Дневник Scalper_GBPUSD

Artzy · 01.06.2022 11:22:26

XTrader пишет:

Например, ставишь стоп в 3000, а тп в 300

А лучше вообще стоп не ставить, тогда все сделки можно в + закрывать

Risky · 01.06.2022 11:33:33

Scalper_GBPUSD пишет:

Ты намертво привык рассчитывать вероятности при фиксированных показателях. Типа, выставить СЛ, ТП и забыть. Тогда да, ТП влияет на риск. Но в мной предлагаемом случае-то то не так.

Под тейк-профитом я подразумеваю необязательно выставленную заявку у брокера. Тейк-профит может быть и ручной. Сути это не меняет. Выше потенциал прибыли - выше риск, так всегда.

Scalper_GBPUSD пишет:

ТП может скользнуть как в пользу меня, так и нет.
СЛ может скользнуть как в пользу меня, так и нет.

Как вообще СЛ может скользнуть в пользу тебя?
И как ТП может скользнуть не в твою пользу?

Скажем, СЛ срабатывает как только тик перепрыгивает его уровень. То есть СЛ не может стать меньше физически.

Бред - это верить в то, что большие проскальзывания по мат. ожиданию будут около 0 для тебя. Ты всегда будешь на них терять на дистанции.

Редактировался Risky (01.06.2022 11:36:24)

Scalper_GBPUSD · 01.06.2022 11:42:53

XTrader пишет:

Под тейк-профитом я подразумеваю необязательно выставленную заявку у брокера. Тейк-профит может быть и ручной. Сути это не меняет. Выше потенциал прибыли - выше риск, так всегда.

Если выше потенциал прибыли - это значит, что ниже вероятность достичь этой прибыли. К риску это не имеет отношения, потому что риск - это вероятность схватить лося.

XTrader пишет:

Как вообще СЛ может скользнуть в пользу тебя?
И как ТП может скользнуть не в твою пользу?
Скажем, СЛ срабатывает как только тик перепрыгивает его уровень. То есть СЛ не может стать меньше физически.

Давно не ставил физические стопы, тут не знаю)
Но при не физических именно так и получалось, например, 7-8$ терял вместо 10$ там, где торговал 0.1 лотом. Иногда наоборот.

Artzy

Risky · 01.06.2022 12:19:02

Scalper_GBPUSD пишет:

К риску это не имеет отношения, потому что риск - это вероятность схватить лося.

Еще как имеет отношение)
Чем выше цель по профиту (потенциал прибыли), тем выше вероятность схватить лося.
Или ты хочешь сказать, что при RR=10 у тебя вероятность схватить стоп не станет выше чем при RR=1, ахаха)
Нет ничего банальнее этого)

Редактировался Risky (01.06.2022 12:20:31)

Scalper_GBPUSD · 01.06.2022 12:29:08

XTrader пишет:

Или ты хочешь сказать, что при RR=10 у тебя вероятность схватить стоп не станет выше чем при RR=1, ахаха)

Ты меня не читал вообще, видимо тебе неинтересно, зато порассуждать о вакуумных делах, вырывая из контекста - это солидно

RR=10 откуда может взяться при условии, что тейка НЕТ, и прибыль фиксируется только по пересечению EMA?
Правильно - при условии, что цена прошла эти 10R и EMA вместе с ней поднялась/опустилась до этих 10R, ну или я сам закрыл бы на радостях.
Если цена пошла к стопу, значит она пошла к стопу, это очевидная константа.
А вот если нет, то тут вариации.
И вариант 1R конечно встретится чаще, чем 10R

Risky · 01.06.2022 21:17:43

Мне кажется, что это я тебя больше читал, чем ты сам себя)
О чем вообще разговор сейчас?
Для меня ключевое здесь то, что если ты позволяешь сделке длиться дольше, то ты увеличиваешь и вероятность закрыться по стопу. Ведь шансы выбить твой стоп в 1000 поинтов выше за 1 час времени, по сравнению с 5 минутами. А то как ты выходишь из сделки не имеет значения. Сам факт, что если ты допускаешь большую прибыль, то ожидай и увеличение вероятности убытка. В качестве разгона твой ММ нормальный, я ничего не имею против. Но с консервативной точки зрения - при таком ММ долго не продержишься.

Artzy · 01.06.2022 21:35:17

XTrader пишет:

если ты позволяешь сделке длиться дольше, то ты увеличиваешь и вероятность закрыться по стопу. Ведь шансы выбить твой стоп в 1000 поинтов выше за 1 час времени, по сравнению с 5 минутами.

▼

Scalper_GBPUSD · 01.06.2022 21:51:38

▼1 июня+

Сделка закрыта вручную, почти 1:2. Хотел сделать паузу на 30 минут, но ошибся с таймером и в итоге заблочил себя почти до конца дня, в общем, так одной сделкой и ограничился
И да, правило с EMA я применить не решился. Просто потому, что на истории полно примеров когда так берется хорошее движение, но гораздо больше примеров, когда вместо 1:2-1:3 из-за инертности EMA упустишь большую часть этой прибыли. А теперь отвечу на эту "лекцию проффесора" про вероятности

XTrader

Risky · 01.06.2022 21:54:56

Artzy,
может тебе проще пример показать?

Давай ты откроешь на биткоине сделку со стопом в 100 пунктов, и я тоже открою такую же сделку с таким же стопом.
Ты будешь держать сделку 1 день, а я 1 месяц.
У кого выше шансы схватить лося: у тебя или меня?
Очевидно, что у меня выше такая вероятность.
Шансы схватить лося у меня выше. Но и потенциальная прибыль у меня выше.
То есть чем выше потенциальная прибыль, тем выше вероятность получить стоп.
Тем выше шансы получить серию стопов. Это и есть увеличение риска. Ты рискуешь больше, если хочешь брать большие движения цены.
Если и этот пример не помог, тогда я бессилен, извини)

Редактировался Risky (01.06.2022 22:04:48)

Scalper_GBPUSD · 01.06.2022 22:06:54

Вот тебе, товарищ проффесор (а может, доцент?) два примера на одном графике

▼грубый пример

Стрелочкой - гипотетический (не из моих торгов) вход на открытии рендж-бара. Крестик - место ЗАКРЫТИЯ сделки.
ЕМА 15 (по ценам открытия, поэтому в процессе формирования бара текущее значение не меняется) в данном случае выступает как п л а в а ю щ и й стоп.
Если бы вошли в первой сделке, взяли бы 1:0,8 где-то, учитывая закрытие по EMA. A sort of profit.
А во второй уже более удачное соотношение.
Но разница между потенциалом и закрытием по EMA довольно большая, что я всё-таки не уверен, принимать мне эту тактику на вооружение или придумать что-то менее запаздывающее (если вообще это надо делать!).

Теперь расскажи мне ещё раз про какое-то там время удержания сделки и про вероятности словить стоп. Как можно рассуждать в этих категориях, если имеешь дело с трейлингом стопа (т.е. выходом по касанию ЕМА).

Редактировался Scalper_GBPUSD (01.06.2022 22:07:31)

Risky · 01.06.2022 22:18:05

Уважаемый лауреат Нобелевской премии,
благодарю, что не поленились показать скриншот.
Но стратегию я понял по описанию сразу.
Я не обсуждал конкретно эту стратегию траллинга.
Траллинг вообще не влияет на доходность, это к слову.
Я возвразил насчет этой фразы: "Если выше потенциал прибыли - это значит, что ниже вероятность достичь этой прибыли. К риску это не имеет отношения, потому что риск - это вероятность схватить лося". И ниже пояснил, почему вероятность схватить лося прямопропорциональна потенциалу прибыли.
Это тот случай, когда уже не помнишь о чем был спор)

Artzy · 01.06.2022 22:25:08

XTrader пишет:

Artzy,
может тебе проще пример показать?

Я как-то сидел в сделке 12 часов и закрылось все по целям. Я понимаю о чем ты говоришь, но это, опять-таки, твои "расчеты". Такое может работать в боковике, да, или если входить в рандомных местах.

XTrader пишет:

У кого выше шансы схватить лося: у тебя или меня?

Смотря какие цели

Scalper_GBPUSD · 01.06.2022 22:29:59

XTrader пишет:

Траллинг вообще не влияет на доходность, это к слову.

Пожалуй да, но это если сравнивать глобально. А так есть гипотеза, что есть места где он уместен, а где не очень.

XTrader пишет:

Я возвразил насчет этой фразы: "Если выше потенциал прибыли - это значит, что ниже вероятность достичь этой прибыли. К риску это не имеет отношения, потому что риск - это вероятность схватить лося". И ниже пояснил, почему вероятность схватить лося прямопропорциональна потенциалу прибыли.

Но контекст-то не тот.
Ты рассуждал о потенциале прибыли и убытка в момент открытия сделки, а не в момент, когда сделка в прибыли и ты не знаешь, где же выйти

XTrader

Risky · 02.06.2022 15:51:00

Artzy пишет:

Я как-то сидел в сделке 12 часов и закрылось все по целям.

Единичные случаи не в счет. Мы говорим об общих закономерностях, вернее о мат. ожидании случайных событий.
Пусть даже твоя стратегия выигрышная по мат. ожиданию. Но результаты ее на любом промежутке времени случайные.
У меня тысячи сделок было в реал-тайме за все время. Также тысячи в тестере.
И миллионы на тестах роботов.
Если вспоминать какие бывали ситуации, то можно книгу написать.
Например, на БО бывала серия в 20 минусов. Также бывала и серия в 20 плюсов.
На форексе была серия в 300 стопов подряд.
Бывало разгонял депозит в 20 раз.
Бывали выборки в несколько тысяч сделок на бэктесте, которые давали уверенный рост за 3 года, а потом быстрый слив за год. Это на бэктестах.
Да, есть варианты ММ для робота, который может месяцами и годами давать рост депозита, но может слить его в любой момент. По сути так многие ПАММЫ и работают)
К чему это я. А к тому, что в трейдинге возможны любые сценарии. Когда мне говорят, что сделать определенную серию стопов невозможно, мне просто смешно. Все возможно, вопрос лишь времени.
Но мат. ожидание я всегда просчитываю. Особенно сейчас, когда имею дело с пропами)

Agamir

Artzy · 02.06.2022 18:58:32

XTrader пишет:

Единичные случаи не в счет. Мы говорим об общих закономерностях, вернее о мат. ожидании случайных событий.
Пусть даже твоя стратегия выигрышная по мат. ожиданию. Но результаты ее на любом промежутке времени случайные.
У меня тысячи сделок было в реал-тайме за все время. Также тысячи в тестере.
И миллионы на тестах роботов.
Если вспоминать какие бывали ситуации, то можно книгу написать.
Например, на БО бывала серия в 20 минусов. Также бывала и серия в 20 плюсов.
На форексе была серия в 300 стопов подряд.
Бывало разгонял депозит в 20 раз.
Бывали выборки в несколько тысяч сделок на бэктесте, которые давали уверенный рост за 3 года, а потом быстрый слив за год. Это на бэктестах.
Да, есть варианты ММ для робота, который может месяцами и годами давать рост депозита, но может слить его в любой момент. По сути так многие ПАММЫ и работают)
К чему это я. А к тому, что в трейдинге возможны любые сценарии. Когда мне говорят, что сделать определенную серию стопов невозможно, мне просто смешно. Все возможно, вопрос лишь времени.
Но мат. ожидание я всегда просчитываю. Особенно сейчас, когда имею дело с пропами)

Выходит ты опытный трейдер, значит тебе видней

Risky · 02.06.2022 22:14:00

Artzy пишет:

Выходит ты опытный трейдер, значит тебе видней

Здесь процecc получения опыта бесконечный.
Я могу показать статистику своих ботов, которые делают даже 10 000 сделок и не сливают. Но могут слить в любой момент все)
Самое то для ПАММов.
Несколько месяцев назад у меня была просадка 2 недели, и мне писали, что нужно менять стратегию. Это так смешно, менять стратегию через 2 недели. По комментам можно видеть опыт участников.
Да простит меня лауреат за оффтоп)
Так как я перфекционист, то не могу понять, зачем цитировать весь большой текст)

Редактировался Risky (02.06.2022 22:44:30)

Risky · 02.06.2022 22:30:05

Scalper_GBPUSD пишет:

Но контекст-то не тот.
Ты рассуждал о потенциале прибыли и убытка в момент открытия сделки, а не в момент, когда сделка в прибыли и ты не знаешь, где же выйти

Так рассуждать о рисках надо до открытия сделки, а не когда уже она открыта.

Scalper_GBPUSD · 04.06.2022 06:13:11

XTrader пишет:

Единичные случаи не в счет. Мы говорим об общих закономерностях, вернее о мат. ожидании случайных событий.
Пусть даже твоя стратегия выигрышная по мат. ожиданию. Но результаты ее на любом промежутке времени случайные.
У меня тысячи сделок было в реал-тайме за все время. Также тысячи в тестере.
И миллионы на тестах роботов.
Если вспоминать какие бывали ситуации, то можно книгу написать.
Например, на БО бывала серия в 20 минусов. Также бывала и серия в 20 плюсов.
На форексе была серия в 300 стопов подряд.
Бывало разгонял депозит в 20 раз.

С таким подходом "на небольшом отрезке времени рез-т случайный" у тебя и мотивации стараться над сделками, получается, нет. Чего ради вытягивать каждую в плюс, думать о точке входа, если сейчас может быть и 10 стопов подряд, и 10 профитов подряд, а от тебя, типа, ничего не зависит?
Любая кривая доходности складывается из множества отдельных небольших участков.

▼2 июня+-+

▼3 июня+-+

Risky · 04.06.2022 10:06:27

Scalper_GBPUSD пишет:

С таким подходом "на небольшом отрезке времени рез-т случайный" у тебя и мотивации стараться над сделками, получается, нет. Чего ради вытягивать каждую в плюс, думать о точке входа, если сейчас может быть и 10 стопов подряд, и 10 профитов подряд, а от тебя, типа, ничего не зависит?
Любая кривая доходности складывается из множества отдельных небольших участков.

Опять как-то странно интерпретируешь информацию.
Никто не говорит, что стараться не надо.
Ты вот можешь сказать, будет у тебя завтра день профитный или убыточный? Нет, не можешь, потому что это случайное событие, как и любая серия плюсов и минусов.
То что ты заработаешь на дистанции - это твоя заслуга, не спорю. Но результат каждой сделки всегда случайный. Из случайных событий складывается закономерный результат на дистанции, если ты очень стараешься (и то не факт).

Редактировался Risky (04.06.2022 10:07:32)

Scalper_GBPUSD · 06.06.2022 18:40:04

Очень стараюсь, но не факт)))

▼6 июня++

Редактировался Scalper_GBPUSD (06.06.2022 18:40:30)

XTrader, Tooro

Risky · 06.06.2022 21:06:02

Вау, они скоро будут у тебя брать интервью как у успешного трейдера)
Какой там теперь ММ, с RR=2 или с трейлингом?
В первой сделке удачно вышел.

Редактировался Risky (06.06.2022 21:08:18)

Scalper_GBPUSD · 07.06.2022 08:00:36

R/R 1:2, стоп и тейк физические.

XTrader

Scalper_GBPUSD · 11.06.2022 07:56:55

Для чего нужен дневник - не для того, чтобы собрать статистику и "выяснить винрейт", а для того, чтобы понять над чем работать. Тут не нужно никакой "достаточной" выборки, чтобы понять, что над точкой входа надо ещё поработать, чтобы вот таких обидных выносов (3 из 4 полученных лосей, как видим, случились при в целом сбывшемся прогнозе) не было:

▼7 июня-

▼8 июня-

▼9 июня-

▼10 июня+-+

XTrader, Artzy, Agamir, Вовочка

Risky · 21.06.2022 10:15:05

Ну что, как твои успехи?
Профит сплит заказывал?

чтобы вот таких обидных выносов (3 из 4 полученных лосей, как видим, случились при в целом сбывшемся прогнозе) не было

Обидные выносы всегда будут, никуда от этого не денешься. Проще смириться с этим и жить спокойно. Профи с этим живут.

Scalper_US100 · 28.06.2022 07:43:05

Пароль от аккаунта на форуме профукал) Профит сплит на 30 июня как был назначен, так я его и не менял - ведь менять можно только трижды, мало ли, потом надо будет, вот и не трогал. Я в плюсе, хотя и не в таком, как себе воображал в радужных мечтах. Когда трейдинг становится типа рутиной, винрейт падает. Попытка поставить успех на конвейер - плохая идея.

Вовочка, finish_him, Agamir, XTrader

Форум Бингуру

Объявление

#151 01.06.2022 11:22:26

Re: Дневник Scalper_GBPUSD

#152 01.06.2022 11:33:33

Re: Дневник Scalper_GBPUSD

#153 01.06.2022 11:42:53

Re: Дневник Scalper_GBPUSD

#154 01.06.2022 12:19:02

Re: Дневник Scalper_GBPUSD

#155 01.06.2022 12:29:08

Re: Дневник Scalper_GBPUSD

#156 01.06.2022 21:17:43

Re: Дневник Scalper_GBPUSD

#157 01.06.2022 21:35:17

Re: Дневник Scalper_GBPUSD

#158 01.06.2022 21:51:38

Re: Дневник Scalper_GBPUSD

#159 01.06.2022 21:54:56

Re: Дневник Scalper_GBPUSD

#160 01.06.2022 22:06:54

Re: Дневник Scalper_GBPUSD

#161 01.06.2022 22:18:05

Re: Дневник Scalper_GBPUSD

#162 01.06.2022 22:25:08

Re: Дневник Scalper_GBPUSD

#163 01.06.2022 22:29:59

Re: Дневник Scalper_GBPUSD

#164 02.06.2022 15:51:00

Re: Дневник Scalper_GBPUSD

#165 02.06.2022 18:58:32

Re: Дневник Scalper_GBPUSD

#166 02.06.2022 22:14:00

Re: Дневник Scalper_GBPUSD

#167 02.06.2022 22:30:05

Re: Дневник Scalper_GBPUSD

#168 04.06.2022 06:13:11

Re: Дневник Scalper_GBPUSD

#169 04.06.2022 10:06:27

Re: Дневник Scalper_GBPUSD

#170 06.06.2022 18:40:04

Re: Дневник Scalper_GBPUSD

#171 06.06.2022 21:06:02

Re: Дневник Scalper_GBPUSD

#172 07.06.2022 08:00:36

Re: Дневник Scalper_GBPUSD

#173 11.06.2022 07:56:55

Re: Дневник Scalper_GBPUSD

#174 21.06.2022 10:15:05

Re: Дневник Scalper_GBPUSD

#175 28.06.2022 07:43:05

Re: Дневник Scalper_GBPUSD

Подвал доски