#51 20.07.2018 11:53:48

The Wolf of Wall Street
Участник
Регистрация: 26.03.2018
Кол-во сообщений: 75

Re: дневник Margel

Чтобы не казаться пустословом трейдерам типа sm197560traider, обобщу свое мнение касательно евро

Скрытый текст

image.jpg

Я торгую по объемам и фазам и здесь можно увидеть два важных уровня из объемов, которые цена пока не может пройти. Тем более в пятницу, когда волатильности особо нет. То, что я отметил - это баланс цены после импульса вчерашнего. Цена ходит между ними пока также на объемах не пойдет дальше данного баланса. Можно увидеть, что цена приближалась к объемам снизу, но так и не смогла их пройти. Вероятность того, что цена пойдет к верхним объемам была выше, чем к нижним. Отсюда я и написал, что возможно будет лосс

Вне форума

Понравилось:

#52 20.07.2018 12:10:53

Margel
Участник
Регистрация: 11.10.2017
Кол-во сообщений: 629

Re: дневник Margel

объемы, объемы, ну для того чтобы видеть реальные объемы с бирж, MT4 недостаточно, придется брать в работу другой терминал, но вопрос в удобстве такой работы - придется, ловя сигнал от своего индюка в MT4, перепрыгивать в другой терминал, проверять объемы... не спорю, на практике это не так сложно, но стратегию я тестировал - она и без объемов хорошо работает, просто терпение надо, просадки здесь тоже предусмотрены. а если включать объемы в эту систему - как формализовать правила работы с ними?..

Вне форума

#53 20.07.2018 12:12:13

sm197560traider
Участник
Местоположение: Россия
Регистрация: 06.01.2016
Кол-во сообщений: 4,358

Re: дневник Margel

The Wolf of Wall Street написал ранее:

...здесь можно увидеть...

Такой же график нашёл smile

Скрытый текст

644.jpg

Вне форума

#54 20.07.2018 12:17:55

The Wolf of Wall Street
Участник
Регистрация: 26.03.2018
Кол-во сообщений: 75

Re: дневник Margel

sm197560traider написал ранее:
The Wolf of Wall Street написал ранее:

...здесь можно увидеть...

Такой же график нашёл smile


))) мне удобнее на черном фоне. кстати, цена все-таки дошла до верхних объемов.

Вне форума

Понравилось:

#55 20.07.2018 12:21:48

The Wolf of Wall Street
Участник
Регистрация: 26.03.2018
Кол-во сообщений: 75

Re: дневник Margel

Провокатор написал ранее:

объемы, объемы, ну для того чтобы видеть реальные объемы с бирж, MT4 недостаточно, придется брать в работу другой терминал, но вопрос в удобстве такой работы - придется, ловя сигнал от своего индюка в MT4, перепрыгивать в другой терминал, проверять объемы... не спорю, на практике это не так сложно, но стратегию я тестировал - она и без объемов хорошо работает, просто терпение надо, просадки здесь тоже предусмотрены. а если включать объемы в эту систему - как формализовать правила работы с ними?..

Нет, я говорю о своей тс, ты работаешь по своей. И у тебя получается ведь работать по ней. Я просто сверяюсь с тобой. Потому что пока 80-90 % моих сделок - это евродоллар.

Вне форума

#56 20.07.2018 13:28:00

Margel
Участник
Регистрация: 11.10.2017
Кол-во сообщений: 629

Re: дневник Margel

итоги недели:
+14,3% к депозиту, едва не закрыл неделю с убытком - хотя еще сегодня же утром сегодня было +23%.
в конце недели, как вчера так и сегодня, да и во вторник (это когда франк стал разворачиваться) испытывал нехорошие эмоции от трейдинга.

проблема мной озвучивалась до этого: сигналов не такое количество, чтобы себя чувствовать комфортно. алерты работают, но по факту рынок я все равно мониторю, хотя и следую сигналам - во всяком случае, на этой неделе было так.
поэтому надо работать над этим.
и у меня два решения.

1.

Скрытый текст

вернуть бинарные опционы в свою торговлю, но не на этот депо, а на отдельные 10-20$ в качестве развлекательной компоненты.

т.е. если жду сигнала/сигнал есть, но диапазон флета слишком узок + я при этом ничем не занят особенным, то можно полудоманить ставкой, скажем, с 1$, собирая антимартингейлом серию из 8 выигрышей подряд (это примерно стократное увеличение этого доллара). и если, допустим, удалось - делать такие же попытки на те же 8 выигрышей уже увеличенной ставкой.
при этом ограничиваю лимит потерь до 30$ в неделю (если не удалось ни разу сделать такую серию).

2.

Скрытый текст

надо рассматривать CFD на акции, чтобы можно было не класть яйца в одну корзину, тем более такую непростую, как форекс.

но в MT4 мне доступны совсем не несколько тысяч акций для торговли, а в робофорекс-стокс можно торговать именно столько. однако его надо использовать исключительно для открытия сделок, а вот применять мой личный индикатор для скрининга и сигналов тамошний функционал не дает.

поэтому буду использовать финвиз для отбора.

на финвизе есть платный раздел "Бэктест", который я пока не оплатил, но в котором, судя по описанию, подразумевается именно написание своего алгоритма и скрининг акций по нему.

есть, в таком случае, два варианта работы - либо чисто интрадейные сигналы, либо поиск сигналов на среднесрочных ТФ (в рамках Домашнего Задания) и торговля внутри дня по ним а-ля Фуллер.

в общем непременно буду пробовать исследовать эту тему уже на следующей неделе, также поторгую демку на указанной платформе, надо пробовать.

Отредактировано Margel (20.07.2018 17:49:25)

Вне форума

#57 22.07.2018 17:54:37

The Wolf of Wall Street
Участник
Регистрация: 26.03.2018
Кол-во сообщений: 75

Re: дневник Margel

кстати, ты начал торги с 1000$ ?

Вне форума

#58 22.07.2018 19:10:34

Margel
Участник
Регистрация: 11.10.2017
Кол-во сообщений: 629

Re: дневник Margel

да.
на следующей неделе, кстати, объем риска по стоп-лоссу в сделках увеличится пропорционально, т.е. реинвестирование идет.

Вне форума

#59 23.07.2018 08:13:10

Margel
Участник
Регистрация: 11.10.2017
Кол-во сообщений: 629

Re: дневник Margel

23.07
сделки по основной системе:
1. NZD/USD, боковик на M5 по всем канонам, показываю естественно на M15, чтобы было видно стоп-лосс. Кукловод порадуется lol
Профит.

Скрытый текст

36ada396c24c.png

2. USD/JPY, селл в боковом движении. сделка закрылась за 3 с половиной минуты (стоп-лосс по биду короче тейка раза в 1,7 гдет, если что).
совершил трейд по сигналу, буквально "стиснув зубы", т.к. вразрез своей интуиции, в общем.
Лось.

Скрытый текст

0505c22861aa.png

3. GBP/CHF, бай, стоп-лосс кстати за круглый уровень поставил.
Лось.

Скрытый текст

2df6eaa8b0d1.png

4. USD/CAD, селл в боковом движении на минутках, но стоп-лос на них как всегда не видно в нормальном масштабе, так что на графике M5)
Профит.

Скрытый текст

8e40a0e39978.png

5. EUR/USD, бай в боковике по 1.17027 в 18:14, но открытую сделку я и не заскринил - ее менее чем за две минуты закрыло по стоп-лоссу, так что скриню саму формацию.
Лось.

Скрытый текст

3fdf424fe5ab.png

6. EUR/USD, селл. с фактическим соотношением 1 к 1,5 (в моей ТС это наименьшее, при котором рассматриваю сделки). что-то я натупил вечером, соотношение тут 1 к 1,7, как обычно у меня и есть.
Профит.

Скрытый текст

f48a0e7ce226.png

Отредактировано Margel (23.07.2018 19:13:58)

Вне форума

#60 24.07.2018 08:03:09

Margel
Участник
Регистрация: 11.10.2017
Кол-во сообщений: 629

Re: дневник Margel

24.07
сделки по основной системе:
1. AUD/NZD, купил от поддержки на M5-M15, но стоп-лось только на H4 в нормальном масштабе свечей виден (и кажется ненормально малым от этого).
Профит.

Скрытый текст

54c735cf7104.png

Скрытый текст

b1ee8d43df4d.png

2. GBP/CHF, на этот раз продаю от сопротивления на M15-M30, в том самом боковике, где вчера у меня бай закрылся с убытком, хотя входить в одном и том же боковом движении это риск.
Лось.

Скрытый текст

ad0fc583f842.png

3. EUR/USD, бай в боковике, это уже после сегодняшней 1-й несистемной сделки (и в логике того же аптренда). потенициальное R/R превышает 1 к 2.
Лось, причем цена сначала развернулась, не дойдя 0.2 п до моего стопа, и побывала еще раз в прибыльной зоне, но я не воспользовался сим подарком рынка и предпочел дать сделке отработаться, хотя понижающиеся минимумы и максимумы предупреждали меня о грядущем провале.

Скрытый текст

4b0aabbdbfdc.png

4. USD/CAD, бай на затормозке в зоне поддержки. //капец моему эмоциональному состоянию, если и эта лосем окончится//
в ходе коррекции в 18:34 сократил стоп-лосс на 40%, и его новым положением стал уровень 1.31351.
Профит.

Скрытый текст

c9442f81b799.png

Скрытый текст

a02c5648c287.png

внесистемные:
1. EUR/USD, бай на ралли.
риск примерно в треть рабочего лота этой недели. R/R здесь 1 к 1,4, это немного, но по графику видно, почему я там поставил тейк.
Профит.

Скрытый текст

d2093cd627ef.png

2. EUR/USD, селл на ралли (уже на другом), в качестве трендовых линий тут EMA 10 и 20.
риск аналогичен тому, что в прошлой несистемной. тейк-профит показан на M5.

Скрытый текст

a9338942b4f1.png

Скрытый текст

55e89bd8f0db.png

Лось.

Отредактировано Margel (24.07.2018 16:02:00)

Вне форума

#61 25.07.2018 08:27:18

Margel
Участник
Регистрация: 11.10.2017
Кол-во сообщений: 629

Re: дневник Margel

25.07
сделки по основной системе:
1. AUD/USD, селл в боковом движении, хотя тейк тут ниже круглого уровня, рискованно наверное.
Лось.

Скрытый текст

29853cf8f73e.png

Скрытый текст

549f158872c8.png

2. GBP/USD, селл... кто бы мог подумать, тоже в боковом движении))) возможно запоздалый, флет этот тянется уже долго, но слово за победителями этой битвы. стоп показываю на M5.
Профит.

Скрытый текст

7c392dde9827.png

Скрытый текст

1d2cedb59407.png

внесистемные:
золото, селл, блин я вообще статистический медведь, сколько себя трейдером помню)) вошел по тренду на M5, точка входа показана на M1 (после пинбарчика на минутках, который был в 18:45).
сумма риска в этой сделке - около трети рабочего лота этой недели.
Лось.

Скрытый текст

65447895b94a.png

Скрытый текст

3a3a2f0da8b4.png

P.S. с завтрашнего дня таки будут сделки по бинарным опционам. по ним лимит потерь на завтра 2$ (у меня будет и не так много времени для торгов), на пятницу - 5$. остальные 23$ под это дело размажу по следующей неделе big_smile

Отредактировано Margel (25.07.2018 18:32:49)

Вне форума

#62 26.07.2018 08:32:01

Margel
Участник
Регистрация: 11.10.2017
Кол-во сообщений: 629

Re: дневник Margel

26.07
сделки по основной системе:
1. EUR/USD, бай от поддержки в боковике (по факту треугольнике), по сигналу.
Лось, нарвался на пробой.

Скрытый текст

1913aee7dc00.png

Скрытый текст

9adb9d7b560f.png

2. USD/CAD, селл от сопротивления, за несколько минут ой поперло против меня так поперло... но еще не конец, ждем.
Лось.

Скрытый текст

7de302a69073.png

3. GBP/AUD, селл в боковике на M5 с потенциальным R/R в районе 1 к 2,25.
Лось.

Скрытый текст

0ef3acb0775d.png

внесистемные:
EUR/USD, селл после пробоя, открылся на поглощении от MA... в реалтайме это выглядело как продолжение тренда, по факту на лоях продал. ну что ж, ждем. на 1 скрине точка входа, на 2 скрине показан просто уровень тейк-профита.
R/R 1 к 2, риск третью рабочего лота.
Профит, но закрыл за 20 минут до выхода важных новостей по процентной ставке в ЕС, и взял 1 к 1, а не 1 к 2.
на 3 скрине показал место, где вышел из сделки. Это касается всех "гуру", которые говорят, что 10-15 пунктов на рынке - это якобы ничто, это якобы скальпинг, цена их якобы быстро проходит и т.д., заскринил специально для вас, чтобы вы чуть чуть побольше прониклись реалиями рынка.

Скрытый текст

88e4a573abcd.png

Скрытый текст

b3614464620d.png

Скрытый текст

cbc072c25c0a.png

бинарные опционы:
две сделки, обе в минус. на сегодня с БО все.

Отредактировано Margel (26.07.2018 21:33:24)

Вне форума

#63 26.07.2018 21:57:23

Margel
Участник
Регистрация: 11.10.2017
Кол-во сообщений: 629

Re: дневник Margel

ну и конечно же, вечером по евробаксу, когда я отсутствовал дома, была хорошая формация по моей системе, поймав сигнал по которой я бы 100% заработал.

еще не кончилась неделя, а меня уже тянет награфоманить.
Да-да, терпение, это просадка, потом будут профитные сделки - собственно я это знаю, моя система работает - я в нее верю. вопрос в том, что сделок в день, как я и говорил, неогромное число, и в итоге цикл "профит - просадки - выход в итоговый плюс" по всем законам природы не может не быть достаточно затяжным.

почему околорыночники, пропагандируя скальпинг, говорят о том, что у скальперов (это не как у меня, а сделок 30-60 в день, знаю трейдера у кого больше) почти нет убыточных дней?
нагло лгут? Сказка ложь да в ней намек: если иметь в виду тех, кто успешно торгует пипсовкой, то у них цикл "удачные - неудачные - выравнивание статистики и итоговый профит" проходит возможно что и за день, хотя не всегда конечно.
а у меня не скальпинг а стандартный интрадей, в итоге вероятны убыточные не то что дни, но даже недели, месяцы конечно вряд ли.

пока неделя не закончилась, завтра естественно буду торговать по системе, как положено. и прибыль есть, но сколько прибыли, которые мне дало начало нынешней недели, уже спущено вот так быстро. Делаешь 15 сделок чтобы 1 тебя в итоге кормила, лол.

все сказанное не означает отказ от системы, обиду на рынок и т.д. Блин, если бы на рынке форекс было 100500 активов как на фонде, у меня бы не то что убыточных дней - убыточных часов бы не осталось, одновременно бы играли десятки несвязанных сделок, и статпреимущество проявляло бы себя быстрее.
диверсификация, она нужна мне, черт возьми, нужна мне.

Вне форума

#64 27.07.2018 11:31:34

Margel
Участник
Регистрация: 11.10.2017
Кол-во сообщений: 629

Re: дневник Margel

27.07
сделки по основной системе:
EUR/USD, бай от поддержки в боковике, за час до выхода важных новостей по ВВП США в 15:30. если не достигнет к тому моменту ни стопа, ни тейка - вырублю вручную от греха подальше.
стоп показан на M15.
Профит, фрагментарный, где-то на один процентик от депо, так как вырубил сделку вручную перед новостями, закрыл бы на пару минут позже - получил бы побольше, но уже неважно.

Скрытый текст

b77f899f50aa.png

Скрытый текст

f7f4ea155f7c.png

бинарные опционы:
1 сделка - плюс. следующая сделка будет вторым коленом антимартина, как задумано
2 сделка - снова плюс, да здравствует третье колено
3 сделка - плюс, переходим к 4му колену. Получилось довольно красиво, поэтому ниже приложил описание сделки, чисто как пример своего любимого сетапа. в сущности я расскажу прописную истину, которую тут и так уже поведали Медвед, Мишка, Виталий и т.д.
4 сделка - плюс, еще столько же плюсов подряд словить и нормик
5 сделка - плюс, хотя еврофранк надо мной чуть поиздевался
6 сделка - плюс
7 сделка - минус из-за закрытия на том же уровне что и вошел, слишком дохлый новозеландец оказался. Серия прервана, буду начинать заново

8 сделка - минус... все хватит ерундой страдать, на сегодня все, понедельник пятницы мудренее.

разбор третьей сделки сегодня по БО. Итак, это пут-опцион по USD/CAD с 5-минутной экспирацией.
ставку делал не на открытии свечи, конечно, но это неважно) Где начало и конец видно на скрине.
индикатор показал отрисованный четкий боковик и выдал алерт. Открыл график и подождал несколько минут, когда цена достигла сопротивления, я видел, что свечи пока бычьи, пусть и чувствуется замедление, но канал неширокий, поэтому выбрал 5 минут. кстати с экспой на 3 минуты мне бы повезло, а на 4 - нет.
уверенность подкрепляло прежде всего то, что это постновостная сделка во время естественного снижения волатильности.
МТ:

Скрытый текст

fd6d9be9b4f9.png

отработка в бинари (чтобы никто не мог подумать что я "наисторизирую"):

Скрытый текст

675304ada078.jpg

Отредактировано Margel (27.07.2018 18:43:55)

Вне форума

#65 27.07.2018 18:55:03

Wmustang
Участник
Местоположение: Украина
Регистрация: 10.01.2016
Кол-во сообщений: 69

Re: дневник Margel

почему околорыночники, пропагандируя скальпинг, говорят о том, что у скальперов (это не как у меня, а сделок 30-60 в день, знаю трейдера у кого больше) почти нет убыточных дней?

лично могу судить из своего опыта, что скальперы наоборот сливают больше чем долгосрочные трейдеры .

Вне форума

#66 27.07.2018 19:32:51

Margel
Участник
Регистрация: 11.10.2017
Кол-во сообщений: 629

Re: дневник Margel

ты вообще не понимаешь, о чем пишешь. Здесь не форум мт5 или как там его, бабло за посты ни о чем не платят, зачем ты это написал я понять не могу.
Но я тебе все же отвечу, примерно так: если скальпер сливает - я это НЕ БЕРУ в расчет, если он сливает значит он несостоявшийся, не научившийся скальпер, кто угодно короче. я веду речь о том кто НАУЧИЛСЯ скальпингу и подходит к этому серьезно.
тем более ты может и слился на скальпинге, но ты пишешь скальперЫ, за всю Одессу короче сказал... ха-ха, да долгосрочники тоже сливают, только они сливать могут дольше, и не понимать что их стратегия никакая (лично могу судить из своего опыта, т.к. и долгосрок когда-то торговал, ну).
Убедительная просьба с пропагандой долгосрока в этот дневник не писать, так как эти измышления "скальпинг или долгосрок" сродни сферическому коню в вакууме, а я хочу говорить все же о конкретике - стратегиях и психологии.

Вне форума

#67 27.07.2018 20:09:11

Margel
Участник
Регистрация: 11.10.2017
Кол-во сообщений: 629

Re: дневник Margel

итоги недели:
+14,7% к депозиту, но не начальному, а уже тому, что был к началу нынешней недели, при этом прибыль за неделю меньше прибыли за понедельник.
всего за две недели +31,1% к депо таким образом.

мало или много? я не буду рассуждать о желаемой доходности и об амбициях.
скажу лишь, что доходность системы, если брать 50% прибыльных и убыточных сделок и тот же риск, что я закладываю в сделку - выходит процентов 30-40 в неделю, отсюда (с учетом реинвестирования) и мои тезисы про 250-300% в месяц.
понятно что только две недели прошло, и это вообще не срок для торговли, наверняка потом пойдут более прибыльные периоды. однако по факту же выходит профитная, но неэффективная торговля, профит фактор я не считал ибо рано. т.е. с тем же успехом, чтобы зарабатывать по 14-15% в неделю, можно торговать один день в неделю, а не пять - торганул и типа ниче больше не делаешь.

на CFD так и не сделал сделок за неделю даже на демо, хотя хотел. а зря, надо развиваться.
сложно будет то, что плечо здесь не тысячное, а 1:20, да еще и плясать надо от стоимости акций.
т.е. в форексе я легко в одной сделке рискну 8% от депо, как я это делаю, и все равно останется куча маржи на другие сделки (из-за корреляций ее некуда больше тратить просто при этом).
на акциях надо внутри дня раскидывать свои сделки по активам оптимально, стараясь максимально загрузить свой депозит. в любом случае меня это больше привлекает, чем выжидаловка форексовская.

Вне форума

#68 29.07.2018 22:32:10

Margel
Участник
Регистрация: 11.10.2017
Кол-во сообщений: 629

Re: дневник Margel

30.07
сделки по основной системе:
1. EUR/USD, на 1-минутном графике система дала сигнал еще в пятницу вечером, но поскольку то была пятница вечер, цена там долго пилила (сделав из прямоугольника треугольник). в итоге где-то часов в 11 побывала на уровне сопротивления и ненадолго кстати выходила за рамки боковика, но я в это время уже не смотрел терминал ибо не открываю сделки в такое время, перенос через выходные небезопасен.
поставил лимитку, причем только на уровень сопротивления.
на этой неделе, разумеется, риск по стоп-лоссам 8% теперь уже от нынешней суммы (кто дружит с математикой кстати уже догадывается сколько в деньгах это, но лично мне на это пофиг, я намерен не тратить эти суммы и исключительно пускать их постоянно в рост депо).
Лось, наиболее эпический из имеющихся в этом месяце - по аску цена не дошла 0.1 пункта, 0.1 Карл!!! до моего тейк-профита, отбилась, от, очевидно, сильных быков, пошла вверх и сделка в минус.
Еще год назад это ввергло бы меня (и большинство из вас) в дикий тильт, но сила воли и величина депозита позволяют банально себя контролировать.

Скрытый текст

1f7f0dae370e.png

2. AUD/USD, опять селл по боковику, на M15 показан стоп-лосс.
Лось.

Скрытый текст

f7c5a26aff82.png

Скрытый текст

13e77af00dac.png

бинарные опционы:
сегодня сделок нет.

Отредактировано Margel (30.07.2018 14:33:52)

Вне форума

#69 01.08.2018 17:45:17

Margel
Участник
Регистрация: 11.10.2017
Кол-во сообщений: 629

Re: дневник Margel

вчера и сегодня форекс уже не торговал. нет, не слил, просто остановил эти скучные малоактивные торги, которые в итоге (хотя не могу сказать за долгую дистанцию) дают сколь-нибудь ощутимый плюс на счет лишь за счет высокого объема риска в %.
в итоге после 15 торговых дней у меня +9,5% к начальному депозиту, а ведь максимально было +57%.

зато гонял бинарки по своей же системке сегодня и немного вчера. Что могу сказать.
1. антимартином не смог сделать серию, но в целом сейчас все неплохо - винрейт получался что-то около 70%. притом закономерно - сперва почти безошибочные трейды, но потом идут постепенно минусы - это не просто концентрация теряется, но и меняются фазы рынка, поэтому перерывы обязательны, хотя б наверное минут по 15.
2. в форексном варианте система не предусматривает подтверждений свечными паттернами, торгуется просто общая картина, боковая формация и прибыль идет лишь за счет R/R, а сделки открываются лимитными ордерами (если цена уже за линиями, где стояли бы лимитки - тогда можно и по рынку).
3. почему мной не были предусмотрены подтверждения? дело в том, что при торговле на отскок в наиболее правильном варианте происходит резкое отторжение цены, она отлетает от уровня как ракета. Такое подтверждение будет работать, если использовать этот импульс на минутках, но в боковиках на M15. а вот торгуя это на минутках в логике минутного же боковика - потеряется все соотношение R/R, такая сделка будет запоздалой и не вписывается в план.
4. по той же причине на БО такая же петрушка. Вот и в сделке по канадцу на БО, которую я выложил выше, это прослеживалось: я понимал, что отлет цены может случиться не сразу, и вообще случится или нет хз, просто торговал ожидание. ну а если бы я дождался вот того самого подтверждения - мы видим, что можно опоздать в сделку.

вывод следует простой - нужна бОльшая избирательность.

скучная торговля была на форекс. Так что систему эту оставлю CFD-шкам, и буду разбираться с тем, как там сканировать акции по ней. может быть, буду торговать их от границ каналов дневных графиков, и при этом искать сделки с R/R что-то вроде 1 к 5. но это не точно, буду разбираться как это организовать.

на август цели такие
1) достать уже наконец то денег на большой (5-значный) депозит, причем достать без помощи трейдинга;
2) обкатать CFD-шки и набить руку на этом процессе, ведь торговля будет не в МТ;
3) в то же самое время мне интересны БО, ведь в форекс, не будь такого спреда, можно было бы ставить стоп хоть полпункта, но для скальпинга там условия реально неблагоприятные. а в бинарщине если брать хорошие точки входа, то экспирация редко вредит. Поэтому погоняю на микродепо бинарки, разгоню или нет, но мне интересно протестировать другой подход, на который обращал внимание - торговля по свечным паттернам, любимый из которых поглощение. интерес в том, какие результаты будут спустя несколько сотен сделок.
т.е. берется сигнал по паттерну - и чекается график на предмет контекста, чтобы просто отсекать ложные сигналы. Контекст оценивается, фактически, по интуиции, за счет набитого на чартах глаза.
4) дополнительно - мне интересно все-таки сделать сову на форекс по моей системе для боковиков, ведь, как я писал, там четкие сигналы. Хотя сложность в том, что в один и тот же боковик в моих правилах входов не предусмотрено, и роботу это трудно четко объяснить, в принципе думаю пробои и лоси за счет них как-то будут компенсироваться повторными профитами, R/R как-никак, хотя профит-фактор за счет этого и пострадает, сделок будет тоже больше, чем делал я. Если протестирую, то результаты опубликую.

p.s. всегда нравился чем-то этот чел, хоть он и малоактивный трейдер и больше теоретик чем практик (однако он таки торгует, пусть и на дневках и что-то около 60% годовых делает).
и тут вышло вот это его видео. С которым полностью согласен, хотя 1000% в месяц с больших сумм это вопрос даже не психологии, а банально оборачиваемости средств.

Вне форума

Понравилось:

#70 02.08.2018 17:02:14

Margel
Участник
Регистрация: 11.10.2017
Кол-во сообщений: 629

Re: дневник Margel

еще такая мысль, может кому-нибудь будет интересно.
в бинари мы все знаем фантастическую вещь под названием опционы на 5-10 тиков, которые можно торговать не только на рандомах, но и на некоторых валютных парах.
на таких, к примеру, как USD/CHF, AUD/USD эта вещь из-за неторопливости этих пар (а большую часть времени на них цена довольно медленная) может быстро отнять деньги из-за стояния цены на Угре.
самые интересные пары с точки зрения торговли не только на тиках, но и с экспой по 3-5 минут - это EUR/JPY и GBP/JPY, а причина тому - самая низкая стоимость пункта, как следствие здесь меньше риск закрытия опциона по равной цене. из-за этого же эти пары и прославились как самые подвижные.

торговлю на тиковых БО, по моему мнению, можно сделать прибыльным скальпингом, но для этого подход специфический, основанный на дроблении сделки ввиду максимальной экспирации 10 тиков.
как это выглядит:
1. ищется сигнал, пригодный для турбиков.
2. на упомянутых быстрых иеновых парах за минуту цена совершает 100, а в европейскую сессию даже и 200 тиков - превосходно. Экспа на 10 тиков у нас в каждом ордере.
3. определяем в деньгах... уровни стоп-лосс и тейк-профит. Как в школе БО в уроке "риск-менеджмент". скажем, у меня депо 100$, я готов потерять в случае неудачи 5$, а в случае успешной сделки заработать 10$.
4. теперь осталось сделать не одну сделку на тиковых БО - а серию сделок, скажем, лупить по 1$, пока не будет достигнута одна из целей: или -5$, или +10$. входы можно делать на откатах (которые видны на тиковом графике бинари).
5. по достижении одной из этих целей обязательно закрываем бинари и делаем перерыв минимум 10 минут, так как в любом скальпинге важно вовремя уходить и не увязывать в беспорядочных сделках.

в идеале мне б не дневник вести, а видео записывать, вот это было бы самое то, особенно для торговли тиков, но я живу не один, а один дома бываю 1-2 раза в неделю (ибо большую часть времени предки работают дома, хотя и ходят в офис периодически), о трейдинге никому в семье не говорю, постоянно сворачиваю терминал как только кто-то входит в комнату.

Вне форума

Понравилось:

#71 05.08.2018 09:22:20

Margel
Участник
Регистрация: 11.10.2017
Кол-во сообщений: 629

Re: дневник Margel

поставлю себе цель сегодня вечером (если будут силы) выполнить первую "домашнюю работу" по акциям. если не сегодня - то завтра.
ну и сделать на них демо-сделки в завтрашнюю торговую сессию, с воображаемым депозитом 2500$.
по идее просто выпишу 1) собственно лист годных акций 2) некоторые идеи к ним по итогам анализа - но так как новый день это новый день, то это только предварительные заметки, а сигналы все равно ищутся в реалтайме.
скринов скорее всего не будет т.к. меня это будет утомлять, но дневник здесь обязателен для заметок и для домашних работ по CFD.
пока что на них буду не эту свою боковиковую систему гонять, а все стратегии, которые в принципе мне нравятся, прайс экшн в общем.

дополнительно напишу
какой я вижу идеальную торговлю:

Скрытый текст

собственно я повторяю всю ту же мысль. Масштабы потенциального и осмысленного заработка на форекс с его плечом 1:1000 поражали бы воображение, если бы было главное условие, за которым я иду на CFD - несвязность активов.
в лучшем случае на форе имеется 4 некоррелирующих актива для одновременной торговли, из которых 1 - мажорная пара, а 3 - кроссы, на которых спред сильно сужает круг возможностей.
тем самым много сделок можно открыть последовательно, а вот для загрузки депозита параллельными сделками возможности сильно ограничены. и много средств не используется, хотя такое плечо ведь позволяет распределить большие риски на несколько активов в короткий срок.
такой вижу я свою идеальную торговлю: 5-6 сделок в час, риск на каждую из них 8%, R/R 1:2 и вероятность прибыльной сделки - 50%. часа четыре в день - и был один депозит, а стало два.

на CFD такие удвоения депозитов за несколько часов не случатся просто из-за того, что плечо 1:20. если принять, что актив может ходить 1% в час примерно, то я могу рискнуть 20% за этот час, но, конечно, все это не в один актив по принципу "пан или пропал", а как раз-таки по многим эмитентам, порядка 5-20 активов.
нет, удвоить депо с такими объемами как раз можно за несколько часов, но во-первых мне и не нужно прям 100% в день, во-вторых все же есть особенности первого часа торгов, есть необходимость закрывать свои позы перед концом сессии, есть естественные убыточные сделки, есть пропуски каких-то моментов из-за новостей и отчетности и т.д.

Вне форума

#72 06.08.2018 12:18:46

Margel
Участник
Регистрация: 11.10.2017
Кол-во сообщений: 629

Re: дневник Margel

сейчас открыл сделочку таким же объемом риска, что и по системе... но это не по сигналу системы)
Лось. депо вернулся ровно-ровно к начальному значению - к тому же, что и было на 16 июля.

Скрытый текст

69e809ff62a9.png

Отредактировано Margel (06.08.2018 12:46:47)

Вне форума

Понравилось:

#73 11.08.2018 21:24:26

Margel
Участник
Регистрация: 11.10.2017
Кол-во сообщений: 629

Re: дневник Margel

приветствую!

сделок с тех пор не открывал - отдыхал от собственно торгов и расслаблялся, но графики продолжал мониторить, а также попытался протестировать один свой простенький советник на рендж-барах (из любопытства скорее), но там надо норм тиковую историю, хорошо было б взять такую.

в тему советников, я не думаю, что буду когда-либо выстраивать свои торги именно на них (я в целом дискреционщик), и все ж это интересная тема сама по себе, и не с точки зрения бабла... ну а если сделать такого что приносит процентов 5 в месяц, можно было бы таки сделать памм на нем - глядишь, инвесторы были бы со временем.
//если бы мне было 16 лет, а не 23, я бы и торговал по 5-8% в месяц (в расчете на инвесторов, именно) и не парился...//

а мысль у меня появилась такая: вот я раньше считал, что в сову запихать бы одну стратегию, только понять бы какую, и... готово))
но это же отличается от торговли человеком. если трейдеру, в целом, лучше как-то специализироваться на чем-то, как Фуллер на пинбарах или Алексей на крюках Росса - то роботу необязательно отрабатывать 1 удар 10000 раз, как Брюс Ли.

идея не нова, но я (по неведомой кстати мне причине) о ней не думал. Просто недавно довелось немного пообщаться с одним нестандартно мыслящим трейдером Василием, он вроде инженер-конструктор ЭВМ, аналитик и маркетолог. подача материала у него своеобразная, но я решил вникнуть в ход его мысли, и у меня выстроилась в голове такая концепция:
1. рынок меняется. Попытки победить его одной стратегией (хотя, по-честному, то что мы часто называем "стратегиями" - это тактики) - это как обезглавливать гидру.
2. если ведро с водой будет нести 100 человек, а не 1 - они его быстрее не понесут: захламление тактики большим количеством индикаторов не сможет сделать ее прибыльнее, нужен ход конем.
3. диверсификация может выражаться не только в расширении круга инструментов, но и в расширении количества тактик на одном инструменте, Василий торгует фунтобакс портфелем из 8 тактик, и вроде как собирался увеличить их число до 10ти (надо спросить).
4. он в основу системы положил две вещи - индикатор баланса/средств и какой-то робот-триггер. типа, робот торгует на демке и выстраивается график изменения капитала, после чего робот-триггер с учетом этого графика принимает решение о копировании сделок на реал: прямое копирование, обратное копирование (переворот сигнала) или бездействие. у него вообще там анализируется угол наклона кривой баланса, как-то так, в общем.

уж не знаю, грааль или не грааль, да и не так важно, но меня гложет прям жуткое любопытство, а может это и есть самый простой способ научить робота подстраиваться под рынок?)) просто, спортивный интерес.
думаю что копирование с демки необязательно, скажем, вместо них могут делаться входы минимальным лотом, которые и анализирует программа... если конечно такое можно запихнуть в одного советника!

Вне форума

#74 12.08.2018 11:46:34

Margel
Участник
Регистрация: 11.10.2017
Кол-во сообщений: 629

Re: дневник Margel

наверное начну с чего-то такого:

1. робот совершает по какой-то определенной тактике сделки лотом 0.01, причем пока что не беру учет волатильности и т.д., допустим у него всегда стоп 5 пунктов и профит 7 пунктов. сделки, в зависимости от сигнала, могут быть и на покупку, и на продажу.
2. ведется запись результатов двух последних закрытых сделок - и они помещаются в массив (назовем его "записная книжка"), где видны только они, а старые записи удаляются (пока что так, по-примитивному).
3.1. две последние сделки по этой тактике закрылись с разным результатом? - ничего дополнительно не предпринимается
3.2. две последние сделки по этой тактике закрылись в плюс? - при следующей сделке с сигналом в эту же сторону открывается сделка бОльшим лотом, скажем 0.1.
3.3. две последние сделки по этой тактике закрылись в минус? - при следующей сделке с сигналом в эту же сторону открывается также сделка с увеличенным лотом, но в обратном направлении.
4. весь вышеуказанный алгоритм распространить на 7-8 пробойных тактик и 7-8 отбойных для максимальной диверсификации.

пообщаться бы мне с компетентными алготрейдерами, чтобы услышать их мнение на этот счет... напишу кому-нибудь.
тот Василий, кстати, пошел по-моему еще дальше: типа, робот анализирует прибыльность торговли уже повышенным лотом и открывает сделки еще более высоким лотом (например 1.00) на основании получившихся успехов или неудач...
но у него не один робот в системе - а их группа, связанная друг с другом - один торгует, другой исправляет ошибки первого, третий корректирует работу второго и т.д., и как я понимаю, тут проблемы с бэктестом могут быть. Поэтому и надо упаковать все в одного советничка))

p.s.  видел в комментах на ютубе и другого трейдера, который торгует на американском рынке фьючами на нефть. так он вообще рассказывал, что у него 210 паттернов, которые он годами формализовал, тестировал. причем торгуются 68% из них, а 32% - это паттерны ожидания... и он говорил, торговля одного паттерна штука ненадежная из-за изменений рынка.

Вне форума

#75 12.08.2018 22:02:27

Margel
Участник
Регистрация: 11.10.2017
Кол-во сообщений: 629

Re: дневник Margel

закрадывалась естественно и мысль, что сию философию можно проверить и применительно к бинаркам, а то и вовсе начать с этого.
сложно ли это для меня, индусского кодера? а-ха-ха.

как мне видится, без дополнительных "плясок с бубном" стратегию на БО в тестере MT4 можно проверить лишь на общий винрейт: терминал не знает, что такое ставка на бинарках, он знает лишь лот именно по-форексовски, вход и выход, а количество пунктов в каждой сделке ведь окажется различным, в связи с чем график баланса будет бесполезен.

поэтому мое изобретение для себя в плане бэк-тестирования механических стратегий БО примитивное, но реальное:
1. создается индикатор, показывающий на i-ом баре успешность отработки сигнала с экспирацией h минут, который возник на свече номер i+h (кто не знает: нулевым считается текущий бар, и нумерация идет из будущего в прошлое). успешная ставка - индикатор принимает значение 1, неуспешная - индикатор равен -1.
2. дальше можно создать новый индикатор (или даже вшить в исходный), который использовать для анализа статистики, которую показал индюк. со знанием MQL4 на поверхностном уровне (а я далеко не профи) это несложно. например узнать винрейт на таком-то участке рынка - сложить все прибыльные сделки, сложить все убыточные (и умножить на -1 эту сумму), разделить количество прибыльных на общее число и умножить на 100%.

смотрится это красиво, но все портят сильные зависания терминала от этого - я ведь такое проворачивал.
так что буду думать, как бы это сделать, чтобы не создавать ему излишнюю нагрузку.

ну а как сделать советника для бинарок, скажем, в альпари - у меня тоже соображение примитивное, но оно имеет право на жизнь. поступает сигнал в метатрейдере - программа смотрит, что это за сигнал (и какую кнопку на сайте жать), и если процент выплат адекватный - делает ставочку. можно через банальный эмулятор-макрос это замутить, дабы даже не видно было, авто-торговля идет или нет.
лишь бы это все было не зря - тестирование покажет.
недостаток в том, что форекс через срабатывание лосей или профитов куда лучше показывает изменение или неизменение рынка, чем бинарки, где мы не оцениваем волатильность. но зато на бинарных опционах отсутствие спреда и сравнительно большая мобильность делает потенциальное количество сделок, и как следствие объем данных для статистики просто умопомрачительными.

Вне форума

Board footer

От создателя BINGURU.NET