#1 05.02.2017 23:54:45

VitalyErmilov
Участник
Зарегистрирован: 19.08.2015
Сообщений: 1,169

Конкурс на демо-счетах: Random volatility индексы от Binary

Всем привет, 
объявляю конкурс на демо-счетах на индексах Random от Бинари. Я выплачу приз - 9000 рублей первому, кто сможет оказаться в прибыли после 200 сделок на этих индексах.

Swq7Vie21k.jpg

Условия:
1) любая стратегия
2) 200 сделок
3) все сделки равной ставкой (можно выбрать один из вариантов 1%, 2%, 5% от изначального депозита на сделку)
4) прибыль должна быть статистически значимой
А именно, через 200 сделок на счете должна быть следующая прибыль:
- от 14,5%, если риск на сделку был 1% от начальной суммы счета,
- от 29% при риске на сделку 2%,
- от 72,5% при риске на сделку 5%.

Например, демосчет 1000$, сделки по 10$ каждая (1% от начального депозита). Если после 200 сделок на счете  $1145 и более — приз ваш.

Конкурс носит образовательный характер, чтобы наглядно показать общественности, что предсказание случайного блуждания невозможно и все прибыли от подобной деятельности носят временный характер.
В тоже время, я гарантирую, что призовой фонд будет выплачен победителю денежным переводом на карту или электронный кошелек, в случае, если условия конкурса будут выполнены.
Прошу скидывать статистику мне на почту, в комментарии в дневник или сюда. Все присланные результаты буду публиковать, чтобы ни у кого не было сомнений.

Приз ждет победителя! U8y965uPMv.jpg

Редактировался VitalyErmilov (06.02.2017 01:03:59)

Offline

Понравилось:

#2 06.02.2017 03:31:13

AlexF
Статистический параноик
Из Хабаровск
Зарегистрирован: 13.01.2015
Сообщений: 3,825

Re: Конкурс на демо-счетах: Random volatility индексы от Binary

Небольшое добавление: При малейших подозрениях на попытки фальсификации и подделки скринов (через веб-отладчик браузера) администрация может потребовать удаленный доступ на просмотр Вашего рабочего стола и историю сделок (просмотр через TeamViewer, AmmyAdmin и т.п.).

Offline

Понравилось:

#3 06.02.2017 10:36:55

AlexK
Участник
Из Киров traderstats.ru
Зарегистрирован: 07.02.2016
Сообщений: 193

Re: Конкурс на демо-счетах: Random volatility индексы от Binary

Для проверки, можете также попросить Token API счета (Scopes: Read, Условие: Читать) и закачать все сделки в traderstats ru))

Редактировался AlexK (06.02.2017 10:37:23)

Offline

Понравилось:

#4 06.02.2017 12:20:11

Александр Константинович
Участник
Из Майкоп
Зарегистрирован: 07.10.2015
Сообщений: 308

Re: Конкурс на демо-счетах: Random volatility индексы от Binary

А на реальном можно :) ??

Offline

#5 06.02.2017 14:32:29

VitalyErmilov
Участник
Зарегистрирован: 19.08.2015
Сообщений: 1,169

Re: Конкурс на демо-счетах: Random volatility индексы от Binary

Александр, на реальном можно. Главное, выполнить условия конкурса - равные ставки и соответствующая требуемая прибыль в итоге.

Offline

#6 06.02.2017 15:04:02

sm197560traider
Участник
Из Россия
Зарегистрирован: 06.01.2016
Сообщений: 4,950

Re: Конкурс на демо-счетах: Random volatility индексы от Binary

Фирсов Алексей пишет:

Небольшое добавление: При малейших подозрениях на попытки фальсификации и подделки скринов (через веб-отладчик браузера) администрация может потребовать удаленный доступ на просмотр Вашего рабочего стола и историю сделок (просмотр через TeamViewer, AmmyAdmin и т.п.).

Можно в конце просто пароль выложить и пусть смотрит,кто не верит.Демка же.

Offline

Понравилось:

#7 06.02.2017 15:28:20

IrinaB
Участник
Зарегистрирован: 28.07.2016
Сообщений: 666

Re: Конкурс на демо-счетах: Random volatility индексы от Binary

А у меня демка и реал на одном пароле :o

Offline

Понравилось:

#8 06.02.2017 15:31:34

sm197560traider
Участник
Из Россия
Зарегистрирован: 06.01.2016
Сообщений: 4,950

Re: Конкурс на демо-счетах: Random volatility индексы от Binary

IrinaB пишет:

А у меня демка и реал на одном пароле :o

Вас это не касается.Мы вам верим и так :) Тем более пароль без номера счёта бесполезен.

Offline

#9 06.02.2017 15:35:13

IrinaB
Участник
Зарегистрирован: 28.07.2016
Сообщений: 666

Re: Конкурс на демо-счетах: Random volatility индексы от Binary

Спасибо, что верите :D

Offline

#10 06.02.2017 16:47:06

Scrooge McDuck
Жадина
Из На волне
Зарегистрирован: 27.08.2015
Сообщений: 216

Re: Конкурс на демо-счетах: Random volatility индексы от Binary

Виталий! Методом "Коснется\Не коснется", можно работать? Если да, то вызов принят!

Offline

#11 06.02.2017 18:37:41

VitalyErmilov
Участник
Зарегистрирован: 19.08.2015
Сообщений: 1,169

Re: Конкурс на демо-счетах: Random volatility индексы от Binary

Константин, "Коснется\Не коснется" сделаю в следующем конкурсе. Поскольку в этом инструменте случайные колебания прибыли могут быть шире. И мне  для этого инструмента нужно отдельно рассчитать требуемое пороговое значение прибыли, которое будет свидетельствовать о том, что прибыль не случайна.

Offline

#12 06.02.2017 19:29:24

dinisqa
Участник
Зарегистрирован: 22.11.2015
Сообщений: 40

Re: Конкурс на демо-счетах: Random volatility индексы от Binary

Виталий, а если работаю на реале и ставки не всегда фиксированные, можно ведь заменить количество прибыли процентом успешных сделок? Например, при депозите 1000$ при фиксированной ставке 10$ получаем, что за 200 сделок со средними выплатами 94% наша прибыль составит: 10(ставка)*0,94(% выплат) * 200 (кол-во сделок) * 61 (% успешных) = 1146,8$. То есть для победы нужен средний винрейт за 200 сделок 61 и более %. Будет ли считаться, если покажу все 200 сделок с >61% успешными, но ставки будут разного объема?

Offline

#13 06.02.2017 22:51:53

smag
Участник
Из Воронеж
Зарегистрирован: 12.12.2015
Сообщений: 136

Re: Конкурс на демо-счетах: Random volatility индексы от Binary

Есть ли ограничение по срокам? За какой период нужно сделать эти пресловутые 200 сделок? И ещё - мой демо-счет значительно больше 10000$. Если я просто сделаю 200 сделок по 50$? Мой винрейт на рандомах был не сильно высок, но я бы попробовал. ;-)

Offline

#14 07.02.2017 00:50:28

VitalyErmilov
Участник
Зарегистрирован: 19.08.2015
Сообщений: 1,169

Re: Конкурс на демо-счетах: Random volatility индексы от Binary

Денис, я думаю, можно в случае, если у тебя реальный счет БО так сделать - иcпользовать винрейт как критерий.
Олег, ограничения по срокам нет. Конкурс закончим, когда появится победитель или если все решат, что пора уже заканчивать :)
Насчет 200 сделок, лучше установи демо на ближайшее круглое число и сделай ставки фиксированным процентом от депо, на твой выбор 1%, 2%, 5%

Редактировался VitalyErmilov (07.02.2017 00:51:20)

Offline

#15 07.02.2017 04:38:42

Lustig
Участник
Из деревня Марково
Зарегистрирован: 14.12.2016
Сообщений: 545

Re: Конкурс на демо-счетах: Random volatility индексы от Binary

Виталий, можно ли мне начать заново торговлю, но на бинарках, на форексе я не правильно посчитал цену за пункт, теперь чтобы условие конкурса соблюдалось (то есть риск у меня 8% или 400 виртуальных баксов) я перетянул стопы за километр. Да и очень это долго затягивается)) Или все? Назвался груздем, полезай в кузов?

Offline

#16 07.02.2017 07:28:59

Евгений Option
Участник
Зарегистрирован: 18.04.2015
Сообщений: 13

Re: Конкурс на демо-счетах: Random volatility индексы от Binary

Приветствую, Виталий :)

Расскажу интересную историю на эту тему.
Тебя она удивит немного, но это правда.
Расскажу все следующим постом чуть позже.

Offline

#17 07.02.2017 10:15:58

Евгений Option
Участник
Зарегистрирован: 18.04.2015
Сообщений: 13

Re: Конкурс на демо-счетах: Random volatility индексы от Binary

Хотя ничего особо интересного не расскажу.

Надо же, случайно вспомнил сегодня, что был тут зарегистрирован еще в апреле 15-го года...

Заранее предупреждаю, я не агитирую рандомы. Я наоборот поддерживаю пост Виталия, и так же как и он считаю, что рандомы невозможно торговать в профит на большой выборке данных...

Короче, что я хотел рассказать.
Впервые  я услышал, что у Байнери есть какие-то рандомы, еще в позапрошлом году. Естественно, я как, нормальный человек, тем более технарь, который дружит немного с математикой, понял, что это развод и реальная рулетка. И я даже не пытался там ничего пробовать, потому что не дурак же.

Но как-то так вышло, что позже кое-кто рассказывал и показывал мне как хорошо у него получается работать с этими рандомами. Естественно, я был уверен, что это просто временное везение, и на более долгом периоде мат. ожидание возьмет свое и слив будет гарантирован. Я не буду называть имен тех людей, кто причастен к этой истории. Скажу лишь, что меня все-таки взяло любопытство и я решил попробовать эти рандомы, ради интереса. У меня была мысль, а вдруг это какой-то реальный график с реальной истории, но каким-то образом переделанный брокером, что может и не такой он рандомный, как кажется. А к тому моменту у меня кое-что получалось на обычных бинарках на валютных парах. И вот решил я попробовать эти рандомы, я даже не пробовал демо, а сразу работал на реале. Мне хватило недели, чтобы отказаться от этой затеи, у меня все перестало там работать, моя стратегия вообще не работала, и я прям чувствовал эту рандомность. И решил больше не возвращаться к этому. Но мне говорили, что, мол, надо привыкнуть к рандомам, у них своя специфика и т.д. Я не слушал этого бреда, потому что знал, что все это ерунда, это абсолютно случайная функция, которую можно генерировать даже в тех же сводных таблицах с помощью функции rand():

Пример рандома в сводных таблицах

64f36a56e0dc61c06676125f3708674a.png
e2be8125b6864e1df1c34b2284180048.png
1827331d7b842f5e2499b2271167d7ad.png

Но мои доводы никак не влияли на того человека, который продолжал работать с рандомами, уверяя, что ему все равно как они генерируются, главное, что у него все получается и даже неплохо. Он и про винрейт не менее 60% заявлял и т.д. Естественно, я не верил в это. Потому что это невозможно теоретически.

Но позже так получилось, что я узнал про инструмент “коснется / не коснется” у того же Байнери. И, как назло, этот инструмент ограничен для валютных пар, там доступны только экспирации на 1 сутки, что мне не годилось. Но для тех же рандомов экспирации для касаний были от 2-х минут. Понятное дело, это развод, был я уверен и тогда. Но любопытство опять взяло верх надо мной, и я начал тестировать эти касания. Тестировал недели 2-3, сделок было очень много, и все были на реале, у меня не было демо счета у Байнери, а делать отдельный аккаунт там я не хотел. Так вот что интересно, за первую неделю равными ставками по $5 я со $100 сделал почти $200. У меня были касания с 220% выплат, то есть мне достаточно было от 32% винрейта, чтобы там иметь профит. Сделки делал с экспирацией 2-5 минут. В основном 2 минуты была экспирация. Очень много проблем было также из-за проскальзываний. Ну а потом в итоге началась просадка, короче в итоге я слил эту небольшую тестовую сумму и понял, что можно смело забыть это дело. Но я в то же время работал и на реальных валютных парах на бинарках у 2-х брокеров. В общем, я уже и не думал даже возвращаться опять на эти касания. Но они мне не давали покоя, тем более я общался еще с несколькими товарищами, кто по-прежнему восхвалял рандомы. Потом я проанализировал свои сделки, и понял, что профит у меня был при определенной стратегии,  а убыток именно тогда, когда я не придерживался этой стратегии. Поэтому спустя 3 недели я опять вернулся на касания, но уже решил лимитировать строго свою дневную просадку. И я опять за пару недель удвоил $100 ставками по $5 и процентами выплат 100%. То есть мне было достаточно винрейта 50%, чтобы быть в безубытке хотя бы. Но когда я потом нарушил дневной лимит и переторговал, то опять слил эти $100 за дня 3, но теперь я остался в безубытке хотя бы.

И я сделал выводы. Что если строго лимитировать дневные просадки и работать одним лишь методом, то, как ни странно, что-то получается в итоге.  Я даже программно установил лимит на дневную просадку у Байнери в размере $40. И решил я начать все строго заново, но уже с депозитом $400 и равными ставками по $20, с дневным лимитом просадки в 2-. Начал я это дело в конце октября, вел подробную статистику в таблицах Гугла, это многие видели, я давал доступ многим. Ставки делал на реальном счету. У меня хоть и появился потом демо счет на другом аккаунте, но я мало там что-то делал. Вся статистика с реального счета. Вот ссылка на эту стастику, ее уже многие видели:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … edit#gid=0

Так вот. В первый месяц вышло около 70% профита, во втором месяце профит доходил почти до 200%, но потом упал, произошла просадка до 120%. И третий месяц баланс болтался в БУ 3 недели, это видно на графике P&L, видно какой затяжной боковик получился. У меня там почти всегда была одна стратегия, я использовал показания суточной волатильности на основе ATR, потом по этим показаниям строил короткие линии тренда с заданной высотой и шириной. И входы, как правило, брал на основе пробоя этих линий. В декабре вообще было 2 недели без просадок, каждый день был профитным. При профите в $100 в день я останавливался. Сделок было много, сотни, экспирация 2 мин. Барьер для касаний был всегда такой, чтобы проценты выплат были всегда 100%, этот барьер надо каждый день менять, так как там каждый день пляшет волатильность и проценты выплат. Но после двухнедельного роста, который виден на графике P&L, наступила просадка, а потом затяжной период БУ. А ведь там на пике профита оставалось сделать всего 2 профитные сделки до профита 200%. И я собирался переходить на ставки размером $40-50, потому что был уверен в том, что стратегия там работает, ведь было сделано более 500 сделок, а винрейт держался на уровне 53-55%, и это несмотря на то, что там очень часто случались обидные проскальзывания, когда не хватало или тика, или пары секунд экспирации. Но дело так и не дошло до 200% профита, максимальный профит был $753, и далее он спустился до 487%. В итоге я решил, что хватит мне этого эксперимента, тем более на живые деньги, и недели 2 назад завязал с этим, так как это отнимало время, а толку было мало. Я работал на бинарках с валютными парами, а  также на FxPro, и мне этого хватает вполне.

По поводу того, что рандомы - это чистый развод от Байнери, я об этом всегда говорил всем, кто со мной общался, а также я писал это в различных чатах. Но мало кто со мной соглашался из тех, кто игрался с рандомами. Но удивительно, я сам продолжал играться с касаниями рандомов, одновременно рассказывая всем, что это случайный график, предсказывать который в долгосроке невозможно. А последние 3 недели у меня там началось топтание на месте, поэтому я решил немедленно покончить с этим делом, пока не слил то, что каким-то чудом заработал там. Поэтому я вывел все свои средства с Байнери и пока не работаю там, я не уверен, что вернусь туда, так как работаю с другими брокерами, и не только с БО.

Кстати, на заметку, рандомы, они же индексы волатильность по новому названию, не разрешены во многих странах Европы. Думаю, это очевидно, почему это так.

Поэтому, повторюсь, Виталий, я полностью с тобой согласен, что эти случайные графики невозможно использовать для зарабатывания денег на долгосроке. Здесь даже не имеет смысла делать подобные конкурсы или собирать статистику. Это известно заранее, и это закономерно. Те, кто этого не понимают, будут продолжать испытывать удачу на рандомах, потому что они не понимают и не поймут весь посыл твоего вызова в этом посте. Если бы ты знал, как много раз я спорил с другими, что рандомы надо забыть, это рулетка, просто какая-то азартная зависимость и не более того.

Мне интересно, как ты проводил расчет минимального профита за 200 сделок. Ты это как-то на тестах делал или проводил расчеты.
Я в сводных таблицах создавал имитацию рандомных графиков, рандомных сделок, с заданными параметрами риска, депозита, соотношения R/R... И в итоге я проводил достаточно много испытаний, смотрел как эти результаты зависят от размера выборки и т.д. Я мог бы скинуть ссылку на этот файл в Гугле, но не думаю, что кто-то станет там что-то проверять. Я еще проводил тесты на доходность портфеля активов, чтобы видеть зависимость сглаженности P&L от числа стратегий в портфеле. Но это другая тема...

Так вот рандомы, да, наболевшая тема, понимаю твое недовольство глупостью других людей. У меня на данную тему даже вышел конфликт с одним товарищем, который был ярым сторонником спредов на рандомах, который прям уверял, что он может там стабильно зарабатывать. Когда я ему говорил, что это невозможно на долгом сроке, он прям люто бесился из-за этого. А другой любитель рандомов вообще куда-то исчез, наверно остров купил на деньги с рандомов.

А еще такая мысль. А откуда, все-таки, нам знать, как Байнери генерирует эти индексы? Была надежда у меня когда-то, что это какие-то старые переработанные рыночные данные. Но, да, скорее всего это основано на генераторах случайных событий. Это касается и ОТС у тех же IQ, например. Кто-то скажет, что генераторы эти псевдослучайны, что непонятно как там вообще с источниками энтропии, но ведь от этого не легче. Это ведь эффективный график (правильно называю?), в котором каждый тик не зависит от предыдущих, здесь нет никакого баланса спроса и предложения, нет ощущения психологии толпы... Ничего нет, просто непредсказуемая орлянка. Но неграмотный человек скажет, что ему не нужно делать прогноз, ведь он не делает прогнозирование, а только делает входы по стратегии. Не важно, что говорит чеовек, этот человек неграмотен в этом вопросе, он не слушает и не понимает всего того, что ты можешь ему рассказать по этому поводу. “Я тестировал это в тестере, это работает, и это будет работать”, - говорит он, и т.д.

“Парадо́кс закономе́рности — наблюдение, заключающееся в том, что большинство людей, увидев явную закономерность в результатах серии испытаний (например, выпадение 10 раз подряд одного и того же исхода из двух равновероятных), будут склонны считать, что испытания не являются случайными, потому что появление этой последовательности в случайных испытаниях является маловероятным событием. Однако появление любой другой последовательности из 10 значений в независимых случайных испытаниях с равновероятными исходами является настолько же маловероятным.”

Конкурс носит образовательный характер, чтобы наглядно показать общественности, что предсказание случайного блуждания невозможно и все прибыли от подобной деятельности носят временный характер.

Виталий, ничего ты этим не докажешь людям, которые не понимают основ теории вероятностей и мат. статистики. А заставить их изучить данные предметы ты не сможешь. Это тебе все это понятно, но другие тебя не поймут, если они или гуманитарии, или просто не дружат с математикой. Поэтому ничего твой конкурс не даст. Хотя, наверняка, кто-то одумается и послушается твоего авторитетного мнения. Лично меня никто не слушал и не слушает. Тем более меня назвали дураком, что я мыслю так как ты.

Короче, закругляюсь. Выводы каждый сделает сам.

Хотя нет, еще вспомнил)
Так как Виталий не начал еще новый конкурс по поводу касаний рандомов, то я не претендую на приз. А ведь я сделал там 120% профита ставками по 5% от первоначального депо. У меня там только около 15 сделок было с меньшим риском, а остальные, более 600 сделок, все равными ставками по $20.
Хотя, возможно, Виталий посчитает 600 сделок недостаточным рубежом для инструмента касаний. Но я не претендую на призы, я просто поделился реальной статистикой и своими мыслями на эту тему.

Итог.
Я на 100% уверен, как и Виталий, что на рандомах на долгосроке проиграют абсолютно все. Здесь даже не нужны конкурсы и статистики. Это просто истина.
Во-вторых, да, я баловался на рандомах, даже более 3-х месяцев, ради интереса. И тот профит, который может каждый увидеть в расшаренной статистике, он реальный, но абсолютной случайный. И мне просто повезло на этом участке времени, в чем я не сомневаюсь, поэтому я окончательно ушел от этого маразма :)

А теперь точно все.
Почему эти дьявольские рандомы так одурманивают простаков?
Причины: график выглядит красивым, поддается тех. анализу (а что вообще не поддается анализу?), более высокое соотношение R/R по сравнению с другими активами, доступность 24 часа в сутки 7 дней в неделю, отсутствие новостных факторов (очень смешное оправдание :D )... В общем, такой легкодоступный опиум для народа...

Редактировался Евгений Option (07.02.2017 10:53:02)

Offline

Понравилось:

#18 07.02.2017 11:29:22

VitalyErmilov
Участник
Зарегистрирован: 19.08.2015
Сообщений: 1,169

Re: Конкурс на демо-счетах: Random volatility индексы от Binary

Евгений, интересный ты опыт описал по рандомам.
Нас тянет к рандомом потому, что наш мозг, действительно, склонен искать закономерности, даже там, где их нет. Тренд на истории рандома хоть и похож внешне на тренд на каком-то активе, однако, они очень отличаются по своей сути. Но наш мозг совершенно не может отличать случайные величины разной природы, он не заточен под это.
В случае рандома, эти псевдо-тренды - это совершенно неустойчивое движение, оно может развернуться в любой момент, и нет никакой выгоды занимать позицию в его направлении.
У реальных активов по своей сути можно допустить существование настоящих трендов - определенное количество времени движение в каком-то направлении может быть устойчивым. Здесь тоже конечно много случайности и точные предсказания невозможны, но все же эта устойчивость движения цены в некотором направлении, может дать на большом количестве сделок перевес прибылей над убытками. За большое количество сделок мы должны при помощи своей стратегии "отфильтровать" случайный компонент в движении цены и использовать перевес, который дает трендовая составляющая. У рандома "отфильтровывать" нечего и на большом количестве сделок мы получим только чистую случайность уже без иллюзий.

И еще раз хочу подчеркнуть, даже зная математическую статистику хоть на начальном уровне, очевидно, что нет никакой возможности прогнозировать блуждание. Это не программа с детерминистической формулой, которую создали люди и которую можно раскрыть, привыкнуть к динамике и тд. Это просто генерация случайных чисел и добавление их к предыдущему значению цены. 
И самое интересное, даже если человек знает математическую статистику, у него всегда будет искушение попробовать поторговать рандомы из-за "оптической иллюзии" трендов на истории.

Лучшие умы мира пытаются доказать, что цены это не случайное блуждание (и достаточно успешно, надо сказать), и их можно прогнозировать с вероятностью более 50%. А мы ритейл-трейдеры говорим: " да господи, какая разница, давайте сюда это ваше случайное блуждание. Сейчас докурю и пойду делать профит" :)

Offline

Понравилось:

#19 07.02.2017 11:31:41

IrinaB
Участник
Зарегистрирован: 28.07.2016
Сообщений: 666

Re: Конкурс на демо-счетах: Random volatility индексы от Binary

Спасибо за приведенную статистику.

Offline

#20 07.02.2017 11:37:59

Евгений Option
Участник
Зарегистрирован: 18.04.2015
Сообщений: 13

Re: Конкурс на демо-счетах: Random volatility индексы от Binary

VitalyErmilov пишет:

на большом количестве сделок перевес прибылей над убытками...

Так вот да, перевес в пару-тройку процентов и кормит успешных трейдеров. А на рандомах нет таких точек, где можно делать этот перевес. Верно и грамотно ты все написал.

Редактировался Евгений Option (07.02.2017 11:38:13)

Offline

#21 07.02.2017 12:17:02

VitalyErmilov
Участник
Зарегистрирован: 19.08.2015
Сообщений: 1,169

Re: Конкурс на демо-счетах: Random volatility индексы от Binary

А ведь я сделал там 120% профита ставками по 5% от первоначального депо. У меня там только около 15 сделок было с меньшим риском, а остальные, более 600 сделок, все равными ставками по $20

Для 600 сделок порог случайной прибыли:  5%*(600)^0.5 = 123%
Ты сделал профит у самой верхней границы, но все же эта прибыль случайна :)

Offline

Понравилось:

#22 07.02.2017 12:44:10

VitalyErmilov
Участник
Зарегистрирован: 19.08.2015
Сообщений: 1,169

Re: Конкурс на демо-счетах: Random volatility индексы от Binary

Евгений, я предположил, что профит от торговли на случайных графиках, можно смоделировать как одномерное бинарное случайное блуждание. Прибыль ведь тоже случайна. Получается в нашей модели каждый новый шаг это новая сделка и исход сделки может быть либо увеличение прибыли на величину +риск на сделку, либо уменьшение прибыли на величину -риск на сделку. То есть величина шага это риск на сделку.

Известно, что отклонение от 0 при одномерном бинарном случайном блуждании пропорционально корню из числа шагов.
В итоге получаем:
Граница случайной прибыли (или отклонение от нулевой прибыли) = риск на сделку*(число сделок)^0.5

На самом деле там не равно а пропорционально, но я вся этот коэффициент пропорциональности равным единице. И хотел определить его в результате конкурса экспериментально :)

Offline

Понравилось:

#23 07.02.2017 15:58:54

bashek93
Участник
Из Донецкая обл., город Угледар
Зарегистрирован: 03.09.2015
Сообщений: 318

Re: Конкурс на демо-счетах: Random volatility индексы от Binary

Привет

Есть небольшой вопрос к Виталию и Евгению.

Мне тоже очень нравятся числа и, можно сказать, у меня математический склад ума, хотя свою жизнь я не связал с математикой как Виталик, например. Но всё же  :)

Вопрос состоит вот в чём:

если рассуждать так, что перевес в несколько процентов на реальных активах существует, благодаря наличию определённых инструментов прогнозирования, которые доказали свою эффективность, а на так называемых рандомах - отсутствует, бикоз эти же инструменты тут работать не могут, ибо ............     

Но разве ограничение убытков стоп лоссом и возможность брать прибыль больше в несколько раз чем сам стоп, при помощи разнообразных стратегий тралла стоп лосса - не даёт тот самый перевес в несколько процентов?

Просто, если, так называемое блуждание, возможно соотнести с вероятностью 50%, что и есть рандом по своей сути (как, например, подбрасывание монеты), то подобный метод (режь убытки - давай прибыли расти) вполне может дать этот перевес в несколько процентов.

Извиняюсь, если я что-то не то говорю. Это моё мнение, возможно, я не прав. Если это так, поправьте.

Если что  :)  меня тоже Женя зовут

Редактировался bashek93 (07.02.2017 15:59:27)

Offline

#24 07.02.2017 16:04:53

sm197560traider
Участник
Из Россия
Зарегистрирован: 06.01.2016
Сообщений: 4,950

Re: Конкурс на демо-счетах: Random volatility индексы от Binary

Евгений Option пишет:

Приветствую, Виталий :)

Расскажу интересную историю на эту тему.
Тебя она удивит немного, но это правда.
Расскажу все следующим постом чуть позже.

Два часа интриги и вот :) :

Евгений Option пишет:

Хотя ничего особо интересного не расскажу.

Почему же,очень даже интересно.?Первый вопрос:А "девичья фамилия" как?

случайно вспомнил сегодня, что был тут зарегистрирован еще в апреле 15-го года...

Мне это очень интересно,что бы на другого кого не подумать случайно.

Поэтому, повторюсь, Виталий, я полностью с тобой согласен, что эти случайные графики невозможно использовать для зарабатывания денег на долгосроке.

Я тоже согласен с этим.Тем более сам слышал,что вы,ребят,неплохо зарабатываете на реальных индексах,или это не про вас?

Здесь даже не имеет смысла делать подобные конкурсы или собирать статистику.

Вот это правда.

Это известно заранее, и это закономерно.

Повторюсь-полностью согласен.Ибо за 200 сделок результат вполне предсказуем "Либо падишах помрет, либо ишак сдохнет"
А вот после этого диалога я вообше почувствовал,что не туда попал. :) {оценив глубину мысли)

“Парадо́кс закономе́рности — наблюдение, заключающееся в том, что большинство людей, увидев явную закономерность в результатах серии испытаний (например, выпадение 10 раз подряд одного и того же исхода из двух равновероятных), будут склонны считать, что испытания не являются случайными, потому что появление этой последовательности в случайных испытаниях является маловероятным событием. Однако появление любой другой последовательности из 10 значений в независимых случайных испытаниях с равновероятными исходами является настолько же маловероятным.”

Виталий, ничего ты этим не докажешь людям, которые не понимают основ теории вероятностей и мат. статистики. А заставить их изучить данные предметы ты не сможешь. Это тебе все это понятно, но другие тебя не поймут, если они или гуманитарии, или просто не дружат с математикой

Ну а это стандартное выражение,когда сам запутался

Именно после него я и заморочился этим сообщением(выводы надо же делать).
Короче, закругляюсь. Выводы каждый сделает сам.

Ну как так,а?

Так как Виталий не начал еще новый конкурс по поводу касаний рандомов, то я не претендую на приз. А ведь я сделал там 120% профита ставками по 5% от первоначального депо. У меня там только около 15 сделок было с меньшим риском, а остальные, более 600 сделок, все равными ставками по $20.
Хотя, возможно, Виталий посчитает 600 сделок недостаточным рубежом для инструмента касаний. Но я не претендую на призы, я просто поделился реальной статистикой и своими мыслями на эту тему.

600 мало,вот 6000-это нормально.Точно никто не дойдёт(поговорка про это выше)

Итог.
Я на 100% уверен, как и Виталий, что на рандомах на долгосроке проиграют абсолютно все. Здесь даже не нужны конкурсы и статистики. Это просто истина.

Я могу сказать то же самое про абсолютно любой вид трейдинга.Не ты не Виталий не показали результат по реальным инструментам.А ведь всё познаётся в сравнении.Или математикам это сравнение не нужно?Достаточно  вот этого?

И еще раз хочу подчеркнуть, даже зная математическую статистику хоть на начальном уровне, очевидно, что нет никакой возможности прогнозировать блуждание. Это не программа с детерминистической формулой, которую создали люди и которую можно раскрыть, привыкнуть к динамике и тд. Это просто генерация случайных чисел и добавление их к предыдущему значению цены. 
И самое интересное, даже если человек знает математическую статистику, у него всегда будет искушение попробовать поторговать рандомы из-за "оптической иллюзии" трендов на истории.

У реальных активов по своей сути можно допустить существование настоящих трендов - определенное количество времени движение в каком-то направлении может быть устойчивым. Здесь тоже конечно много случайности и точные предсказания невозможны, но все же эта устойчивость движения цены в некотором направлении, может дать на большом количестве сделок перевес прибылей над убытками. За большое количество сделок мы должны при помощи своей стратегии "отфильтровать" случайный компонент в движении цены и использовать перевес, который дает трендовая составляющая. У рандома "отфильтровывать" нечего и на большом количестве сделок мы получим только чистую случайность уже без иллюзий.

Для 600 сделок порог случайной прибыли:  5%*(600)^0.5 = 123%
Ты сделал профит у самой верхней границы, но все же эта прибыль случайна smile

Евгений, я предположил, что профит от торговли на случайных графиках, можно смоделировать как одномерное бинарное случайное блуждание. Прибыль ведь тоже случайна. Получается в нашей модели каждый новый шаг это новая сделка и исход сделки может быть либо увеличение прибыли на величину +риск на сделку, либо уменьшение прибыли на величину -риск на сделку. То есть величина шага это риск на сделку.
Известно, что отклонение от 0 при одномерном бинарном случайном блуждании пропорционально корню из числа шагов.
В итоге получаем:
Граница случайной прибыли (или отклонение от нулевой прибыли) = риск на сделку*(число сделок)^0.5

Ну и решил найти подопытных кроликов за 150 баксов,зная,что отдавать всё равно не придётся(математик же должен понять,что год потратить никто не сможет.Либо правила нарушит случайно,либо забьёт просто).

На самом деле там не равно а пропорционально, но я вся этот коэффициент пропорциональности равным единице. И хотел определить его в результате конкурса экспериментально smile

Ну даже если конкурс имеет место быть,может Виталий с другом тоже поучавствуют на реальных предсказуемых математически индексах,а то их не поймаешь в реальном времени.То говорят в ответ на конкретный вопрос,торговал ли ты на реальных индексах и как успехи?

Настоящие индексы проверяет множество спекулянтов в мире и все равно нет однозначного мнения

То про то,что всё познаётся только в долгосроке и процентами.

Редактировался sm197560traider (07.02.2017 17:22:14)

Offline

#25 07.02.2017 16:19:54

Daisy
ученик начинающий
Зарегистрирован: 08.04.2015
Сообщений: 601

Re: Конкурс на демо-счетах: Random volatility индексы от Binary

читаю, читаю ....
ребят всё таки человек старается  как то оживить форум, ну хоть бы кто написал "погнали!" а то да это так и это не так , ну ДЕМО же чего же  ждать? дык я "болельщик"  , индексы и 2мин-5м БО ДЕМО если  правильно я поняла?  никто не решается за приз?

Offline

Подвал доски

Форум BINGURU.NET