Дневник Олега

Олег_К · 02.03.2018 20:51:47

77 +

▼

78 +

▼

79 -

▼

80 +

▼

Олег_К · 02.03.2018 21:23:49

81 +

▼

82 -

▼

83 +

▼

84 +

▼

85 -

▼

Олег_К · 03.03.2018 17:39:01

86 -

▼

87 +

▼

88 +

▼

89 +

▼

90 +

▼

Репей

Олег_К · 04.03.2018 12:11:03

91

▼

91 -

▼

92 -

▼

93 +

▼

94 +

▼

неожиданно обнаружил разницу в новостных календарях инвестинга и dailyfx не в пользу последнего.

▼dailyfx

▼инвестинг

95 -

▼

Олег_К · 04.03.2018 12:54:58

▼

96 +

▼

97 +

▼

В тестере нет БО, поэтому я просто совершаю сделки на форе, но учитываю лишь результат + или -. Но, разумеется, мой депозит растет или падает в зависимости от результата каждой сделки в пунтках. Начал проект со стандартных для ФТ 10000. И вот, каков мой депозит после 97 сделок:

▼

Магия цифр, не иначе))
98 +

▼

99 -

▼

100 +

▼

результат депозита после 100 сделок (я не шучу)

▼

Олег_К · 11.03.2018 16:45:04

провел сегодня небольшой анализ сделок, постарался выявить явные ошибки. Т.е. те, которые можно заранее предвидеть. Есть моменты, например - ложные пробои, откаты в другую сторону, переход в консолидацию. Они повторяются раз за разом, но я пока что не могу вычленить их поднаготную, что бы уметь предвидеть заранее.
А именно из ошибок:
1. вход в зоне п/с (маленький пробой линии п/с, который "не считается")
2. вход резко против тренда (на ралли)
3. отскок от границы предыдущей (одной из ближайших) коробки или границы боковика (в котором несколько коробок)
4. не учел пробой на коробоке часового ТФ

что пока не однозначно (не исследовано):
1. не знаю, заносить ли этот пункт в ошибки - неоднозначное поведение при резких пробоях (когда свеча пробоя большая). Иногда идеально было бы входить на откате, иногда обычный вход в плюс, иногда в минус. Мало было таких случаев, что бы иметь полноценную картину. Да и те случаи, что есть, надо бы детальнее рассмотреть.
2. Корреляция с новостями тоже пока не исследована. Часть сделок я делал без оглядки на новости, часть с оглядкой. Там не всё так однозначно.
3. Коробки в боковиках. На первый взгляд дурацкая идея входить на пробое коробки в боковике, если боковик в 2-3 раза больше коробки. Т.е. при пробое ты входить уже в середине боковика (вместо того, что бы войти на границе). Но, здесь тоже не все так однозначно (хотя бы потому что боковик как начинается, так и заканчивается, в общем-то, внезапно). Подозреваю, что эффективнее входить на отскоках или пробоях самих боковиков, но надо постепенно углубляться в эту тему.

Моменты, когда нужно входить, но "не хочется":
1. несколько раз вход по тренду на пробое очередной коробки. Т.е. общий тренд вниз (например), но не оч. сильный. Коробка - пробитие вниз, профит. Новая коробка, новое пробитие и т.п. После 3-5 коробки думаешь, что "пора бы уже" разворачиваться. Ясно, что последняя сделка в этом тренде будет убыточной из-за смены тренда. Но, эта самая "последняя" может наступить намного позже, чем я думаю. Здесь надо входить наперекор своей "интуиции" (якобы), работать по стратегии. И не "жалеть" потерю на той самой "последней" сделке, потому что она сигнализирует о возможной смене тренда.

2. если 50п до важной зоны п/с (недельного уровня), то на ТФ 15м это не важно вообще.

Итак, эксперимент классный, по "завету" Медведа до уровня "как минимум" мне еще 1900 коробок осталось)))))).
Если серьезно, то вижу стратегию рабочей. Если вышеперечисленные ошибки помогут "отыграть" еще хотя бы 2 сделки из 100, то винрейт достигнет 60%, что хорошо.

безумно интересно рассмотреть поглубже коробки в боковиках, отскоки в коробках, взаимодействие коробок и других фигур (треугольники в первую очередь, более-мене часто их вижу).

Олег_К · 12.03.2018 19:13:41

пока что продолжу эксперимент

▼обновленная стратегия

101 -

▼

102+

▼

Lustig · 13.03.2018 06:26:21

Это тесты для БО? Немного непонятно, весь дневник читать лень :)

После 3-5 коробки думаешь, что "пора бы уже" разворачиваться. Ясно, что последняя сделка в этом тренде будет убыточной из-за смены тренда. Но, эта самая "последняя" может наступить намного позже, чем я думаю.

Не думал потестить для форекса с применением пирамидинга?

Олег_К · 13.03.2018 14:42:19

Lustig пишет:

Это тесты для БО? Немного непонятно, весь дневник читать лень :)

да, БО.
Читать это всё не надо, разумеется :D )) Пока что это просто черновой материал для набивки рук.

Lustig пишет:

Не думал потестить для форекса с применением пирамидинга?

Думал, конечно. Потенциально идея очень "сладкая", но здесь свои заморочки. Достаточно часто по итогам 4х свечей в плюс выходит сделка всего лишь на несколько пунктов (и это без спреда). Т.е. +5п бывает гораздо чаще, чем +20. На форе другие задачи - надо ловить тренд, поэтому ставить дополнительные фильтры. На вскидку:
* не брать коробки в боковиках, на предположительно завершаеющей стадии тренда (когда до п/с остается не так много, но по БО еще можно зайти);
* обращать внимание на откаты к предыдущим коробкам, откаты от боковиков.
* Либо можно "подключаться" на форе, когда тренд явно виден.

Но в целом, повторюсь, потенциально очень интересно. И обязательно надо потестить пробои материнских свечей на часовом ТФ и старше (т.е. вход отложенником, а не при закрытии свечи).

Lustig

Lustig · 13.03.2018 17:22:07

▼

Да, очень интересно. Чтобы это протестить, нужно терпения и основательности как у тебя, и дневника с 400-500 постов :)

Олег_К

Олег_К · 17.03.2018 10:49:51

Lustig пишет:

Да, очень интересно. Чтобы это протестить, нужно терпения и основательности как у тебя, и дневника с 400-500 постов :)

как раз-таки своей основательностью сильно недоволен. Уделяю обучению гораздо меньше времени и сил, чем хотелось бы (и чем моглось бы, если быть честным).

Олег_К · 19.03.2018 21:45:10

увидел, что не запостил результаты теста в цифрах

▼

В целом они положительные (т.е. потенциально прибыльны), хоть и не высокие. Определенное время раздумывал - продолжить ли мне дальше "терзать" коробки примерно в том же стиле или переключиться на ленты Боллинджера. Думаю, что это не будет "прыганием по стратегиям", я просто хочу создать дополнительные фильтры и посмотреть на те же коробки под другим углом.
То есть нет такого, что "коробки фу, бежим за следующим граалем". :)
Для сравнения хочу попробовать рассмотреть тот же период - с 11 по 27 янв 2016г и тот же Тф - 15 мин.

Олег_К · 21.03.2018 19:52:41

странно, но пост с первыми 3 сделками не сохранился. Я там рассуждал о том, что буду тестить BB. Но не воспринимаю этот как "прыгание" по стратегиям, а как дополнение моих коробок, другой взгляд, который позволит глубже понять (возможно)коробки. Да и не правильно упускать эту волну всеобщего изучения BB - процесс обучения чему-то в группе как правило продуктивнее.

Так что здесь стратегия BB, описанная Алексеем. Статья здесь.
Сама стратегия для БО здесь

▼дублирую стратегию сюда

Итак, приступим. На примерах будет USDCAD, минутный график. Никаких мультиТФ, линий П/С, гистограмм, стохастиков и т.д. Только Ленты и график.

1. Не лезем в Азиатскую сессию на минутки. Цена двигается слишком вяло. (пример 1-11)
2. Настройки лент - стандартные, 20-2.
3. Раскрытие - одновременное разнонаправленное движение лент в разные стороны.
4. Вход в сделку осуществляется строго после закрытия бара, после которого произошло раскрытие лент. Вход не на пробое, а именно сразу после закрытия бара/свечи. (пример 1-12)
5. Раскрытию лент в идеале должно предшествовать Сжатие, т.е. ленты должны быть горизонтальными. (сжатие перед 1, 2, 7)
6. Пробивной бар, который "раскрыл" ленты, должен закрыться на уровне или выше уровня ленты. Закрытие ниже ленты аннулирует сигнал. (выше - примеры 1,2,3,4,6,7,8,9,10,12. Аннулирование -5,11)
7. Перед пробивным баром не должно быть нескольких баров того же направления, т.е. этакого "ралли" с обратной ленты. (Примеры - 4,6)
8. Пробивной бар не должен быть аномально большим, т.к. после таких баров цена очень любит корректироваться. Брать можно, но осторожно (пример 12)
9. Пробивной бар не должен быть дожи, пинбаром. Открытие и закрытие должны быть практически на экстремумах.

▼Примеры

Можно, конечно, отказаться от такого набора правил и входить только при раскрытии, но эти фильтры, которые довольно объективны (за исключением правила 8) и не зависят от погоды, п/с, чужого мнения и т.д. - позволяют отсечь достаточно много отрицательных входов.

В завершение покажу пример с той же USDCAD, но на часе.

▼Итог

1 +

▼

2-

▼

3-

▼

не входил в сделки

▼

▼оказалось, что это был бы хороший вход

Редактировался Олег_К (21.03.2018 21:02:00)

Олег_К · 21.03.2018 20:48:10

4 -

▼

5 -

▼

▼входа нет

▼результат

▼наблюдение

6 - (не соответствует правилу №5)

▼

▼входа нет

На самом-то деле, в этом примере верхняя лента раскрывается вверх на 1 деление (т.е. совсем микроскопическое). Строкатов рассказывал, что его тоже можно учитывать. Я решил эту "мелюзгу" не воспринимать, а зря.

▼результат

▼

7 -

▼

8 +

▼

9 -

▼

10 +

▼

Так, на первых 10 сделках у меня образовалось что-то вроде антирекорда) Пока что спишем на криворукость, посмотрим,что будет дальше.

Corrade

Олег_К · 21.03.2018 21:53:32

сейчас попробую вот что - разберу примеры Алексея, на которых он показывал стратегию. Порассуждаю, как бы вёл себя я в этих сделках, плюс не всё до конца понятно, по ходу разбираюсь...

▼примеры, скрин Алексея

Насколько я понял, по Хабаровскому времени азиатская сессия с 10 до 18ч. Т.е. все сделки из примера попали в этот период, т.е. входить там не нужно). Хотя Лёша написал про примеры 1-11, что они в Азиатскую сессию. Ладно, представим, что этого правила нет)

▼пример 1, вход на следующей свече

▼пример 2

▼пример 3

Пример 3 образовалась сразу после "пузыря", без периода консолидации. Возможно это повлияло на результат.
пример 4 - нет сжатия + ралли. Т.е. вход пропускаю, не соответствует стратегии

▼пример 5

Пример 6 - ралли + непонятки со сжатием. Его вроде тоже особо не было. Нет входа.
Пример 7 - нижняя лента раскрывается прям совсем на чуть-чуть. Но, тем не менее, раскрывается. Какое-то подобие сжатия было. Вход по стратегии возможен.
Пример 8 - вход стратегии соответствует.
Пример 9 - вход стратегии соответствует.

▼пример 10. Вход на этой или предыдущей свече

Пример 11 - не пробивает ленту, вход не соответствует.
Пример 12 - слишком большая свеча, вход не соответствует.

Итак, что у меня было бы по результатам: 1,7,9,10 + ; 2,4,5,6,11,12 нет входа; 3 и 8-
4 сделки в плюс, 2 в минус. Неплохо.

Corrade

Олег_К · 21.03.2018 22:27:11

сейчас разберу второй скриншот с примерами, не подглядывая в каменты Алексея :)

▼примеры

1- вход соответствует
2 - нет четкого сжатия. В остальном всё отлично.

▼пример 3

4 - сжатие такое же "не идеальное", как в других примерах. Размер свечи выше среднего, но не гигантский вроде. Так что вход возможен

▼пример 4

▼пример 5

6 - тоже фильтр по гигантской свече.

▼пример 7

8 - здесь понятно, фильтр по правилу №9 - закрытие далеко от экстремума.
9 - фильтр по правилу №8 (аномально большая свеча).

в итоге: 1, 2, 7,
3,4 - ???? возникла проблема с определением "аномально больших свечей"
5,6, 8,9 - отфильтровывается.
Также заметил проблему с непониманием сжатия. Будем думать.

Кому интересно, ответ под спойлером)

▼

После сравнения анализов:
1) улыбнули примеры 3 и 5 - в 5 свеча больше, однако третий отсекается, а 5 - нет. :)
2) пример 7 - фильтрацию по сжатию я не способен пока отличить, признаю. Но не понятно, откуда здесь ралли, вроде его нет...
3) пример 8 - у меня отсечение по правилу 9 притянуто за уши - здесь не дожи и не пин. А здесь отсечение по такому загадочному и непонятному сжатию O:)

Репей, Corrade

Олег_К · 21.03.2018 23:21:48

Поехали дальше по сделка:
11 +

▼

▼не вхожу

▼оказался прав

12 -

▼

▼мысли об экспирации

▼фильтр

▼результат

13 +

▼

▼пропускаю вход

▼результат

Репей

Олег_К · 22.03.2018 18:19:44

вход на реале, USDJPY
1+

▼

2 -

▼

закрылось тик в тик

▼

Олег_К · 31.03.2018 16:33:21

так, что за это время было:
2-3 десятка сделок на реале (тренировочных, по 1$), делал их без скрина, по "скоростному" анализу, т.к. иначе не успевал - тф 1мин, активов много. В целом легонько просел, но результаты были волнообразными. Надо будет когда-нибудь выложить сюда отчеты с разбором полетов.
посмотрел семинар Строкатова по Боллинджеру, но пока без конспекта, позже.
Начал отработку в тестере стретгии на минутном ТФ, для этого скачал котировки Бинари.

Протестировал 1 день - 02.01.2018г. Зря я с него начал - день праздничный, волатильность хуже, но тем не менее. Скрины сюда загоню. Что из себя представляют сделки:
1) там, где в сделку не вхожу, но учитываю их. Это значит, что стратегии не соответствует, но жадность хочет в сделку войти. Тогда я помещаю ее сюда и смотрю на результат. В длительной перспективе это поможет мне адаптировать стратегию под себя, подстроить под таймфреймы и т.п.

2) сделки, которые считаю рискованными. Те, которые изначально (до входа) кажутся с повышенным риском, но тем не менее, подходящими по стратегии. Часто натыкаюсь на такой эффект, как неверная оценка рисков - те сделки, что кажутся "железными" могут "тонуть" намного чаще тех, что выглядят более рисковыми. Цель - подправить ощущения "рискованности", натренировать точнее прикидывать примерный риск.

3) ну и остальные сделки, которые соответствуют.

Также я разделяю те сделки, что совершены в азиатскую сессию и те, что нет. Лёша писал вообще не трогать Азию на минутках, но мне интересно самому пощупать и понять то же самое на опыте)))

Corrade

Олег_К · 31.03.2018 16:44:32

02.01.2018. Праздник в Японии (еще Новой Зеландии, России, Швейцарии).

▼сделки, которые не беру

азиатская сессия:

▼1+

▼2 +. Рискованная сделка

▼3. +

▼4. -

▼5 -. Рискованная сделка

▼6 -. Рискованная сделка

▼7. -

▼8. +

азиатская сессия закончилась:

▼9. +

▼10. + рискованная сделка

▼11. +

▼12. +

▼13. -

▼14 -. рискованная сделка

▼15 -

▼16 +.

▼17 -. рискованная сделка

▼18 +. рискованная сделка

▼19 +. рискованная сделка

▼20. -

▼21. +

▼22. -

▼23. -

▼24. +

Что сказать по итогам этого дня. Пока что угарно :)
1. Если взять все сделки, которые я отмел - у них положительный винрейт. А у всех сделок, что я взял - отрицательный)))
По "не взятым" сделкам:

▼

2. по взятым сделкам. Я разделил их на азию и не азию по времени сессии, а также на рискованные и нет (повторюсь - решение о риске принималось ДО входа в сделку). Пока что однозначно видно, что рискованные сделки надо исключать. А вот насчет Азии не ясно - слишком мало нерискованных сделок было.

▼

Редактировался Олег_К (31.03.2018 17:28:19)

Олег_К · 03.04.2018 19:20:29

03.01.2018. Поехали.
Япония - биржевые каникулы.

▼нечаянно пропустил сделку

▼Сделки, которые не беру

Азиатская сессия.
1-. Поздний вход, хвост вверху. Риск.

▼

2+. Маленькое раскрытие. Риск.

▼

3 -.

▼

4 -. слабое раскрытие. риск.

▼

5 +.

▼

6 +. риск.

▼

7 +.

▼

8 -.риск.

▼

9 -.

▼

10 +.

▼

11 +.

▼

12 +.

▼

13 +. риск

▼

14 -.

▼

<strong>Азиатская сессия закончилась.</strong>
15 -. риск

▼

16 +.

▼

17 -.

▼

18 +.
Даже не заметил, что здесь был "повторный импульс!!!"

▼

19 -.
Не заметил повторный импульс!

▼

20 -.

▼

21 -.

▼

22 -. риск

▼

23 +. риск

▼

24 +. риск

▼

Олег_К · 03.04.2018 19:49:06

за 03 янв 2018 года результат тестирования очень странный.
Возможно это связано с большим количеством новостей во второй половине дня. Я соблюдал временной диапазон до и после новостей, но, думаю, не стоило вообще торговать в этот день.

По отклоненным сделкам (тем, где жадность хочет, а логика посылает) винрейт 35%. Это хорошо,может означать, что совсем уж мусор я отфильтровывать более-менее научился (а может и нет. дальше будет видно). Некоторые положительные сделки имеют "перевес" всего лишь 0.2-0.5 пунктов, что в реальности могло бы быть минусом (на секунду позже открыл сделку и все, цена другая).

По совершенным сделкам: винрейт 50%, 12 сделок в +, 12 в минус. В Азиатскую сессию винрейт 54%, в остальное время 46%. Если брать только рискованные сделки - там винрейт 50% как в Азию, так и в остальное время. Если брать только НЕ помеченные, как рискованные, то винрейт аналогичен общим сделкам.

В общем, ну их эти новостные дни, ничего хорошего.

Дальше попробую тестить со "старшими" линиями. Посмотрим, что отфильтрует и как повлияет на винрейт.

Репей

Олег_К · 03.04.2018 21:21:44

поставил дополнительно ленту с периодом 80 (в 4 раза больше базового). Пытался сравнить с лентой на ТФ 5мин, но получилась ерунда. И я "тупо" поставил в 4 раза больше. Пробовал период 100 (т.к. 5мин в 5 раз больше, чем 1 мин), но 80 вроде лучше, на 100 мало пересечений с ценой.

Посмотрел на истории уже совершенные сделки с новым фильтром. Результаты меня ошеломили - было выкинуто много минусовых сделок. А из плюсовых часть "едва-едва" перевалили в плюс, читай результат случаен, а часть были почти идеальными - пробой по тренду, красивая свеча, красивое раскрытие и т.п. - т.е. можно было бы рискнуть. Но даже если тупо убирать все сделки, когда цена пересекает старшую ленту, это серьезно увеличивает винрейт.

Еще, что меня удивило - отлично работает средняя ВВ (это просто средняя с периодом 80), цена часто откатывается от нее. Возможно, это связано с тем, что все эти 2 дня был боковик, без сильных экстремумов. Возникла идея насчет входа у средней на форе. Но отработка этого из серии "когда-нибудь".

скрины ниже.

старшая лента как п/с

верхняя и нижняя ленты
1-, боковик, пересечение ленты

▼

2+, легкий тренд, красивое раскрытие младшей ББ и красивая свеча пробоя

▼

3-, легкий тренд, красивый пробой (сделка хорошая)

▼

4-, легкий тренд (боковик, с совсем небольшим бычьим уклоном), раскрытие старшей ленты

▼

5-, боковик, пересечение верхней ленты

▼

6+, красивый пробой по слабому тренду

▼

7-, 8+. Пробой нижней ленты у обеих сделок. Вторая сделка в плюс, но сделка плохая и плюс небольшой

▼

9-. Пробой ленты

▼

средняя старшей ВВ
1-, боковик, отскок от средней

▼

2-, боковик, пробой средней. сама по себе сделка плохая

▼

3-, легкий бычий тренд, пробой средней. Сделка без учета старших ВВ вроде неплохая

▼

4- Пробой средней вверх. Боковик с небольшим уклоном вниз

▼

5+ пробой вверх, боковик с небольшим уклоном вверх

▼

Спорные ситуации, наблюдения:
1+, близко к линии, неуверенный плюс (0.6п)

▼

2-, фаза сжатия на старшей ВВ

▼

3-, цена почти касается нижней ленты + ралли из 4 свечей до сделки.

▼

4+, почти касается верхней ленты. По идее надо застопорить сделку, но она отработала на ура. Но эта сделка сама по себе странная (всплеск движения)

▼

Редактировался Олег_К (04.04.2018 13:27:11)

Corrade

Олег_К · 04.04.2018 13:58:03

Итак, что с винрейтом

Общее кол-во сделок: 48 за 2 дня, +25 -23, винрейт 52%. При доходности 80% убыток 3 ставки за 48 сделок.

Сделки, в которых было пересечение с лентами и средней старшей ВВ: +4 -10

Если их убрать, остается +21 -13, всего 34 сделки. Винрейт 62%. При доходности 80% прибыль 3.8 ставки за 34 сделки.

Если убрать сделки, попавшие под пункт "спорные наблюдения", то получается +19 -11, всего 30. Винрейт 63.3%. Но здесь (пока еще) нет четких критериев, возможно я так воспринял при ретроспективном видении, а при торговле я подобные сделки не включу в спорные.

Пока что тестирование явно и однозначно показывает полезность дополнительных ВВ. Попробую далее тестировать уже с ними.

Олег_К · 06.04.2018 19:57:33

День тестирования - 04.04.2018
Используется старшая лента ВВ - период 80, отклонение 2
пропускаю сделки "совсем мусор" (которые не соответствуют используемой стратегии), сохраняю сделки, связанные с пересечениями старших ВВ.

сегодня много новостей

▼