Форум Бингуру

Risky

Участник

Из Earth

Зарегистрирован: 04.11.2021

Сообщений: 6,544

Re: Дневник Risky

Где это написано?

Горелый

Участник

Зарегистрирован: 18.03.2022

Сообщений: 3,510

Re: Дневник Risky

А здесь RR  как считается?)

Да везде RR считается как Reward / Risk, что тут еще можно уточнять)

Всё, ты меня убедил!) Ага, значится, если у меня не выйдет в трейдинге, то можно издать какой-нибудь материал с подобным моим бредом)))

Горелый

Участник

Зарегистрирован: 18.03.2022

Сообщений: 3,510

Re: Дневник Risky

Где это написано?

https://i.imgur.com/wj3EbGa.png

Тут наоборот)

Risky

Участник

Из Earth

Зарегистрирован: 04.11.2021

Сообщений: 6,544

Re: Дневник Risky

Хотя кто-то может как Risk / Reward писать в виде дробей типа 1 к 2, 1 к 3...
Тогда уже можно запутаться, да.

Risky

Участник

Из Earth

Зарегистрирован: 04.11.2021

Сообщений: 6,544

Re: Дневник Risky

Тут наоборот)

Что наоборот? Reward и Reward Ratio - это обратнопропорциональные значения.

Risk / Reward Ratio = Reward / Risk

Редактировался Risky (19.01.2023 16:40:34)

Risky

Участник

Из Earth

Зарегистрирован: 04.11.2021

Сообщений: 6,544

Re: Дневник Risky

Только сегодня узнал, что мы можем вставлять виджеты с MyFxBook прямо в тег картинки, указав лишь номер счета в адресе картинки.

Шаблон:

[img]https://widgets.myfxbook.com/widgets/номер_счета_в_MyFxBook/large.jpg[/img]

Например:

Счет должен быть публичным, чтобы все могли видеть картинку виджета.
Если статистика обновляется, то и картинка поменяется, соответственно.

Редактировался Risky (19.01.2023 18:58:25)

Горелый

Участник

Зарегистрирован: 18.03.2022

Сообщений: 3,510

Re: Дневник Risky

Reward и Reward Ratio - это обратнопропорциональные значения.

А зачем пропорциональность именованной величине и безразмерной?

Risk / Reward Ratio = Reward / Risk

Это для RR=Risk/Reward  справедливо только или я что-то не понимаю?

Risky

Участник

Из Earth

Зарегистрирован: 04.11.2021

Сообщений: 6,544

Re: Дневник Risky

Саша, ну зачем ты такие сложные вопросы задаешь? Честно, не знаю что сказать)

Горелый

Участник

Зарегистрирован: 18.03.2022

Сообщений: 3,510

Re: Дневник Risky

Ну ты же пользуешься этим, по крайней мере здесь это пишешь, поэтому должен понимать всю глубину этих глубин, как я считаю) Ну и поделиться своим пониманием, если можешь.

Risky

Участник

Из Earth

Зарегистрирован: 04.11.2021

Сообщений: 6,544

Re: Дневник Risky

Мне кажется, что ты все усложняешь. Какие могут быть вопросы по поводу определения RR?

Горелый

Участник

Зарегистрирован: 18.03.2022

Сообщений: 3,510

Re: Дневник Risky

Мне кажется, что ты все усложняешь. Какие могут быть вопросы по поводу определения RR?

Усложняя упрощаем, упрощая усложняем. Парадокс)
По поводу определения RR Ratio вопросов у меня нет, так, интересуюсь мнением коллег.

Risky

Участник

Из Earth

Зарегистрирован: 04.11.2021

Сообщений: 6,544

Re: Дневник Risky

Проскальзнуло на пункта 3 на стопу, что очень редко бывает. Понял в чем была ошибка входа, что уже радует.

▼-

2 тейк-профита ночью:

▼++

Вчера вечером открывал сделку. Всю ночь была болтанка в районе БУ, а утром мне приснился сон, как большой самолет падает и разбивается в моем городе. Я проснулся, подумал, что, наверное, у меня выбило стоп. Открыл график, а там на моих глазах цена достигла тейк-профита. А на бинарках там мог запросто быть минус.

▼+

Остальное за сегодня:

Здесь стоп-лосс. И я нашел для себя в чем была моя ошибка.

▼-R

Здесь сделка технически верная, но вынужден был закрыться перед новостью, когда цена была в районе -R/2.

▼-R/2

Далее, после новости, которая не была такой уж и сильной, я перезашел в той же зоне, но по более выгодной цене. В итоге +1.7R профит.
МА никакие я не использую, но включил МА 20, чтобы показать, что практически все мои входы получаются на той же, по сути, ангуляции.

▼+1.7R

И тейк-профит, на котором все на сегодня.

▼+R

Первая убыточная сделка, которая на скринах, была вчерашняя.

Итого +4.2R за сегодня.

Редактировался Risky (19.01.2023 22:01:51)

Горелый

Участник

Зарегистрирован: 18.03.2022

Сообщений: 3,510

Re: Дневник Risky

RISK * REWARD, ведь RISK всегда равен 1

С этим тоже понятно, но это не так выглядит.

Если принять RR Ratio = REWARD / RISK, то отсюда REWARD = RR Ratio × RISK или 1,7R, как у тебя в одной из последних сделок)

Мистерио

Участник

Из Силиконовая долина

Зарегистрирован: 24.01.2020

Сообщений: 8,959

Re: Дневник Risky

Женя, прости что врываюсь в твой дневник, но меня все мучает вопрос: по какому индюку ты смотришь дивергенцию и тп, надо в свою работу включать этот метод

Risky

Участник

Из Earth

Зарегистрирован: 04.11.2021

Сообщений: 6,544

Re: Дневник Risky

смотришь дивергенцию

Я не смотрю специально на нее. Просто иногда обращал внимание, что мои входы совпадали с ней.
Как вот вчера обратил внимание, что обычно мои входы совпадают, наверное, с ангуляцией. Но конкретно это я не пытался торговать.
Так что индикаторы типа Стохастика я не использую. Я вообще без индикаторов.
Только вот один самописный скрипт в ТВ используется в качестве небольшого помощника. Но я могу и без него, просто с ним пока удобнее.

Редактировался Risky (20.01.2023 11:04:24)

Risky

Участник

Из Earth

Зарегистрирован: 04.11.2021

Сообщений: 6,544

Re: Дневник Risky

Если принять RR Ratio = REWARD / RISK, то отсюда REWARD = RR Ratio × RISK или 1,7R, как у тебя в одной из последних сделок)

Я сам уже запутался. Но главное, что мы понимаем о чем речь.
Кто-то говорит, например, 3 к 1, а кто-то - 1 к 3.

Смотри, еще иногда пишут RRR - это типа RISK / REWARD RATIO.

R - просто риск. Тут все понятно.
Я считаю, что разумнее всего писать о результатах торговли за отчетный период не в процентах прибыли, а в единицах, кратных риску (R).

Например, вчера мой результат был +4.2R. Это объективная оценка.
А если называть проценты, то это ни о чем нам не говорит вообще, так как разгонщик может с риском в 100% сделать 50% профита - это разве солидный результат? Нет, это все лишь +0.5R.

Редактировался Risky (20.01.2023 11:21:35)

Risky

Участник

Из Earth

Зарегистрирован: 04.11.2021

Сообщений: 6,544

Re: Дневник Risky

Я не про винрейт сейчас, а про ожидание. Количество исходов сократится, если не учитывать положение + и - при их одинаковом количестве в одной серии, например, из десяти сделок, то есть при этом исходов будет менее 1024.

А что нам с того, что исходов будет менее чем 1024, если не учитывать положение + и - при их одинаковом количестве в одной серии?

Risky

Участник

Из Earth

Зарегистрирован: 04.11.2021

Сообщений: 6,544

Re: Дневник Risky

Подумываю в последнее время над тем, чтобы добавить в арсенал еще и другие активы, кроме EURUSD.
Тестирую и другие мажорные пары. Но смысла торговать что-то из мажоров кроме EURUSD не вижу, так как там все коррелирует.
Но вот вчера тестировал AUDCAD, что стало для меня сюрпризом, так как там мне понравилась отработка. Буду дальше смотреть. Хотя там спред намного больше.
Золото особо не тестировал, но вчера глянул, и мне показалось, что там хуже движение для меня, хотя надо нормально еще потестировать.
Кстати, сегодня первую сделку у брокера сделал на нефти. Правда, там надо выше ТФ торговать:

▼+R

Редактировался Risky (20.01.2023 12:42:57)

Risky

Участник

Из Earth

Зарегистрирован: 04.11.2021

Сообщений: 6,544

Re: Дневник Risky

Хотя там спред намного больше.

Вот, сделка висит. Тут спред больше, поэтому надо на старшие фреймы переходить, чтобы торговать эту пару. А с евродолларом такой проблемы нет. И вообще у меня недоверие какое-то к кроссовым парам. Они какие-то ненастоящие...

▼В процессе. Разогревочная сделка

Редактировался Risky (20.01.2023 23:54:16)

Горелый

Участник

Зарегистрирован: 18.03.2022

Сообщений: 3,510

Re: Дневник Risky

А что нам с того, что исходов будет менее чем 1024, если не учитывать положение + и - при их одинаковом количестве в одной серии?

Их не одинаковое количество в серии. Определённое количество + и определённое количество минусов, но следующих в разном порядке друг за другом, дают одинаковый вин-рейт, как я вижу. Пока ещё не развивал эту идею дальше)

Risky

Участник

Из Earth

Зарегистрирован: 04.11.2021

Сообщений: 6,544

Re: Дневник Risky

Их не одинаковое количество в серии. Определённое количество + и определённое количество минусов, но следующих в разном порядке друг за другом, дают одинаковый вин-рейт, как я вижу. Пока ещё не развивал эту идею дальше)

Ну, это комбинаторика. Есть формулы под это.

Редактировался Risky (20.01.2023 13:49:55)

Risky

Участник

Из Earth

Зарегистрирован: 04.11.2021

Сообщений: 6,544

Re: Дневник Risky

Я вообще эти лимитки готовить не умею. Как ни поставлю – цена идёт в сторону прогноза сразу без меня. Вот и «подвох».

Ну вот у меня только что не активизировалась лимитка. Но такое очень редко бывает. Здесь прям совсем близко оставалось:

▼Поезд уехал

Risky

Участник

Из Earth

Зарегистрирован: 04.11.2021

Сообщений: 6,544

Re: Дневник Risky

▼В процессе. Разогревочная сделка

А тут выбило стоп!

-R

Редактировался Risky (20.01.2023 23:54:05)

Risky

Участник

Из Earth

Зарегистрирован: 04.11.2021

Сообщений: 6,544

Re: Дневник Risky

▼Поезд уехал

Но я не снимал лимитный ордер, и при повторном возврате цена его активизировала и дошла до тейк-профита. Там были дивергенция, ангуляция, если смотреть индикаторы (стох, рси). Но в принципе, дивергенция видна и без индикаторов в большинстве случаев...

▼+R

Редактировался Risky (20.01.2023 15:31:12)

Risky

Участник

Из Earth

Зарегистрирован: 04.11.2021

Сообщений: 6,544

Re: Дневник Risky

4-ая сделка. Там цена намного дальше еще пошла, как минимум 5RR. И вообще, если начать лучше применять фрактальность рынка, если правильно выражаюсь, то можно на младшем ТФ входить, а таргет делать на старшем. Тогда и соотношения будут лучше. Но со своими минусами, конечно же. Например, при такой как сейчас торговле, когда у меня обычно RR=1, у меня за последний месяц практически даже не было 2-х полных минусов подряд, что меня удивляет. Или просто везение?

▼+R

Редактировался Risky (20.01.2023 17:56:29)