ними уже случилось событие, вероятность которого была 0.5*0.5*0.5*0.5=0.0625, а вероятность пятого негативного будет 50%.

Редактировался Ralwock (09.06.2017 18:21:16)

Offline

Понравилось:

#53 10.06.2017 19:28:46

Aces64™
Участник
Из Москва
Зарегистрирован: 14.04.2015
Сообщений: 143

Re: Дивергенция

Lustig пишет:

Какова вероятность что дивергенция не сработает в 10 случаях подряд?

Вроде так по научному.

P.S. а вообще после девяти не отработавших подряд дивергенций, вероятность что отработает десятая: 50%.

Спасибо за столь информативный ответ.

Offline

#54 11.06.2017 22:50:44

International
Забанен
Зарегистрирован: 01.06.2017
Сообщений: 124

Re: Дивергенция

По дивергенции выгоднее на форексе торговать. Там с соотношением риска к прибыли 1:3 даже при 75% неудачных сделок безубыток, а уж если стратегия отрабатывает себя в 50% случаев, это же вообще грааль. Другое дело отделять зерна от плевел.
По дивергенции против тренда надо торговать тогда, когда этот тренд является откатом на старшем ТФ.

Offline

Понравилось:

#55 14.06.2017 00:01:33

DiZer
Участник
Зарегистрирован: 09.06.2016
Сообщений: 12

Re: Дивергенция

Торгую по дивергенции, в частности на стохастике и на форе и на БО, сочетаю с мтф анализом, винрейт и там и там при правильном анализе больше 90% (даже на минутном тф и турбоопционах, хотя 3м и 5м надежнее), кто не верит, может спросить в чате тв, меня там все знают ). И дивергенция кстати отрабатывает всегда, но она не является сама по себе сигналом, а только подтверждением грядущего разворота или же продолжения тренда после отката к свинг-зоне.
P.S. тут немного все сложнее, чем просто увидеть расхождение между ценой и индикатором, ключевыми остаются свинги, ценовой моментум, свечные модели, теория Доу. К своей тс я пришел после глубокого изучения трудов Бегса и Лейна, и конечно-же было много практики.

Offline

Понравилось:

#56 14.06.2017 06:58:39

no name
Владимир Всея Руси
Зарегистрирован: 30.11.2016
Сообщений: 416

Re: Дивергенция

DiZer пишет:

при правильном анализе больше 90% (даже на минутном тф и турбоопционах, хотя 3м и 5м надежнее), кто не верит, может спросить в чате тв, меня там все знают ).

Ссылки реферальной не хватает, ну или платного обучения

Offline

Понравилось:

#57 14.06.2017 08:02:11

Lustig
Участник
Из деревня Марково
Зарегистрирован: 14.12.2016
Сообщений: 545

Re: Дивергенция

Согласен с Дизером, но в таком порядке:
1) ...ключевым остаются свинги..
2) ...сочетаю с мтф анализом...
3) ...ценовой моментум...
4) ...свечные модели...
и на последнем месте:
5) дивергенция.
А про 90% не верю. Ви все врети, ето лахатрон.

Offline

Понравилось:

#58 14.06.2017 08:31:30

Ralwock
Участник
Из Подольск МО
Зарегистрирован: 30.04.2017
Сообщений: 111

Re: Дивергенция

DiZer пишет:

винрейт и там и там при правильном анализе больше 90%... кто не верит, может спросить в чате тв, меня там все знают )...

Да Вы, батенька, наверняка уже в чёрных списках большинства брокеров с таким винрейтом! Поди уже на бирже кукловодите!
У меня тоже бывает винрейт более 90%... на сериях в 10 сделок. Но это ведь не показатель. А про "правильный" анализ не надо, пожалуйста. Если у меня на долгосроке будет 70%, мне тут будет просто неинтересно, я буду решать совершенно другие задачи. 90% это уровень точности физики, но теханализ - не физика. Теханализ это скорее прогноз погоды.

Offline

Понравилось:

#59 14.06.2017 11:15:52

DiZer
Участник
Зарегистрирован: 09.06.2016
Сообщений: 12

Re: Дивергенция

Ralwock пишет:
DiZer пишет:

винрейт и там и там при правильном анализе больше 90%... кто не верит, может спросить в чате тв, меня там все знают )...

Да Вы, батенька, наверняка уже в чёрных списках большинства брокеров с таким винрейтом! Поди уже на бирже кукловодите!
У меня тоже бывает винрейт более 90%... на сериях в 10 сделок. Но это ведь не показатель. А про "правильный" анализ не надо, пожалуйста. Если у меня на долгосроке будет 70%, мне тут будет просто неинтересно, я буду решать совершенно другие задачи. 90% это уровень точности физики, но теханализ - не физика. Теханализ это скорее прогноз погоды.

Можете и дальше сомневаться, да бывают ошибки и ловлю серию минусов, но это не потому-что анализ неправильный, а из-за психологии, усталости, и т.д., а по поводу тех анализа - это достаточно точная наука, и это никак не прогноз погоды, если применять еще и Price Action

Offline

Понравилось:

#60 14.06.2017 11:17:09

DiZer
Участник
Зарегистрирован: 09.06.2016
Сообщений: 12

Re: Дивергенция

Ralwock пишет:
DiZer пишет:

винрейт и там и там при правильном анализе больше 90%... кто не верит, может спросить в чате тв, меня там все знают )...

Да Вы, батенька, наверняка уже в чёрных списках большинства брокеров с таким винрейтом! Поди уже на бирже кукловодите!
У меня тоже бывает винрейт более 90%... на сериях в 10 сделок. Но это ведь не показатель. А про "правильный" анализ не надо, пожалуйста. Если у меня на долгосроке будет 70%, мне тут будет просто неинтересно, я буду решать совершенно другие задачи. 90% это уровень точности физики, но теханализ - не физика. Теханализ это скорее прогноз погоды.

А по поводу брокеров, я не робот, чтобы выносить их по черной, и у меня есть психологический лимит ставки и депозита, если бы не психология, тогда пожалуй да, прогнали бы меня быстро )))

Offline

#61 14.06.2017 11:41:37

VitalyErmilov
Участник
Зарегистрирован: 19.08.2015
Сообщений: 1,169

Re: Дивергенция

Вот такая мысль, не кажется ли Вам, что психология это то, на что можно списать любые огрехи системы и статистический риск, который всегда будет присутствовать и который невозможно исключить. Риск который основан на том, что будущее не предопределено.
Надо очень внимательно смотреть, где психология дала сбой, а где она просто ширма, чтобы спрятать другую проблему.

Offline

Понравилось:

#62 14.06.2017 11:43:15

Ralwock
Участник
Из Подольск МО
Зарегистрирован: 30.04.2017
Сообщений: 111

Re: Дивергенция

DiZer пишет:

А по поводу брокеров, я не робот, чтобы выносить их по черной, и у меня есть психологический лимит ставки и депозита, если бы не психология, тогда пожалуй да, прогнали бы меня быстро )))

Что-ж, рад за Вас, хоть и сомневаюсь в проценте.

По сути, дивергенция показывает замедление тренда, которое и так видно невооруженным взглядом (не знаю как остальные, но я быстро научился обращать на это внимание), то, что Бегс называет моментумом. Согласен, сама дивергенция не гарантирует разворот, она лишь показывает момент замедления роста (или падения). Дальше всё может уйти в длительную консолидацию и продолжение тренда, поэтому нужны ещё сигналы. Так и хочется сказать, забейте на индикаторы, свечи сами по себе индикатор. Используйте прайс-экшн)))

Редактировался Ralwock (14.06.2017 11:44:55)

Offline

Понравилось:

#63 14.06.2017 11:52:40

DiZer
Участник
Зарегистрирован: 09.06.2016
Сообщений: 12

Re: Дивергенция

Ralwock пишет:
DiZer пишет:

А по поводу брокеров, я не робот, чтобы выносить их по черной, и у меня есть психологический лимит ставки и депозита, если бы не психология, тогда пожалуй да, прогнали бы меня быстро )))

Что-ж, рад за Вас, хоть и сомневаюсь в проценте.

По сути, дивергенция показывает замедление тренда, которое и так видно невооруженным взглядом (не знаю как остальные, но я быстро научился обращать на это внимание), то, что Бегс называет моментумом. Согласен, сама дивергенция не гарантирует разворот, она лишь показывает момент замедления роста (или падения). Дальше всё может уйти в длительную консолидацию и продолжение тренда, поэтому нужны ещё сигналы. Так и хочется сказать, забейте на индикаторы, свечи сами по себе индикатор. Используйте прайс-экшн)))

Соглашусь, более того, для меня стохастик - это как раз индикатор именно ценового моментума по Бегсу, а в сочетании с мтф анализом для БО, это грааль, т.к. там нет задачи поймать разворот, достаточно отката.
На форексе же дивергенции я смотрю на всех тф, от м1 до недели, и решение принимаю как правило на дневных тф, а точку входа уже смотрю на 5/15м, к примеру Лейн S&P 500 вообще по 3м графику торговал

Offline

Понравилось:

#64 20.06.2017 16:11:52

Frankzz
Участник
Зарегистрирован: 08.12.2015
Сообщений: 16

Re: Дивергенция

Уважаемые форумчане! Кто-нибудь может дать ссылку по торговле MACD (инструкция или статья)! я сам новичок..

Offline

#65 20.06.2017 16:17:01

Ralwock
Участник
Из Подольск МО
Зарегистрирован: 30.04.2017
Сообщений: 111

Re: Дивергенция

Frankzz пишет:

Уважаемые форумчане! Кто-нибудь может дать ссылку по торговле MACD (инструкция или статья)! я сам новичок..

Гугл, яндекс больше не работают? Мне интересно как Вы собираетесь обучаться трейдингу, если поиском пользоваться не можете?

Offline

Понравилось:

#66 20.06.2017 17:22:57

Timo
Участник
Зарегистрирован: 25.08.2016
Сообщений: 1,022

Re: Дивергенция

Более того он и на этом сайте описан тоже, поищите.

Offline

Понравилось:

#67 22.06.2017 06:39:11

AlexF
Статистический параноик
Из Хабаровск
Зарегистрирован: 13.01.2015
Сообщений: 3,825

Re: Дивергенция

Offline

Понравилось:

#68 01.11.2017 12:33:31

Andr
Участник
Зарегистрирован: 23.10.2017
Сообщений: 4

Re: Дивергенция

Дратути)00))
Сегодня проводил анализ (учусь) пары NZDUSD. Ждал какой-нибудь паттерн на М15 в выделенной зоне, что бы войти на повышение. Итак, смотрю Н1, проверяю Stoch RSI и он показывает мне дивергенцию, а обычный стохастик ничего не показывает. Где-то я читал, что Stoch RSI наоборот не показывает дивергенцию. До этого я смотрел признаки дивергенции на обычном стохастике. Так как теперь быть?) Хотелось бы услышать ваше мнение, каким пользуетесь вы?t17lcDa.png

Редактировался Andr (01.11.2017 12:35:57)

Offline

#69 04.04.2018 16:27:15

Raketa
Участник
Из Россия
Зарегистрирован: 20.07.2016
Сообщений: 277

Re: Дивергенция

У кого есть книги по дивергенции, скиньте пжл? :)

Offline

#70 04.04.2018 17:18:31

sm197560traider
Участник
Из Россия
Зарегистрирован: 06.01.2016
Сообщений: 4,950

Re: Дивергенция

САМЫЙ СИЛЬНЫЙ СИГНАЛ В ТЕХНИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ: РАСХОЖДЕНИЯ И РАЗВОРОТЫ ТРЕНДОВ
Элдер Александр

Offline

Понравилось:

#71 05.04.2018 10:27:06

Raketa
Участник
Из Россия
Зарегистрирован: 20.07.2016
Сообщений: 277

Re: Дивергенция

sm197560traider пишет:

САМЫЙ СИЛЬНЫЙ СИГНАЛ В ТЕХНИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ: РАСХОЖДЕНИЯ И РАЗВОРОТЫ ТРЕНДОВ
Элдер Александр

Спасибо!  ;)

Offline

#72 11.08.2018 14:37:43

Katrin_ka
Участник
Зарегистрирован: 16.12.2017
Сообщений: 44

Re: Дивергенция

Привет всем! Я новичок в БО и трейдинге (читаю активно лекции, сочетая с "тренировками" на демо-счете).

В общем по прочтению и применению в БО дивергенций (на stoch RSI) возникли такие вопросики:

1)  как быстро срабатывает дивергенция? В большинстве случаев откат/отскок начинался почти сразу же, но в некоторых случаях: сперва шел небольшой откат, а далее - через некоторое время (иногда равное длине дивергенции) - аналогичный откат/отскок повторялся (причем с удвоенной силой). Связан ли этот "отсроченный" откат/отскок с дивергенцией? Или дивергенция - это всегда "здесь и сейчас"?

2) влияет ли на отскок/откат/разворот длина дивергенции? (т.е. время, в течение которого наблюдалась дивергенция: к примеру в 1-дневном ТФ: есть ли разница, "отрисовалась" дивергенция только по прошествии месяца (две низины), либо в течение недели?) Как-то это влияет на качество, силу или долгосрок отката/разворота? Или никакой разницы, и весь смысл лишь в наличии самого факта дивергенции?

3) Аналогично - с динамикой нижних максимумов/верхних минимумов в дивергенции - то есть если дивергенция еле заметная (миллиметр и меньше), или наоборот весьма ощутимо прыгнула - повлияет ли это на силу или  долгосрок отскока/разворота?

4) дивергенция во флэте - работает ли? В лекции сказано,что дивергенция актуальна в Тренде и разворотных фигурах (M, W), но далее в комментах - упоминается и флэт (и сама замечала, что довольно часто перед отскоками в канале флэта также наблюдается дивергенция)

5) при определении дивергенции учитываются ли вершины и низины в середине? Опять же - в лекции говорится, что следим за пограничными точками только в зонах перепроданности/перекупленности, но при этом в графиках к лекции местами вполне себе учитываются эти точки и в середке (да и сама на графиках подмечала, что макс.минимумы при мин.цене (разворот на рост) вполне могут попадать в середину осциллятора. Или все таки не учитывать такие точки?

Буду рада пояснениям :8

Редактировался Katrin_ka (11.08.2018 14:40:15)

Offline

#73 11.08.2018 16:04:41

Margel
Участник
Зарегистрирован: 11.10.2017
Сообщений: 1,200

Re: Дивергенция

привет! по порядку прокомментирую.

Katrin_ka пишет:

(на stoch RSI)

ну... его в принципе тоже можно использовать. сделаю только одну заметку - для начала следует понимать, что стохастик РСИ - это индикатор Стохастик, примененный к РСИ, а не к цене (чтобы индикатор был более гибким под условия рынка),
поэтому, если ты пользуешь именно этот индюк, рассматривай диверы (я сейчас про явный дивер) только в том случае, если первый максимум или минимум индикатора равен ровно 100 или 0 соответственно.
Надеюсь что не запутал.

Katrin_ka пишет:

1)  как быстро срабатывает дивергенция? В большинстве случаев откат/отскок начинался почти сразу же, но в некоторых случаях: сперва шел небольшой откат, а далее - через некоторое время (иногда равное длине дивергенции) - аналогичный откат/отскок повторялся (причем с удвоенной силой). Связан ли этот "отсроченный" откат/отскок с дивергенцией? Или дивергенция - это всегда "здесь и сейчас"?

все "отсроченное" в трейдинге, я считаю, бесполезно.
если индикатор нарисовал сигнал, стоит не спешить, а дождаться триггера на вход - например, ты увидела дивер на восходящем тренде, а потом следующая свеча нарисовала "падающую звезду" (отскочила и нарисовала длинную тень сверху), тогда можно рассматривать вход в сделку.

Katrin_ka пишет:

3) Аналогично - с динамикой нижних максимумов/верхних минимумов в дивергенции - то есть если дивергенция еле заметная (миллиметр и меньше), или наоборот весьма ощутимо прыгнула - повлияет ли это на силу или  долгосрок отскока/разворота?

ну когда дивергенция "ощутимо прыгнет", то обычно и сам график цены скажет о слабости движения - не перепутаешь. поэтому я бы принимал это во внимание

Katrin_ka пишет:

4) дивергенция во флэте - работает ли? В лекции сказано,что дивергенция актуальна в Тренде и разворотных фигурах (M, W), но далее в комментах - упоминается и флэт (и сама замечала, что довольно часто перед отскоками в канале флэта также наблюдается дивергенция)

во флете особого смысла нет дивергенции смотреть, но можешь и это попробовать... ну а так во флете там надо просто ловить отскоки от границ, и опять же для надежности лучше свечные модели учитывать, чтобы понимать высока ли вероятность отскока.

Katrin_ka пишет:

5) при определении дивергенции учитываются ли вершины и низины в середине? Опять же - в лекции говорится, что следим за пограничными точками только в зонах перепроданности/перекупленности, но при этом в графиках к лекции местами вполне себе учитываются эти точки и в середке (да и сама на графиках подмечала, что макс.минимумы при мин.цене (разворот на рост) вполне могут попадать в середину осциллятора. Или все таки не учитывать такие точки?

ну вообще локальные максимумы или минимумы (ценовые имею в виду) обычно только и могут быть тогда, когда перекупленность или перепроданность в индикаторе.
если работаешь по явному диверу - то второй максимум/минимум может быть и в "срединной зоне", вполне - это нормально, и наверное так даже лучше.

p.s. практика - наше все!)) но я б не засиживался на демо на твоем месте.
успехов!

Offline

Понравилось:

#74 13.08.2018 11:38:37

Katrin_ka
Участник
Зарегистрирован: 16.12.2017
Сообщений: 44

Re: Дивергенция

О, огромное спасибо за такой подробный ответ! ^^`

Провокатор пишет:

ну... его в принципе тоже можно использовать. сделаю только одну заметку - для начала следует понимать, что стохастик РСИ - это индикатор Стохастик, примененный к РСИ, а не к цене (чтобы индикатор был более гибким под условия рынка),
поэтому, если ты пользуешь именно этот индюк, рассматривай диверы (я сейчас про явный дивер) только в том случае, если первый максимум или минимум индикатора равен ровно 100 или 0 соответственно.
Надеюсь что не запутал.

Ага, полезное уточнение! Что интересно, сравнила сейчас Stoch и Stoch PSI (на скорую руку) - разница есть местами, и довольно существенная (обычный stoch пропусил парочку явных диверов от Stoch-а PSI. Правда показав скрытый дивер :rolleyes: ...)
В скрытой дивергенции по Stoch PSI второй максимум/минимум должен быть также в зоне 100 и 0, верно? (подметила на графике).

все "отсроченное" в трейдинге, я считаю, бесполезно.

эх... честно говоря, немного жаль :D

Послушай, а насчет длительности дивергенции - ты не в курсе, если все-таки дивер идет в течение месяца (1-дневный ТФ), либо в течение 2-3-х дней - будет ли первый мощнее/продолжительнее второго? Или это не влияет совершенно?

если работаешь по явному диверу - то второй максимум/минимум может быть и в "срединной зоне", вполне - это нормально, и наверное так даже лучше.

О, это прямо порадовало, т.к. подмечено много моментов.

Только хотела еще моментик уточнить - ты написал "если работаешь по явному диверу..." - то есть, в принципе, можно только на каком-то определенном дивере сосредоточиться?
Или все же лучше оба учитывать?

Я пока действительно только по явному работала, (до скрытого недавно добралась, и пока голова кругом...) Но, подмечала временами, что скрытая тоже работает.
При этом бывало так, что ОБА дивера шли вплотную друг за другом. Н-р, 4-часовой ТФ на спаде: сначала явный дивер, далее на пятки ему скрытый наступил, в итоге - подтвердился тренд и все завалилось дальше.

В общем - есть ли какие-то правила насчет диверов, если они противоречить начинают? (дивер на откат в 4-часовике сработал совсем едва заметно. Хотя может потому что, общий Тренд был уверенно нисходящим.

p.s. практика - наше все!)) но я б не засиживался на демо на твоем месте.
успехов!

Пасибки :8  Да, думаю, действительно реал подключить в ближайшую неделю-две, хотя не могу пока похвастаться отличным процентом по сделкам на демо :-/

Offline

#75 15.08.2018 08:40:53

spaceXmonkey
Участник
Из Уфа
Зарегистрирован: 06.08.2018
Сообщений: 14

Re: Дивергенция

Подскажите, а какой индюк более подходит для выявления дивера не мелких тф, скажем м5? Или же это чистая вкусовщина?

Offline

Подвал доски

Форум BINGURU.NET