#1 26.03.2018 08:37:25

The Wolf of Wall Street
Участник
Зарегистрирован: 26.03.2018
Сообщений: 76

Дневник The Wolf of Wall Street

Дневник трейдера.

Торгую на Форекс по фазам рынка + смотрю объемы. Решил протестировать данную стратегию на БО. Суть заключается в том, что согласно моему пониманию (или скажем как меня обучали), рынок находится в 4-фазном цикле. Т.е. импульс - кульминация - баланс - слом или продолжение тенденции.
При анализе рынка также использую объемы как дополнительный помощник.

- Будут использоваться ТФ от 1min до 1H.
- В основном, будет консервативная торговля, но не исключаю агрессивную (в будущем покажу, что имею ввиду)
- Иногда будет использована СКУ (система компенсации убытков)

Дневник, в первую очередь, создаю для себя. Но и всех буду рад видеть у себя на странице.

На этом введение заканчивается. В следующих постах покажу на картинках мои мысли, а также вход в сделки.

Редактировался AlexF (26.03.2018 14:13:44)

Offline

#2 26.03.2018 15:46:54

The Wolf of Wall Street
Участник
Зарегистрирован: 26.03.2018
Сообщений: 76

Re: Дневник The Wolf of Wall Street

Хотел показать на примере как все это выглядит, да не знаю как картинки вставить. Был бы благодарен за помощь в этом

Offline

#3 26.03.2018 15:53:25

Art168
Участник
Зарегистрирован: 16.11.2017
Сообщений: 226

Re: Дневник The Wolf of Wall Street

Offline

#4 26.03.2018 15:59:11

Art168
Участник
Зарегистрирован: 16.11.2017
Сообщений: 226

Re: Дневник The Wolf of Wall Street

СКУ что-то знакомое, брокер не Олимп случайно?))

Offline

#5 26.03.2018 16:49:31

The Wolf of Wall Street
Участник
Зарегистрирован: 26.03.2018
Сообщений: 76

Re: Дневник The Wolf of Wall Street

Благодарю ! Вот так примерно выглядят фазы рынка. Картина не 100 % точная, но примерно показывает суть рынка

qPTmM6xi


а вот так это выглядит с помощью объемов

image.jpg

Редактировался The Wolf of Wall Street (26.03.2018 18:02:07)

Offline

#6 26.03.2018 16:55:42

The Wolf of Wall Street
Участник
Зарегистрирован: 26.03.2018
Сообщений: 76

Re: Дневник The Wolf of Wall Street

Art168 пишет:

СКУ что-то знакомое, брокер не Олимп случайно?))

Абсолютно не работаю с этим брокером. СКУ - это синоним Мартина. Не особо любитель, но до 2 шагов позволительно. Как разберусь с введением дневника, буду стараться выкладывать больше картинок с пояснениями входов.

Ps. на данный момент настраиваю графики объемов именно для БО для нескольких пар. Как сделаю, начну торговать.

Редактировался The Wolf of Wall Street (26.03.2018 16:57:45)

Offline

#7 26.03.2018 18:00:41

The Wolf of Wall Street
Участник
Зарегистрирован: 26.03.2018
Сообщений: 76

Re: Дневник The Wolf of Wall Street

На основе фаз и объемов проторговал на верхней границе баланса. Появился объем (он подкрашен серым цветом) при ложном пробое и образовался, так называемый, Пинбар

image.jpg

image.jpg

Offline

#8 26.03.2018 18:13:12

The Wolf of Wall Street
Участник
Зарегистрирован: 26.03.2018
Сообщений: 76

Re: Дневник The Wolf of Wall Street

На данный момент работаю в тестовом режиме, но на реальные деньги. Тестовые - потому что

1. Надо определиться на каком ТФ удобнее работать на БО. на М1 точек входа много, но и шума больше. Думаю на М5 в основном работать буду, но при отличных ТВ, буду торговать на М1.

2. Объемы на платформе не настроены должным образом.

Планы:

1. В день буду делать пока 2-3 входа. Думаю меньше - не значит плохо. Главное качество.

2. Заведу отдельный счет для суперагрессивной торговли. Но все в рамках фаз и объемов. Да и баловаться СКУ не буду. Максимум 2 шага. Отдельно потом напишу, что я имею ввиду под агрессивной торговлей.

3. Скорее всего буду работать у двух брокеров. Бинари для консервативного, а для агрессивного еще не нашел. Олимп сразу отпадает, не слышал насчет него чего-то хорошего. Буду благодарен, если посоветуете хорошего брокера.

Если есть пожелания и комментарии - буду рад)

Offline

#9 26.03.2018 18:33:07

The Wolf of Wall Street
Участник
Зарегистрирован: 26.03.2018
Сообщений: 76

Re: Дневник The Wolf of Wall Street

Чтобы Вы понимали, что я торгую, выкладываю некоторый материал

Понимание того в какой фазе среднесрочной тенденции находится рынок даёт возможность по разному реагировать на текущие рыночные условия и не совершать ошибок.
Знание такой структуры и её идентификация предоставляют массу преимуществ:
•    оценить возможности по реализации сделки,
•    возможность заранее оценить потенциал и ритм дня, выстроить нужную стратегию
•    расставить приоритеты действий на уровнях,
•    определить параметры сделок и варианты тактического реагирования,
•    оптимизировать сделки по времени,
•    минимизировать риски при поиске долгосрочной сделки,
•    оценить возможную степень участия и влияния со стороны долгосрочного трейдера.
Каждый день можно отнести к одной из фаз аукциона, он может располагаться:
1. В импульсе
2. В окончании тенденции
3. Внутри баланса
4. На границе баланса
5. В начале или на границе новой тенденции
Своевременная идентификация того в какой фазе рынка находится день даёт возможность правильного реагирования.
Понимание этого является ключевым моментом, т.к. высший ТФ определяет что будет на младшем, а не наоборот.

Импульс
Характеризуется направленным движением в одну сторону. Это дни дисбаланса на рынке. Одна сторона имеет преимущество и двигает цену в одном направлении. Хороший день для получения прибыли. Можно ставить более далёкие цели и ожидать менее значимые откаты.
Но надо понимать то, что и в балансе может быть импульс на младшем ТФ (от границы до границы, при пробое) и понимать их разницу и потенциал.
Баланс.   
Характеризуется отсутствием направленного движения, происходит накопление объёма и ротация цены в узком диапазоне.
Обычно они предшествуют или замыкают импульсные дни. В чистом виде встречаются, на самом деле, достаточно редко. На графике Д1 они зачастую рисуют профиль эффективности, а он очень часто закрывает движение либо наоборот предвещает новое.
Широкая волатильность.
В такие дни рынок двигается в обе стороны. Ни одна из сторон не имеет явного преимущества, происходит борьба. Достаточно сложный день для торговли. Место закрытия такого дня может показать кто же в итоге одержал победу и куда на следующий день двинется рынок.
Реверс.
День закладывает остановку текущего импульса либо обозначает границу баланса. В такие дни происходит смена направления движения. Ранняя идентификация может дать возможность хороших входов для позиционных сделок. Часто реверс не идентифицируется на внутридневном ТФ и происходит на стыке двух дней, обычно в балансе на одной из границ.
Ответная реакция.
Выше мы разобрали варианты активности на рынке, т.е. в обязательном порядке есть импульс, баланс (очень редко фаза баланса может практически отсутствовать) и реверс
Достаточно часто в моменты неопределённости и борьбы начинается широкая волатильность. Всегда импульс завершается ответной реакцией прежде чем рынок перейдёт в баланс. Ответную реакцию называют по разному - кульминация, климакс, фиксинг. Важно другое, после этого рынок как минимум приостанавливает своё движение и если смотреть сквозь ТФ, то как минимум на одном из них меняет свою фазу. Ответная реакция завершает фазу импульса и рынок переходит в баланс. Что именно происходит в этот момент мы не будем подробно разбирать, т.к. это может быть не на 100% корректная информация. Варианты: трейдеры закрывают свои ранее открытые позиции, в действие вступают новые трейдеры которые защищают уровень и т.д. Это не важно, тебе достаточно простой идентификации этой фазы по определённым признакам.
А это: выброс большого объёма и уход от этого объёма в противоположном направлении. Естественно величина вышедшего объёма, сила реакции на него, время и место, всё это влияет на дальнейшее развитие ситуации. Никогда не оцениваем ни какой элемент отдельно от текущего контекста, только всю взаимосвязь текущих рыночных процессов и активности. Это ключ к пониманию и успеху. Важно оценивать не только то что происходит, но и то чего не происходит. Необходимо понимать что импульс, баланс, широкая волатильность, реверсы присутствуют на всех ТФ. Рынок это фрактальная структура или если проще, то матрёшка в матрёшке. Бывает так что в одно и то же время на рынке можно идентифицировать все фазы одновременно.
Например:
долгосрочный баланс на недельном ТФ, импульс на дневном, реверс на М60 и широкая волатильность на внутридневном ТФ.
Это нормально. Важно вести сквозную аналитику, сквозь все ТФ и понимать на каком какая фаза. Это даст возможность синхронизироваться с рынком и найти точку входа, заранее определить потенциал и риск в сделке, понять вероятность тех или иных событий.

Т.к. рынок фрактален, то все эти фазы можно искать как внутри дня, так и на более старших ТФ. Это важно понять, т.к. реверсный день на границе среднесрочного баланса не влечёт за собой таких же последствий как реверс среднесрочного аукциона, который состоит из множества дней. Совершенно разный потенциал и последствия, при одной и той же природе самого действия.

Offline

#10 26.03.2018 18:43:56

Timo
Участник
Зарегистрирован: 25.08.2016
Сообщений: 1,022

Re: Дневник The Wolf of Wall Street

Чем отличается импульс-коррекция-импульс и график обьемов? Как по мне одно и то же. И сделай цвета другие на схеме обьемов, а то ничерта не видно, глаза можно поломать  :)

Редактировался Timo (26.03.2018 18:44:13)

Offline

#11 26.03.2018 19:01:53

The Wolf of Wall Street
Участник
Зарегистрирован: 26.03.2018
Сообщений: 76

Re: Дневник The Wolf of Wall Street

Timo пишет:

Чем отличается импульс-коррекция-импульс и график обьемов? Как по мне одно и то же. И сделай цвета другие на схеме обьемов, а то ничерта не видно, глаза можно поломать  :)


Да, как я и говорил выше, сейчас настраиваю графики объемов. Для меня там все понятно, но, чтобы и Вы поняли, сделаю немного по другому.
А по вопросу про импульсы и объемы, то на границе баланса можете увидеть объемы, которые останавливали движение и перенаправляли в другую сторону. Моя торговля основывается на этом: например, цена подошла к границе первичного фикса (кульминация) - появился объем (подкрашиваются, когда объем превышает среднестатистическое значение), значит цену останавливают. И нужно открываться в противоположную сторону. Я это полностью буду показывать в ходе торгов. Там много своих фишек. Торги будут не только на балансе, также будут и на импульсе и тд. Все со временем)

Редактировался The Wolf of Wall Street (27.03.2018 06:06:10)

Offline

#12 27.03.2018 06:55:03

The Wolf of Wall Street
Участник
Зарегистрирован: 26.03.2018
Сообщений: 76

Re: Дневник The Wolf of Wall Street

Сделал вход от границ баланса с экспирацией в 30 мин

4cFuQpyl

вот так выглядят объемы на проталкивание до границ баланса на старшем ТФ. Можете увидеть какие объемы выбрасывают. Это не относится к сделке, просто показываю как объемы делают движение

image.jpg

ну и результат торгов

image.jpg

Offline

#13 27.03.2018 07:03:51

The Wolf of Wall Street
Участник
Зарегистрирован: 26.03.2018
Сообщений: 76

Re: Дневник The Wolf of Wall Street

На Н4 вы можете видеть опять же фазу рынка. Фазы присутствуют на любом ТФ. На данный момент цена не подошла к границе баланса на Н4, значит на м5 скорее всего произойдет выход из баланса импульсом и цена будет идти до 1.25. Мои мысли вслух. Конечно, нужно учитывать еще М15, Н1, но я говорю о движении цены глобально. В течение нескольких дней может

Jt4RugQP

Редактировался The Wolf of Wall Street (27.03.2018 07:04:18)

Offline

#14 27.03.2018 07:28:23

The Wolf of Wall Street
Участник
Зарегистрирован: 26.03.2018
Сообщений: 76

Re: Дневник The Wolf of Wall Street

Также для эксперимента (в первую очередь для себя) хочу начать агрессивную торговлю на следующей неделе. Наверняка, некоторые из Вас, знают трейдера на БО под ником Niks. Он поставил цель ежедневно увеличивать свой депозит в 2 раза. Т.е. на начальном этапе имеем 100$. Получается:
1. Понед - 200$
2. Вторник - 400$
3. Среда - 800$
4. Четверг - 1600$
5. Пятница - 3200$
Для этого необходимо торговать в 12% от депозита и иметь около 10 прибыльных сделок в день. Конечно, иногда нужно будет прибегать к СКУ (макс. 2 шага)
Еще раз напоминаю, что это эксперимент. Он может закончиться и в первый день и слить депо можно в два счета. На данный момент в поисках брокера, как определюсь, начну данное исследование.

Offline

#15 27.03.2018 07:43:32

The Wolf of Wall Street
Участник
Зарегистрирован: 26.03.2018
Сообщений: 76

Re: Дневник The Wolf of Wall Street

как я писал выше, случился выход импульсом

gCEIUBXK

Здесь есть один интересный момент, когда цена вылетает импульсом (т.е. максимальными объемами) из баланса, цена возвращается (не всегда) к этому балансу, тестирует его и обратно уходит в сторону импульса. Не всегда, потому что нужно еще посмотреть где находится POC (point of control). Буду ждать возвращения к балансу и оттуда при хорошей ТВ, сделаю вход вверх

Редактировался The Wolf of Wall Street (27.03.2018 07:47:44)

Offline

#16 27.03.2018 08:06:21

The Wolf of Wall Street
Участник
Зарегистрирован: 26.03.2018
Сообщений: 76

Re: Дневник The Wolf of Wall Street

Об этом говорил мин 20 назад - возвращение к балансу. Смотрите какие объемы (подкрашенные) встретили на пути к балансу.

image.jpg

image.jpg

Редактировался The Wolf of Wall Street (27.03.2018 08:08:11)

Offline

#17 27.03.2018 08:15:32

The Wolf of Wall Street
Участник
Зарегистрирован: 26.03.2018
Сообщений: 76

Re: Дневник The Wolf of Wall Street

Еще одна торговля (качество фото не очень хорошее, там написано, что вышли объемы и я вошел вниз на 20 мин)

image.jpg

image.jpg

ps. % выплат на Бинари это смешно..

Редактировался The Wolf of Wall Street (27.03.2018 08:19:34)

Offline

#18 27.03.2018 08:51:32

The Wolf of Wall Street
Участник
Зарегистрирован: 26.03.2018
Сообщений: 76

Re: Дневник The Wolf of Wall Street

Словил минус. То ли время экспирации неудачная, то ли сам виноват, но все же минус. Торговал от баланса вверх.

image.jpg

Offline

#19 27.03.2018 14:25:36

The Wolf of Wall Street
Участник
Зарегистрирован: 26.03.2018
Сообщений: 76

Re: Дневник The Wolf of Wall Street

Еще одна торговля (пока тестовые. С начала след недели начну полноценно посвящать себя этому). Заход на ТФ М1 на 20 мин от объемов вниз. Не могу пока на БО ставить точное время экспирации. То мало, то много сделаю. Из-за этого цена идет по направлению, которую я выбрал, но иногда не хватает буквально минуты или же наоборот, достаточно много ставлю и цена идет в противоположном направлении

image.jpg

но здесь, можно сказать повезло. +

image.jpg

Offline

#20 27.03.2018 17:40:10

Выдра
Участник
Зарегистрирован: 25.09.2016
Сообщений: 647

Re: Дневник The Wolf of Wall Street

Если дойдешь до 3200, запишусь в ученики ;)

Offline

Понравилось:

#21 27.03.2018 17:59:52

The Wolf of Wall Street
Участник
Зарегистрирован: 26.03.2018
Сообщений: 76

Re: Дневник The Wolf of Wall Street

Я бы сам хотел дойти. Нужно просто помнить, что мы можем все. Все, что захотим. Нам мешает или лень или психология. В начале может и не трудно будет торговать, например 12$ от 100$, но когда на 5 день нужно будет рисковать уже почти 200$, тут уже психология. Кто как выстоит. Есть несколько схем агрессивной торговли, этот метод один из них. Со след недели постараюсь начать и здесь выкладывать

Offline

#22 27.03.2018 18:13:14

The Wolf of Wall Street
Участник
Зарегистрирован: 26.03.2018
Сообщений: 76

Re: Дневник The Wolf of Wall Street

Поставил на 5 часов вверх на евроусд. осталось около 4 часов. Отталкивался опять же от фаз рынка. Посмотрим, что будет.

image.jpg

обновление - ставка не зашла. -

Редактировался The Wolf of Wall Street (28.03.2018 06:24:41)

Offline

#23 27.03.2018 20:37:38

Margel
Участник
Зарегистрирован: 11.10.2017
Сообщений: 1,200

Re: Дневник The Wolf of Wall Street

The Wolf of Wall Street пишет:

Нужно просто помнить, что мы можем все. Все, что захотим. Нам мешает или лень или психология.

в общем-то это так и есть, но одно дело психология, а другое дело банальный вопрос: где ты найдешь столько точек входа за день?
я ведь твой единомышленник в этом плане, и тоже пытался так сделать. в моем дневнике про это есть. и я там по 12,5% от депо брал риск.
10 прибыльных за день? ага, только это при условии, что убыточных нет. и СКУ в этом не поможет, нельзя точно знать, какой исход следующей сделки.
на деле тебе надо за день найти 37 сделок, из которых 25 в плюс, 12 в минус. (при выплате в 10 и потере в 12)
это, заметь, с винрейтом чуть более 67% получается. который крайне трудно поддерживать на стабильном уровне.
каким образом ты, беря правильные точки входа, найдешь их в таком количестве? + легко ли тебе в принципе точки входа искать? если у тебя какие-нибудь алерты на сигнальных индикаторах и ты не пялишься в монитор весь день - то еще как-то можно что-то рассматривать, но если ты вручную ищешь входы, тебе с таким режимом работы (когда надо столько сделок найти) обеспечен тильт, в ходе которого полетит и психология, и торговая система, и как следствие депозит и все твои труды.
p.s. почему именно БО, это принципиальный вопрос для тебя? есть же пипсовка на форекс.

Offline

Понравилось:

#24 28.03.2018 06:23:47

The Wolf of Wall Street
Участник
Зарегистрирован: 26.03.2018
Сообщений: 76

Re: Дневник The Wolf of Wall Street

Провокатор пишет:
The Wolf of Wall Street пишет:

Нужно просто помнить, что мы можем все. Все, что захотим. Нам мешает или лень или психология.

в общем-то это так и есть, но одно дело психология, а другое дело банальный вопрос: где ты найдешь столько точек входа за день?

p.s. почему именно БО, это принципиальный вопрос для тебя? есть же пипсовка на форекс.


Точек входа по моей ТС, если честно, хватает. Очень много на ТФ М1. Но и шума достаточно на этом ТФ. Если еще взять несколько пар, то вполне хватает. Я понимаю, что нужно будет 10+ и без -, но так редко бывает и как раз на данный момент ищу варианты как компенсировать это. Моя проблема заключается не в определении ТВ (их достаточно), а в умении правильно выбрать время экспирации. На Форексе я торговал. Но комиссии и спред сжирали достаточно. Комиссия в 1 лот была 10$ + еще спред. И пипсовать там не получалось. Еще не видел брокера (не кухню), который давал бы нормально пипсовать. Если есть такие, то по моей ТС, можно было бы делать хорошие профиты. На БО пришел именно поэтому, что буквально за 5-7 мин можно получить + (70-85%). Но и риски больше. Я со след недели начну агрессивную торговлю. Посмотрю что получится, на данный момент конкретно ничего не могу сказать. Как я уже сказал выше, проблем в точек входа нет, есть проблем с экспирацией. Поэтому эта неделя у меня тестовая.

p.s. почитал твой дневник, ты, конечно, амбициозен, 1.5 к.к.$ до конца мая - это сильно (мягко сказано). Я еще торговал так (пример):
1. Ставка 100$ - получил 75$ (среднее)
2. И дальше эти 75$ ставить до 2-3 шагов.
3. Результат - за 3 шага около 400$.
4. Заново проворачивать эту схему.

Я описал общее видение. Сейчас на меня могут накинуться, что столько + выбить невозможно сразу, но я торговал уже так. И знаете, это возможно. Нужно кое-какие правила уточнить (поменять) и вперед. Хотел вставить скрин с Бинари, но там каша (у них с сайтом, конечно, все не очень).

Я буду следить за твоим блогом, не забрасывай его, будет интересно посмотреть.

Редактировался The Wolf of Wall Street (28.03.2018 06:26:17)

Offline

#25 28.03.2018 10:38:36

Margel
Участник
Зарегистрирован: 11.10.2017
Сообщений: 1,200

Re: Дневник The Wolf of Wall Street

The Wolf of Wall Street пишет:

Точек входа по моей ТС, если честно, хватает. Очень много на ТФ М1. Но и шума достаточно на этом ТФ.

неужели и тебе придется объяснять, что никаких "рыночных шумов" не существует? каждая сделка, каждый тик, каждый ордер - чья-то сделка, иногда робота, иногда человека, иногда рыночным ордером, иногда отложенным, иногда это вход из сделки, иногда выход. это все шум?
а что ты называешь шумом?
я на тех же минутках многократно в ууууузеньких флетах торговал, диапазоном буквально пункта 3, и на них работают уровни, с экспирацией 3-5 минут (в БО) самый норм был.

The Wolf of Wall Street пишет:

Если еще взять несколько пар, то вполне хватает.

если сделки одновременные, то это увеличение риска (хотя и прибыли тоже), если в этих сделках в валютных парах есть какая-то общая валюта. (если этот фактор учитывается то норм)

The Wolf of Wall Street пишет:

На Форексе я торговал. Но комиссии и спред сжирали достаточно. Комиссия в 1 лот была 10$ + еще спред. И пипсовать там не получалось. Еще не видел брокера (не кухню), который давал бы нормально пипсовать. Если есть такие, то по моей ТС, можно было бы делать хорошие профиты.

10$ за лот!!! да это же обдиральная кухня, ничего более. это где, Forex4you что ли? по-моему это там такая хрень.
в альпари на pro.ecn.mt4 и ecn.mt5 комиссия 16$ за 10 лотов, хотя за выход из сделки там тоже комиссия такая же берется, поэтому 32$ за 10 лотов или 3,2$ за лот... ну и спреды вроде как 1-3 пункта по мажорам.
я торгую на простом ecn.mt4, комиссии нет, за счет ее отсутствия спред по евре 5-7 (новых) п обычно (минимум видел 4), по иене 7-8 пп, по фунту 9-10 пп, австралу 8 пп, франку 13 пп, канадцу 9-10 пп, киви 10-11 пп
комиссия 3,2$ за лот где-то и эквивалентна 3-4 новых пп (я сейчас про евробакс говорю), но зато при этом спред часто нулевой или почти.

соответственно. можно пипсовать даже с такими параметрами как стоп 20 новых пп и тейк 30 новых пп на евре, я не шучу. в узеньком-узеньком флете я так делал, другой вопрос что это было давненько и меня подводил тильт, но как его преодолевать я понял - между трейдами банально перерыв делать надо и все.
если говорить про БО: на мажорах, как можно понять, пипсовка вполне осуществима, хотя тут надо уметь быстро что-то решать и открывать сделки или работать лимитниками.
а вот на кроссах из-за спредов и вкупе с этим экстремально малой шириной флета такой подход не катит, и именно поэтому там лучше торговать БО от границ горизонтального канала.

The Wolf of Wall Street пишет:

Я буду следить за твоим блогом, не забрасывай его, будет интересно посмотреть.

спасибо. забрасывать не собираюсь)

Offline

Подвал доски

Форум BINGURU.NET