Форум Бингуру

Shadow Warrior

Участник

Зарегистрирован: 06.08.2020

Сообщений: 2,156

Re: Дневник Risky

Поэтому как бы ни было тяжело сейчас, то если у тебя есть заработок на основном месте, то держись за него. Потому что бросать все и окунаться сразу в трейдинг не стоит.

Но с другой стороны, долго держаться и сидеть на 2-х стульях - тоже не вариант.

В этом одна из ловушек трейдинга.

Самое лучшее - когда вас уволили и у вас нет никакого другого пути, кроме как добиться успеха в трейдинге.

Горелый

Участник

Зарегистрирован: 18.03.2022

Сообщений: 3,510

Re: Дневник Risky

Это самое худшее ...

Shadow Warrior

Участник

Зарегистрирован: 06.08.2020

Сообщений: 2,156

Re: Дневник Risky

Это самое худшее ...

Худшее - вначале. Потом это окажется самым лучшим вашим событием в жизни.

Горелый

Участник

Зарегистрирован: 18.03.2022

Сообщений: 3,510

Re: Дневник Risky

Кто-бы говорил ....
Ты чуть сам себя из жизни не уволил!

Risky

Участник

Из Earth

Зарегистрирован: 04.11.2021

Сообщений: 6,544

Re: Дневник Risky

▼Горелый написал ранее

Слушай, XTrader, может ты видел, как мы с Lenny дискутировали? Там я про рамки (то бишь, границы, лимиты, ограничения - кому как удобнее) задвинул. Так вот, именно сейчас, ты торгуешь в чьих-то рамках. Это значит, что у кого-то (владельца пропа) интерес сделать деньги за счёт твоих умений, в каком качестве он твои умения использует я не знаю (об этом советую задуматься, прежде чем кидать в меня какашками)). Но потерять они желают меньше, поэтому загоняют участников в рамки. Тем самым фильтруют откровенный шлак с улицы.

Что теряешь ты, при условии что у тебя есть успехи? Ты теряешь деньги в виде подписки и полагающийся тебе профит, при условии скама. И ещё время!

Попробуй покачать психологию выйдя за эти рамки. ВОЙДИ В РЕАЛЬНОСТЬ! Рассмотри реальную биржу, где ты торгуешь валютой, а не воздухом! Убыток там рассматривается в величине на которую подешевели/подорожали деньги, но ты останешься при деньгах!!! Да, там тоже можно влететь, и примеры с ММВБ даже на этом сайте есть! Как ты подобную потерю воспримешь, как будешь к таким возможным потерям готовиться. Попробуй.

Правда тогда у тебя останутся только те рамки, которые ты сам себе выставишь ...

К чему я это всё написал? То, что кажущееся или предлагаемое упрощение, гораздо чаще на деле таковым не является. А скорее наоборот - всё становится сильно сложнее. Применительно к торговле: две кнопки для БО, плечо для форекс, условия ПРОПов, ПАММы всё это упрощение реальных валютных торгов. Но на самом деле, упрощение ли это? Нет!!! Всё гораздо сложнее. Именно из-за этого я начал своё знакомство с кухонными сервисами, рассматривая реал.

Может и видел твою дискуссию с Lenny, уже не припомню.

Я не чувствую себя сейчас в каких-то рамках пропов, если честно.

У владельцев интернет-пропов во мне нет особого интереса, кроме как взносов за челленджи или подписки на счета.
Они держатся за счет комиссий большинства участников, а также по причине несоблюдения заданного РМ.
Они зарабатывают не на прибыльных трейдерах-клиентах, а на убыточных клиентах.
Здесь как и во всей индустрии трейдинга, брокеры и биржи зарабатывают на убытках клиентов и их комиссиях.

Меня их рамки по РМ совершенно не напрягают. Я обычно делаю лишь одну сделку в день на одном счете, и то не каждый день.
Здесь я вижу для себя выгоду очевидную, поскольку все популярные интернет-пропы предлагают завышенные в пользу трейдера условия.
Да, ты не ослышался. Условия этих пропов-бутиков (нравится это слово) по мат. ожиданию выгодны трейдерам намного больше чем условия торговли у брокеров напрямую. Это математический факт. Если ты поинтересуешься этой темой, то ты поймешь о чем я. И я, честно говоря, не совсем понимаю, как зарабатывают эти пропы на дистанции. И у меня есть опасения, что многие из них обанкротятся. Хотя, с другой стороны, есть надежда, что они останутся на плаву, просто в результате эволюции выживут самые стойкие по риск-менеджменту.

Ты предлагаешь войти в некую реальность? А где я сейчас нахожусь, в виртуальном мире?)
Какую реальную биржу ты мне сейчас можешь предложить? И какая в ней выгода будет для меня по сравнению с тем, что я имею на сегодняшний день? Ты может предложишь мне зарегулированную биржу? Но как я туда напрямую попаду и какие расходы мне придется там иметь? Везде свои плюсы и минусы.

Редактировался Risky (15.11.2022 22:27:15)

Risky

Участник

Из Earth

Зарегистрирован: 04.11.2021

Сообщений: 6,544

Re: Дневник Risky

в чем по твоей логике получается здесь отрицательное мат ожидание?

Откуда ты выдумал про отрицательное мат. ожидание?

Risky

Участник

Из Earth

Зарегистрирован: 04.11.2021

Сообщений: 6,544

Re: Дневник Risky

Мистерио, о каких роботах речь? Я торгую только вручную. Ты меня с кем-то спутал. Да, я разрабатывал много роботов. И возможно буду еще разрабатывать. Но роботами я никогда не торговал.

Редактировался Risky (16.11.2022 15:41:00)

Risky

Участник

Из Earth

Зарегистрирован: 04.11.2021

Сообщений: 6,544

Re: Дневник Risky

а не отрицательное как ты сказал

Хорош прикалываться, я нигде тебе не писал ни про какие отрицательные мат. ожидания.
Речь шла, что переводы в БУ не изменят мат. ожидание на дистанции, вот и все.

Risky

Участник

Из Earth

Зарегистрирован: 04.11.2021

Сообщений: 6,544

Re: Дневник Risky

слушай ты если в роботах разбираешься, не знаешь как убрать из индюка подпись рекламную что стоит рамкой в правом углу индюка, меня эта рамка капец как бесит на моем индюке которым делаю построения ручных зон

Исходники есть? В чем проблема? Если исходников нет - здесь мои полномочия отсутствуют.

Редактировался Risky (16.11.2022 15:49:52)

Risky

Участник

Из Earth

Зарегистрирован: 04.11.2021

Сообщений: 6,544

Re: Дневник Risky

Мистерио, не спеши. Перечитай внимательно то, что я там у тебя написал. Подумай, потом поймешь со временем. Если не поймешь - это не смертельно.

Risky

Участник

Из Earth

Зарегистрирован: 04.11.2021

Сообщений: 6,544

Re: Дневник Risky

Несколько слов о диверсификации рисков. 1 часть

Вот пример на картинке.
Здесь синяя и красная линии - это условные PnL двух активов в портфеле.
Желтая линия - это суммарный результат.
Желтая линия сгладила дисперсию.
Чем больше активов, тем лучше сглаживающий эффект.

▼Пример

По такому примеру работаю и я.
У меня много разных счетов и в сумме они дают подобный эффект.
Некоторые счета убыточные, некоторые нулевые, остальные профитные.
В итоге суммарная кривая такая как на рисунке выше.

Ниже моя статистика за последние полгода.
Здесь я не показываю все составляющие линии, отображается лишь итоговый результат (зеленая линия).

▼Статистика

Что еще интересно.
Как считаем вероятность серии убытков?
Правильно, умножением этих вероятностей.
Например, вероятность убытка в сделке равна 0.5.
Тогда вероятность получить серию из 5 убытков (5R) подряд равна 0.5 в 5-ой степени, то есть 0.03125. Это, грубо говоря, один шанс из 32-х.

Теперь рассмотрим, что будет, если разобьем риск в сделке (R) поровну на риск в двух разных сделках.
То есть будем торговать 2 актива в портфеле, с риском 0.5R для каждого актива.

В таком случае вероятность получить убыток 5R будет ниже.
Во сколько раз ниже эта вероятность? В 2 раза ниже? Нет!

Вероятность получить прежний убыток в 5R станет в 32 раза ниже!
( 0.03125 / (0.03125*0.03125) )

Разве это не прекрасно, друзья?
А если активов будет больше, то в геометрической прогрессии риск будет уменьшаться.

Напоследок, отмечу, что не стоит обращать внимания на абсолютные цифры в вероятностях, которые я назвал для примера.
Здесь суть в относительных величинах.
Вот так вот, если простым языком выражаться...

Продолжение...

Редактировался Risky (23.12.2023 14:48:07)

Risky

Участник

Из Earth

Зарегистрирован: 04.11.2021

Сообщений: 6,544

Re: Дневник Risky

Как считаем вероятность серии убытков?

Произведением, как же иначе.

хеге, у меня сейчас нету серий убытков априори

WTF?

ничего не понял, но спасибо, было очень интересно

Я не могу в это поверить, ты шутишь?)

Горелый

Участник

Зарегистрирован: 18.03.2022

Сообщений: 3,510

Re: Дневник Risky

Я недавно составлял таблицу вероятных последовательностей исхода серии из десяти сделок. Но прикинув, что возможных исходов более тысячи, пошёл по пути упрощения - после отрицательной сделки, возврат перекрытием к сумме начального депо. Потом всё бросил, когда лишился депо.

Горелый

Участник

Зарегистрирован: 18.03.2022

Сообщений: 3,510

Re: Дневник Risky

Мистерио, тебе и центовик сейчас не потянуть?

Горелый

Участник

Зарегистрирован: 18.03.2022

Сообщений: 3,510

Re: Дневник Risky

XTrader, знаешь как я в своё время осваивал английский?

Я сделал некое подобие сайта, куда переносил все интересующие меня тексты на английском. При чтении, встречая какое-либо незнакомое слово, я смотрел перевод и примеры, потом заносил это в качестве значения в атрибут тайтл. Поэтому при наведении курсора на слово всплывала подсказка.

Позже, сделал что-то подобное, как у википедии сейчас.

Risky

Участник

Из Earth

Зарегистрирован: 04.11.2021

Сообщений: 6,544

Re: Дневник Risky

Ну, это по старинке. Сейчас бы я не стал заморачиваться с тегами в html.
Проще установить плагин в браузере, который переводит необходимые слова.
Сейчас способов изучать язык тьма.
У меня задача улучшать навыки свободного голосового общения с носителями языка.
А работа чисто с текстом не дает таких возможностей.

Редактировался Risky (17.11.2022 12:44:02)

Shadow Warrior

Участник

Зарегистрирован: 06.08.2020

Сообщений: 2,156

Re: Дневник Risky

нету у меня щас денег абсолютно, я бы с удовольствием практиковал на центовике, но что ж поделаешь, пока на демке посижу собирая в файле верд четко просчитанный набор правил который в конце и будет моей личной ТС

Господи, даже у такого чмошника как я нашлось около косаря баксов, а у тебя совсем нет баблишка. При этом я нигде не работаю.

Горелый

Участник

Зарегистрирован: 18.03.2022

Сообщений: 3,510

Re: Дневник Risky

Некоторые счета убыточные, некоторые нулевые, остальные профитные.

А что ты делаешь с убыточными счетами или они не всегда убыточные, как и прибыльные с нулевыми?

Ты рассматриваешь разные события, ну или по другому события с разными свойствами, а не одно событие с несколькими вероятностями.

Risky

Участник

Из Earth

Зарегистрирован: 04.11.2021

Сообщений: 6,544

Re: Дневник Risky

А что ты делаешь с убыточными счетами или они не всегда убыточные, как и прибыльные с нулевыми?

Торгую их. У них 2 варианта развития:

1. Выход в профит
2. Достижение макс. просадки в 10%

В первом случае счет переходит в категорию профитных, а во втором - счет закрывается.
Но так как счет закрывается у пропа, то по сути это не мой убыток. В этом и фишка.
Если у тебя есть, скажем, 5 счетов у пропов разных, то тебе достаточно закрыть в профит хотя бы один из них, чтобы закрыть месяц с доходом.
Потом из этого дохода отнимаешь расходы за билеты или подписки, вот тебе и будет прибыль за торговый цикл.

Вот на скрине ниже пример одного счета, который у меня на данный момент в просадке пока что. Хотя здесь сегодня были 2 профитные сделки.
Но прикол в том, что в момент срабатывания тейк-профита сервер не закрывал сделку по профиту примерно около 3-5 минут.
Такой прикол я наблюдал лишь пару лет назад у Бинари.
Это проблемы с сервером. Люди жалуются. Эта контора сейчас в числе худших, с которыми работаю.
Поэтому я и не парюсь о просадке именно на этом счете.
Это еще отсылка ко вчерашнему разговору о том, как исполняются стоп-лоссы. Стоп-лоссы могут тоже не сработать. Зависнет сервер на минут 5 и все, а там как повезет. А если это на фоне высокой волатильности, то в сделке можно потерять в несколько раз больше чем размер планируемого стоп-лосса. В этом риски торговли на низких ТФ.

▼Проблемы на сервере брокера (пропа)

Ты рассматриваешь разные события, ну или по другому события с разными свойствами, а не одно событие с несколькими вероятностями.

Не совсем понял.
Ну, в плане диверсификации, как на том рисунке, суммарный результат выходит более сглаженным, нежели результаты каждого счета в отдельности.
Чем больше счетов, тем сглаженнее результат. Но это в теории.
А на практике человек не робот, и его возможности ограничены по количеству счетов.
На соседнем форуме читал мысль одного трейдера, который придерживается также диверсификации стратегий. Суть в том, что торгуется некоторое количество стратегий, а суммарный результат получается более надежным, нежели торговать одну стратегию. Так как одна стратегия выпадет в просадку рано или поздно. А вероятность одновременно получить просадку по нескольким стратегиям уменьшается геометрически.
Причем ты видел здесь, какой я приводил пример, когда вероятность убытка уменьшается в 32 раза! Это очень интересная вещь. Вроде даже на эту тему кому-то когда-то дали Нобелевскую премию в экономике. Мистерио говорил, что овладел экономическим образованием, что он прокомментирует по поводу уменьшения риска при диверсификации, как я это привел в примере?

Редактировался Risky (17.11.2022 21:51:05)

Горелый

Участник

Зарегистрирован: 18.03.2022

Сообщений: 3,510

Re: Дневник Risky

А что в клиентском соглашении написано по поводу таких задержек, да и можно ли назвать задержку 3-5 минут проскальзыванием. Сервак поплыл?

А в качестве событий что у тебя? Профит или не профит?

Забыл уже почти всё, надо освежить ....

Редактировался Горелый (18.11.2022 04:50:51)

Горелый

Участник

Зарегистрирован: 18.03.2022

Сообщений: 3,510

Re: Дневник Risky

XTrader, ты не думай, что я сильно умный или  нос задираю, как это может показаться) Просто я привык во всём разбираться сам, поэтому и жизнь моя полна приключений.

Вот, например, про таблицу вероятностей писал. Откуда это взялось? А всё просто! Ну думаю, такой, если у меня всё предусмотрено, то можно попробовать разогнать какую-либо малозначимую сумму.

Но при этом, как я считаю, важно знать все возможные исходы. То есть в результате я должен получить что-то типа дорожной карты. И вот взял я серию из 20-ти сделок и начал прикидывать. Каждая следующая сделка увеличивала количество исходов геометрически. Не надо быть семи пядей во лбу что-бы заметить эту закономернось.

Вспомнил про теорию вероятности. Почитал немного, потом посчитал что два в двадцатой степени даст дохрена исходов. Снизил размер серии до 10, а реально на бумаге до пяти. Заметил, что некоторые пути дублируют (похожи) друг-друга. Дальше уже не думал, так как получил более сильный удар и должен был потратить свой депо, так как поплыл в реале!!!

А это говорит о недостаточной подготовке к торговле вообще. И что делать? Анализировать и исправлять, вот что! Не надо испытывать судьбу!!!

Внёс коррективы в ТП и двигаюсь дальше.

Горелый

Участник

Зарегистрирован: 18.03.2022

Сообщений: 3,510

Re: Дневник Risky

о даааааа, тут я тебя прекрасно понимаю ...

Наслаждайся)))

Редактировался Горелый (18.11.2022 07:40:35)

Risky

Участник

Из Earth

Зарегистрирован: 04.11.2021

Сообщений: 6,544

Re: Дневник Risky

Вспомнил про теорию вероятности. Почитал немного, потом посчитал что два в двадцатой степени даст дохрена исходов.

Да, 1 048 576 исходов. То есть 1 шанс из 1 048 576, что выпадет серия из 20 минусов подряд по дефолту (то есть без анализа цены).
Просто дефолтный расчет разумно использовать для расчета относительных характеристик системы РМ.
Так вот точно помню, что лет 6-7 назад у меня была серия из 18-20 минусов на БО. Как такое вообще могло произойти?
Только уже не помню, что там был за счет: учебный или реальный.
Получается один шанс из миллиона мне выпал, так сказать.
Но у меня тогда было очень много сделок на БО, чего там только не было.
Кстати, я когда-то, лет 5 назад тестировал на форе одну вещь, и там было более 300 стоп-лоссов подряд.
Но там стоп-лоссы были ультракороткие, поэтому это не сильно меня удивило. Но сам факт.
Вообще, на рынке мы сами задаем свой винрейт, все зависит лишь от торгуемых соотношений RR.
Арбитражники вообще торгуют с винрейтами 95-99%, если не ошибаюсь.

Редактировался Risky (18.11.2022 22:32:49)

Risky

Участник

Из Earth

Зарегистрирован: 04.11.2021

Сообщений: 6,544

Re: Дневник Risky

А что в клиентском соглашении написано по поводу таких задержек, да и можно ли назвать задержку 3-5 минут проскальзыванием. Сервак поплыл?

В клиентских соглашениях обычно прописано, что компания не несет ответственности за возможные проблемы в работе сервера и т.п.
Они вообще по договору могут закрыть счет в любой момент без объяснения причин.
И юридически к ним не подкопаешься.
Но если компания будет часто делать черные делишки, то сарафанное радио быстро сыграет против них.
Как только начинается проблема у одной конторы, то об этом знают уже почти все в сети, кто отслеживает такие изменения на соответствующих ресурсах.
Сегодня на этом сервере подобных проблем не было.

А в качестве событий что у тебя? Профит или не профит?
Забыл уже почти всё, надо освежить...

А я тоже уже запутался, ты о чем вообще?

Редактировался Risky (18.11.2022 22:49:36)

Risky

Участник

Из Earth

Зарегистрирован: 04.11.2021

Сообщений: 6,544

Re: Дневник Risky

Сегодня отличная рыбалка вышла, давно такого не было. Торговал на разных счетах.

▼Профит

▼Профит

▼Профит

▼Профит

▼Стоп-лосс

▼Профит

▼Профит

Последние пару сделок закрыл раньше, так как уже было поздно и приехали гости.
Хотя там бы дошло до первоначального тейка, как и планировалось.