#26 20.03.2016 10:58:42

RRR
Участник
Регистрация: 22.11.2015
Кол-во сообщений: 54

Re: Дневник RRR

Вы кстати с фиксированным спредом работаете или ECN (если на нем, то сколько в среднем спред на пизозне)? Я до сих пор был на Wforex с фиксированным и там он 7 пунктов. Если на ECN он хотя бы в районе 3-4, то это уже был бы большой плюс.

Вне форума

#27 20.03.2016 11:14:24

sm197560traider
Участник
Местоположение: Россия
Регистрация: 06.01.2016
Кол-во сообщений: 2,058

Re: Дневник RRR

RRR написал ранее:

Вы кстати с фиксированным спредом работаете или ECN (если на нем, то сколько в среднем спред на пизозне)? Я до сих пор был на Wforex с фиксированным и там он 7 пунктов. Если на ECN он хотя бы в районе 3-4, то это уже был бы большой плюс.

Обычный счёт.7 пунктов
Я открывал сначала ECN,но даже не успел разобраться.Мне не удобно показалось 5-ти значное котирование.,т.к.на демке я учился на 4-значном.Вроде бы разницы нет,но когда нет особо опыта,то любая мелочь мешает.

Отредактировано sm197560traider (20.03.2016 13:10:01)

На форуме

#28 27.03.2016 17:38:03

RRR
Участник
Регистрация: 22.11.2015
Кол-во сообщений: 54

Re: Дневник RRR

Итак, анализ наконец-то завершен, USDJPY и AUDUSD готовы. Со следующей недели уже начну делать ставки, а то надоело месяц быть математиком. За это время подробно законспектировал более пятисот гармонических паттернов. Скажи мне год назад, чем я буду заниматься и на что тратить свободное время, никогда бы не поверил.

По EURJPY результаты полностью ожидаемы:
1) Контртрендовые сделки приветствуются.
2) Прибыли по вторым целям значительно выше, чем по первым.
AUDUSD:
1) Первая пара, на которой я могу признать полную неэффективность и убыточность какой-то модели. Cypher не стоит использовать, он убыточен по итогам года, независимо от заданных параметров открытия позиции.
2) В остальном ничего необычного.

Кстати, по итогам всего тестирования самой надежной фигурой была Gartley, не в последнюю очередь из-за своей динамической точки D. А Cypher был наиболее спорным.

Дальше графомания и неоправданно много букв. Резюме по поводу всего анализа.

Свою стратегию я пытался сделать настолько объективной, насколько возможно. Чтобы я мог дать инструкции другому человеку или собаке-роботу, и он смог бы это повторить и получил бы такие же результаты. Все соотношения фигур точно определены до третьего знака после запятой, если несовпадение хотя бы в одну тысячную, хоть в одной из точек, то паттерн я не использую. Это нужно для того, чтобы статистические данные наиболее точно отображали реальное положение дел. Поскольку, анализируя на истории, я по сути вижу будущее, и хочу я того или нет, но моя голова начинает искать косяки у убыточных паттернов и наоборот притягивать за уши удачные. Чтобы мое настроение, страх или жадность имели минимальное влияние на мои анализ и действия, мне надо по максимуму исключить любое принятие решений во время открытых позиций, а в идеале и вообще исключить все решения с моей стороны.

Но, несмотря на все это, в моем методе есть два субъективных места. Первое: когда я классифицирую фигуры, я помечаю в каком тренде они находятся, и знание будущего может влиять на мое определение тренда. Это происходит, потому что модели разных размеров, и, даже находясь рядом, они могут принадлежать к разным трендам, более локальному или более крупному. Эту субъективность можно лимитировать в том случае, если статистически паттерны на данных паре и таймфрейме работают эффективно и против тренда. Тогда я использую все фигуры, что вижу, тренд неважен, и этой неточности нет.

Второе субъективное место – это нахождение т.н. якорной ноги ХА. У меня нет четких правил для того, какой ретрейсмент считать достаточным для определения ХА, я это делаю на глаз. Возможно, в будущем, если я доберусь до того, чтобы автоматизировать все это дело, мне понадобится более точное определение.

О разворотных сигналах и оптимальных целях.

Из анализа явно видно, что фигуры и их поведение могут значительно отличаться в зависимости от валютной пары. Вполне вероятно, что даже на одной паре один год может кардинально отличаться от другого, например, была консолидация, а начался тренд или наоборот.
Появилась мысль проанализировать все гармонические модели вместе, независимо от того на какой паре они были найдены. Потому что наверняка есть какие-то общие признаки в поведении цены. Что-то такое, что было бы справедливо для модели независимо от того, где я ее нашел. Например, глобальное наилучшее место открытия позиции, исходя из всех Gartley на определенном таймфрейме. Оно, естественно, не было бы самым выгодным ни на одной из пар, но это был бы уровень, к которому можно обращаться в спорных ситуациях или в случаях, где использование имеющихся локальных данных нецелесообразно (например, в случае недостаточной выборки).

В идеале, изменение точки открытия позиции не должно резко влиять на годовую прибыльность или убыточнось модели (изменения должны быть плавными, не скачкообразными). Если же такое происходит, то это, скорее всего, говорит о недостаточности статистических данных. То есть из-за слишком маленькой выборки несколько похожих паттернов пытаются убедить нас, что место их завершения самое выгодное. В реальности же окажется, что это частный случай, существующий ограниченное количество времени, что такая ситуация больше не повторится, и мы упустим часть прибыли, а, возможно, и понесем убытки. В случае таких подозрений, выгоднее коррелировать точку входа с подобными глобальными уровнями. В дальнейшем, конечно, идеальным было бы работать только по таким парам, где формирующиеся модели ведут себя похоже, и различия прибыли при изменении точки входа минимальны.

Если же говорить о преимуществе работы по первым и вторым целям, то 61,8% - уровень значительно более привлекательный, основная прибыль идет именно от него. 38,2% - это вообще достаточно спорное место для тейкпрофита. Спорное оно, потому что при работе с такими близкими целями risk to reward ratio у фигур с ХА меньше ста пунктов становится меньше единицы. Типичное значение годовой прибыли по первому тейкпрофиту 100-200 пунктов. В сравнении с 600-1000 по вторым целям это весьма незначительно. Причем в определенных случаях (например Cypher на GBPJPY) работать по первым целям убыточно независимо от точки входа. Работа же по вторым целям выгодна на абсолютно всех проверенных парах, прибыль при изменении уровня входа всегда меняется незначительно (при адекватных значениях, конечно), и ни разу, как бы не менял условия, я не получил убытков по итогам года.
Это привело меня к новой гипотезе, которую я начну статистически проверять уже со следующей недели параллельно с „торговлей“.  Нужно будет по каждой найденной фигуре определить размах движения после завершения и найти какие-то общие поведенческие паттерны. Это должно повысить эффективность моделей в первую очередь в трендовых движениях. Использовать же при этом какие-то конкретные цели или трейлинг стоп, это уже будет видно по завершении исследования. Однако уже сейчас ясно, что со временем от тейкпрофита 38,2% придется отказаться.

Другой спорный момент в моей стратегии - это само завершение моделей. Нужно ли входить сразу в прогнозируемом месте завершения или дожидаться разворота. Скотт Карни в своих книгах постоянно говорит о том, что надо ждать, чтобы в зоне потенциального разворота произошло замедление движения цены и соответствующий прайсэкшен. Я это никогда не использовал, потому что много удачных моделей завершаются быстро (особенно по тренду) без какого-либо предупреждения, или подтверждение появляется, но цена уже в другом месте и входить в сделку невыгодно. Делая анализ, я отмечал, зависит ли эффективность конкретной модели от того, подает она признаки разворота при завершении или нет. На основе моих наблюдений часть сделок, которые по моей стратегии закрылись бы в минус из-за узкого стоплосса, можно было спасти, дождавшись явного разворотного сигнала. Поэтому следующим шагом будет подробно изучить колебания цены в точке D, все ранее найденные модели будут пересмотрены по дополнительным параметрам. В теории это может положительно сказаться в первую очередь на прибыльности сделок по контртрендовым моделям.

О торговле против тренда.

Кажущиеся очевидными вещи, такие как: не торговать против тренда, ждать подтверждения разворота и т.д., - фактически на истории, для гармонических моделей могут не являться истиной. Статистически только на евродолларе есть смысл избегать контртрендовых сделок. И то использование их не ведет к убыткам, оно лишь не увеличивает прибыль. По всем остальным четырем парам сделки против тренда прибыльны. Все что мне нужно - это поймать два движения – 38,2% и 61,8%. Это несложно сделать и в консолидации, и против тренда.

Стоит также заметить, что все результаты статистики основаны именно на моем определении этих фигур. У других людей параметры фигур могут варьироваться, они могут использовать какие-то дополнительные методы фильтрации. Например, в Trade Emprowered используются модели с ретрейсментом точки С больше 0.886. В таких ситуациях результаты могут и будут отличаться.

О понижении риска.

Понижение риска рано или поздно необходимо, особенно при росте депозита. Для кого-то 2 неправильных прогноза подряд означает, что он прекращает делать ставки. Для меня два минуса подряд - это обычный вторник, пять минусов подряд - это вполне реальная ситуация, вероятность такого события в месяц - почти 100%. Я не анализирую, почему ставка по какому-то конкретному паттерну закрылась в минус, что я сделал не так. Потому что я все сделал так, стратегия очень конкретная, я следую ей до последней запятой. Сделка по любому даже самому идеальному паттерну может окончиться минусом без каких-либо явных на то причин.

По правилам я должен использовать абсолютно все модели, которые нахожу (если нет исключающего правила, например Cypher на AUDUSD). Неважно красивая модель или нет (хотя по статистике Булковски красивые модели лажают реже), сколько было минусов перед этим, хорошо ли я поспал, вкусно ли покушал. Поэтому пять минусов подряд с риском 5% - это просадка депо на 25% (потенциально каждый месяц). Хорошо, если депо 100 долларов, тогда не жалко, можно рисковать и десятью процентами. А что если депо 10000, готов ли я за пару дней слить 2500. Нет, не готов. Но чтобы зарабатывать себе этим на жизнь, депо мне нужен не меньше. Поэтому мы приходим к понижению процента риска, 3% - это при пяти косяках подряд просадка всего лишь 15% депо, а при 2% - это 10%. В идеале 1%, просадка 10% при десяти минусах подряд, такое очень маловероятно даже для меня. Единственный недостаток - это существенное понижение прибыли, поэтому изменение процента риска надо будет проводить постепенно, в гармонии со своими страхом и жадностью.

Итого на основе этого анализа найдены оптимальные точки входа и выхода по стоплоссу. Выход же по тейкпрофиту пока остается спорным: 61,8% - несомненно хороший уровень, 38,2% же достаточно сомнителен. На это и будет направлен дальнейший анализ. А пока что со следующей недели работа на новом счете с новым депо и с новым процентом риска.

Вне форума

Понравилось:

#29 28.03.2016 04:49:15

Фирсов Алексей
Статистический параноик
Местоположение: Хабаровск
Регистрация: 13.01.2015
Кол-во сообщений: 2,761

Re: Дневник RRR

Глобальный анализ, зачет smile

Насчет входов "против тренда". Гармонические модели часто растянуты по времени, поэтому к моменту ее завершения тренд успешно сменится и это уже не будет входом против тренда. Ну и опять же - что считать "трендом". Далеко не всегда надо входить по тренду дневного ТФ, торгуя на часовках smile

Вне форума

#30 03.04.2016 18:01:12

RRR
Участник
Регистрация: 22.11.2015
Кол-во сообщений: 54

Re: Дневник RRR

Прошедшая неделя ясно дала понять что 1% риска в сделке это очень хорошо, особенно если финансовый аналитик ты так себе. Нет, пять минусов подряд на бумаге кажется ничего особенного, но я ж не предлагал сразу с первой недели такое мутить, рынок ты чего, все карты мне путаешь. Вот примерно в таком ключе прошла эта неделя. Поймано четыре лося подряд, еще два я упустил по причине сна, так было бы шесть. Просадка депозита на закономерные 12%.
Почти сразу внес корректировки в стратегию. В тех ситуациях где годовая прибыль по второй цели значительно больше чем по первой (в 3-4 раза, или подозрительно близка к нулю), первые цели я не использую вообще.

На GBPJPY за неделю три летучие мыши, все в минус. Поучаствовал только в одной из них. Зеленая Bearish Bat, за которой я следил еще с выходных, завершилась в понедельник днем. Тренд нисходящий, коррекция больше ожидаемой, сделка закрыта по стоплоссу.
KWjkNtj.png

AUDUSD розовая Bearish Bat в нисходящей коррекции. Фигура крупная, ничего за уши не притянуто, линия тренда, достаточный стоплосс. Не судьба. Далее ждал завершения желтой Bullish Gartley первого апреля, но цена не дошла до нее буквально два пункта, бывает и такое.
jabcN54.png

На EURUSD все примерно так же. Нисходящая коррекция, голубая Bearish Bat, линия сопротивления. Но у рынка другие планы.
mGsxDS6.png

В USDCAD я хотел поучаствовать всю неделю, был хороший нисходящий тренд. Я ждал завершения Bearish Bat в ночь на 31 марта, но цена развернулась раньше и в итоге получился Bearish Cypher. Позицию открывал только до второй цели.
fbHS9bN.png

Итак, что можно вынести из этой недели плохих прогнозов. С психологической стороны неделя прошла довольно легко. И этому три причины:
Во первых, паттерны были достаточно крупные и красивые. В случае маленьких уродливых моделей я чаще сомневаюсь стоило ли вообще их использовать.
Во вторых, ни в одном из минусов не был виноват узкий стоплосс, эта часть правил меня немного беспокоит.
И в третьих, я в какой-то мере был готов к такой ситуации, но не на первой же неделе что ж такое то.
Ну, как и любой адекватный человек, сталкивающийся с подобным, я не буду менять ровным счетом ничего. Со следующей недели продолжаю работать по тем же правилам, пока не просажу все до копейки.

Вне форума

#31 10.04.2016 11:32:39

RRR
Участник
Регистрация: 22.11.2015
Кол-во сообщений: 54

Re: Дневник RRR

Столкнулся с проблемой у wforex на ECN счете. Сразу после открытия рынков в воскресенье вечером очень большие спреды, на пизозне например 14 пунктов. Утром в понедельник они уже нормальные, но поскольку я не знаю в какой момент они становятся адекватными, то не могу в ночь на понедельник поставить ордера. Это станет проблемой уже сегодня, потому что несколько моделей как раз близки к завершению. Может имеет смысл держать второй счет с фиксированным спредом для таких случаев.
А вообще эта неделя бодро началась с очередного минуса на GBPJPY в ночь с 4 на 5 апреля. Bullish Gartley в сильном нисходящем тренде. Наверно для пизозна больше подошла бы трендовая стратегия, но она у меня еще в зачаточном состоянии.
XGdc2sH.png

Зато моя любимая пара USDCAD помогла восстановить депо. Коррекция в нисходящем тренде. Две сделки подряд 7 апреля синяя Bullish Bat и желтый Bearish Cypher. В лонг входил по двум тейкпрофитам, в шорт только по второму.
ENzX7v2.png

И собственно эти три сделки - это все, в чем я поучаствовал. Может показаться что мало, что я бездельничал всю неделю. Фактически, если верить myfxbook, то было 15 ордеров, из которых 80% на каком-то этапе пришлось отменить.
На AUDUSD возникло две ситуации, которые потребовали повышенного внимания. Попила мне кровь желтая крупная Bullish Bat, на которую я смотрел с воскресенья. Всю неделю не мог решить правильно ли я делаю. Проблема была в том, что фигуру можно было начертить двумя способами. Либо выбрать точкой X минимальный уровень и тогда получается желтая Bat. Либо тот, после которого начинается сильное восходящее движение, и тогда получается розовая Bat. Учитывая, что у розовой была более слабая поддержка в точке Х, я выбрал желтую. В итоге же желтая Bat завершилась 7 апреля немного выше моего ордера и цена не дошла пары пунктов до 38,2%. Теперь я обязан буду войти в сделку от зоны поддержки, вот только не уверен что цена от нее отскочит.
rDECXzU.png

6 апреля также возникла ситуация, которая не учтена в моей стратегии. Зеленая Bearish Bat завершилась ниже моего ордера и сразу достигла 38,2%. Это означает, что по правилам я больше ее использовать не могу. Цена же откатилась до моей точки входа и потом снова достигла бы обоих тейкпрофитов. Надо будет посмотреть статистику таких ситуаций. Проанализировать это особого труда не составит, скорее всего даже не потребуется собирать какие-то дополнительные данные.
7ZZ7dqy.png

Итого, благодаря двум положительным сделкам просадка депо теперь только 2,7% (при максимальной в 15%). Тоесть один плюс компенсировал примерно два минуса. В остальном же прогресс за последние две недели минимальный. Весь планировавшийся анализ стоит на месте, кроме самих сделок ничем не занимался. Надо хоть с этой недели начать.

Отредактировано RRR (10.04.2016 15:05:55)

Вне форума

#32 17.04.2016 08:38:45

RRR
Участник
Регистрация: 22.11.2015
Кол-во сообщений: 54

Re: Дневник RRR

Накаркал в общем с этими спокойными неделями по три сделки. На этой получилось десять штук. Началось все с совершенно неожиданного для меня плюса по синему Bullish Cypher на пизозне. Входил только по второй цели. Вообще теперь на GBPJPY по всем фигурам только вторые цели. Сразу после него зеленый Cypher в обратную сторону, но по нему уже минус. Дальше завершилась более крупная голубая Bearish Gartley, на ней цена слегка задела мой стоплосс и потом пошла в нужную сторону. И только я хотел похвастаться, что вторую неделю не упускаю ни одной фигуры ни из-за сна, ни из-за работы, так вот 14 апреля тупейшим образом проспал шикарную розовую Bullish Bat. По ней цена дошла до 61% и было бы много золота, но увы.
KZJBGvZ.png

Пока EURUSD еще был в консолидации, сформировалась голубая Bearish Bat. По правилам я должен увидеть хоть какие-то признаки разворота, прежде чем открывать позицию в боковом движении. Цена уже раньше не принимала этот уровень (при образовании точки Х), я дождался пинбара и еле успел открыть сделку, цена сразу пошла вниз. До первого тейкпрофита дошла быстро, потом начала расти и чудесным образом остановилась в одном пункте от стоплосса. Потом EURUSD провалился вниз из коробки и я вошел в шорт на ретесте сопротивления. Ну и еще желтая Bearish Gartley там тоже. Эта сделка была по двум целям. Первая достигнута в течение часа, а вторая осталась на выходные и висит до сих пор. Не хотелось бы чтобы она закрылась с большим спредом сразу после открытия рынков. Кстати, в этот понедельник проверил в 3 часа ночи спред уже нормализовался, так что буду оставлять сделки на ночь, никакого второго счета с фиксированным спредом не понадобится.
8BfKnKi.png

На AUDUSD один минус и один плюс. Цена проигнорировала синий Bearish Bat, пробила локальный уровень сопротивления и в итоге протестровала максимум 31 марта. Голубая Bullish Gartley в плюс по обоим целям. Дальше был желтый Bearish Cypher, но его на этой паре я не использую и правильно делаю, был бы минус.
BeiXmif.png

EURJPY вместе с пизозном консолидировался после нисходящего движения и демонстрировал удивительно гармоничное поведение. Сформировались три хороших Gartley и уродливый, но прибыльный Cypher. Все эти фигуры были успешно упущены, благодаря моему четкому, статистически выверенному методу открытия позиций. Далее была тоже прибыльная розовая Bullish Butterfly, которую я не использую. А вот в чем я поучаствовал, так это в неудачной пятничной Bullish Gartley, позиция закрыта по стоплоссу.
LcYb285.png

На USDCAD большая зеленая Bullish Bat закрылась в минус. Учитывая предыдущее движение цены, это в общем-то было ожидаемо. Следующая сделка по розовой Bearish Gartley  в пятницу на третьем ретесте сопротивления. Плюс по обеим целям. Дальше, если завершится голубая Bearish Bat, буду шортить отскок от более высокого сопротивления.
l0H9ZOk.png

По итогам недели 4 сделки в плюс, 5 в минус и одна в плюс по первой цели и до сих пор активна. Я вылез из просадки, прирост к первоначальному депозиту сейчас 7%. В конце месяца посчитаю выгодность использования только вторых целей и может где-нибудь еще исключу первые.
На выходных наконец-то полностью в деталях обрисовал для себя новый анализ, какие конкретно данные надо собрать, что проверять и, главное, как считать. В итоге получается, что данных надо собрать в 6-7 раз больше, чем в предыдущем. О вычислениях сейчас даже думать не хочется. У меня уже были формулы в несколько строчек, теперь жду десятистрочные логические выражения. По самым скромным подсчетам на все уйдет где-то четыре месяца, а на самом деле, наверное, шесть. Немного неудобно получается из-за того что часть фигур уже уехала в зону, которая на Tradingview не отображается. По ним мне не собрать дополнительные данные. Котировки, конечно, можно импортировать из Tickstory, но в МТ4 нет удобного способа чертить паттерны. Можно попробовать для этого написать собственный инструмент, но я совершенно не знаком с MQL4.
Итак, что я, собственно, планирую проверить:
1) Посчитать разные варианты входа в сделку при признаках разворота, отдельно до нарушения уровня Х и после.
2) Детальнейшим образом законспектировать все движение цены после завершения фигур и найти оптимальные уровни для тейкпрофита. На данный момент наиболее перспективные – 61,8%, 76,4% и 100%.
3) Выгодно ли использовать фигуры повторно после достижения 38,2% при откате к точке D, и если да, то в каком месте входить в сделку.
4) Проанализировать модели по времени формирования и времени необходимому для достижения стоплосса или определенных уровней и найти закономерности, если они есть.
5) Проверить менее ли выгодны фигуры, у которых цена разворачивается за несколько пунктов до завершения и только потом достигает точки D.
Ну и ко всему этому у меня до сих пор не сделана общая таблица паттернов, но до нее теперь руки дойдут нескоро.

Вне форума

#33 24.04.2016 20:16:49

RRR
Участник
Регистрация: 22.11.2015
Кол-во сообщений: 54

Re: Дневник RRR

С новым анализом пришлось поумерить аппетиты, иначе я его никогда не закончу. Так что решил оставить только наиболее перспективные пункты. От изучения временных зависимостей отказался, по крайней мере на ближайшее время.

Пизозн сразу в понедельник дал мне понять что та прибыль на прошлой неделе была исключением. Зеленая Bearish Bat, сделка закрыта по стоплоссу. Потом 21.04 сформировался Bullish Cypher, но мой ордер стоял значительно ниже, так что он в плюс, но без меня.
3LIgOh7.png

График EURJPY получился почти идентичным. Может в будущем избавлюсь от фунтайены и заменю кем-то более приветливым, а то двойной риск получается. Абсолютно такая же зеленая Bearish Bat, и такой же закономерный минус. Только вот на евройене я успел войти в лонг по оранжевому Bullish Cypher и в итоге тейкпрофит на 61,8%. Маленькую зеленую Bullish Gartley в ночь с 20.04 на 21.04 я ждал как раз в этом месте. Но вечером она была в настолько зачаточном состоянии что ордера было не выставить, а утром все было уже кончено. Розовая Bearish Butterfly была бы в плюс. В последнее время часто прибыльные бабочки попадаются.
kDKdVfq.png
jCl3vUc.png

Сделка по EURUSD, с прошлой недели долго мариновалась и в итоге минус. Одна из редких ситуаций где цена доходит до 38,2% ретрейсмента, а до 61,8% - нет.
pwlg51a.png

На AUDUSD я превзошел самого себя. Контртрендовая сделка по Bearish Bat с гэпом вместо ноги ХА. Если бы она оказалась в плюс, то это было бы просто неправильно.
MuzBUUt.png

И на USDCAD теперь предмет моей особой гордости – шорт по голубой Bearish Bat. Я, конечно, и раньше бывало точно предсказывал разворот, но вот чтоб прям до 2 пунктов, такого, кажется, еще не было. Заслуженный плюс по обоим тейкпрофитам.
tefMT0m.png

Далее, после пробоя зоны поддержки, цена на неделю консолидировалась. Получилась желтая прибыльная Bullish Butterfly. Потом синяя Bearish Gartley, сделка по которой закрылась по стоплоссу и голубая Bearish Bat, которую я упустил пока ждал признаки разворота.
Вечером 21.04 я впервые за несколько месяцев сделал ставку в БО, зашортил первое касание нового сопротивления после пробоя зоны п/с. Это не была прям уж такая импульсивная ставка, за подобными сетапами слежу уже довольно давно. Пока что анализ фигур занимает все мое время, но когда закончу его, то будет время все посчитать и придумать на основе этого стратегию для БО. Теперь когда появились отложенные опционы это стало еще и во много раз удобнее.
g9UOTJ0.png

А вообще неделя выдалась достаточно стремной: 2 сделки в плюс, 4 - в минус, и половина сделки по евродоллару, висевшая с прошлой недели, тоже в минус. Итого депозит в плюсе на 5,3% от изначального, потеря 1,7% с прошлой недели. В этот раз был довольно большой гэп, в будущем надо быть осторожнее с долгими позициями, иначе можно получить крупные убытки. Когда будет время надо будет вычислить средний гэп по каждой паре, и может быть закрывать позиции в пятницу если запахнет банкротством.
Последнюю неделю работаю с такой системой ставок. В мае и июне использую на всех парах во всех сделках только цели 61,8%. А до конца лета хотелось бы уже получить достаточно данных чтобы посчитать оптимальные тейкпрофиты.

Вне форума

Понравилось:

#34 01.05.2016 21:22:12

RRR
Участник
Регистрация: 22.11.2015
Кол-во сообщений: 54

Re: Дневник RRR

Месяц вроде нормально заканчивался – 5% в плюсе это в общем-то приятно. Но вот эта последняя неделя хорошенько подрезала мой депо и в итоге я имею просадку в 17%. Мне, наверно, периодически нужны такие пинки, они хотя бы подталкивают искать ошибки. Но эта неделя – просто какой-то сглаз, начиная с йены и ее веселых движений в 300-400 пунктов против моих прогнозов и заканчивая банальным невезением.

На EURJPY неожиданно для меня массивным обвалом закончилась восходящая коррекция, похоронив мои планы на два Bullish Cypher. Радует в этой ситуации только то, что ордер у меня стоял почему-то только по одному из них.
Ekh5gSy.png

На пизозне аналогичная ситуация. Когда-нибудь у меня будет свободное время и я подыщу минимально коррелирующие пары. Контртрендовый шорт зеленой Bearish Gartley, потом попал под новости на розовой Bullish Bat и вишенка на торте – голубая Bullish Gartley, тут оправдываться нечем. Три минуса подряд – типичная ситуация для такого специалиста как я.
aZ7m8jR.png

На AUDUSD я упустил прибыльную зеленую Bearish Bat. Потом сразу две фигуры в минус из-за новостей. На этой неделе с новостями как-то совсем мрачно было. Далее был еще один минус по зеленой Bearish Gartley. И по синей Bullish Bat у меня до сих пор открыта позиция, надеюсь не останусь без штанов из-за гэпа.
qkpfs1b.png
l7YPsyI.png

Но на этом мои неудачи не закончились. На USDCAD из-за непонятной длиннючей бычей тени я поймал стоплосс, а цена сама продолжала идти вниз как и было положено. Ну, в такую неделю нечему удивляться.
EDBoE3Z.png

На евродолларе я с прошлой недели ждал зеленую Bearish Gartley. Но то ли из-за новости, то ли не знаю из-за чего цена начала скакать, фигура завершилась слишком быстро и без меня. И я видимо так сильно ее ждал что упустил маленькую голубую Bearish Bat, по которой был бы плюс по обоим целям.
fnSkTy2.png

Небольшой анализ прошедшего месяца:
1) Используя свою модифицированную систему за 5 недель я в минусе на 17%, так держать.
2) Если бы я не ввел определенные корректировки на первой неделе, то сейчас был бы в минусе на 19%.
3) Если б я во всех сделках использовал только вторые цели, то просадка сейчас была бы 11%.
Из всех сделок за 5 недель: 8 в плюс, 22 в минус, 1 в плюс только по первой цели. Если бы я не упустил ни одной фигуры, то было бы: 21 в плюс, 24 в минус, 4 в плюс только по первой цели.
Ну чтобы так эффективно ловить минусы тоже нужен определенный скилл. А основная проблема в том, что от меня по той или иной причине ускользают прибыльные паттерны. Отчасти это связано с невнимательностью, отчасти с тем, что я расчитываю на более глубокий ретрейсмент в точке D. В общем-то позиции можно открывать раньше если используешь более далекие тейкпрофиты от 61% и дальше.
Теперь два месяца использую только вторые цели и надеюсь к середине лета от депо еще что-нибудь останется.

Вне форума

#35 29.05.2016 20:24:47

RRR
Участник
Регистрация: 22.11.2015
Кол-во сообщений: 54

Re: Дневник RRR

Май подходит к концу, работал только по вторым целям. Сделок было относительно немного, и ничего интересного, так что скрины не делал. Была одна спорная фигура, но там я сам виноват, потому что осел, который ничему не учится. Тем временем депозит вошел в устойчивый нисходящий тренд. После просадки до 25% я перешел на риск 2% и исключил пизозн, как самую убыточную пару. Сейчас просадка 27,85%. Всего в мае было 16 моделей достигших 61% и 24 в минус. Как минимум половину прибыльных я упустил из-за слишком поздних ордеров.
То что депозит идет в минус, это не случайность, это не два неудачных месяца. Причин тут много, я вижу по меньшей мере две основные. Я оптимизировал точки входа исходя из двух целей – 38 и 61, и для 61% подойдет почти любая точка, даже само завершение фигуры. Для 38 же мне пришлось подобрать более поздний вход и таким образом я упускаю большой процент прибыльных паттернов. Это раз.
Вторая причина - это то, что на истории я ищу фигуры иначе. Это происходит из-за того что я не так долго смотрю на график, как делал бы в реальном времени. Таким образом, я упускаю часть некрасивых и накладывающихся друг на друга паттернов. Поэтому в дальнейшем больший вес будут иметь те, что я нашел после февраля 2016.
Этот месяц на работе было спокойно и в анализе я опережаю свой график. Все данные собраны, с сегодняшнего дня начал писать формулы. Дальше мне делать ставки нет смысла, потому что я буду просто терять деньги. Поэтому я дождусь коррекции на графике депозита и сделаю перерыв пока не откорректирую входы и выходы.

Вне форума

#36 27.08.2016 17:02:32

RRR
Участник
Регистрация: 22.11.2015
Кол-во сообщений: 54

Re: Дневник RRR

Пишу пост, собственно, только для того, чтобы дневник не уплыл в «не шмогла я». Из-за целого ряда форс-мажоров последние 2 месяца не мог заниматься графиками. Сейчас постепенно вхожу в прежний режим, так что работа продолжается.

Вне форума

#37 27.08.2016 17:41:34

=Влaдимир=
Участник
Местоположение: Екатеринбург
Регистрация: 12.01.2016
Кол-во сообщений: 540

Re: Дневник RRR

Самый колоритный дневник)
Давай не тормози)

Вне форума

Понравилось:

#38 31.12.2016 16:31:38

Чех
Участник
Местоположение: Волгоград
Регистрация: 05.02.2016
Кол-во сообщений: 157

Re: Дневник RRR

RRR написал ранее:

Пишу пост, собственно, только для того, чтобы дневник не уплыл в «не шмогла я».

Действительно, как он туда не уплыл?

Вне форума

#39 12.03.2017 07:44:01

Фирсов Алексей
Статистический параноик
Местоположение: Хабаровск
Регистрация: 13.01.2015
Кол-во сообщений: 2,761

Re: Дневник RRR

Вне форума

Board footer

От создателя BINGURU.NET