Дневник Олега

Олег_К · 25.01.2018 22:51:20

1. Неплохая длительная сделка на яблочке. Вошел потому что образовался сильный геп против тренда на конец года, вошел в расчете на перекрытие гепа по тренду. Расчет оправдался, но я не стал закрывать сделку, потому что 4е касание боковика вполне могло его пробить. Пробой был, но в итоге оказался ложным, цена вернулась обратно. Но от сделки я отказываться не собираюсь, в расчете на хороший уровень продаж нового айфона Х, отчетность выйдет 1 февраля. Возможно даже докуплюсь, если будет хорошая точка входа.

▼

2. сегодня я победокурил - впал в азарт, совершал дебильные сделки, до конца не продумав. В итоге потерял примерно 13% депо. Плохо. Но и фиг со мной, буду работать дальше.

Олег_К · 25.01.2018 23:20:21

продолжаю тестить стратегию с гепом в выхи у валют.

Сделка №53.
Отличный геп для входа по тренду.

▼

Единственное - тренд достаточно долго продолжается и сейчас моментум хуже. Возможно, близится окончание тренда. Но, в сделку, разумеется, вхожу (условия выполняются).
Напомню критерии для входа

Итак, сделки по аудюзд, основанные на гепе в выхи. Стратегия:
1. На открытии смотрю, есть ли геп в 15п или больше (спред 3п * 5). Если геп положительный (цена открытия больше цены закрытия), предварительное решение о сделке в шорт. И наоборот при отрицательном гепе.
2. Смотрю на тренд. Если направление сделки явно противоречит тренду, в сделку не вхожу. Если рядом "на пути направления сделки" серьезный уровень п/с, в сделку не вхожу. Т.е. если сделка в шорт, а рядом поддержка; или сделка в лонг и рядом сопротивление. Если "не понятно есть ли п/с" или вход против текущей волны, но в боковике - то в сделку вхожу.
в вфорекс я не смогу сделать ставку на конец недели. Если я поставлю экспирацию 120 часов (5 дней), то он закроется в следующий пн первым тиком. Могу только 119 часов. Потихоньку буду смотреть условия по бинари иальпари, может там что интересное будет.

Сделка закрылась в плюс. Всю неделю цена была против меня, ситуация изменилась в пятницу. Видимо, неделя - действительно оптимальный вариант.

▼

Еще один пример гепа для входа против тренда - не повелся и был прав.

▼

Сделка №54
Сделка для входа по тренду, хотя сейчас тренда плавно переходит в боковик. Но это не важно, т.к. цена на вершине боковика, которая ниже предыдущей вершины (предыдущей волны).

▼

здесь всё наоборот - сделка уверенно пошла в мою сторону, но пятница вынесла всё обратно. Надо подумать на тему хеджирования рисков в пятницу (досрочное закрытие, если сделка в плюсе в другие дни).

▼

Сделка №55
Дневной тренд начинает идти вверх

▼

А недельный всё еще вниз.

▼

Сделка в пут, вхожу.

Четкий и уверенный плюс. Здесь даже пятница ничего не смогла сделать))

▼

Олег_К · 25.01.2018 23:45:34

Сделка №56
Всё стандартно.

▼

Боковые пляски цены, сделка в минусе.

▼

Сделка №57
Красивый геп, цена на уровне дневной и недельной поддержки. В сделку вхожу.

▼

Ну что я могу сказать - было клево, а пятница снова все испортила))) Минус.

▼

Геп на вход против тренда (колл), линию поддержки мы уже перескочили, т.е. она выше и может сыграть как сопротивление.

▼

В сделку не вхожу.
Как оказалось, был прав - при входе был бы в минусе.

▼

Сделка №58
вход в колл.

▼

Пятница все испортила. Минус.

▼

Сделка №59
Снова вход в колл.

▼

В плюс.

▼

Сделка №60
Геп для входа в шорт. По идее против тренда, но глобального тренда вверх с хорошим моментумом (или просто четкого тренда вверх) нет, значит мое правило не нарушается. Вхожу в сделку.

▼

В плюс, но было рисковано.

▼

Олег_К · 26.01.2018 00:09:15

геп для входа в шорт, но цена около дна дневной и недельной важности. В сделку не вхожу.

▼

Пятница бы эту сделку спасла)))

вход в колл против тренда пробив дно. Не беру.

▼

А отработал бы хорошо, возможно я и погорячился.

▼

Сделка №61
Вход в колл. Геп после резкого движения.

▼

отработало шикарно. Плюс.

▼

Сделка №62.
Аналогично.

▼

сделка в плюс.

▼

Сделка №63
большой геп. Вхожу в сделку.

▼

Сделка в плюс.

▼

Сделка №64

▼

Сделка в минус. Просто не сработало.

▼

Кстати, я здесь вошел прямо против тренда. А делать этого было нельзя. Невнимательность.

Олег_К · 26.01.2018 01:05:31

Сделка №65

▼

В итоге плюс.

▼

Сделка №66

▼

Плюс. Не без риска.

▼

был геп на пут, но против тренда. В сделку не вошел. В этот раз геп отработал.

▼

Сделка №67

▼

Минус.

▼

в сомнениях, входить здесь в колл или нет. Вроде как тренд вниз уже есть (2 волны есть), но с другой стороны вроде как и боковик.

▼

раз сомневаюсь, значит в сделку не вхожу.
В очередной раз правильно сделал, что не вошел.

▼

еще одна сделка в которую я не вошел, но она отработала

▼

Сделка №68

▼

Четкий минус.

▼

Сделка №69

▼

В плюс. Цена чисто пошла в мою сторону.

▼

Геп по тренду, рядом сопротивление. Всё-таки не войду в сделку.

▼

А зря, отработало замечательно. Возможно, на зоны п/с следует обращать внимание, если они совсем близко (хвосты свечей, образующих эту зону), а я слишком рано их учел.

▼

дошел до октября 2017. дальше котировки не закачивал, сейчас лениво дозакачивать 2017 год, это принципиально ничего не изменит.

В стейте 52 сделки. Всего было 69, но, скорее всего, 17 я делал на другом ПК, а этот проект не перенес. По этим 52 сделкам винрейт 61,5% - вполне себе, учитывая что выгода 100% от сделки. Надо бы, конечно, все 69 сделок глянуть, сейчас посмотрю.
плюсы:
простая стратегия, легка в применении. Хорошо использовать как дополнительную стратегию. Совершенно не требует постоянного контроля.
минусы:
редко появляются точки входа, по крайней мере на этой паре - в среднем чуть больше 11 сделок в год. Где-то 1 сделка в месяц. Хотя, не так уж и мало, если так подумать)))
почти нет входов в боковиках на дневке. Не то что бы это минус - нет и нет)
часто пятница "ломает картину" и превращает прибыльную сделку в убыточную. Иногда было и наоборот, но, вроде, реже.

Что интересного:
1) надо попробовать другие схемы экспирации:
экспирация до конца сегодняшнего дня
эксирация до четверга
2) потестить вход не на БО, а на форе, поставив следующие равные стопы и тейки - 1х, 2х, 3х, 4х, 5х. Где х - размер гепа в пунктах. Во-первых, это уберет временную составляющую. Во-вторых, сильно расширит инструменты, не ограничиваясь БО-шными 100% вфорекс. (смотреть курс можно на вфорексе, а входить на альпаре, где спред гораздо меньше).
3) протестить на паре с йеной (вообще, хз почему я взял аудюзд, как-то так получилось)))
4) посмотреть в сторону акций и индексов. Там гепы гораздо чаще случаются, и если входить по тренду, будет очень интересно.

Но, в целом, результатами я доволен - система приносит в долгосроке прибыль.

Олег_К · 26.01.2018 23:25:26

Сегодня несколько часов анализировал сделки (голова гудит). Рассматривал каждую из совершенных сделок по audusd со следующими вариациями:
экспирация на конец понедельника
экспирация в четверг
экспирация в конце недели (как и раньше было)
сделка на форексе, с фиксированным СЛ и ТП, равным спреду, умноженному на числа от 1 до 6 (т.е. 6 разных вариантов). Если до конца недели они не отыграют, я закрывал сделку вручную.

Сделок в итоге анализировал 48. Еще 4 оказались со слишком маленьким спредом. То ли я их раньше пропустил по ошибке, то ли как-то странно глючат котировки. ХЗ.

Что в итоге за 48 сделок.
Экспирация на день: +8 ставок, винрейт 58,33%
Экспирация на 4 дня: +8 ставок, винрейт 58,33%
Экспирация на неделю: +8 ставок, винрейт 58,33%
я столько мучался, что бы узнать, что выгоднее, а оказывается, одинаково)))))
дальше форекс. Если ставка закрывалась в пятнцу вручную, я считал в качестве прибыли/убытка процентное соотношение пунктов к гепу * на нужный коэффициент.
ГП и СЛ = гепу: +6 ставок, винрейт 56,25%
ГП и СЛ = гепу * 2: +11,67 ставок, винрейт 62,16%
ГП и СЛ = гепу * 3: +4,14 ставки, винрейт 54,32%
ГП и СЛ = гепу * 4: +3,76 ставки, винрейт 53,92%
ГП и СЛ = гепу * 5: +3,67 ставки, винрейт 53,82%
ГП и СЛ = гепу * 6: +2,44 ставки, винрейт 52.54%
Смысл в том, что чем больше СЛ/ТП, тем меньше движение цены завист от гепа. Получается, оптимально открывать позицию против гепа при СЛ и ТП = геп * 2.

Вот моя табличка с расчетами.

завтра со свежей головой еще посмотрю, какие можно добавить/убрать стоп факторы для входа в сделку.

Олег_К · 28.01.2018 20:30:51

посмотрел еще циферки, а картина интересная. Сюрприз, что одна из самых лакомых ставок - форес с ТП и СЛ = геп *2
Хорошо себя показывает на малых и средних гепах, великолепно - на больших (там правда, всё великолепно)). Очень хорошо против тренда (что меня сильно удивило. На самом-то деле явно против тренда я старался не брать сделки. Это скорее "когда не всё понятно" и "да вроде.. как бы... "). Возможно, не стоит так уж бояться контр трендовых сделок.

▼

При гепах до 25п (при спреде 3п) результаты откровенно плохие, крове опять же сделки "геп * 2". Но и там, не то что бы фонтан. Чем больше геп, тем лучше винрейт, что ожидаемо. Ставки "геп * от 3 до 6" хорошо себя показали на средних гепах и слабо на маленьких и больших. Видно, что "ценность" гепа "рассеивается" со временем (т.е. эффект сходит на нет). Но при слишком больших гепах просто не хватает волатильности для закрытия сделки по ТП/СЛ. Возникла мысль потестить СЛ = 2*геп, а ТП = 3...6*геп. Интересно посмотреть, что будет. Правда тогда получится, что на одну точку входа мне потребуется аж 13 сделок. А если потестить СЛ = 3*геп, ТП = 4...6*геп, то 16. Чёкнуться можно от таких тестирований)))

Думаю заказать у программеров прогу, что бы открывала сразу все нужные ордера с основанными на формуле параметрами. Хотя можно сделать гораздо хитрее, что это я... В выгружаемом стейтменте есть параметры максимальный плюс и максимальные потери в течение сделки. На их основе и можно построить данные, правильно поделив их на нужное число гепов)

Олег_К · 29.01.2018 20:14:55

снова переключился за коробки. тестер. пизозн, тф 1ч

сделки 1 и 2 (скрин после сделок)

▼

№3

▼

№4

▼

№5

▼

№6

▼

№7

▼

№8

▼

Олег_К · 30.01.2018 02:31:57

№9

▼

№10

▼

№11

▼

№12

▼

Олег_К · 30.01.2018 19:53:34

№13

▼

№14

▼

№15

▼размышления

▼после сделки

▼

№16
неожиданно)

▼

№17

▼

Олег_К · 30.01.2018 20:42:39

№18

▼

№19

▼

№ 20

▼

№ 21

▼

№22

▼

№ 23

▼

№ 24

▼

№25

▼

Юрій

Олег_К · 30.01.2018 21:09:55

№ 26

▼

№ 27
та же коробка (пробитие с другой стороны, вход в пут) и те же ошибки - коробока продолжает существовать, не пробилась по сути. Возможно, следует ее строить по материнской свече. Хотя это тоже не всегда помогает.

▼

результаты по январю, 27 сделок на пробое, 13 на откате.
52aZ0WzTGyMybA?d=1

Олег_К · 31.01.2018 00:53:35

№ 28 (тоже январь)

▼

№ 29
здесь нарушил все правила, какие только можно)))

▼

№ 30

▼

№ 31

▼

№ 32

▼

№ 33

▼

№ 34

▼

№ 35

▼

Олег_К · 31.01.2018 18:22:15

№ 36
Здесь есть над чем поразмыслить.

▼

пронумеровал свечи в коробке от 1 до 6, где 6 - пробойная. Свеча №2 образует низ коробки. Свечи № 4-6 образуют и подтверждают верх коробки.
вопросы:
1. может ли существовать коробка по данной стратегии, если не прошло 4 свечи (не пробив коробку) после нахождения нижней и верхней границ. В посте Алексея был пример, где после каждой из границ было 4 свечи, не пробивающих коробку. И вроде как объяснение было такое. Но в примерах Медведа вполне себе есть "коробульки" на несколько свечей, которые "как бы сами себя подтверждают, сами себе и верх и низ". Думаю, что можно)

2. похоже, я поздно начал строить коробку.

▼

войди я там, где указано на скрине, возможно было бы чуть веселее.

№ 37
я как-то всё больше склоняюсь к сделкам на форексе с фиксированными стопами/тейками. Т.е. пока что мне кажется, что закрытие ограничение по цене (стоп) будет менее убыточно, чем ограничение по времени (экспирация) - т.к. редкие пробои достигают другой стороны коробки (например после пробоя вниз цена редко разворачивается и пробивает верх коробки). Но часто цена какое-то время тусит близко к границе коробки, а уже потом идет в сторону пробоя.

▼

№38

▼

№ 39

▼

№ 40

▼

Lustig · 31.01.2018 19:16:28

1. может ли существовать коробка по данной стратегии, если не прошло 4 свечи (не пробив коробку) после нахождения нижней и верхней границ. В посте Алексея был пример, где после каждой из границ было 4 свечи, не пробивающих коробку. И вроде как объяснение было такое. Но в примерах Медведа вполне себе есть "коробульки" на несколько свечей, которые "как бы сами себя подтверждают, сами себе и верх и низ". Думаю, что можно)

Привет! Можешь читкануть на досуге вот эти материалы:
https://tradersterritory.com/topic/7836 … a-ot-jaja/
https://tradersterritory.com/topic/3567 … ie-urovni/

Олег_К

Олег_К · 31.01.2018 19:21:14

№ 41

▼

№42

▼

№ 43

▼

№ 44

▼

№45

▼

№46

▼

№47

▼

№ 48

▼

№ 49

▼

№ 50

▼

Олег_К · 31.01.2018 19:25:57

Lustig пишет:

Привет! Можешь читкануть на досуге вот эти материалы:
https://tradersterritory.com/topic/7836 … a-ot-jaja/
https://tradersterritory.com/topic/3567 … ie-urovni/

Рустам, привет!
ого, какая там "кучка" увесистая) Обязательно посмотрю, спасибо!

Олег_К · 31.01.2018 20:02:51

по результатам февраль намного хуже января - нет ни по одному из параметров доходности (винрейта больше 50%).
прошлый винрейт, 27 сделок
52aZ0WzTGyMybA?d=1
последние 23 сделки (т.е. февраль и день марта)
J2baEdVC4DXMWm?d=1
общий, 50 сделок

напомню, что под "итого" у меня не количество положительных или отрицательных сделок, а общий итог. Например, если бы ставки были по одному доллару, в поле "итого" значится итоговая сумма полученных/потерянных долларов после серии ставок.

забавно, что самый рекомендуемый диапазон 3-4 свечи у меня самый убыточный. :)

Я намеренно не использую дополнительные параметры фильтрации (тренд, МА, новости, старшие ТФ и т.п.). Просто если в такой "куче" будет плохой результат, я не смогу объективно понять в чем ошибка, не смогу отследить качественно все параметры. А здесь я буду добавлять их по чуть-чуть и тестировать как бы по отдельности. Так планирую увидеть сильные с слабые стороны каждого инструмента.

пока что планирую "добить" коробки до 100 сделок (ну люблю я круглые числа) ), далее подвергнуть их большому и нудному анализу :) . При этом параллельно изучая труды Росса и те ссылки, что Lustig дал.

какие зависимости хочу выяснить:
время входа (сессия)
длина коробки (кол-во свечей)
ширина коробки по пунктам и, если получится, зависимость от средней волатильности)
корректная экспирация у откатов - я ради экономии времени смотрел ее на часовом графике при закрытии свечи (в конце часа), а по хорошему (у worex) надо смотреть ровно через 1...6 часов после входа.
сделки на форексе, т.е. зависимость от цены, а не от времени. Стоп, скорее всего, оптимален на противоположной стороне коробки + спред, а вот ТП надо тестировать.

чёт я понаписал, на год работы хватит)))))
лан, дорога в 1000 миль и всё такое.

Олег_К · 01.02.2018 18:49:27

№ 51

▼

№ 52

▼

№ 53

▼

№54

▼

№ 55

▼

№ 56

▼

№ 57

▼

№ 58

▼

№ 59

▼

№ 60

▼

Олег_К · 01.02.2018 19:33:52

№ 61

▼

№ 62

▼

№ 63

▼

№ 64

▼

№ 65

▼

№ 66

▼

№ 67

▼

№ 68

▼

№ 69

▼

№ 70

▼

Олег_К · 01.02.2018 19:54:34

№ 71

▼

№ 72

▼

№ 73

▼

№ 74

▼

№ 75

▼

Олег_К · 01.02.2018 20:17:01

общая статистика с учетом последних 25 сделок. Заметил, что когда уже устал, результаты хуже (где-то последние 5 сделок было тяжело).

▼

Олег_К · 02.02.2018 16:18:23

Олег_К пишет:

1. Неплохая длительная сделка на яблочке. Вошел потому что образовался сильный геп против тренда на конец года, вошел в расчете на перекрытие гепа по тренду. Расчет оправдался, но я не стал закрывать сделку, потому что 4е касание боковика вполне могло его пробить. Пробой был, но в итоге оказался ложным, цена вернулась обратно. Но от сделки я отказываться не собираюсь, в расчете на хороший уровень продаж нового айфона Х, отчетность выйдет 1 февраля. Возможно даже докуплюсь, если будет хорошая точка входа.
▼
http://joxi.ru/52aZ0WzTGylO1A?d=1

Закрыл с убытком. Воть так. Была мысль повопить здесь, но кому это надо, по большому-то счету. Работаем дальше.

Олег_К · 02.02.2018 22:06:45

Продолжу достраивать коробки до 100 шт.

№76
без отката (слишком маленький пробой). Возникла мысль при маленьких пробоях ставить откаты чуть выше. По идее хвостики задевают.

▼

№77

▼

№ 78

▼

№79

▼

№ 80
Это не коробка, это очень явный треугольничек. Но все равно решил его сюда включить) если провести коробку по материнской свече, также вход рабочий

▼треугольник